Грешки на начианещият трейдър: Непознаване на инструмента

[Quiven]

Честно казано аз не следя новини и не отварям изобщо икономическият календар от години, смятам че EURUSD е най-стабилният инструмент за търговия, но въпреки това имам вградени защити в системите, които да се задействат при пазарни крашове.

K_W, въпрос. С какви по размер стопове работиш? Не те ли "изненадва" някое движение при новини?

п.п. Аз следя новините, не защото ги търгувам, а за да не ме "изненадат" неприятно. Работя с неголеми стопове 25-35 пипса, рядко повече(до 40-50 пипса).

[K_W]

Ето и дългото обяснение и обощение за валутните двойки от изледването с научни методи при тях.
Не е мистерия, че не всички валутни двойки са еднакво трудни за търговия. Отговорът на въпроса кои двойки са по-лесни за търговия от алгоритмична гледна точка е доста важен, тъй като фокусирането върху неща, които водят до повече неефективност, може да означава по-голяма вероятност за постигане на по-голяма печалба. Ясно, е че много по-лесно да се създадат системи за някои символи, отколкото за други. Когато започнах да експериментирам с невронни мрежи, всички системи бяха за EURUSD . Когато започнах да преминавам към автоматичното създаване на система за търговия беше очевидно, че тенденцията остава същата. Въпреки, че при използване на мощни методи за дата майнинг и с напредването в разбирането ми за машинно обучение успях да намеря добри системи за други символи (главно USDJPY, GBPUSD, USDCHF, EURJPY и GBPJPY), беше ясно, че броят на висококачествените системи, за EURUSD, е много по-голям, отколкото за всяка друга двойка. Мистерията се задълбочава, когато вземете предвид символите, където не успяхме да намерим нещо използваемо. Например всеки опит за ценово действие или генериране на система, базирана на машинно обучение за AUDUSD или USD CAD се проваля . Фактът, че не успяхме да намерим системи за тези двойки, които да осигурят печеливши и високо стабилни 30-годишни тестове назад, показва някаква фундаментална разлика между двойките, съдържащи CAD или AUD и други символи на Forex. Освен това кросовете като GBPCHF, EURGBP, EURCHF и EURCAD също бяха основно безплодни, въпреки големите ни усилия да извлечем някои дълготрайни неефективности на пазара.


Защо извличането на нещо от тези двойки изглежда толкова трудно?Има няколко потенциални обяснения. Първото, което ви идва на ум, е разходите - тъй като EURUSD и USDJPY са най-евтините за търговия - но когато вземете предвид, че двойки със повисоки разходи като GBPJPY и EURPY са в състояние да дадат висококачествени системи за 30 години започваме да виждаме, че разходите може да не са голяма част от картината. Освен това двойки като AUDUSD имат сравнително ниски търговски разходи в сравнение с някои като GBPJPY и все още няма висококачествени системи, които да бъдат намерени на AUDUSD .В крайна сметка това, което откриваме е, че броят на системите, които можем да намерим, които да работят за 30 години, не са свързани както с ентропията, така и с тестването на хипотеза за случайни ходове. Например USDCHF има най-ниската стойност на ентропията за 30 години и въпреки това броят на системите, които можете да създадете за тази двойка, е далеч по-нисък от този, който можете да намерите за EURUSD, въпреки, че последната има значително по-високо ниво на ентропия.
След време също се изкуших да считам обема като правдоподобно обяснение, тъй като единствената тенденция, която изглежда има смисъл в броя на системите, намерени в EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF, е тази, която следва обем на двойката. EURUSD произвежда повече системи в сравнение с USDJPY и GBPUSD комбинирани, точно толкова, колкото бихте очаквали при сравняване на дългосрочни средни обеми за трите двойки. Тенденцията се променя, когато вземете предвид EURJPY и GBPJPY, които имат далеч по-нисък обем от AUDUSD. Моята хипотеза обаче е, че стойностите EURJPY и GBPJPY всъщност се извличат главно от случващото се в EURUSD, GBPUSD и USDJPY, това е причината да имат толкова много неефективности. Фактът, че техният конкретен обем е малък, но обемът на „свързаната двойка“ е толкова голям, може да обясни защо, въпреки по-малкия обем, те съдържат толкова много системи. В случая на AUDUSD, USDCAD и свързаните с тях кросове, предполагам, че този обем никога не е достатъчно висок или не е бил достатъчно висок за достатъчно дълго време. Може би това, което определя дали нещо може да доведе до 30-годишни исторически печеливши системи, е дали индивидуалният обем на валутата - който определям като сбор от всички двойки, които търгуват всяка една от двете валути в двойка - е достатъчно висок за значително дълго период от време. В случай на двойки като EURJPY, може да е достатъчно високо, докато за двойки CAD и AUD може да не е над даден праг. Разбира се, отговорът може да бъде също така, че не сме търсили достатъчно или на правилните места -може и да има системи при AUD и CAD но дори и да съществуват, то те са трудни за намиране. Фактът, че систематичното извличане, основано на машинно обучение и ценово поведение, не успя да даде никакви резултати, е потвърждение за „рядкостта“ на зависимостите при тези двойки .Ако искате да намерите алгоритмични стратегии за Forex търговия, ви предлагам да започнете с EURUSD, където съм сигурен, че няма да ви е трудно да намерите стабилна дългосрочна неефективност/зависимост.

