Всички дейтрейдъри ли се провалят?

[lyubo]

А да кача файла в програмата и тя да ти сметне статистиката. така не мога, освен ако не преписвам сделките една по една което си е голям играчка а и ще са ...

Недей, не прави усилия.
Просто го разгледай за ориентир. Примерно: време на интрадей сделките ми, както и резултата на S/T - T/P.

[K_W]

Недей, не прави усилия.
Просто го разгледай за ориентир. Примерно: време на интрадей сделките ми, както и резултата на S/T - T/P.

Ако качиш стейтмънт, ще мога да ти кажа и каква ти е статиситикат по инструменти и в кой колко пеелиш. Така на око няма кой знае каква файда да се гледа, единственото което ми прави впечатление е че имаш големи позиции от време на време с големи печалби, но няма такива загуби.

[n.o.rc]

Дейтрейд..хъм..всички са дей трейдъри.Просто "скалпери",понятието дейли трейд" изразява всекидневна ангажираност/в зависимост от часовата зона в която се намирате/ в рамките на търговската седмица/и не само/.Най просто казано търговия ден за ден.В дей трейда се спазват две правила и те са строго индивидуални 1:дали определяте времеви лимит на сделките който сключвате/ден два три пет..../ 2:максимално допустимо отклонение от точката ви на вход,което можете да си позволите да рискувате/стоп лос/,в зависимост от акаунта и обема на позицията/спрямо него--акаунта".
Говорим за спекула,която да носи дивидент на дневна база,като за статистическата рамка по определяне на период стой месец/21/работни пазарни дни.
Циклите за дей трейд 26/48/96 часови,като денят в който е отворена сделката се брой за нулев до започване на новата търговска сесия/нов търговски ден/строго регламентиран от пазара/
По-скоро изградете психологическа представа/профил/ за себе си дали сте "бичи" или " мечи" играч,зада опредлите прага на търпимост!!!!важно за правило 2

в допълнение на поста на alba- eur/usd след 2008 година е с най малки като обем движения/със цел контрол/ и в тази връзка най безопасна за игра

...това е само и изрично за моя лична употреба

[K_W]

Къде са тия изненади, че аз толкова се надявах на тях, но за пореден път не идват? Както виждаш двойката евро/долар си потегли надолу. Ако качва го прави до 11 часа сутринта максимум и след това цялото останало време е в плен да силния долар. Защо ли съм толкова наивна да вярвам в доброто на Европа и да купувам единната им валута? Най-жалкото е, че самите европейци не си вярват и са лудо влюбени в долара и американската мечта. Сигурно до довечера ще сме под 1.0700. Хайде да им е честито.

alba, те изненадите идват когто не ги очакваш, нали затова са изненади За поредн път ще ти кажа, че целта на всяка икономика е да отслаби валутата си за да е конкурентноспособна. Екста му е на еврото да е евтино. Това че някоя валута прави нещо сега или предната половин-една година не знчи, че ще го праи за в бъдеще. Нещо повече, това че някоя валута прави нещо известно време е сигурна индикация че в бъдеще най-вероятно ще си смени поведението. Трейдърите имаме за задча да намерим нещата, които не се променят.
Това за което гоовря е доста видно като си пуснеш седмичната графика, 6 години, 6 различни типа пазар

[gambletrade]

Мдааам, поразводнила се е темата малко. Днес няма да поствам. Продължението утре по някое време.

[gazaro]

alba, те изненадите идват когто не ги очакваш, нали затова са изненади За поредн път ще ти кажа, че целта на всяка икономика е да отслаби валутата си за да е конкурентноспособна. Екста му е на еврото да е евтино. Това че някоя валута прави нещо сега или предната половин-една година не знчи, че ще го праи за в бъдеще. Нещо повече, това че някоя валута прави нещо известно време е сигурна индикация че в бъдеще най-вероятно ще си смени поведението. Трейдърите имаме за задча да намерим нещата, които не се променят.
Това за което гоовря е доста видно като си пуснеш седмичната графика, 6 години, 6 различни типа пазар

Ако приемем,че историята се повтаря,май нещо такова ще изглежда през 2020г.

[Emil Enchev]

.В дей трейда се спазват две правила и те са строго индивидуални 1:дали определяте времеви лимит на сделките който сключвате/ден два три пет..../ 2:максимално допустимо отклонение от точката ви на вход,което можете да си позволите да рискувате/стоп лос/,в зависимост от акаунта и обема на позицията/спрямо него--акаунта".
Говорим за спекула,която да носи дивидент на дневна база,като за статистическата рамка по определяне на период стой месец/21/работни пазарни дни.
Циклите за дей трейд 26/48/96 часови,като денят в който е отворена сделката се брой за нулев до започване на новата търговска сесия/нов търговски ден/строго регламентиран от пазара/
По-скоро изградете психологическа представа/профил/ за себе си дали сте "бичи" или " мечи" играч,зада опредлите прага на търпимост!!!!важно за правило 2

в допълнение на поста на alba- eur/usd след 2008 година е с най малки като обем движения/със цел контрол/ и в тази връзка най безопасна за игра

Е, що трябва да съм само бичи или само мечи "играч"? Аз обичам всички животни. И какво отношение има това към риска? По т. 1 - няма теория да изгася позиция, в която има потенциал. Нищо, че може да е отворена на 1 или 5 минутка с цел нюню. Пък, ако искат да ме изключат от дейтрейдърския профсъюз.

