Дроудаун (Drawdown)

[alba]

При мене това движение дроудоун ми е много познато и същевременно неприятно. Обикновено тръгне ли не се спира докато не ме фалира. Забелязвам и една друга особеност. Когато имам поръчка с незначителен обем, то тя винаги излиза на печалба. Тази печалба обаче е много малка. Ако реша да търся по-голяма печалба и отворя сделка с по-голям обем, то почти веднага следва силен дроудоун срещу мене. Това съм го забелязала, че редовно ми се случва и е много изнервящо и отчайващо.

[Sorrentino20]

При мене това движение дроудоун ми е много познато и същевременно неприятно. Обикновено тръгне ли не се спира докато не ме фалира. Забелязвам и една друга особеност. Когато имам поръчка с незначителен обем, то тя винаги излиза на печалба. Тази печалба обаче е много малка. Ако реша да търся по-голяма печалба и отворя сделка с по-голям обем, то почти веднага следва силен дроудоун срещу мене. Това съм го забелязала, че редовно ми се случва и е много изнервящо и отчайващо.

Това с емоциите е защото вероятно нямаш изградена система, план и т.н и не си приела факта, че никога не знаеш на 100% изхода от сделката. Когато имаш статистика за това което търгуваш подобни емоции почти отпадат.

[K_W]

При мене това движение дроудоун ми е много познато и същевременно неприятно. Обикновено тръгне ли не се спира докато не ме фалира. Забелязвам и една друга особеност. Когато имам поръчка с незначителен обем, то тя винаги излиза на печалба. Тази печалба обаче е много малка. Ако реша да търся по-голяма печалба и отворя сделка с по-голям обем, то почти веднага следва силен дроудоун срещу мене. Това съм го забелязала, че редовно ми се случва и е много изнервящо и отчайващо.

Така работи случайността, просто човек е по-склонен да отдава загубие на лош късмет, а печелившите да са на база добрия му анализ Може да си направиш един експеримент, един месец да търгуваш с единствената цел да зануляваш сметката всяка седмица, ще видиш че е също толкова трудно, едиственият ти помощник може да е много високият риск.
По това което пишеш разбирам, че нямаш постоянен и добре премислен мъни мениджмънт, избери обем с който сметката ще ти позволява повече поредни сделки и търгувай само с този обем, ще видиш, че печелившите сделки ще се появяват и тогава. Иползвай стопове и не добавяй към губещи позиции!

[minkov]

Като ви чета, оставам с впечатлението, че всички сте единодушни, че дроудаун е един от най-големите врагове на трейдъра.
Да, ама не. Замисляли ли сте се, че от враг, той може да ви стане приятел, при това любим приятел.
Аз от доста време се чудя защо толкова му обръщате внимание, ама сега като ви чета и разбирам.
Ето и моята гледна точка:
Принципно, ако се мисли творчески, от всяка ситуация може да се извлече полза, ако се анализира правилно.
Така. Първо предполагаме, че имаме система, която е доказано, че е печеливша поне на тестове, а е добре и да е работила известно време на лайф.
Едно от нещата които търгувам е с печеливш тест за 5 години и почти година на лайф
Работи на 5 минутката, така, че сделките са достатъчно за да си мисля, че е реалистичен теста и няма нужда от повече.
Имам базов капитал, да кажем 1000 единици. Всяка сделка е с обем така, че е с 1% риск от базовия капитал и печалба 2% от базовия капитал. Прави между 1 и 3 сделки на ден. Рядко има ден без сделка и още по-рядко повече от три сделки на ден.
Печелившите сделки са 45% от всички сделки. Системата никога не е правила повече от 20% ДД измерено от базовия капитал - това при трейд по горните условия. и средноседмично ми носи между 3 и 4% от базовия капитал. При добър късмет след месец имам 20% над основния капитал, при не толкова добър късмет това става след два месеца, може и по-дълго време ако нацеля лош период, но това е без значение. Все някога стават 20% или баланса е 1200 единици.
И тук идва момента да направим ДД наш приятел.
Аз го правя по следния начин: Изчислил съм всякакви възможни комбинации от сделки на база история: максимален брой поредни печеливши и губещи сделки, среден брой поредни печеливши и губещи, честота на две губещи - една печеливша, две печеливши - една губеща и т.н. В един момент се бях заел да изчислявам всички възможни комбинации от всеки 10 поредни сделки, но се отказах - много маниашко взе да става. Та на база тази статистика мога да определя каква е вероятностtа следващата сделка да е печеливша. В зависимост от изчислената вероятност увеличавам обема (т.е. увеличавам риска, а от там и печалбата) така, че риска може да достигне и 20% от базовия капитал - ако вероятността за печеливша сделка е 90% или повече. Ако вероятността за печеливша сделка е под 60% си търгувам с нормалния риск. Целта на това упражнение е да се утрои базовия капитал, като риска е ограничен до загуба на спечеленото над базовия капитал, т.е. ако загубя спечелените 200 единици, започвам пак с нормален риск и повтарям всичко от начало. Обикновено до около месец (понякога по-бързо, но рядко продължава повече от месец процедурата) сметката или става 3000 единици или се връща на 1000. 2 от 3 опита са успешни.
Понякога ДД достига до 50% от текущия капитал и 100% и повече спрямо базовия капитал и въпреки това такава система дава около 500% годишно. От както е на лайф е малко над 500% спрямо базовия капитал, но има още месец и половина докато стане 1 година лайф.
И сега да питам - какъв е проблема, че има по 50% ДД от текущия капитал и 100% спрямо базовия такава система и къде е риска отразен в този ДД?