[penkares]

Аз като начинаещ намирам всяка тема за полезна .Макар и да съм я учила тази материя в университета се оказа че поти нищо незнам Хубаво е че някои колеги споделят своя опит и знания защото така новаците можем да напреднеш по-бързо.

Ако не тайна за кой университет става дума стана ми интересно понеже незнам да има университети които преподават трейдинг и още по млако грешки на новаците и познаване на инструмента, айде за инструментите е по верояно но да... А инъче да страхотна тема и е доста близка до моята "Приключенията на един новак в Форекс", със сигурност има доста какво да споделя тук!

[big_shark2]

Ако не тайна за кой университет става дума стана ми интересно понеже незнам да има университети които преподават трейдинг и още по млако грешки на новаците и познаване на инструмента, айде за инструментите е по верояно но да... А инъче да страхотна тема и е доста близка до моята "Приключенията на един новак в Форекс", със сигурност има доста какво да споделя тук!

Те в университетите много бегло само отбелязват че съществуват борсови и финансови пазари, както и че международната икономика следи ценовите движения на валутите и....до там. Реално няма такава специалност борсова акула А и да има никога няма да им се вържа ....

[minkov]

Те в университетите много бегло само отбелязват че съществуват борсови и финансови пазари, както и че международната икономика следи ценовите движения на валутите и....до там. Реално няма такава специалност борсова акула А и да има никога няма да им се вържа ....

Не е бегло бе човек, цяла магистратура - 2 години се бистри материята: https://www.unwe.bg/bg/news/9728/%D0...8F-forex-.html

Нямам представа какво е качеството, ама програмата е обещаваща.

[K_W]

K_W, въпрос. С какви по размер стопове работиш? Не те ли "изненадва" някое движение при новини?

п.п. Аз следя новините, не защото ги търгувам, а за да не ме "изненадат" неприятно. Работя с неголеми стопове 25-35 пипса, рядко повече(до 40-50 пипса).

Моите стопове са общо взето същите и системите често търгуват при новини. Не вижам проблем. нали това е идеята на стоповете да са там за да те спасят от по-голяма загуба. За последните 4 години съм имал само един случай в който ми затвориха позиция със 16 пипса слипидж. Това се случи при много рязко движение срещу мен и беше при само един брокер другите, при които имах същата позиция в рамките на 1-2 пипса слипидж. Новините може да са опасни, но това, че няма новини не е никаква гаранция, че няма да има движение и обратното, често при важни новини, няма никакво движение. В началото на миналата година 2-5 януари имаше флаш краш при USDJPY тогава за първи път логиката, която съм сложил в системите ме спаси и успешно го засече, но причини за движението нямаше. Общо взето моите защити се свеждат до това да не отвориш позиция при краш на пазара, защото тогава може да нямаш контрол. Ако вече имаш отворена позиция, рисковете се свеждат до стопа и ако в краен случай аварийният стоп (който на повечето ми сметки е изключен) и гапове, при отворен пазар са много редки и не особено големи, там риска се контролира по следния начин
1.не търгуваш твърде голям обем и няма как х2 или х3 на стопа да ти причини много голяма загуба и 2.затваряне на всички позиции в петък вечер защото понеделник е възможен по-голям гап (също не го прилагам на всички системи)

[minkov]

