Търговски стратегии с размита (Fuzzy) логика

[Mateev]

Отварям специална тема за този тип търговски стратегии (с РАЗМИТА ЛОГИКА), защото според мене те са много переспективни, и си струва човек да научи малко повече по въпроса. Самият аз също съм начинаещ в тази област, но до нея ме доведе дългогодишната развойна дейност в търсене на свещения граал. И сега след като започнах да навлизам с по-големи подробности, осъзнах, че това е може би нещото, което е в състояние да разреши една камара проблеми, съпътстващи стандартния подход за търсене на стратегии с ТОЧНА ЛОГИКА.

Накратко за разликата между двата типа логика:

ТОЧНА ЛОГИКА
При точната логика всяко едно събитие може да заема само фиксиран брой състояния. Например едно логическо правило на една стратегия може да заема само 2 състояния - True или False. Или пък например един сигнал може да заема само 3 състояния - Buy, None или Sell. Цялата математика оперира само с точна логика. Цялото програмиране също се нуждае от точна логика, за да се направи някакъв работоспособен код без бъгове. Въобще точната логика е станала панацея в науката и почти всички съвременни технологии се базират само и единствено на нея.

Да, ама има задачи от живота, които се решават много трудно с точна логика, или дори е невъзможно да бъдат решени. Затова през последните години беше развит един изцяло нов подход, наречен размита логика.

РАЗМИТА ЛОГИКА
При размитата логика един процес ПЛАВНО ПРЕМИНАВА ОТ ЕДНО СЪСТОЯНИЕ В ДРУГО. Вече не говорим за състояния от типа True или False, а за много на брой междинни състояния, в които има едновременно както True, така и Flase в някакви променящи се пропорции. Например един човек от състояние МЛАД плавно преминава към състояние СТАР. Една лека кола от БАВНО движеща се плавно преминава към състояние БЪРЗО движеща се. Един ТРЕНД плавно преминава към състояние КОНСОЛИДАЦИЯ.

Важно свойство на размитата логика е това, че в нея НЯМА ЯСНА И ТОЧНА ГРАНИЦА при прехода от едно състояние в друго. Другото важно свойство е това, че тя е в състояние огромен обем от входяща информация да я сведе само до няколко бита, с които по-лесно се правят последващите обработки.

Предполагам вече се досетихте, че човешкия мозък има генетични заложби ДА РАЗСЪЖДАВА С РАЗМИТА ЛОГИКА, и благодарение на нея да решава задачи, с които компютрите и до ден днешен не могат да се справят толкова добре, колкото него. Самият трейдинг на ръчните трейдери и това, което те наричат ИНТУИЦИЯ, всъщност представлява РАЗСЪЖДЕНИЯ С РАЗМИТА ЛОГИКА, и никак не е чудно, че някои ръчни трейдери успяват да постигнат впечатляващи резултати, по-добри от резултатите на роботи с точна логика. Самият пазар като такъв се движи именно под въздействието на същата тази РАЗМИТА ЛОГИКА, която хиляди участници използват в търговията си. Дори и търговските роботи с точна логика създават размита логика на движение на цените, защото техните правила са различни и сумарното им въздействие също създава РАЗМИТОСТ в реакцията на цените.

Та именно поради тази причина си струва да направим малко повече проучвания в тази насока с цел проверка дали няма някакви зависимости с ПМО, внимателно замаскирани с тяхната си РАЗМИТОСТ в проявлението на цените.

[Mateev]

ЛОШАТА НОВИНА
Лошата новина е, че математическия апарат на размитата логика е сложен и е свързан с огромно количество изчисления. Причината е повече от ясна - математиката не е създадена за описването на такива мъгляви процеси с неопределено състояние. В резултат на това формулите са сложни и неразбираеми, а програмната им реализация е с хиляди редове код, който само създателя му и Господ са в състояние да разберат какво точно прави.

ДОБРАТА НОВИНА
Добрата новина е, че има готови разработени класове за Fuzzy Logic, и тези класове са пренаписани на MQL5 и се поддържат като стандартна библиотека. Работата с тях е лесна и интуитивна, и съвсем не е необходимо човек да разбира какви точно сложнотии са вложени в техния код. Втората добра новина е, че тези MQL5 библиотеки могат да се компилират и под MQL4 (това вече е пробвано), само където на ръка във всеки един файл трябва да се добави в началото #property strict.

