Тази таблица изглежда страшно и всеки един средностатистически трейдер би трябвало да се впечатли от нея, ако разсъждаваше линейно (така разсъждават повечето трейдери). Само преди няколко дена обаче аз писах във форума и мисля че доказах, че е необходимо да се логаритмува при основа 2 както движението на цените, така и движението на нашето Equity. Логаритмуването е необходимо за да се постигне необходимата еквивероятност на движенията в плюс и в минус спрямо началната точка.
Ако направим логаритмуване и след това създадем подобна таблица, веднага ще забележим, че какъвто процент загубим спрямо началната точка, точно същия процент трябва да спечелим, за да възстановим загубите (пак спрямо началната точка). Това е и нормалното разсъждение от позицията на линейната матрица от маршрути. Така е и от позицията на еквивероятностите.
Изкривавянето се получава първо поради факта на експоненциалното Equity и второ поради факта, че когато човек загуби голям процент от акаунта е принуден следващите сделки да ги отваря с по-малък лот. Ако обаче лота е един и същи, имаме еквивероятност (една и съща вероятност) колкото пари сме загубили, точно толкова да си върнем при равни по размер движения на цената.