Ето и дългото обяснение и обощение за валутните двойки от изледването с научни методи при тях.
Не е мистерия, че не всички валутни двойки са еднакво трудни за търговия. Отговорът на въпроса кои двойки са по-лесни за търговия от алгоритмична гледна точка е доста важен, тъй като фокусирането върху неща, които водят до повече неефективност, може да означава по-голяма вероятност за постигане на по-голяма печалба. Ясно, е че много по-лесно да се създадат системи за някои символи, отколкото за други. Когато започнах да експериментирам с невронни мрежи, всички системи бяха за EURUSD . Когато започнах да преминавам към автоматичното създаване на система за търговия беше очевидно, че тенденцията остава същата. Въпреки, че при използване на мощни методи за дата майнинг и с напредването в разбирането ми за машинно обучение успях да намеря добри системи за други символи (главно USDJPY, GBPUSD, USDCHF, EURJPY и GBPJPY), беше ясно, че броят на висококачествените системи, за EURUSD, е много по-голям, отколкото за всяка друга двойка. Мистерията се задълбочава, когато вземете предвид символите, където не успяхме да намерим нещо използваемо. Например всеки опит за ценово действие или генериране на система, базирана на машинно обучение за AUDUSD или USD CAD се проваля . Фактът, че не успяхме да намерим системи за тези двойки, които да осигурят печеливши и високо стабилни 30-годишни тестове назад, показва някаква фундаментална разлика между двойките, съдържащи CAD или AUD и други символи на Forex. Освен това кросовете като GBPCHF, EURGBP, EURCHF и EURCAD също бяха основно безплодни, въпреки големите ни усилия да извлечем някои дълготрайни неефективности на пазара.


Защо извличането на нещо от тези двойки изглежда толкова трудно?Има няколко потенциални обяснения. Първото, което ви идва на ум, е разходите - тъй като EURUSD и USDJPY са най-евтините за търговия - но когато вземете предвид, че двойки със повисоки разходи като GBPJPY и EURPY са в състояние да дадат висококачествени системи за 30 години започваме да виждаме, че разходите може да не са голяма част от картината. Освен това двойки като AUDUSD имат сравнително ниски търговски разходи в сравнение с някои като GBPJPY и все още няма висококачествени системи, които да бъдат намерени на AUDUSD .В крайна сметка това, което откриваме е, че броят на системите, които можем да намерим, които да работят за 30 години, не са свързани както с ентропията, така и с тестването на хипотеза за случайни ходове. Например USDCHF има най-ниската стойност на ентропията за 30 години и въпреки това броят на системите, които можете да създадете за тази двойка, е далеч по-нисък от този, който можете да намерите за EURUSD, въпреки, че последната има значително по-високо ниво на ентропия.
След време също се изкуших да считам обема като правдоподобно обяснение, тъй като единствената тенденция, която изглежда има смисъл в броя на системите, намерени в EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF, е тази, която следва обем на двойката. EURUSD произвежда повече системи в сравнение с USDJPY и GBPUSD комбинирани, точно толкова, колкото бихте очаквали при сравняване на дългосрочни средни обеми за трите двойки. Тенденцията се променя, когато вземете предвид EURJPY и GBPJPY, които имат далеч по-нисък обем от AUDUSD. Моята хипотеза обаче е, че стойностите EURJPY и GBPJPY всъщност се извличат главно от случващото се в EURUSD, GBPUSD и USDJPY, това е причината да имат толкова много неефективности. Фактът, че техният конкретен обем е малък, но обемът на „свързаната двойка“ е толкова голям, може да обясни защо, въпреки по-малкия обем, те съдържат толкова много системи. В случая на AUDUSD, USDCAD и свързаните с тях кросове, предполагам, че този обем никога не е достатъчно висок или не е бил достатъчно висок за достатъчно дълго време. Може би това, което определя дали нещо може да доведе до 30-годишни исторически печеливши системи, е дали индивидуалният обем на валутата - който определям като сбор от всички двойки, които търгуват всяка една от двете валути в двойка - е достатъчно висок за значително дълго период от време. В случай на двойки като EURJPY, може да е достатъчно високо, докато за двойки CAD и AUD може да не е над даден праг. Разбира се, отговорът може да бъде също така, че не сме търсили достатъчно или на правилните места -може и да има системи при AUD и CAD но дори и да съществуват, то те са трудни за намиране. Фактът, че систематичното извличане, основано на машинно обучение и ценово поведение, не успя да даде никакви резултати, е потвърждение за „рядкостта“ на зависимостите при тези двойки .Ако искате да намерите алгоритмични стратегии за Forex търговия, ви предлагам да започнете с EURUSD, където съм сигурен, че няма да ви е трудно да намерите стабилна дългосрочна неефективност/зависимост.

Това много вярно, в по-голямата си част.
Към AUD/USD и USD/CAD бих добавил и NZD/USD - аз и там нищо смислено подходящо за алготрейдинг не съм намерил
При EUR/JPY имам малко по-голяма успеваемост в търсенето на зависимости, но може би това е защото аз тествам само за 10 години. Другото ми се струва прекалено.

