Бектестване

[K_W]

Как да ти го обясня бе човек. Нямам никакви съмнения, че ти ръчно вероятно търгуваш много по-качествено от бота (имам съменния, че е така, но д акажем, че го приемам). Вероятно и доходноста ти е по-голяма от тази на един бот (въпреки, че няма логика да се сравняват - въпроса е това дето се търгува дали има едж или не, и не зависи от това дали е ръчно или автоматично).
Обаче едно е безспорно. Нямаш никакви шансове да свършиш повече работа от един бот. Никакъв шанс нямаш. А да не говорим, че да се състезаваш примерно с 10 бота е безсмислено. И всеки бот да печели на половината от тебе пак ще е по-добре.
Проблемът с ботовете е коренно различен - проблема е в наличния капитал, защото за да търгуваш повече ти трябва повече капитал - това е проблема с който аз се сблъсквам в момента, защото имам повече ботове, отколкото свободен капитал за да работят нормално. Работя по въпроса, ама върви бавно.
Има и положителен ефект от многото системи. Ако за една система ти трябват 100 единици капитал, то за втората вече трябва да добавиш само 70% (ако не са в корелация), за третия и 50% от необходимия ще стигнат и т.н., т.е. с повече системи можеш да си позволиш по-малък % капитал за всяка една по отделно, защото капитала е споделен и се ползва от всички по различно време.

Аз тези дни мисля по тези въпроси, какъв % риск слагаш на системите, различна или еднаква тежест им слагаш в портфолиото?

[K_W]

След като бота може да търгува в пъти по-голям обем спрямо ръчния трейдър това значи ли че има в пъти по-добри показатели като възвращаемост и ДД? Отговора мисля е ясен.

А всички недостатъци на ръчната търговия, че не можело да изпълняваш с точността на робота и т.н.... само аз ли виждам как това може и е също и предимство?
В същото време основното такова на автоматизираната търговия е че е по-лесно и се тества по-лесно. Но в скобички може да се каже, че дали ще се стигне по-бързо до краен продукт е под много голяма въпросителна.

Когато предложих да направим някакъв паралел с двата метода имах предвид само на база ритейл трейдинга, при професионалната търговия и при големите мащаба и пазара и ресурса и целите са други и няма общо между щатите...

Да вмъкна още веднъж - НЕ съм против и не отричам автоматизацията, обаче съм против снизходително отношение към ръчно търгуващите просто защото е базирано на грешни изводи и заключения.

Ако търгуваш система с твърди првила, то тя може да се автоматизира, чисто и просто компютъра да ти върши работата, той е по-бърз, не се уморява, не му трябва време да спи, яде и ходи до тоалетната. Няма как забавяне и лошо изпълнение да е каквото и да е предимство, освен ако не говорим за чист късмет. Също така това забавяне и промяна в резулатата реално променя системата. Ти вече не тътгуваш правилата на оригиналната а някакви +-5,10секунди или минути, ковто ако е закономено и всеки път еднакво изместване е нова система или правило за автоматизираната, ако варира си е чисто и просто хаос/случайност в резултатите и отрицателно МО.
Говорим за една и съща система, ти искаш да сравняваш различни системи, което е съсвсем друго нещо, дали TESLA S е по-добра от Toyota Land Cruiser, това упраажнение е без смисъл и какъувто и да е извода до който стигнем по показателите които сравняваме, това ще се отнася за конкретната система, а не за начина на търговия като цяло. Независимо коя ще епо-добра.
За тестване и оптимизации да не говорим, при автоматизация за ден може да свършиш повече работа отколкото за 10 години ръчно и да намерип много по добри настройки за системата си.
Никой не отрича, че ходенето и плуването са полезни и могат да са приятни занимания, но когато икаш да отидеш на друг континент взимаш самолета:newy:

[minkov]

Аз тези дни мисля по тези въпроси, какъв % риск слагаш на системите, различна или еднаква тежест им слагаш в портфолиото?

В момента имам работещи 6 бота, като всеки от тях е с макс. риск от 4% на сделка - казвам максимален, понеже на някои ботове стоповете се изчисляват с някои условности (ATR, пивоти, фибоначи) и може и да са по-малко от 4%)
Ама то в случая не е интересен риска, а максималния очакван ДД за всяка една от системите - в случая и шесте системи са с макс. ДД по-малък от 25%. Всъщност има само две с 25%, вскички други са с ДД по-малък от 20%

Иначе ММ за всяака една от тях е различен - някои са с активен ММ, други са със фиксиран лот, който аз ръчно увеличавам през известно време, ако са си го заработили.

