Бектестване

[100]

Сетих се е имах такъв много подобен казус с един бот преди няколко години. Той си търгуваше един сетъп и на база нещо като ATR си определя стопа и таргета. Общо взето сътъпа го има във всякакви размери от малко до много пипсове. Често имаше позиции, при много малки движение и естествено, там вероятността за успех беше по ниска, забелязах това и вкарах в кода условие да не отваря позиция когато стопа ще е твърде малък, т.е. когато движението е много малко. Последва тестване извъртях за няколко десетки минути вариантите със движение от 1 до 40 пипса и веднага изпъкна нивото, под което трейдинга става неефективен и с ниска успеваемост. И тук ключово е че аз имам статистически достоверна информация от голяма извадка на база която знам къде трябва да се постави границата. Не се чудя ами дали трябва да го взема или не този сигнал, на база това което виждам, а това е неминуемо, защото понякога и грешните действия завършват с печалба. Колко време би ми отнело да изтествам всичко това на ръка и колко ще е точно не ми се мисли.

Това е абсолютно вярно, но е само малка част от пълната картина. Оптимизациите не могат да продължават вечно и представи си момента, в който колкото и да оптимизираш просто винаги стават глупости (които вероятно не виждаш и не обръщаш внимание понеже са хиляди сигнали) и това ства защото търсиш крайна математичска точно на място където няма да я намериш. Образно казано за една и съща ситуация ако обективно я формулирам на око със 7-8 параметъра, в код ще ми трябват 700 примерно и пак ще остане нещо, което си забравил, не си предвидил и т.н.

Не е сериозно да твърдиш от една страна, че системата ти е обективна и от друга да казваш, че се преценявс "на око"
След като има нещо не базирсно на математик, значи не е обективно

Да, защото всичко е базирано на математика и статистика, но окото има натурално вграден закръглящ алгоритъм, за който ти е бонус екстра. На практика едни и същи сигнали ако се различат с части от пипса за окото няма значене понеже дори не можеш да го премериш. Основен параметър на пазара е че 2 еднакви момента няма никога, съответно ти искаш със 100% математическа точност да опишеш всеки вход който взимаш. Тази задача логически ми звучи доста трудно. В ръчен, примитивен режим, сигнала си остава сигнал, но описанието му вече е на 95% обективно и това, което се случва, едва ли не автоматично, е пресяването на безсмислената информация. Колкото и да програмираш не можеш да научиш робота, кое е важно и кое не, нито променливите някога ще имат край.

А случая за който споменах, примерно ако системата има успеваемост 62% взимайки всички сигнали, с избор на сигнали успеваемостта става 70%. Сега вероятно някой ще намекне, че правилата не са филрирани достатъчно. Дали? 15годишен стаж има човека, половината от който вече успешен. На какво се дължи по-голямата успеваемост? Какво е това нещо, което дава по-голяма успеваемост, а не може да бъде оформено като правило?

[K_W]

Това е абсолютно вярно, но е само малка част от пълната картина. Оптимизациите не могат да продължават вечно и представи си момента, в който колкото и да оптимизираш просто винаги стават глупости (които вероятно не виждаш и не обръщаш внимание понеже са хиляди сигнали) и това ства защото търсиш крайна математичска точно на място където няма да я намериш. Образно казано за една и съща ситуация ако обективно я формулирам на око със 7-8 параметъра, в код ще ми трябват 700 примерно и пак ще остане нещо, което си забравил, не си предвидил и т.н.

Да, защото всичко е базирано на математика и статистика, но окото има натурално вграден закръглящ алгоритъм, за който ти е бонус екстра. На практика едни и същи сигнали ако се различат с части от пипса за окото няма значене понеже дори не можеш да го премериш. Основен параметър на пазара е че 2 еднакви момента няма никога, съответно ти искаш със 100% математическа точност да опишеш всеки вход който взимаш. Тази задача логически ми звучи доста трудно. В ръчен, примитивен режим, сигнала си остава сигнал, но описанието му вече е на 95% обективно и това, което се случва, едва ли не автоматично, е пресяването на безсмислената информация. Колкото и да програмираш не можеш да научиш робота, кое е важно и кое не, нито променливите някога ще имат край.

А случая за който споменах, примерно ако системата има успеваемост 62% взимайки всички сигнали, с избор на сигнали успеваемостта става 70%. Сега вероятно някой ще намекне, че правилата не са филрирани достатъчно. Дали? 15годишен стаж има човека, половината от който вече успешен. На какво се дължи по-голямата успеваемост? Какво е това нещо, което дава по-голяма успеваемост, а не може да бъде оформено като правило?

Залиташ към дискрешанал трейдинг. Или са обективни правилата и твърди, което значи, че са изчислими и описуеми в код, или са субективни, което може и да е много добре за някой но за мен си е недостатък и води до неяснота и по-малко сигурност. Не за друго, но чисто и просто е по-трудно да вярваш във системата когато е в губеща серия. Ако нещата са субективни, не знаеш пазара ли е ти ли си, малко си спал, повече си пил или някой те е изнервил.

[100]

Залиташ към дискрешанал трейдинг. Или са обективни правилата и твърди, което значи, че са изчислими и описуеми в код, или са субективни, което може и да е много добре за някой но за мен си е недостатък и води до неяснота и по-малко сигурност. Не за друго, но чисто и просто е по-трудно да вярваш във системата когато е в губеща серия. Ако нещата са субективни, не знаеш пазара ли е ти ли си, малко си спал, повече си пил или някой те е изнервил.

Знаеш, че генерално мислим по подобен начин. Към субективна търговия никога няма да залитна, защото си ценя здравето...предполагам ме разбираш по тази точка. А иначе мисля, че просто подценяваш колко голяма е разликата в това да поставяш еднаква тежест на части от пипса и на цялостната картина. Точността е най-голямото предимство на робота....и вероятно най-големия недостатък.