Защо някъде няма зависимости, а другаде има - моето мнение е малко по-различно от това на колегата К_В.
Според мен зависимости има навсякъде. Само, че някъде зависимостите са от един вид, а при другаде са от друг вид.
Да кажем, че според мен има два вида зависимости:

Първи вид - зависимости, които се подават на алгоритмизация и съответно могат да бъдат открити чрез тестове с бот - сравнително трудно се откриват, но после е лесно да се тестват и оптимизират.
Втори вид - зависимости, които не се подават на алгоритмизация, т.е. не може да се опише формално и да се кодира съответната зависимост.
Според мен зависимостите от втория вид са много повече от тези от първия вид, по-лесно се откриват и ги има навсякъде, проблемът при тях е, че значително по-трудно се тества, а оптимизацията наистина отнема убийствено много време, а отделно от това не подлежат на алгоритмизация, а само на ръчен трейдинг.

[semion]

Ами дай да си поговорим какво точно се разбира под начинаещ трейдър? Колко време трябва да се занимава човек с валутна търговия, за да се смята, че вече не минава към начинаещите. Как се разбира, че даден валутен спекулант вече е напреднал в трейдинга? Има ли някакви ясни критерии или всичко опира до личните нагласи? Аз лично смятам, че това са много относителни неща. Самата специфика на този бизнес е доста особена. Обикновено се търгува самостоятелно без да се споделя или ако това се прави е крайно избирателно. В смисъл, че няма как да имаме преки наблюдения върху това какво правят другите, за да ги оценяваме дали са начинаещи или не. Освен това колкото повече се запознавам с валутната търговия толкова повече се убеждавам, че в нея не може да има твърди догми и стандарти. Доста чета и гледам видео материали по темата и вече ми се набива, че дори уж печелившите стратегии не са еднакви за всички участници на валутния пазар. В този ред на мисли мога да кажа, че е грешно да се търсят грешки. Имам предвид, че при едни трейдъри едно нещо си работи и им носи добра печалба. При това съвсем трайно. Нищо, че при други това е губещо. С две изречения : Ако лично мене някой почне да ме гледа в ръцете и да ми нарежда като досадна свекърва къде греша и кое ми е правилно в търгуването няма да ми бъде никак приятно. Меко казано. Определено ще съм доста ядосана и нямам нужда нито от такива съвети, нито от подобна "помощ". Натрапената помощ само ни вреди.

Албе, разбира се всичко в този свят е относително, камо ли на валутния пазар. И все пак, трейдерът може да се счита начинаещ докато с досадна натрапчивост периодично го посещава бай Кольо. Независимо колко време това продължава: половина година или 10 години. Ако бай Кольо не го посещава, но той нищо не печели от трейдинга - пак е начинаещ, но вече в по-напреднал етап /при условие че отваря сделки, а не гледа на пазара от страна/. И чак когато всеки месец завършва с увеличаване на сметката през горе-долу продължителен период - тогава може да се счита че вече не е начинаещ. И трябва добре да осъзнава всички свои стъпки и действия на пазара. А профи - това е когато човекът може да изхранва себе си и семейството си изключително със занаята. Но пак повтарям, всичко е относително. Считан за велик трейдер Джеси Ливърмор успял няколко пъти да спечели от търговия състояния от няколко милиона и да ги изгуби пак от търговията. Дори и се самоубил след една от такива загуби. А лоши или добри, изобщо някакви свекърви тук надали ще намериш

[K_W]

В този пост от серията за валути ще говоря за „пазарни условия“.
Обикновено ще чуете неща като „тази система работи само в тренд“ или „пазарните условия са наистина странни в момента“ и т.н. Но какво е точно „пазарните условия“? Можем ли да определим тази неясна концепция по полезен начин? Има ли смисъл да се разработят неща за „различни пазарни условия“? Чрез днешния пост ще разгледаме какво точно е състоянието на пазара, как можем да се опитаме да видим тяхното изменение и защо определянето на пазарните условия в качествено отношение всъщност не е много полезно. Ще разгледаме истински как пазарните условия се променят с течение на времето и чрез това ще можем да направим някои изводи дали е или не си струва да разработваме системи за справяне с различни видове условия. Концепцията за „състоянието на пазара ”е доста относително понятие. Повечето търговци ще ви кажат, че пазарните условия просто дефинират текущото състояние на пазара, но те не могат да дефинират какво означава състоянието на пазара или как може да бъде определено количествено. Търговците, които искат да продължат по-нататък, използват някакъв вид качествена или много лоша количествена мярка, за да определят какво представлява пазарните условия, просто „пазарът е в тренд в момента“ или нещо като „ADX е под 10“ или някое друго разтегливо субективно възприятие. Какво е състоянието на пазара тогава? Това е настоящото състояние на пазара, дефинирано като начина, по който стойностите на серия са свързани с предходни стойности през близкото минало. Тъй като, когато търгувате, естествено сте заинтересовани да правите прогнози за бъдещето, така че миналото да е свързано с бъдещето чрез последните данни е от значение за вас. Случайните разпределения могат лесно да доведат до образуването на трендове и рейнджове, но това че има такива не значи, че ще мож да спечелите нещо от тях, същността на пазарните условия е доста по-сложна от това какво показва ADX, ATR или друг индикатор. Следователно всеки опит за количествено определяне на настоящите пазарни условия следва да може да установи измерване, което недвусмислено е свързано с това как стойностите в рамките на времеви редове са свързани помежду си и би трябвало лесно да разграничава неефективния период от ефективния.

