Бектестване

[K_W]

Аз да поставя един такъв въпрос: аз вярвам на тестовете, ама вие как вярвате на тестове като повечето сте убедени, че е по-голяма далавера да се търгува с плаващ спред, а всички тестове са с фиксиран, или може да се тества и с плаващ спред ама аз не съм наясно?

Може да се тества с плаващ спред и дори слипидж. Така или иначе фиксираният спред е пъти, 5-6 пъти по-висок. Предвид това колко е трудно да намериш значим едж, фиксирания спред вкарва в графата губещи голяма част от трейдърите, които иначе биха печелели само с плаващ. Аз тествам с фиксиран, но поне двойно по-висок от средния плаващ и съм сравнявал тестовете с лайв и то върху месеци и години. В реални условия имам печеля повече отколкото на бектест. Тествам с фиксиран, защото така имам по малко променливи и мога по точно да преценя еджа на систеамата. Това може да не е валидно за всички видове системи.

[minkov]

По принцип най-добре е да тестваш при същите условия при които се каниш да търгуваш, ама понеже не става, аз съм избрал обратния всриант - да търгувам при условията при които съм тествал.
Затова и търгувам при брокер с фиксиран спред.

[minkov]

Може да се тества с плаващ спред и дори слипидж. Така или иначе фиксираният спред е пъти, 5-6 пъти по-висок. Предвид това колко е трудно да намериш значим едж, фиксирания спред вкарва в графата губещи голяма част от трейдърите, които иначе биха печелели само с плаващ. Аз тествам с фиксиран, но поне двойно по-висок от средния плаващ и съм сравнявал тестовете с лайв и то върху месеци и години. В реални условия имам печеля повече отколкото на бектест. Тествам с фиксиран, защото така имам по малко променливи и мога по точно да преценя еджа на систеамата. Това може да не е валидно за всички видове системи.

Поне ботовете, които аз съм си правил са мислени за фиксиран спред и на плаващия се дънят, особено ако се разшири много спреда, което периодично се случва. Не съм пробвал за по-дълъг период какви са резултатите, ама като пуснах един бот на плаващ спред още на първия ден след полунощ се забърка и се отказах.

[K_W]

По принцип най-добре е да тестваш при същите условия при които се каниш да търгуваш, ама понеже не става, аз съм избрал обратния всриант - да търгувам при условията при които съм тествал.
Затова и търгувам при брокер с фиксиран спред.

Така си даваш голяма част от печалбата. Ако не ми варваш направи си тест няколко месеца с еднакви сделки, При брокера с плващ, не само че даваш по-малко пари за сделки/разходи ами и те се вдига процената печеливши сделки. Общо взето дребните разходи масово се подценявата но те имат огромна тежест за крайния резултатите. Повевечето добри ситеми едвам докарват 5 пипса ПМО, което значи че при фиксиран спред 2-3 пипса печалбата ти дългосрочно ще е 30-50% по малко

[K_W]

MT4 бектестове с 99.00% 99.90% за да получите качество на бектеста с точносот над 99% трябва да използвате един от двата метода за тестване с тикова история. Работата с тикова история е малко по-сложна от метода за постигане на 90% качество със свалянето на котировки от дата центъра на Алпари. За целта е нужно да използввате допълнителен софтуер. Ще спомена двата най-популярни които съм използвал, знам за съществуването на поне още един, може да има и още.
1.За получаването на качестов 99.00% ви необходим софтуера на тик дата суит https://eareview.net/tick-data-suite той е по простият за работа вариант, има безплатна трайл версия, но след това трябвав да си плащате абонамент. Той се инсталира като плъгин към MT4 като след сваляне на тикова история от дата центровете с които работи данните се интегрират директно в платформата. Като голямо предимство може да се изтъкне възможността за тестване с плаващ спред и слипидж в граници, зададени от вас.
2. Софтуерът който аз използвам от години е Тикстори https://tickstory.com/ при него нещата са малко по сложни, след като свалите данните (дата центровете са общо взето същите, акто с предната програма) трябва да сте наясно какъв точно е формата, който използва брокерът ви и да направите редица настройки за инструмента след което да експортнете данните към MT4. Платформата трябва да е офлайн и да остане такава. Процесът е дълъг и тромав.
Свавлянето на данни и експортирането им в МТ4 отнема часове за всяко то двете действия, тестовете стават бавно и могатр да отнемат часове, тъй като платформата обхожда всеки тик.
ВАЖНО нещо на което иксам да обърна внимание е че тайм фреймовете се качват и създават по отделно, данните са доста обемни и ако искате няколко инструмента лесно може да запълните няколкостотин гигабайта. И двете програми позволяват експортирането на котировките в различни формати, които могат да се ползват от други програми, като ексел и стратеджи куант например.
Вторият важен момент е че използването на тикови данни е задължително за някои типове системи, пример за разликите може да видите на долната картинка, има и системи които няма как да дадат достоверни данни при бектест от какъвто и да е тип. Това обикновенно са скалпиращи системи които изглеждат страхотно на тесове и дори демо, но се дънят катастрофално на реални условия.

[minkov]

Аз точно поради причината разлика, неточности и непълнота на котировките отдавна съм започнал да правя ботове, които работят само на Open price, та да няма такива изненади и разлики.

[100]

Аз точно поради причината разлика, неточности и непълнота на котировките отдавна съм започнал да правя ботове, които работят само на Open price, та да няма такива изненади и разлики.

Много добро решение, и аз ползвам само цената на затваряне при ръчните тестове. Другите подсигурявания включват добавяне на 1 пипс спред, точно работно време, спазване на точна последователност на сигналите за да избегна застъпване и т.н. Всички правила, които ползвам са базирани колкото на това да имат едж, толкова и над това да бъдат подходящи за тест и изпълнение наживо. Ако има правило, което затруднява теста или изисква прекалена точност в котировките за мен е по-добре просто да се смени.

В ръчен режим в момента мога лесно да постигна 100% от тест. Иначе на хартия има възможност да се увеличи ефективността, но цената на несигурността от разминаването с резултатите от тест за мен лично не си струва. Корелацията между тест и търговия наживо е изключително важен момент, а тя има навика да бяга лесно...

[K_W]

Аз също ползвам цена на отваряне, това наистина повишава точността на бектестовете и прави резултатите между бектестовете и реалните сделки почти идентични. Нещо друго което правя е да сравнявам бектестовете с лайв трейдинга, поти непрекъснато следя дали има разминавания. Това е най-важният критерии затова дали да пусна дадена система с по-голяма капитал и дали изобщо да я изполазвам.

[100]

И най-хубавото е че по някое време просто знаеш кое би било изпълнимо наживо и кое не. Не се мислят правила, които не можеш да тестваш или да изпълниш наживо.

[K_W]

И най-хубавото е че по някое време просто знаеш кое би било изпълнимо наживо и кое не. Не се мислят правила, които не можеш да тестваш или да изпълниш наживо.

Да точно, даже ме подсети за следващата стъпка в процеса по въвеждане на система в употреба. Това е пускането на бектеста във visual mode и проследяване на сделките, развитието им и логиката на системата. Общо взето всички сиситеми, които ползвам съм ги гледал как търгуват в период от 20-години. При този процес често хрумват и дори идеи за подобряване на стратегиите.