Приключенията на един новак във форекса

[100]

Точно това използвам и аз. Това, което пиша е основата, на която се стъпва. Естествено, че успеваемостта зависи и от много други фактори, но при ясни правила за вход и изход, се прави тест за дълъг период от време, за да има представителна извадка. И точно съотношението печалба /загуба се отразява на успеваемостта. Значи, когато слагам таргети 1 към 2, средно имам 50% печалби и 50 загуби. Ако таргета е 1 към 3 (при същите правила на вход), сделките стават около 30 печеливши и 70 - губещи. Това не означава, че като цяло общата печалба ще е по-малка. Все пак има натрупване на капитал и разпределение на сделките- поредност на губещите и печелившите и т.н. Имат значение, разбира се доста неща.

Да на хартия печалбата ще е подобна, но когато избягаш от златната среда 40-60% успеваемост ще убиеш резултатите по друг начин...
Колкото по-мала успеваемост имаш си толкова по-застрашен от голям дроудаун, перида в който се осреднява и се правят отчети става все по-дълък, прихиката може да започне да се пропуква. Когато имаш голяма успеваемост е по-малкото зло, но успеваемостта никога не може да бъде толкова добра, че да е песен всичко дори р:р да е под 1:1, над 70% дългосрочно е крайно малко вероятно.
С други думи правим каквото правим, но в крайна сметка ще се върнем по утъпканите пътеки в 99% от случаите.

[K_W]

Да на хартия печалбата ще е подобна, но когато избягаш от златната среда 40-60% успеваемост ще убиеш резултатите по друг начин...
Колкото по-мала успеваемост имаш си толкова по-застрашен от голям дроудаун, перида в който се осреднява и се правят отчети става все по-дълък, прихиката може да започне да се пропуква. Когато имаш голяма успеваемост е по-малкото зло, но успеваемостта никога не може да бъде толкова добра, че да е песен всичко дори р:р да е под 1:1, над 70% дългосрочно е крайно малко вероятно.
С други думи правим каквото правим, но в крайна сметка ще се върнем по утъпканите пътеки в 99% от случаите.

Това е много интересен парадокс, аз все още не съм намерил обяснение защо висчки печеливши системи и всички успешни трейдъри се въртят около тази успеваемост 60-макс 70% при съотноешние печалба/загуба 1:1.

[ndimitrov73]

Това е много интересен парадокс, аз все още не съм намерил обяснение защо висчки печеливши системи и всички успешни трейдъри се въртят около тази успеваемост 60-макс 70% при съотноешние печалба/загуба 1:1.

Дали всички? Е, ли възможно да има печеливши системи и успешни трейдъри под тези 60-70 процента и друго различно съотношение печалба/забуба? Просто питам за протокола.

[K_W]

Дали всички? Е, ли възможно да има печеливши системи и успешни трейдъри под тези 60-70 процента и друго различно съотношение печалба/забуба? Просто питам за протокола.

Може разбира се , казвам това като бенчмарк, тъй като нали писах че са като скачени съдове, когато промениш съотношението печаллба/загуба се променя и успеваемостта. някои системи са по ефективни в една или друга крайност, но като цяло разликата не е много голяма. Ако ги приравним към 1:1 П/З обикновенно сме в тази зона 60-70%

[100]

Това е много интересен парадокс, аз все още не съм намерил обяснение защо висчки печеливши системи и всички успешни трейдъри се въртят около тази успеваемост 60-макс 70% при съотноешние печалба/загуба 1:1.

Имаше из нета една много популярна графика успеваемост/р:р и очертана зона, в която е препоръчително да се намираш. А според мен тези цифри са такива поради факта, че всичко тръгва от концепцията, че всеки пазарен участник дългосрочно има много малък едж.
Ако кажем условно, че базата е 1:1 при 60% другите съотношения са просто прозиводни и крайните точки са докъдето могат да стигнат нещата са продиктувани чисто и просто от практичност и/или ефективност. Теоретично система с 20% успеваемост може без проблеми да работи, но на живо....има ли нужда от обяснения какво би било и какво ще се случи?

Единствения проблем тук не е как ще се стигне до система в "разумния" диапазон успеваемост/р:р, а как някой ще стигне до базовата точка такава каквато е (условно 60% при 1:1) като стартова точка за индивидуализиране на системата и балансиране на база скачените съдове.