Използването на свойство като фракталното измерение е добър начин за количествено определяне на пазарните условия, тъй като фракталната величина е тясно свързана с това дали една серия е ефикасна или неефективна, стойността й се променя съществено в зависимост от това дали има или няма връзки между минало и бъдещи стойности в рамките на времеви серии. Гледайки 2000 часови прозорци, изместени със 100 часа за период от 30 години за 16 различни символа на Форекс, ние получаваме диаграмите, показани тук.

Поддържах диапазона на диаграмите постоянен на първото изображение, така че да имате представа колко различни са вариантите на пазарните условия за различните символи за търговия, докато на втората диаграма позволих на графиките да се мащабират, така че да може по-добре да видите вариациите в рамките на всеки символ. Средните стойности са показани като червена хоризонтална линия.


Лесно е да се види от горното, че пазарните условия са били нещо друго, но не и постоянни през последните 30 години и че някои символи имат много по-силни изменения в пазарните условия от други. Също така е очевидно, че при някои символи пазарните условия, които никога преди не са се случвали, докато при други символи пазарните условия се повтарят като функция на времето. Вземете за пример AUDUSD, фракталното измерение рядко е било под знака 1.55 - само през 80-те - но в момента фракталното измерение е с много ниски стойности. Много подобно нещо се случва с USDCAD, където фракталното измерение беше само за кратко под 1,5 марки, но сега изглежда остава там при последните пазарни условия. Това обяснява защо е толкова трудно да се създадат печеливши системи за тези символи, Добър тест за тази методология за измерване на пазарните условия беше фиксинга на EURCHF, тъй като можете да видите, когато това беше установено, стойността на фракталното измерение веднага се повишава до никога не виждани преди стойности, тъй като никога преди не е имало такива условия за този символ.
Горното също ви показва защо няма много смисъл да се разработват системи за това, което търговците обикновено наричат „различни пазарни условия“, не всеки тренд и всеки рейндж са еднакви, тъй като връзките между минали и бъдещи стойности се променят и могат да се променят към нещо невиждано преди. Може да имате система, която смятате, че може да работи в рейндж, но може би рейнджът, на който сте я обучили да работи, е фрактален диапазон, който съответства на където зависимостите са ралични - и следователно системата ви ще се провали. Това също показва защо успехът е толкова постижим за символи като USDJPY или EURUSD, когато пазарните условия са останали в доста тесни граници, които благоприятстват, че системите, проектирани да използват миналото, могат да имат добър шанс да експлоатират бъдещето.

[alba]

Дайте повече информация за валутната двойка евро/японска йена, защото вчера тя ме изненада много неприятно. Аз съм чела за нея, че е свързана с оптимизма на финансовите пазари. По-точно когато има положително настроение и хората купуват акции, а това вдига индексите, то двойката евро/йена също поскъпва. Вчера вечерта обаче бях свидетелка на обратен процес. Дау Джонс поскъпваше трайно в края на американската търговска сесия, а евро/йена поевтиняваше. Доста учудващо според мене, но може и да не съм разбрала нещо както трябва? Самият факт, че около 00 часа се получи голям спред при тази двойка също е показателен. В един момент разликата между курс купува и курс продава се раздалечи до невероятните 20 пипа. Такова нещо до сега не бях виждала на живо. Това вероятно говори, че самите участници на валутния пазар бяха объркани и не знаеха какво да предприемат при тази валутна двойка. По-късно нещата са се нормализирали и валутната двойка евро/йена е поела своя път на горе. Ще се радвам ако някой, който я наблюдава и търгува по-отдавна обясни на какво се дължат тези катаклизми. Ако мога така да се изразя.