Има и друга добра новина - в новата 4-та версия на Strategy Quant вече е заложено да търси, създава и обработва стратегии със Fuzzy Logic. Това всъщност ме и накара да прочета малко повече по въпроса какво точно представляват тези загадъчни стратегии, и в тази тема ще споделям какво вече съм научил и изтествал.

И още една добра новина - дори и набързо претупани и лошо сглобени Fuzzy Logic стратегии се представят много по-добре от техните събратя с точна логика.

[alphaomega]

Ами аз точно това се опитвах да обясня още миналата година в този форум.

Без значение какви технически модели опитваме да експлоатираме, тяхната дефиниция не трябва да бъде абсолютна. Параметрите им трябва да са променливи и да се самооптимизират в реално време на база на това което се случва в момента на пазара.

Например най простото правило е стоповете и целите да не бъдат фиксирани числа а да са съобразени със волатилността, продължителността на позицията и пазарната ситуация в момента.

Другото е че трябва да се прилага някакво осредняване и в двете посоки.
Стратегии които използват една единствена цена за вход нямат никакъв шанс.

Всяка една позицията трябва да се разделя на множество малки сделки.
Например ако се търгува по посока на тренда се строи пирамида като се започва с голям лот и всяка следваща добавка е със по малък лот. Стоп нивото се премества след всяка добавка.

А когато се търгува обратно на тренда, тогава се започва със малък лот и се върви към голям. Стоп нивото е фиксирано а целта се смалява след всяка добавка.

Това не са неща измислени от мен ей така случайно! Това са просто резултатите които получавам при тестовете и оптимизациите на стратегии.
Също и ако човек направи едно проучване на повечето печеливши публични стратегии и трейдъри първото което се забелязва е че 99% от тях използват осредняване или стратегии с променливи параметри (или променливи лотове).
Това не е случайно. Просто рано или късно всеки като натрупа опит стига до извода че няма друг начин да се извади печалба от пазара.

[Mateev]

Самият аз също преди около една година започнах да имам зачатъци на разсъждения в тази посока. Дори отворих специална тема и в нея описвах тези зачатъци в смешната форма какво би било, ако имаме едно народно събрание от депутати (аналог на много на брой различни правила на стратегии), и после ги накараме тези депутати да гласуват. Въпросът беше дали тяхното общо решение, получено в резултат на гласуването, ще е по-добро в статистически план от решението на всеки един от тях, дори и най-добрия.

Тогава обаче аз все още разсъждавах с ТОЧНА ЛОГИКА. Тоест представях си гласуването с вдигане на ръка (True или False) и после се чудех как да определя мнозинството - дали 50%+1 или например квалифицирано мнозинство от 2/3+1 глас.

Fuzzy логиката обаче работи още по-сложно, и от там е в състояние да извади още по-добри резултати. При нея депутата (правилото) МОЖЕ ДА ГЛАСУВА МЪГЛЯВО. Например депутата може да стане и да изнесе 10 минутна реч за плюсове и минуси, които го карат да се колебае дали да си вдигне ръката или не. И после всички депутати също да изнесат по една мъглява реч, защото те също се колебаят, но всеки един от тях включва в разсъжденията си различни противоречиви доводи и информации.

Та точната логика принуждава всеки един депутат да си вземе собственото решение и да гласува за или против, докато Fuzzy логиката не ги кара да гласуват, а сама взема решение на базата на всичките техни колебливи речи с огромно количество противоречия във всяка една от тях. Тоест Fuzzy логиката по-комплексно и по-човешки преценява всички възможни фактори и на базата на тях взема по-правилно решение спрямо алтернативата да принуди всеки един депутат сам да решава.

От търговска гледна точка ако приемем, че всяко едно правило на търговската стратегия има някаква макар и малка познаваемост 51/49, но в 98 от всеки 100 случая тъне в неувереност, то тогава Fuzzy логиката наистина е в състояние да извлече тази малка познаваемост от всяко едно правило, и на изхода си да генерира много по-голяма познаваемост от типа например 70/30.

Тоест най-ценното на Fuzzy логиката е, че тя позволява на правилата на търговската стратегия (и разбира се на сетъпите или патерните) да са МЪГЛЯВИ И НЕУВЕРЕНИ В СЕБЕ СИ, но въпреки това може да извлече ПМО от тяхното несигурно познание.

[kypa]

Косматата логика double*double вместо 1*bool. И две-три горе-долу верни условия може да имат същото значение като едно наистина вярно. Определено повече аспекти от пазара могат да се опишат с нея.
Язе в таз насока си мисля за едно рисуване на подкрепи и съпротиви с наслагване на стойности от разлики между отделни барове и/или тикове, обаче не е готова още концепцията, камо ли кодеца.

