Грешки на начианещият трейдър, Част II: Управление на средствата

[gambletrade]

Вероятността си остава вероятност и никак не е гаранция, че след 5 или 10 загуби ще ти изкочи джакпот. Всъщност стратегията "мартингейл" също се основава на теорията на вероятностите, а тя рано или късно води до фалит.
Предпочитам да си определя комфортен за мен процент риск и с увеличаването на обема на депозита пропорционално увеличавам и лота...

Затова са тестовете с контролна серия от сделки. 100 примерно. Като изтестваш 10 серии ще имаш приблизителна представа колко са губещите в такава серия. Как са разпределени тези губещи не те касае въобще. Важен е резултата след края на серията.

[minkov]

ММ който прилагам не е само на база тестове, а и почти 11 месеца лайф, които се доближават до тестовите данни.
Запознат съм с оптимал ф, математически съм убеден, че този дето го е измислил е прав в твърденията си, но не го ползвам, щото ми е малко сложно.
Аз какво правя. На база статистическа извадка от тестове и лайф търговия имам натрупани поредици от сделки (серии).
Давам пример: поредица от две печеливши и три губещи сделки - това е най, често срещаното при това, което търгувам - ако последните пет сделки са с такава поредица, според моите изчисления вероятноста следващата сделка да е печеливша е 71%, т.е. мога да вдигна обема(съответно и риска) ако към момента имам натрупана печалба над основния депозит. С колко ще го вдигна, зависи от натрупаната печалба, но толкова, че риска де максимум 50% от тази натрупана печалба.
Понеже това което търгувам прави около 600 сделки на година, има доста комбинации от сделки, които се повтарят често и може да се извлече вероятност. Ако вероятноста е висока увеличавам обема, ако е ниска запазвам риск от 1% от базовия депозит.
Основно правило - никога не увеличавам обемите когато съм малко над или под стойноста на базовия депозит.
Т.е. рисковете които поемам винаги са до размера на спечеленото. Базовия капитал е свещен.
И да кажа - това се търгува ръчно, само някои изчисления са автоматизирани. Системата е дискрешънъл.
За 11 месеца лайф три пъти съм утроявал сметката, т.е. съм изтеглил 6 пъти базовия депозит и той си е непокътнат към момента.
Това е простичко и ясно.

[K_W]

Вероятността си остава вероятност и никак не е гаранция, че след 5 или 10 загуби ще ти изкочи джакпот. Всъщност стратегията "мартингейл" също се основава на теорията на вероятностите, а тя рано или късно води до фалит.
Предпочитам да си определя комфортен за мен процент риск и с увеличаването на обема на депозита пропорционално увеличавам и лота...

Това е една от идеите на мартингейл, но големите поредици от повтаряеми резултати в случайна серия си ги има и са факт, предвид това, че този тип системи почти винаги контрят движението а на пазара има трендове само влошават ситуацията. Но все пак основната причина Мартингейл и подобните да фалират винаги е линейният ръст на печалбите и експоненциалният ръст на риска.

[100]

С колко ще го вдигна, зависи от натрупаната печалба, но толкова, че риска де максимум 50% от тази натрупана печалба.

Това значи до 50% от натрупанат печалба от последните грубо казано 4-5 позицции? Ако риска на последната позиция е бих да кажем 2% типично колко може да стане в момента когато се увеличава този риск?

[minkov]

Това значи до 50% от натрупанат печалба от последните грубо казано 4-5 позицции? Ако риска на последната позиция е бих да кажем 2% типично колко може да стане в момента когато се увеличава този риск?

Не е от последните 4-5 позиции. Много повече може да бъде.
Преди да започна да увеличавам риска, първо трябва да се натрупа не по-малко от 20% над основния депозит.
Това ми позволява да вдигам риска до 10% от основния депозит, а ако вървят добре работите и с повече.
20% над основния депозит се правят за около месец.

[K_W]

Не е от последните 4-5 позиции. Много повече може да бъде.
Преди да започна да увеличавам риска, първо трябва да се натрупа не по-малко от 20% над основния депозит.
Това ми позволява да вдигам риска до 10% от основния депозит, а ако вървят добре работите и с повече.
20% над основния депозит се правят за около месец.

С какъв дроудаун е тази доходност? налагало ли се е досега да махнеш някоя от системтие ако е спряла а работи, имаш ли такъв план?

[minkov]

С какъв дроудаун е тази доходност? налагало ли се е досега да махнеш някоя от системтие ако е спряла а работи, имаш ли такъв план?

На тестовете е стигала до 50% - 5 г тест.
На реал за 11 месеца - 17% от базовия депозит и 60% от целия акаунт е стигала.
Няма много системи - търгува се само евро/иена на 5 минутка с отложени ордери.

[100]

Между другото има ли специфична причина да избереш E/J за търговия на М5?

[K_W]

На тестовете е стигала до 50% - 5 г тест.
На реал за 11 месеца - 17% от базовия депозит и 60% от целия акаунт е стигала.
Няма много системи - търгува се само евро/иена на 5 минутка с отложени ордери.

Тествал ли си я по назад-15 тина години, да видиш как е поне информативно. Не съм търсил за този инструмент.

[minkov]

Тествал ли си я по назад-15 тина години, да видиш как е поне информативно. Не съм търсил за този инструмент.

Не, аз за разлика от теб не вярвам в тестовете за дълъг период. Имам си мотиви, но това е за друга тема. Пет години са достатъчни според мен.
Аз даже котировки нямам за толкова дълъг период.
Освен това, теста на тази система е ръчен и теста за по-дълъг период и оптимизация не ми се мисли колко време щеше да отнеме.