[K_W]

В момента имам работещи 6 бота, като всеки от тях е с макс. риск от 4% на сделка - казвам максимален, понеже на някои ботове стоповете се изчисляват с някои условности (ATR, пивоти, фибоначи) и може и да са по-малко от 4%)
Ама то в случая не е интересен риска, а максималния очакван ДД за всяка една от системите - в случая и шесте системи са с макс. ДД по-малък от 25%. Всъщност има само две с 25%, вскички други са с ДД по-малък от 20%

Иначе ММ за всяака една от тях е различен - някои са с активен ММ, други са със фиксиран лот, който аз ръчно увеличавам през известно време, ако са си го заработили.

Комбинирал ли си ги в портфолио за да видиш как си взаймодействат, взимаш ли корелацията предвид и този дроудаун за каквъ период го гледаш?

Аз сътшо съм сложил 4% на някои, които работят с трейлинги и реално риска им е доста по- малък, това им е като максимален стоп който се случва рядко.

[minkov]

След като бота може да търгува в пъти по-голям обем спрямо ръчния трейдър това значи ли че има в пъти по-добри показатели като възвращаемост и ДД? Отговора мисля е ясен.

Кой каза, че бота ще търгува с по-големи обеми?
Бота ще търгува с обемите от правилата на системата, точно така както би го търгуваш ръчно.
Въпроса, че можеш да пуснеш безброй различни ботове да търгуват - е тогава сборния обем ще е много повече от ръчно изтъргувания.
Портфолиото ще има много по-добри резултати, отделния бот ще има същите или сходни резултати с ръчната търговия.
Между другото аз търгувам и ръчно и не се отнасям снисходително към ръчната търговия, но ме впечатлява твоето упорство с което обясняваш, че няма начин да не е по-добре да се търгува ръчно.
Реално ръчната търговия няма обективни предимства пред автоматизираната, ако се търгува обективна формална система.
Автоматизираната търговия е невъзможна при търгуване на сложни нехармонични модели и многокомпонентни патерни - това просто не може да се автоматизира.

[100]

Няма как забавяне и лошо изпълнение да е каквото и да е предимство, освен ако не говорим за чист късмет.

Статистиката ми за последните 2 години е такава, че пропускането на позици, закъснелите входове и т.н. ми дават резултати по-добри отколкото на тест средно за годината. Имаше една тема в която коментирах как и защо е така ако си спомняш. Извода беше, че няма субективност, нито други проблеми когато се случва това. Не е никакъв проблем изпълнението ако плана ти е свестен и е предвидено как би било наживо.

За тестване и оптимизации да не говорим, при автоматизация за ден може да свършиш повече работа отколкото за 10 години ръчно

Не можеш защото си загубил връзката с пазара и всяко нещо, което програмираш в базирано не нещо друго което вече си програмирал. Къде отива гледането на графики? Когато търгуваш ръчно не тестваш по 10години всеки път за всяка малка хрумка, обяснявал съм как подхождам аз и веряотно всеки друг. А относно крайния продукт защо не се замислим какво е да тестваш идеи хрумнали ти от въздуха и какво е да тесваш такива оформили се след 5-10години търговия наживо? Вариантите са безброй, стартовата точка до свястна система може да бъде тотално различна. Правилата на почти всики роботи се вижда ясно как са супер масови глупости, които са се получи не от търсене на истински тенденции, за които никога няма да се сетиш без опит, а са от тестване на някакви произволни условия.
Ако някога реша, че ще ползвам и някаква атоматизация точно никога няма да избягам от ръчната работа и погледа над пазара ако ще и двойно да работя.

Ако търгуваш система с твърди првила, то тя може да се автоматизира, чисто и просто компютъра да ти върши работата, той е по-бърз, не се уморява, не му трябва време да спи, яде и ходи до тоалетната

Съгласен.....и моя телефон има 64мп пиксела камера....стария ми има 16мп камера ама снима доста по-добре

[100]

В момента имам работещи 6 бота, като всеки от тях е с макс. риск от 4% на сделка - казвам максимален, понеже на някои ботове стоповете се изчисляват с някои условности (ATR, пивоти, фибоначи) и може и да са по-малко от 4%)
Ама то в случая не е интересен риска, а максималния очакван ДД за всяка една от системите - в случая и шесте системи са с макс. ДД по-малък от 25%. Всъщност има само две с 25%, вскички други са с ДД по-малък от 20%

Аз съм заложил точно същия ДД при определяне риска на сделка, какво се очаква с тези параметри средно годишно като възвращаемост?

[minkov]

Аз съм заложил точно същия ДД при определяне риска на сделка, какво се очаква с тези параметри средно годишно като възвращаемост?

Шесте бота сборно от началото на годината са на 190% спрямо депозита от 01.01.2020 г. - това не е очаквано, а реално постигнато

[minkov]

Комбинирал ли си ги в портфолио за да видиш как си взаймодействат, взимаш ли корелацията предвид и този дроудаун за каквъ период го гледаш?