[gambletrade]

Като ви чета, оставам с впечатлението, че всички сте единодушни, че дроудаун е един от най-големите врагове на трейдъра. ....

Ми не е канонично бре!!! Из тия теми на Матеев малко ми замирисва. Числата са всичко и тва е

[minkov]

Ми не е канонично бре!!! Из тия теми на Матеев малко ми замирисва. Числата са всичко и тва е

Абе то принципно е вярно, че числата са много важно нещо и са почти всичко, ама трябва и малко душа да има в цялата работа. Ирационален момент, така да се каже
Ако я караме само на числа, няма как да се женим, а за деца да не говорим въобще кой ще се навие, ако вземе много да смята.

[Emil Enchev]

Абе то принципно е вярно, че числата са много важно нещо и са почти всичко, ама трябва и малко душа да има в цялата работа. Ирационален момент, така да се каже
Ако я караме само на числа, няма как да се женим, а за деца да не говорим въобще кой ще се навие, ако вземе много да смята.

Уфффф, ... Минков, благодаря ти! Вече бях почнал да се съзерцавам в огледалото, да видя какво не ми е у ред точно.
В краен случай щях да питам жената пак, тя знае всичко.

[100]

След като стана въпрос за ДД от базовия капитал или текущ....тук нещата малко се оплитат понеже, кой е важния зависи почви само и единствено от метода, който сме приели, че ще търгуваме. По принцип има малко варианти, в които да не ни интересува текущия, вярно може да е бетон стартовия капитал, но лошото е че има ли ДД изобщо не знаеш никога кога ще започне. От личен опит мога да кажа, че един доста типичен старт по ред причини е точно когато отвориш акаунт....

[minkov]

След като стана въпрос за ДД от базовия капитал или текущ....тук нещата малко се оплитат понеже, кой е важния зависи почви само и единствено от метода, който сме приели, че ще търгуваме. По принцип има малко варианти, в които да не ни интересува текущия, вярно може да е бетон стартовия капитал, но лошото е че има ли ДД изобщо не знаеш никога кога ще започне. От личен опит мога да кажа, че един доста типичен старт по ред причини е точно когато отвориш акаунт....

Аз винаги разсъждавам в базов капитал. Може да е професионален дефект, ама съм убеден, че винаги когато е възможно трябва да сепридържам към правилото, че базовия капитал не трябва да намалява. Естествено, ако сега отвориш сметка и първите трейдове тръгнат зле няма начин да го държиш, но когато излезеш отгоре, запазването на базовия капитал е основно правило за мен. Над него мога да си позволя много повече риск, толкова много, че е далеч повече от общоприетото правило за агресивен ММ

[K_W]

