Грешки на начианещият трейдър, Част II: Управление на средствата

[minkov]

Aз го ползвам и разликата на годишна база спрямо фиксиран обем е огромна. Единствения минус който виждам с моя план за търговия е че в най-лошите периоди съм един косъм зад фиксирания обем в рамките на месеца примерно. Супер незначителна разлика в предвид, че на годишна база печалбата скача тройно.

Това, че когато дойде стоп ще си с малко по-голям обем няма никакво значение, защото за нас една позиция е буквално нищо. Това което ни интересува е ДД колко се формира от поредни стопове и поредици лоши дни/периоди, когато дойде лошото този метод намаля обема за последващите загуби. Общо взето в лошото е почти кантар с фиксирания лот, а като стане хубаво натрупването има солиден ефект.

Никъде не съм казал, че е по-добре с фиксиран лот да се търгува. Напротив - то е много лесно да се стигне до извода, с увеличаване на обема се увеличава и печалбата при печеливша стратегия.
Обаче механичното увеличаване на обема на база увеличение на акаунта и запазване на риска е не най-ефективния начин.

[K_W]

В другата тема точно ти обясних как се опитвам да избегна това да увелича обема (а с това и риска) точно в момента в който започвам да губя.
Също така вече в тази тема мисля, че писах, а ако не съм да го напиша сега - увеличаването на обема, т.е. запазване на риска при увеличаване на баланса е доста неефективен метод за управление на капитала. Така поне е сигурно, че когато започнеш да губиш ще си с възможно най-големия лот. Аз НЕ ползвам този метод. Доколкото чета из интернет, всички други са убедени, че по-умно от това няма.

Аз разбрах че рискуваш повече на база спечелените над първоначалния депозит. Кое не е така, били пояснил повече метода който използваш?
Това което е написал 100 се покрива 1:1 с моите впечатления и възгледи

Никъде не съм казал, че е по-добре с фиксиран лот да се търгува. Напротив - то е много лесно да се стигне до извода, с увеличаване на обема се увеличава и печалбата при печеливша стратегия.
Обаче механичното увеличаване на обема на база увеличение на акаунта и запазване на риска е не най-ефективния начин.

Никой не говори за такова , всички според мен и тези в нета които си чел, говорият за ММ който обвързва риска с размера на сметката, като губиш намаляваш, просто поддържаш едно фиксирано съотношение.

[minkov]

Аз разбрах че рискуваш повече на база спечелените над първоначалния депозит. Кое не е така, били пояснил повече метода който използваш?
Това което е написал 100 се покрива 1:1 с моите впечатления и възгледи


Никой не говори за такова , всички според мен и тези в нета които си чел, говорият за ММ който обвързва риска с размера на сметката, като губиш намаляваш, просто поддържаш едно фиксирано съотношение.

Аз мисля, че веднъж го обясних, ама пак ще го обясня - изчислявам вероятноста за печеливша сделка и колкото е по-голяма вероятноста, толкова по-голям риск поемам.
Ще ти дам опростен пример:
Ако примерно системата дава максимум пет поредни печеливши сделки в историята и това се случва веднъж на шест месеца и вече имам четири поредни, вероятноста петата да е печеливша е много малък, но ако генерира примерно пет поредни губещи и вече ги е направила системата, вероятноста следващата сделка да е печеливша е много голяма - е те така го правя аз.

[K_W]

Аз мисля, че веднъж го обясних, ама пак ще го обясня - изчислявам вероятноста за печеливша сделка и колкото е по-голяма вероятноста, толкова по-голям риск поемам.
Ще ти дам опростен пример:
Ако примерно системата дава максимум пет поредни печеливши сделки в историята и това се случва веднъж на шест месеца и вече имам четири поредни, вероятноста петата да е печеливша е много малък, но ако генерира примерно пет поредни губещи и вече ги е направила системата, вероятноста следващата сделка да е печеливша е много голяма - е те така го правя аз.

А да, наистина го беше писал. Пробвал ли си да ползваш нещо базирано на оптимал Ф има разни експерти и индикатори, общо взето правят точно това. Как точно си смяташ тази вероятност? Аз не съм голям фен на този метод и експериментите с подобни тактики са ми донесли повече загуби, просто сделките не са равномерно разпределени, т.е. имаш произволни поредици от клъстъри с добри и лоши сделки. При теб когато имаш губеща серия би трябвало да вдигаш риска, защото вероятността за печеливша серия се повишава, така ли правиш?