[saxsten]

Хм !
Тука пак имаме нещо като дървено желязо или суха вода
Логиката си е само една и тя е това на което козват точна логика
Другото е псевдо логика или е нещо които прилчиа на логика ама не е.
разбира се в математиката съществуват класически неопределенности и при това са точно и логически обосновани
Справка Квантовата механика
Нея никой не я разбира но въпреки това си работи
Интепретациите са само чрез чиста матеметатика
В нази наука има много примери за един вход и множесттво неопределени изходи
Всъщнос те са напълно определени и се определят от вероятностната вълна на Дьо Бройл.
Друга исконна неопределеност са релациите на Хайзенберг
Те казват че не можеш да измериш нещо с безкрайна точност без да загубиш измерението на друго нещо свързано с него
Например не можеш да измериш енергията без да размиеш времето и тн
Така че Фузи Пузи и всякаква частична полу логика е толкова дълбока вода ,че като нищо ще се удавиш ,и то много бързо
А не дай Боже да използваш готови класове правени от друг човек , които уж са спасителни пояси ,но бързо могат за подгизнат и да те завлекат право на дъното
По въпроса за класовете съм много предубеден
Едно нещо не съм ли го правил аз или поне не съм ли вникнал в кода му и съм ли го разгадал как трябва да действа не го ползвам

[Mateev]

Човешкия мозък работи с Fuzzy логика и се справя прекрасно с нейната привидна сложност. Например когато човек види една лека кола да се движи по пътя, той не знае дали скоростта е 37.3 или например 72.7 километра в час. Той само знае дали колата се движи БЪРЗО или БАВНО и на базата на тази размита информация взема решение дали да пресече платното или да изчака. Или пък когато един трейдер види графиката, той веднага определя къде има тренд и къде - консолидация, и това го прави почти безпогрешно въпреки милионите вариации на тяхната форма, наклон, дебелина или зашуменост. При това забележи - той не ползва нито една цифра. Tоест цялата входяща информация не е точна, а размита (Fuzzy).

Определено има място под слънцето на стратегиите с Fuzzy логика, само където до момента не сме я изучили достатъчно добре, пък и доста трудно ще можем да си пречупим логическото мислене в размазано такова. Поне при мене ще е трудно, а за другите не знам.

В другата тема за търговските стратегии вече дадох един пример. В петък след обяд 13 мои робота гласуваха в една и съща посока. Всъщност 12 от тях отвориха Buy позиции и само един отвори Sell. Мнението на всички роботи беше размазано (несигурно), но въпреки това тяхното общо мнение се оказа точно и вярно и 12 от тях вече спечелиха по 50 пипа. Това го давам като пример, че във несигурността (Fuzzy логиката) може би има хляб, ако много на брой роботи (правила) гласуват с техния си несигурен вот, но въпреки това заедно успяват да направят сигурна и точна прогноза.

[minkov]

Колкото и да го кървиш (щото fuzzy освен размит и космат се използва и за къдрав) накрая пак трябва да стигнеш до да или не.
Просто дългото мотаене между отделните размазани (или къдрави) работи пак води до пълна определеност - да или не.
Това е само по-сложен начин да стигнеш до някъде, без да си сигурен, че вървиш по правилния път.
Дали е по-добър - не мога да кажа.
То е същото като да имаш една стратегия от типа - Ако 1, то да, Ако 2 то не.
Обаче започваш да се съмняваш дали е достатъчно и слагаш филтър примерно 3 и 4
и става Ако 1 и 3 то да, Ако 2 и 4 то не.
Ако говорим за стратегия то резултата ще бъде намаляване на сделките, и евентуално подобряване на резултата.
Обаче ако още се съмняваш и наслагаш още 20 филтъра, като не е задължително да са само с условие "И", може и комбинации от логически операции и въобще не е сигурно, дали ще вземеш по-правилното решение или само ще намалиш шанса да вземеш решение въобще

[Mateev]

Тя Fuzzy логиката си има цяла методология какво да прави и как да го прави. Вътре в нея има формиране, фазификация, агрегиране, активиране на подзаключения, акумулиране, дефазификация и най-накрая все пак има един слой, който иска или не трябва да даде ТОЧЕН ОТГОВОР. Ако го нямаше този слой, как щяхме въобще да я използваме тази логика? Как човека щеше да реши дали да пресече платното, гледайки и размазано оценявайки скоростта на леките коли?