Като ви чета, оставам с впечатлението, че всички сте единодушни, че дроудаун е един от най-големите врагове на трейдъра.
Да, ама не. Замисляли ли сте се, че от враг, той може да ви стане приятел, при това любим приятел.
Аз от доста време се чудя защо толкова му обръщате внимание, ама сега като ви чета и разбирам.
Ето и моята гледна точка:
Принципно, ако се мисли творчески, от всяка ситуация може да се извлече полза, ако се анализира правилно.
Така. Първо предполагаме, че имаме система, която е доказано, че е печеливша поне на тестове, а е добре и да е работила известно време на лайф.
Едно от нещата които търгувам е с печеливш тест за 5 години и почти година на лайф
Работи на 5 минутката, така, че сделките са достатъчно за да си мисля, че е реалистичен теста и няма нужда от повече.
Имам базов капитал, да кажем 1000 единици. Всяка сделка е с обем така, че е с 1% риск от базовия капитал и печалба 2% от базовия капитал. Прави между 1 и 3 сделки на ден. Рядко има ден без сделка и още по-рядко повече от три сделки на ден.
Печелившите сделки са 45% от всички сделки. Системата никога не е правила повече от 20% ДД измерено от базовия капитал - това при трейд по горните условия. и средноседмично ми носи между 3 и 4% от базовия капитал. При добър късмет след месец имам 20% над основния капитал, при не толкова добър късмет това става след два месеца, може и по-дълго време ако нацеля лош период, но това е без значение. Все някога стават 20% или баланса е 1200 единици.
И тук идва момента да направим ДД наш приятел.
Аз го правя по следния начин: Изчислил съм всякакви възможни комбинации от сделки на база история: максимален брой поредни печеливши и губещи сделки, среден брой поредни печеливши и губещи, честота на две губещи - една печеливша, две печеливши - една губеща и т.н. В един момент се бях заел да изчислявам всички възможни комбинации от всеки 10 поредни сделки, но се отказах - много маниашко взе да става. Та на база тази статистика мога да определя каква е вероятностtа следващата сделка да е печеливша. В зависимост от изчислената вероятност увеличавам обема (т.е. увеличавам риска, а от там и печалбата) така, че риска може да достигне и 20% от базовия капитал - ако вероятността за печеливша сделка е 90% или повече. Ако вероятността за печеливша сделка е под 60% си търгувам с нормалния риск. Целта на това упражнение е да се утрои базовия капитал, като риска е ограничен до загуба на спечеленото над базовия капитал, т.е. ако загубя спечелените 200 единици, започвам пак с нормален риск и повтарям всичко от начало. Обикновено до около месец (понякога по-бързо, но рядко продължава повече от месец процедурата) сметката или става 3000 единици или се връща на 1000. 2 от 3 опита са успешни.
Понякога ДД достига до 50% от текущия капитал и 100% и повече спрямо базовия капитал и въпреки това такава система дава около 500% годишно. От както е на лайф е малко над 500% спрямо базовия капитал, но има още месец и половина докато стане 1 година лайф.
И сега да питам - какъв е проблема, че има по 50% ДД от текущия капитал и 100% спрямо базовия такава система и къде е риска отразен в този ДД?

Кинигите на Ralph Vince описват именно тези методи, чел ли си някоя то тях, взаимствал ли си някоя от формулите?
https://www.google.com/search?client...ph+vince+books
https://www.bookdepository.com/Mathe.../9780471547389
Аз не съм фен на тези методи, за мен те са доста рискови и предпочитам да се базирам единствено на баланса на акаунта за да си определям размера на обема. Дроудауна е неизменна част от трейдинга, но няма как да е нещо което да харесваме. Що се касае за твоя пример според мен 5 години са малко, независимо че говорим за 5 минутка, защото пазара има различно поведение назад в годините и пеминава през различни периоди, според мен добрите системи трябва да имат добро представяне и по-назад. Би ли споделил повече за системата която описваш, някоя крива от бектестовете или/и лайв трейдинга, стана ми интересно, особено с броя сделки. Аз също имам сиситеми за 5 минутна, но сделките са доста по-малко.

Аз винаги разсъждавам в базов капитал. Може да е професионален дефект, ама съм убеден, че винаги когато е възможно трябва да сепридържам към правилото, че базовия капитал не трябва да намалява. Естествено, ако сега отвориш сметка и първите трейдове тръгнат зле няма начин да го държиш, но когато излезеш отгоре, запазването на базовия капитал е основно правило за мен. Над него мога да си позволя много повече риск, толкова много, че е далеч повече от общоприетото правило за агресивен ММ

То това е като с "тряба малко душа", дето и на Емо му харесва. Еми сорри ама НЕ, замислеете се, базовия капитал е някаква случайна цифра която ти си създал и нито пазара ито системата я е грижа за неговото измерение, само теб и ти решавап да взимаш решения на базата на тази случайна цифра. Не виждам как това може да е смислен подход. За съжаление емоционалните решения могат само да внасят случайност и да влошават резултатите. Не казвам, че аз съм безгрешен, аз също се влияят от емоции и понякога взимам неоптимални решения, но полагам големи усилия да не го правя.