Търговия при голяма волатилност

[kypa]

При голяма волатилност следва да се намали таймфреймът, по който се търгува.
Ако не сме сигурни в някаква ситуация може да се намали и обемът (вместо да пропускаме сделка), обаче това важи за всякакъв вид волатилност, не само завишена.

[Fafa]

А като пропуснем сделка , какво ще стане?
Не се търгува на всяка цена и не всичко може да се вземе от пазара.
Пиша го , но много не си вярвам.

[Meganvpg]

Аз мисля, че не би трябвало да има някакъв проблем с голямата волатилност, ако търгуваме тествана и изпитана стратегия. Предполагам стопа, който слагате не е някаква константа величина, да кажем 20 или 15 пипса, защото това във времето не работи. Стопа се определя по графиката в зависимост от нашите правила -на някакъв връх, дъно, ниво или каквото и да е. И от него се определя после лота на сделката, съобразно риска, с който търгуваме. Да кажем имаме акаунт 1000 USD и търгуваме с 2% риск в сделка. Това прави 20 USD. Тогава ако стопа е 50 пипса, ще влезем с лот 0,05, ако е 80 пипса лота става 0,03 и т.н. Винаги си го смятаме. Е ако е 300 пипса, тогава може да не ни стигне акаунта и да се наложи да влизаме с по-голям риск. Затова малките акаунти не са добри, защото не е възможно да се спазва мъни мениджмънта. Тогава трябва да се търсят решения, които обаче водят до по-лоши резултати. Едно от тях е наистина да се търгува на по-нисък тайм фрейм, но не само когато се увеличи волатилността да го правим, т.е. не трябва да променяме стратегията. Другото е естествено да намерим по-голям капитал.
Междудругото не виждам къде в момента волатилността е висока. От месец, че и повече насам тя се понижава. Аз следя индикатора ATR, който в момента на повечето валутни двойки е с ниски стойности. Например на дневна база на паунда сега е около 83 пипса, в средата намарт е била 116 пипса, а пък декември 2020 се е движела между 150-180 пипса.

[gambletrade]

А като пропуснем сделка , какво ще стане?
Не се търгува на всяка цена и не всичко може да се вземе от пазара.
Пиша го , но много не си вярвам.

Според машинистите трябва да се взема всяка сделка, за да работи системата. За мен е излишно това. Достатъчно е да се вземат сделките, само когаро съм пред монитора и пак си ми работи системата

[100]

Според машинистите трябва да се взема всяка сделка, за да работи системата. За мен е излишно това. Достатъчно е да се вземат сделките, само когаро съм пред монитора и пак си ми работи системата

Това е така, но слаботя място е че има как да нацелиш каръшки период ако системата работи с позиции с различна тежест. Обикновено късмета рядко работи в наша ползва. Аз лично спрях да имам проблем с това когато р:р стана 1:1 и липсва управленние на позициите.

[minkov]

Според машинистите трябва да се взема всяка сделка, за да работи системата. За мен е излишно това. Достатъчно е да се вземат сделките, само когаро съм пред монитора и пак си ми работи системата

Не е точно така - то затова се правят тестовете - ако с всичките сделки работи най-добре, значи трябва всичките да ги вземаш, ама ако с половината (примерно) сделки работи по-добре, значи вземаш само половината, ама то като вземаш половината, вече става различна стратегия от тази дето ги вземаш всичките сделки и ако погледнеш на половината сделки ксто на нова стратегия, и по нея пак трябва да ги вземаш всичките.
Та някак си се получава рекурсивен въпроса с това какво трябва и какво не трябва да се взема

[gambletrade]

Не е точно така - то затова се правят тестовете - ако с всичките сделки работи най-добре, значи трябва всичките да ги вземаш, ама ако с половината (примерно) сделки работи по-добре, значи вземаш само половината, ама то като вземаш половината, вече става различна стратегия от тази дето ги вземаш всичките сделки и ако погледнеш на половината сделки ксто на нова стратегия, и по нея пак трябва да ги вземаш всичките.
Та някак си се получава рекурсивен въпроса с това какво трябва и какво не трябва да се взема

Ми моите тестове са за всички сделки във времето, когато работя. Разбирай, от отварянето в Европа до Към обедно време в Щатите. Азиатската сесия не ме интересува, не я търгувам и затова и не тествам там. Май грешно се изразих. Исках да кажа, че не вземам под внимание 24 часова търговия.

По въпроса с волатилността. Или намалям обема и слизам на по-нисък фрейм. Или ако не ми позволява да сложа стоп, който да ми харесва, гася компютрите и отивам за гъби

[kypa]

При мен въпросът е решен на фундаментално равнище в съответствие с актуалната поне до миналата седмица политическа обстановка в държавата - системата съм аз, съответно колкото и сделки да извърша те винаги са по системата и са всичките сделки по системата за определеният период.

[K_W]

Според машинистите трябва да се взема всяка сделка, за да работи системата. За мен е излишно това. Достатъчно е да се вземат сделките, само когаро съм пред монитора и пак си ми работи системата

Тя системата ти след голяма извадка е много вероятно да си работи но е толкова вероятно и графиката на резултатите ти да се измести в положителна или отрицателна посока, според характера на системата ти и евентуалната нова зависимост, която може да си вкарал.
В такива случаи може да придобиеш представа в какви диапазони се изместват резултатите ти чрез Монте Карло симулации. Основната им идея е именно това, да ти смятат резултатите, като пропускат произволни сделки.

[100]

Защо не отчитаме варианта, че наистина не винаги могат да се вземат всички входове? И очевидно ще ни интересува дали системата ще е стабилна при наличнието на произволни пропуски. Ако търгуваш ръчно е ясно, пропускане на сигнал е възможно, ако е автоматизирано слипиджа и спреда дали са параметри над които имаме пълен контрол? Какво ще стане ако система от малък фрейм се оказа, че наживо не взима част от сигналите, защото просто не може? Колкото и да се филтрира и донаглася реално вианги ще остане нещо, което се дефинира на принципа "прецедент".