Тези сложни думички и всичко това не съм го измислил аз. Измислил го е някакъв немски професор през 1965-та година, след това другите професори по света са го харесали, доразвили и така се е създал цял един нов клон от математиката, който за мене все още е пълна мъгла. Но понеже аз по презумпция вярвам на математиката, значи вярвам и на Fuzzy логиката.

Ето малко линкове на руски, ако искате да прочетете нещо повече по въпроса:
http://nrsu.bstu.ru/chap27.html
https://www.mql5.com/ru/articles/1991
https://www.mql5.com/ru/articles/2032
https://www.mql5.com/ru/articles/178
https://www.mql5.com/ru/code/13697

А тука на линка по-долу един руснак прави много подробно описание как стъпка по стъпка се създава експерт със Fuzzy логика. Има дори и готов код. Пича на майтап хваща 3 RSI индикатора с различни параметри, и след това прави стратегии с тях. Естествено се получават калпави стратегии. След това тези индикатори ги обединява със Fuzzy логика и оооо чудеса - получава се една много добра стратегия.

https://www.mql5.com/ru/articles/3795

[K_W]

Отварям специална тема за този тип търговски стратегии (с РАЗМИТА ЛОГИКА), защото според мене те са много переспективни, и си струва човек да научи малко повече по въпроса. Самият аз също съм начинаещ в тази област, но до нея ме доведе дългогодишната развойна дейност в търсене на свещения граал. И сега след като започнах да навлизам с по-големи подробности, осъзнах, че това е може би нещото, което е в състояние да разреши една камара проблеми, съпътстващи стандартния подход за търсене на стратегии с ТОЧНА ЛОГИКА.

Накратко за разликата между двата типа логика:

ТОЧНА ЛОГИКА
При точната логика всяко едно събитие може да заема само фиксиран брой състояния. Например едно логическо правило на една стратегия може да заема само 2 състояния - True или False. Или пък например един сигнал може да заема само 3 състояния - Buy, None или Sell. Цялата математика оперира само с точна логика. Цялото програмиране също се нуждае от точна логика, за да се направи някакъв работоспособен код без бъгове. Въобще точната логика е станала панацея в науката и почти всички съвременни технологии се базират само и единствено на нея.

Да, ама има задачи от живота, които се решават много трудно с точна логика, или дори е невъзможно да бъдат решени. Затова през последните години беше развит един изцяло нов подход, наречен размита логика.

РАЗМИТА ЛОГИКА
При размитата логика един процес ПЛАВНО ПРЕМИНАВА ОТ ЕДНО СЪСТОЯНИЕ В ДРУГО. Вече не говорим за състояния от типа True или False, а за много на брой междинни състояния, в които има едновременно както True, така и Flase в някакви променящи се пропорции. Например един човек от състояние МЛАД плавно преминава към състояние СТАР. Една лека кола от БАВНО движеща се плавно преминава към състояние БЪРЗО движеща се. Един ТРЕНД плавно преминава към състояние КОНСОЛИДАЦИЯ.

Важно свойство на размитата логика е това, че в нея НЯМА ЯСНА И ТОЧНА ГРАНИЦА при прехода от едно състояние в друго. Другото важно свойство е това, че тя е в състояние огромен обем от входяща информация да я сведе само до няколко бита, с които по-лесно се правят последващите обработки.

Предполагам вече се досетихте, че човешкия мозък има генетични заложби ДА РАЗСЪЖДАВА С РАЗМИТА ЛОГИКА, и благодарение на нея да решава задачи, с които компютрите и до ден днешен не могат да се справят толкова добре, колкото него. Самият трейдинг на ръчните трейдери и това, което те наричат ИНТУИЦИЯ, всъщност представлява РАЗСЪЖДЕНИЯ С РАЗМИТА ЛОГИКА, и никак не е чудно, че някои ръчни трейдери успяват да постигнат впечатляващи резултати, по-добри от резултатите на роботи с точна логика. Самият пазар като такъв се движи именно под въздействието на същата тази РАЗМИТА ЛОГИКА, която хиляди участници използват в търговията си. Дори и търговските роботи с точна логика създават размита логика на движение на цените, защото техните правила са различни и сумарното им въздействие също създава РАЗМИТОСТ в реакцията на цените.

Та именно поради тази причина си струва да направим малко повече проучвания в тази насока с цел проверка дали няма някакви зависимости с ПМО, внимателно замаскирани с тяхната си РАЗМИТОСТ в проявлението на цените.

Да кажа първо, че не съм чел надолу още, но по написаното до тук говориш за системи базирани на невронни мрежи и изкуствен интелект?