[100]

Аз мисля, че веднъж го обясних, ама пак ще го обясня - изчислявам вероятноста за печеливша сделка и колкото е по-голяма вероятноста, толкова по-голям риск поемам.
Ще ти дам опростен пример:
Ако примерно системата дава максимум пет поредни печеливши сделки в историята и това се случва веднъж на шест месеца и вече имам четири поредни, вероятноста петата да е печеливша е много малък, но ако генерира примерно пет поредни губещи и вече ги е направила системата, вероятноста следващата сделка да е печеливша е много голяма - е те така го правя аз.

Toва може да работи, но не е по-сигурносто решение от смяна на обема на всяка позиция или интервали. Момента, който не ми харесва, е че както и да гледаш бактестове и броиш позиции реалността е такава, че всяка следваща позиция е 50:50. При една лоша поредица се иска само косъм разлика от бактест резултатите за да се върнеш назад с примерно половин година. За да стане сравнтелно безопасно, то увеличаването на риска в тези моменти трябва да бъде по-скромно, а тогава ще стане същото или по-зле от другия метод.

Общо взето няма как разчитането на резултата от една точно определена позиция да бъде правилно колкото и да имаме допълнителни условия. Аз също съм го пробал този метод и от опит мога да кажа, че си беше пълен провал за мен. Това, което се случва е че работи доста успешно в средно хубавите периоди, но стане ли добре или зле изведнъж се проваля и няма значение какво казва бактеста, защото наживо 1стоп разлика не е разлика.

[semion]

Вероятността си остава вероятност и никак не е гаранция, че след 5 или 10 загуби ще ти изкочи джакпот. Всъщност стратегията "мартингейл" също се основава на теорията на вероятностите, а тя рано или късно води до фалит.
Предпочитам да си определя комфортен за мен процент риск и с увеличаването на обема на депозита пропорционално увеличавам и лота...

[Elsup]

Вероятността си остава вероятност и никак не е гаранция, че след 5 или 10 загуби ще ти изкочи джакпот. Всъщност стратегията "мартингейл" също се основава на теорията на вероятностите, а тя рано или късно води до фалит.
Предпочитам да си определя комфортен за мен процент риск и с увеличаването на обема на депозита пропорционално увеличавам и лота...

Да нали пробвах с вероятността и два пъти си фалирал сметката.Според мен си трябва четене ,планиране и дисциплина.Не мисля че лесно се печели без стратегия .

[100]

Никой не говори за произволна търговия, въпроса е че е супер трудно или невъзможно да направиш обективно правило от последователността на печалби или загуби. И ми се струва и доста тежко в дроудаун да вдигаш обеми, това е най-лесния начин да направиш рязка стъпка назад.

[semion]

Никой не говори за произволна търговия, въпроса е че е супер трудно или невъзможно да направиш обективно правило от последователността на печалби или загуби. И ми се струва и доста тежко в дроудаун да вдигаш обеми, това е най-лесния начин да направиш рязка стъпка назад.

А кой в дроудауна вдига обеми? Това си е чист мартингейл. Чакаш да мине дроудауна, ако си го преживял, затваряш всичките сделки и след това коригираш обемите...

[hanuman]

Аз мисля, че веднъж го обясних, ама пак ще го обясня - изчислявам вероятноста за печеливша сделка и колкото е по-голяма вероятноста, толкова по-голям риск поемам.
Ще ти дам опростен пример:
Ако примерно системата дава максимум пет поредни печеливши сделки в историята и това се случва веднъж на шест месеца и вече имам четири поредни, вероятноста петата да е печеливша е много малък, но ако генерира примерно пет поредни губещи и вече ги е направила системата, вероятноста следващата сделка да е печеливша е много голяма - е те така го правя аз.

Много разумно и логично, подобно нещо и аз започнах да смятам и има много хляб в това. Печалбите и загубите въобще не са произволен низ от случайности, и когато си в крайна фаза на поредни губещи и печеливши, може да се предвидят с доста добра познаваемост.