Бектестване

[gazaro]

В реалността такъв подход на неувереност в това което правиш вои само до загуби. Много е трудно, дори невъможно да разберещ дали губещият период в който се намираш евремнно явление,системата е спряла да работи за кратко или постоянно преди да е твърде късно. Историческите дроудауни понякога се надвишават и то драстично , само за да последва възстановяване и още по силни невиждано добри периоди. Ето и една такава история
https://forum.bg/showthread.php?7439...=1#post1873046


Е=mc2 e доста проста формула, но достигането до нея не е никак лесно. И на пазарите така, да просто е но докато стигнеш до простите работещи правила е нужно да минеш през доста и да придобиеш много високо ниво на разбиране.

Неувереността идва от незнание,когато знаеш какво правиш тя изчезва.Според мен няма такова нещо като временен губещ период,когато той се появи по дългосрочно,или просто казано ако от 10 сделки примерно губещите са 6-7 значи нещо се е объркало или не правиш нещо както трябва,а бек теста показва,че е временно явление, не мисля че трябва да чакаме нещата да се оправят от само себе си или, защото при бек теста за минал период той ни е показал,че нещата са временни,а ако не са временни?
Може и да греша,нямам претенциите,че съм напълно прав,в разсъжденията ми,но може да е породено от начина на търговия.

[minkov]

Добре де колега, явно не трябва да се бектества според тебе, ама тогава каква е другата алтернатива за имаш поне бегла представа какво може да се случи за в бъдеще
Как да се научи човек да разпознава примерно трендове според теб - на лайф трейд - добре, ама много бавно ще е ученето. Каква е другата алтернатива - историческата графика, т.е. бектестове
Аз за друго не се сещам

[gambletrade]

Добре де колега, явно не трябва да се бектества според тебе, ама тогава каква е другата алтернатива за имаш поне бегла представа какво може да се случи за в бъдеще
Как да се научи човек да разпознава примерно трендове според теб - на лайф трейд - добре, ама много бавно ще е ученето. Каква е другата алтернатива - историческата графика, т.е. бектестове
Аз за друго не се сещам

Мисля, че се къса комуникацията някъде. Най-добре му виж сделките на макето и обясненията към графиките в темата за прайс акшъна.

[K_W]

Неувереността идва от незнание,когато знаеш какво правиш тя изчезва.Според мен няма такова нещо като временен губещ период,когато той се появи по дългосрочно,или просто казано ако от 10 сделки примерно губещите са 6-7 значи нещо се е объркало или не правиш нещо както трябва,а бек теста показва,че е временно явление, не мисля че трябва да чакаме нещата да се оправят от само себе си или, защото при бек теста за минал период той ни е показал,че нещата са временни,а ако не са временни?
Може и да греша,нямам претенциите,че съм напълно прав,в разсъжденията ми,но може да е породено от начина на търговия.

Според мен не си много прав. Една от най-добрите ми системи и най-добрите които съм виждал иам 21 последователни губещи сделки. Данни от дългосрочен бектест. 6-7 ги прави като стой та гледай. Ако прилагах това което си описал, трявбаше да съм се отказал от трейдинга преди бая години
Общо взето да, трябва да стоиш да гледаш да агонизираш и да чакаш нещата да се оправят сами, защото това ти казват тестовете. Това е едно от най-трудните неща в трейдинга.

[gazaro]

Добре де колега, явно не трябва да се бектества според тебе, ама тогава каква е другата алтернатива за имаш поне бегла представа какво може да се случи за в бъдеще
Как да се научи човек да разпознава примерно трендове според теб - на лайф трейд - добре, ама много бавно ще е ученето. Каква е другата алтернатива - историческата графика, т.е. бектестове
Аз за друго не се сещам

Не казвам да не се бек тества,всеки сам си знае.И какво като тестваш,няколко години назад,ще ти даде някаква представа,че дадена стратегия е работила в миналото и не е задължително,че ще работи и сега.Тогава условията на търговия са били едни сега са други,лихвите тогава бяха едни сега са други и т.н.Базата за сравнение не е същата.Защо ти е да предсказваш бъдещето търгувай това което виждат собствените ти очи,правилно или грешно,така се учи по добре самият пазар,отколкото с математически модели,които взимат данни от минали събития.Това е същото като да се доверяваш само на индикатори.За мен миналото е минало,важно е настоящето,и който успее да надвие настоящето,бъдещето не е проблем,защото то е било настояще и се превръща в минало.

[gazaro]

Според мен не си много прав. Една от най-добрите ми системи и най-добрите които съм виждал иам 21 последователни губещи сделки. Данни от дългосрочен бектест. 6-7 ги прави като стой та гледай. Ако прилагах това което си описал, трявбаше да съм се отказал от трейдинга преди бая години
Общо взето да, трябва да стоиш да гледаш да агонизираш и да чакаш нещата да се оправят сами, защото това ти казват тестовете. Това е едно от най-трудните неща в трейдинга.