[minkov]

Дали всички? Е, ли възможно да има печеливши системи и успешни трейдъри под тези 60-70 процента и друго различно съотношение печалба/забуба? Просто питам за протокола.

При 50:50 успеваемост и 1:2 съотношени загуба:печалба е по-трудно постижимо от 70% успеваемост при съотношение 1:1.
Иначе има такива системи, общата им оценка ги причислява към по-рисковите

[ndimitrov73]

Въпроса е друг. Когато си поставим за цел 1:1 няма ли да пропуснем някакво по-голямо движение и да излезем много рано? и Кога ще печелим повече и по-устойчиво при по-висока ефективност и по-малко рр или по-ниска ефективност и по-голямо рр? Това е въпроса. Защото последно време аз търся точно големите движения като сърфистите да хванеш вълната да можеш да използваш оптимално. и после аут.

[minkov]

Въпроса е друг. Когато си поставим за цел 1:1 няма ли да пропуснем някакво по-голямо движение и да излезем много рано? и Кога ще печелим повече и по-устойчиво при по-висока ефективност и по-малко рр или по-ниска ефективност и по-голямо рр? Това е въпроса. Защото последно време аз търся точно големите движения като сърфистите да хванеш вълната да можеш да използваш оптимално. и после аут.

То зависи от конкретната система - няма рецепта, която да ти каже в кой случай ще печелиш повече.
Всъщност при 1:2 и 50:50 ще печелиш с 10% повече, но с цената на по-голям ДД и в случая въпроса е колко ще голям ДД и дали сметката ще го понесе, т.е. трябват тестове за да се изчисли какъв капитал ти трябва за да търгуваш по този начин и в зависимост от наличния капитал решаваш дали да трейдваш или не системата.

Другото важно е и броя на сделките - щото то хубаво 1:2, ама ако пави десетина сделки на година, а тази с 1:1 прави стотина - няма начин да я стигнеш
Също е важно и колко са стоповете и лимитите в пипове - една е печалбата при 10:20 пипа и съвсем друга при 50:100 пипа
Въобще много смятане има за да се прецени какво да се трейдва

[K_W]

Въпроса е друг. Когато си поставим за цел 1:1 няма ли да пропуснем някакво по-голямо движение и да излезем много рано? и Кога ще печелим повече и по-устойчиво при по-висока ефективност и по-малко рр или по-ниска ефективност и по-голямо рр? Това е въпроса. Защото последно време аз търся точно големите движения като сърфистите да хванеш вълната да можеш да използваш оптимално. и после аут.

Общо взето отговорът е според системата и много важно инструмента, защото при различните инструменти върви различно съотноешние със което работят добре. В общият случай е все едно, просто това със високият риск реуорд те води до по ниска успеваемост, ти мсимислиш как ще хващаш по големи движения и ще сърфираш яко и избиваш, но реално те са по-редки и по често нищо няма да хващаш.

[Meganvpg]

То зависи от конкретната система - няма рецепта, която да ти каже в кой случай ще печелиш повече.
Всъщност при 1:2 и 50:50 ще печелиш с 10% повече, но с цената на по-голям ДД и в случая въпроса е колко ще голям ДД и дали сметката ще го понесе, т.е. трябват тестове за да се изчисли какъв капитал ти трябва за да търгуваш по този начин и в зависимост от наличния капитал решаваш дали да трейдваш или не системата.

Другото важно е и броя на сделките - щото то хубаво 1:2, ама ако пави десетина сделки на година, а тази с 1:1 прави стотина - няма начин да я стигнеш
Също е важно и колко са стоповете и лимитите в пипове - една е печалбата при 10:20 пипа и съвсем друга при 50:100 пипа
Въобще много смятане има за да се прецени какво да се трейдва

Ако правиш теста с едни и същи правила, няма как при 1:2 да са 10 сделки, а при 1:1 да са 100. Ще има разлика, но тя ще е малка, в рамките на 5-6 сделки за съответния период. Също така много добър таргет е 1:1,5. А иначе най-добре таргета да е 1:2 с успеваемост 70:30 (печеливши/губещи). Ей такава система търсим.