[gambletrade]

Принцип №1: Благоприятно съотношение риск / печалба


В предния пример предположихме, че и риска, и печалбата ще бъдат 1000 долара. Това е двойно или нищо залог, който трейдърът никога не би взел в реалния живот.

При търговията ние хеджираме риска, като се уверим, че потенциалната ни печалба е по-висока от потенциалния ни риск (обикновено 3X или повече).

Така че, ако сме закупили 1000 акции, можем да зададем стоп лос на $ 1 под нашата входна цена и тейк профит на $ 3 над нашата входна цена. Рискът ни ще бъде 1000 долара, а наградата ни ще бъде 3000 долара.

Ако приемем, че шансовете за успех са все още 50/50, новата очаквана възвръщаемост е $ 1000 ([$ 3000 x .5] - [$ 1000 x .5]).

Благоприятно възнаграждение за риск
Използвайки това изчисление, можем да видим, че 50/50 сделки имат положителна очаквана възвръщаемост, когато хеджираме риска правилно. Разбира се, като търговци не искаме да оставим съдбите си на чистия късмет. Искаме да намерим ситуации, в които вероятността за успех е по-висока от вероятността за неуспех.

[K_W]

Принцип №1: Благоприятно съотношение риск / печалба


В предния пример предположихме, че и риска, и печалбата ще бъдат 1000 долара. Това е двойно или нищо залог, който трейдърът никога не би взел в реалния живот.

При търговията ние хеджираме риска, като се уверим, че потенциалната ни печалба е по-висока от потенциалния ни риск (обикновено 3X или повече).

Така че, ако сме закупили 1000 акции, можем да зададем стоп лос на $ 1 под нашата входна цена и тейк профит на $ 3 над нашата входна цена. Рискът ни ще бъде 1000 долара, а наградата ни ще бъде 3000 долара.

Ако приемем, че шансовете за успех са все още 50/50, новата очаквана възвръщаемост е $ 1000 ([$ 3000 x .5] - [$ 1000 x .5]).

Благоприятно възнаграждение за риск
Използвайки това изчисление, можем да видим, че 50/50 сделки имат положителна очаквана възвръщаемост, когато хеджираме риска правилно. Разбира се, като търговци не искаме да оставим съдбите си на чистия късмет. Искаме да намерим ситуации, в които вероятността за успех е по-висока от вероятността за неуспех.

Има един голям проблем с това което си написал. В реалният живот (трейдинг) то никога не работи по този начин, зависимостите не работят по този начин. Аз също преди години вярвах в това и в идеата за положителен риск реуорд, която се пропагандира в почти всеки обучителен матереиал за начинаещи и как той е решение за много проблеми. Осъзнах как реално седят нещата след като започнах да се занимавам сериозно със изследване и тестване на реално работещи системи и статистика, сравнявайки изводи, резултати и данни с други успешни трейдъри с печеливши системи, някои които пишат и тук, както и с научно базирани изследвания.

Риск/Реуорда (загуба/печалба) е като скачен съд с успеваемостта на системата, реално системите не променят особено печалбата си ако променяш съотношението, защото директно се променя успеваемостта. Ако разглеждаме твоят пример и имаш система, която е на 0 при 50% познаваеемост и 1:1 ако и сложиш 1:3 Р/Р успеваемостта на систеамта ти ще падне до около 30% и вече ще губиш около 70% от случаите при голяма извадка. Общо взето е същото като при хвърлянето на монета,на който му е интересно може да си поиграе с този симулатор и вероятностната му опция https://www.geogebra.org/m/LZbwMZtJ

Не мисля, че може да кажем, че използването на положителен риск/реуорд е хеджиране

[balcon]

Най-лесно би било ако знаем наистина какво мислят тълпите и търгуваме срещу тях. Много брокери уж публикуват данни за отворените при тях позиции, но все си мисля, че числата не са съвсем точни.
Колкото до хвърлянето на монета - този сайт следва някакъв алгоритъм. Най-добре да се вземе истинска монета и да се оставя да падне на пода.
Аз лично предпочитам осредняването пред хеджирането, въпреки че точно срещу петрола вчера не беше много умно от моя страна.
https://imgur.com/CrmJimU