Какво ви е мнението за случая който описах, когато трейдъра прави избор на сигнали (от обективни такива) и повишава успеваемостта, на какво се дължи това? Колко от вас вярват, че е липса на по-нататъчна филтрация и колко че всъщност е нещо друго?

[K_W]

Знаеш, че генерално мислим по подобен начин. Към субективна търговия никога няма да залитна, защото си ценя здравето...предполагам ме разбираш по тази точка. А иначе мисля, че просто подценяваш колко голяма е разликата в това да поставяш еднаква тежест на части от пипса и на цялостната картина. Точността е най-голямото предимство на робота....и вероятно най-големия недостатък.

Какво ви е мнението за случая който описах, когато трейдъра прави избор на сигнали (от обективни такива) и повишава успеваемостта, на какво се дължи това? Колко от вас вярват, че е липса на по-нататъчна филтрация и колко че всъщност е нещо друго?

Даваш прекалено голяма тежест на това с пипсовете, може изобщо да не е вярно за повечето системи. В ктрайна сметка ако говорим за няколко пропуснати трейдове при няколко хиляди, няма особено значение.

Колко ти е голяма изавадката за пропускане на сигнали, статистически достоверна ли е , какво пречи да се опише точно и ясно щом е обективно?
Няма как или е точно и обективно и може да се опише, или не и е вероятно да се влияе от емоциите и състоянието на трейдъра и да е до голяма степен случайно.
Иначе има два варианта, или е прост късмет или има някакъв едж в тази преценка, но това е променя горните два варианта и всичките предимства и недостатъци, които произлизат от това.

[minkov]

Какво ви е мнението за случая който описах, когато трейдъра прави избор на сигнали (от обективни такива) и повишава успеваемостта, на какво се дължи това? Колко от вас вярват, че е липса на по-нататъчна филтрация и колко че всъщност е нещо друго?

Какво да мисля - ако има правила по които се пропускат, то тогава тези правила са част от системата, ако не, то колкото повече се пропускат, толкова повече се доближава до случайност.

[hanuman]

Знаеш, че генерално мислим по подобен начин. Към субективна търговия никога няма да залитна, защото си ценя здравето...предполагам ме разбираш по тази точка. А иначе мисля, че просто подценяваш колко голяма е разликата в това да поставяш еднаква тежест на части от пипса и на цялостната картина. Точността е най-голямото предимство на робота....и вероятно най-големия недостатък.

Какво ви е мнението за случая който описах, когато трейдъра прави избор на сигнали (от обективни такива) и повишава успеваемостта, на какво се дължи това? Колко от вас вярват, че е липса на по-нататъчна филтрация и колко че всъщност е нещо друго?

Напълно разбираемо е когато търси сигнали по повече двойки да си ги подбира, при положение, че са си съвсем обективни сигналите, също има опции за избор, на някоя двойка стопа ще дойде по голям на друга таргета ще е на по - голямо разстояние от съпротива, на трета новини ще излизат,а като ги погледнеш са изпълнили правилата които си е определил трейдъра за да отчете сигнала.

[minkov]

Образно казано за една и съща ситуация ако обективно я формулирам на око със 7-8 параметъра, в код ще ми трябват 700 примерно и пак ще остане нещо, което си забравил, не си предвидил и т.н.

Това няколко пъти го казваш, ама аз все не мога да разбера, що ако е на око ти ще са 7-8 параметъра, а ако е автоматизирано ще ти трябват 700.
Според мен би трябвало да са еднакъв брой...
Интересно ми е защо смяташ, че при бота по някакъв начин се увеличават параметрите на системата.

[ndimitrov73]

Това няколко пъти го казваш, ама аз все не мога да разбера, що ако е на око ти ще са 7-8 параметъра, а ако е автоматизирано ще ти трябват 700.
Според мен би трябвало да са еднакъв брой...
Интересно ми е защо смяташ, че при бота по някакъв начин се увеличават параметрите на системата.

Следя темата с интерес разбирам 100 и затова го лайквам. С риск да не съм точен в преценката защото нямам понятие от автоматизирани системи ама ми стана интересно и имам две три идеи да пробвам да ги автоматизирам. Но са патерни и може би ще стани нещо ще го тествам и ще разбера. Но по думите на 100 той явно използва нещо подобно на моята стратегия, а именно моментен анализ на графиката. Точно това според мен е малко сложно за програмиране. Може би не невъзможно, но доста сложно. Лично мнение.

[minkov]

Следя темата с интерес разбирам 100 и затова го лайквам. С риск да не съм точен в преценката защото нямам понятие от автоматизирани системи ама ми стана интересно и имам две три идеи да пробвам да ги автоматизирам. Но са патерни и може би ще стани нещо ще го тествам и ще разбера. Но по думите на 100 той явно използва нещо подобно на моята стратегия, а именно моментен анализ на графиката. Точно това според мен е малко сложно за програмиране. Може би не невъзможно, но доста сложно. Лично мнение.

То човек като не разбира нещо и е нормално да му се струва сложно, което не означава, че то наистина е сложно.
Ако искаш опиши една от идеите, прати ми ги на ЛС и ще ти кажа дали е възможно да се автоматизира, защото наистина не всичко може да се автоматизира - ако може е лесно, а ако не може, то просто не може и толкова, т.е. още по-лесно е.
А ако може да се автоматизира, направо ще ти пратя готов бот.

[K_W]

Имам въпрос, когато тетвате и оптимизирате стратегия , въху какъв период го правите? Използвате ли ин сампъл и оут оф сампъл данни?