Аз мога да направя такъв логер който да проследява в детайли и да записва изпълнението на всяка една пазарна поръчка. Даже преди време мислех да правя такъв логер със същата идея да го вградя във всичките ми системи за да видя дали брокерите ми прилагат номера със асиметричния слипидж.
Даже го бях нахвърлял като идея какви опции да включва, но после нещо се захванах да реализирам други идеи и направо забравих за това. Сега ти като ме подсети и ще взема най после да го напиша този логер.
Основната идея е да се записват за всяка една поръчка следните неща:
1. Последна актуална цена непосредствено преди подаване на поръчката.
2. Цена на която е изпълнена поръчката.
3. Разликата между цената на подаване и цената на изпълнение (Слипидж).
4. Време за изпълнение на поръчката.
После вече от тези данни като се натрупа достатъчно информация (брой сделки) може да се извадят и средните стойности и да се направи статистика за:
1. Средно време за изпълнение.
2. Среден размер на положителния и отрицателния слипидж.
3. Процент на положителния слипидж.
И вече от това можем да си правим изводите със колко точно ни прецаква брокера (средна загуба на сделка) и също кои брокери ни прецакват най много.