Ок,след тази серия от 21 губещи трябва да имаш поне още толкова печеливши подред най малко за да избиеш губещите или нещо бъркам.Може да избиеш загубите и с десет печеливши сделки,но с двоен обем.Но идва въпроса,кога ще започнем да увеличаваме обема,когато системата направи 21 губещи сделки и тогава вече ще можем да кажем,че след направените бек тестове системата няма как да направи повече губещи,защото в миналото не го е правила и удвояваме обема за да избием по бързо загубата или пак със същият обем.И колко са печелившите поредни сделки по тази система.Питам просто от любопитство.

[gazaro]

Мисля, че се къса комуникацията някъде. Най-добре му виж сделките на макето и обясненията към графиките в темата за прайс акшъна.

Е то пък един прайс акшън е моят,дращиме по графиките.
Абе мешана скара дет се вика

[100]

ако от 10 сделки примерно губещите са 6-7 значи нещо се е объркало или не правиш нещо както трябва

От 100 сделки може би, от 10 не значи абсолютно нищо дори всичките 10 да са стопове. А между другото такова успеваемост 60-70%, над 60% не само че не е за оплакване, а си е направо за хвалене. Тенденциите на пазарите имат успеваемост 40-60% според р:р ако се изследват дългосрочно. Всичко друго е субективна търговия и празни надежди като нацелим късметлийски период.

[K_W]

Не казвам да не се бек тества,всеки сам си знае.И какво като тестваш,няколко години назад,ще ти даде някаква представа,че дадена стратегия е работила в миналото и не е задължително,че ще работи и сега.Тогава условията на търговия са били едни сега са други,лихвите тогава бяха едни сега са други и т.н.Базата за сравнение не е същата.Защо ти е да предсказваш бъдещето търгувай това което виждат собствените ти очи,правилно или грешно,така се учи по добре самият пазар,отколкото с математически модели,които взимат данни от минали събития.Това е същото като да се доверяваш само на индикатори.За мен миналото е минало,важно е настоящето,и който успее да надвие настоящето,бъдещето не е проблем,защото то е било настояще и се превръща в минало.

Страгиите работещи в миналото не са много, доста рядко се срещат, виж тези които като тестваш се оказва че не са работили в миналото изобилстват, защо ли и защо ли 95% от търгуващите губят.
Аз не смятам, че мога да пресказвам бъдещето, това е работа на врачки и знахари, въпреки че не съм чул а работи за числата на тото. Това което съм чул че математците могат предскзават числатата от тото и някои са направили милиони от това.
Най-успешните фондове в света ползват математически модели, 95% смятата че могат да предсказват защото "имат чувството че.."

Ок,след тази серия от 21 губещи трябва да имаш поне още толкова печеливши подред най малко за да избиеш губещите или нещо бъркам.Може да избиеш загубите и с десет печеливши сделки,но с двоен обем.Но идва въпроса,кога ще започнем да увеличаваме обема,когато системата направи 21 губещи сделки и тогава вече ще можем да кажем,че след направените бек тестове системата няма как да направи повече губещи,защото в миналото не го е правила и удвояваме обема за да избием по бързо загубата или пак със същият обем.И колко са печелившите поредни сделки по тази система.Питам просто от любопитство.

Ето как изглежда теста на тази система, успеваемостта и е малко под 50%:

ММ с който работи е определн лот обвързан с баланса на акаунта. Винаги риска едно и също съотношение.

[minkov]

Ок,след тази серия от 21 губещи трябва да имаш поне още толкова печеливши подред най малко за да избиеш губещите или нещо бъркам.Може да избиеш загубите и с десет печеливши сделки,но с двоен обем.Но идва въпроса,кога ще започнем да увеличаваме обема,когато системата направи 21 губещи сделки и тогава вече ще можем да кажем,че след направените бек тестове системата няма как да направи повече губещи,защото в миналото не го е правила и удвояваме обема за да избием по бързо загубата или пак със същият обем.И колко са печелившите поредни сделки по тази система.Питам просто от любопитство.

Малко е повърхностно това което пишеш.
За да печели една система въобще не е необходимо да има повече печеливши, отколкото губещи сделки.
Ако имаш система работеща със стоп 10 и таргет 50 ти трябва всеки 3 от 10 сделки да са печеливши за да печели системата даже ако търгува с константен лот. И такава система ако направи 21 губещи сделки би трябвало след 6 печеливши вече да е на далавера.
И да случва се да има такива периоди на загуби и вероятно причината е, че пазара се променя и е по-различен от всичко в миналото. Обаче има и друго - в каквато и диспропорция да изпадне пазара винаги се възстановява равновесното положение след известно време.
И ако вярваш в това което правиш трябва само да си търпелив и да изчакаш спокойно, което е трудно, но се свиква с времето.