Аз сътшо съм сложил 4% на някои, които работят с трейлинги и реално риска им е доста по- малък, това им е като максимален стоп който се случва рядко.

Те реално работят в портфолио, щото всичките работят в една сметка.
Очакваният ДД е установен с тестове за 6-7 години назад. Реално повечето работят от около година и половина и не са достигали такъв ДД, като този от тестовете, само единия беше се доближил малко по едно време, ама го навакса.
Относно корелацията - в момента практически шесте бота нямат корелация, даже понякога изпадат в положение обратно на корелацията.
Аз започнах с 13 или 14 бота - не си спомням вече и част от тях ги спрях точно заради корелацията - някои които работеха на една и съща двойка, въпреки различните правила и даже различни ТФ в повечето случаи отваряха сделки в почти едни и същи места с някакви пипсове разлика и в една посока. От тях оставих тези, който ми изглеждаха по-добре.
Специално с еврото и иената - понеже имам ботове и на евро/долар и на иена/долар и на евро/иена, доста често се получаваше пълно хеджиране, което е безсмислено и там разкарах някои от ботовете и така за сега останаха шест.
Относно стагнацията - някои от ботовете за сега вървят трайно нагоре, без драстични спадове, а някои както си вървят нагоре кривите и в един момент започват да циклят - печалба/загуба, печалба загуба и по 2-3 месеца реално нямат ръст в печалбите и така - различно е. В общи линии това, което се получи за около 1 г. ми харесва.

[K_W]

Статистиката ми за последните 2 години е такава, че пропускането на позици, закъснелите входове и т.н. ми дават резултати по-добри отколкото на тест средно за годината. Имаше една тема в която коментирах как и защо е така ако си спомняш. Извода беше, че няма субективност, нито други проблеми когато се случва това. Не е никакъв проблем изпълнението ако плана ти е свестен и е предвидено как би било наживо.

Значи чисто и просто системата ти работи по-добре с други параметри тези от закъснението. Ако е автматизирана може да се провери колко това е било вярно в миналото и с какви точно параметри за 5-10мин и ще знаеш, това аномалия ли е или смислено ново правило.

Не можеш защото си загубил връзката с пазара и всяко нещо, което програмираш в базирано не нещо друго което вече си програмирал. Къде отива гледането на графики? Когато търгуваш ръчно не тестваш по 10години всеки път за всяка малка хрумка, обяснявал съм как подхождам аз и веряотно всеки друг. А относно крайния продукт защо не се замислим какво е да тестваш идеи хрумнали ти от въздуха и какво е да тесваш такива оформили се след 5-10години търговия наживо? Вариантите са безброй, стартовата точка до свястна система може да бъде тотално различна. Правилата на почти всики роботи се вижда ясно как са супер масови глупости, които са се получи не от търсене на истински тенденции, за които никога няма да се сетиш без опит, а са от тестване на някакви произволни условия.
Ако някога реша, че ще ползвам и някаква атоматизация точно никога няма да избягам от ръчната работа и погледа над пазара ако ще и двойно да работя.

Съгласен.....и моя телефон има 64мп пиксела камера....стария ми има 16мп камера ама снима доста по-добре

Не знам защо държиш на тези тези никак не са издържани. При работата с автоматизираните системи придобиваш много по-добра представа запазара и поведението му защото имаш възможността да прегледаш много повече данни много по-бързо. Аз пускам вяка нова стратегия да я гледам как търгува в тестера и отнема няколко часа или дори дни но знам кога как е търгувала виждам какво прави пазара около сделките и и кога търгува и къде има потенциал за подобрения, това става неравнимо по-бързо и точно. Ако трябва да се прави ръчно този процес би отнел месеци и години. Като видя някаква тенденция, сменям настройките и след 10-20 мин знам дали е добра идея или не, вместо да ми отнеме още седмица или месец за същите данни и ръчен бектест.
Голяма заблуда е че ръчният трейдър вижда нещо много значимо във движенията и има много добри идеи. Повечето зависимости и нещата които експлоатират печелившите системи са толкова близки до случайни, особено в краткосрочен план, че няма как дори да хрумнат на някой като нещо устойчиво и добро от просто гледане на графиката.
Има и друго, да чакаш на идеи от глдане на графика също си е загуба на време. Много по ефектиевное да търсиш зависимости машин лърнинг и да филтрираш резултатите и системите подбирайки най-смислените от вече доказаните с потенциал. За другото цял живот може да не ти стигне да създадеш една смислена стратегия и туку виж докато я направиш я пазара се променил, я и изчезнал еджа защото на първо време е била лесна за откриване с просто око.:elka: