Първоначално написано от
Mateev
Най-големия проблем е осъзнаването от трейдера на понятието ЩО Е ТОВА ПЕЧЕЛИВША СТРАТЕГИЯ и има ли тя почва у нас. Повечето трейдери (болшинството) имат силно занижени критерии и са склонни да повярват че една стратегия е печеливша дори и тогава, която тя е плод на флуктуации на чистата случайност. Тоест ако графиката им мръдне нагоре с няколко сделки, и те бият гъзаа в тавана от радост.
Истината е много по-жестока и много по-горчива. В действителност съществуват 1000 различни начина в акаунта да се появи печалба, но тя да е измамна и да се дължи на случайноста, а не на познанията и опита на трейдера. Съществуват критерии, по които може да се разпознае една истински печеливша стратегия от хилядите фалшиви такива, но бас ловя, че никой в този форум не си прави труда да ги прилага тези критерии. И добре че е така, иначе щеше да се окаже, че почти всички с изключение на 2-3 човека си нямат хал-хабер дали тяхната стратегия наистина е печеливша.
А сега ще ви кажа за още един проблем, за който никога не съм писал във форума. Проблемът е, че една вероятност не може да има 100 лица. Тоест няма как да съществуват хиляди вероятности които да генерират хиляди различни криви, които наблюдаваме в тестовете всеки божи ден. Вероятноста е една единствена и тя си има НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ и стойности между 40 и 60%. В преобладаващия случай стойноста е 50% и само в 0.1% от случаите говорим за например 55% или дори 60%.
Истинския сериозен проблем има два аспекта. Единия аспект е, че ние не я знаем тази вероятност, дори и тестовете в миналото да показват една сравнително добра крива на Equity-то. И още по-лошото - не съществува метод да разберем каква е тази вероятност и дали тя наистина се различава от 50-те процента. Причината е повече от ясна - за точното определяне на вероятноста са необходими безкраен брой сделки, а в тестовете ние разполагаме само с краен брой.
Вторият аспект е още по сериозен. Дори и да предположим, че по някакъв начин получим ориентир каква е тази вероятност или по-точно в какъв диапазон се намира (това е възможно), то тогава пак остава проблема с това, че тази вероятност може да изгенерира милиарди различни маршрути, от които ние ще ще се запознаем само с 2 броя - един в миналото и един в бъдещето. И няма абсолютно никаква гаранция, че маршрута от бъдещето ще е подобен на маршрута от миналото. Точно обратното - много по-вероятно е да е коренно различен.
Та това, което ви нахвърлях в този постинг, е плод на последните ми изследвания, и за него все още не съм писал във форума. Новините са много лоши, но в тях въпреки всичко има лъч на надежда, и той се дължи на доверителния интервал, за който съм писал в по-стари теми. Благодарение на него все пак сме в състояние да изчислим диапазона, в който се намира неизвестата ни вероятност, и след това да започнем да оперираме с най-песимистичния сценарий - долната граница на доверителния интервал. И ако тя е положителна и надхвърля 2-3 пъти разходите за брокера, то тогава смело можем да твърдим, че сме намерили печеливша стратегия.
Другият проблем е с какъв процент от капитала ще работим за в бъдеще, след като предварително ни е ясно, че бъдещия маршрут на Equity-то коренно може да се различава от този в миналото. Тука новия момент е в това, че аз се отказах да мисля за маршрута от миналото и да търся негово подобие в бъдещето. Истината е, че тази вече известна вероятност (долната границая на доверителния интервал) е в състояние да изгенерира милиарди маршрути от бъдещето, голяма част от които ще зануляват акаунта. И за да си изясня какъв процент от капитала е най-подходящ за търговия аз реших да постъпя по най-примитивния начин - да проверя всичките милиарди маршрути, да ги проиграя с различен брой лотове и да намеря такъв процент от капитала, който е имал най-висока ефективност в кашата от бъдещи печалби и загуби. Всичко това се нуждае от колосална изчислителна мощност и затова в момента купувам и инсталирам нови сървъри. Мисля да направя поне 2000 процесорни ядра да работят за мене, и после да ги пусна да смятат в неусвест 1-2 месеца. Крайната цел е да създам таблица с верните проценти в единична сделка за всички видове вероятности от 40% до 60% със стъпка 0.1%. След това ще напиша клас да тегли верните стойности от тази таблица и така тотално ще си реша проблема с процента на капитала.
В резюме:
1. Съществува една единствена вероятност, която се генерира от правилата на нашата стратегия.
2. С тестовете в миналото се сдобиваме с някакви резултати, по които е невъзможно да се определи тази вероятност.
3. Възможно е обаче да се определи диапазон, в който се намира тази вероятност (доверителния интервал).
4. Вземаме песимистичния сценарий (долната граница на този доверителен интервал)
5. Правим тотален анализ на милиардите възможни маршрути от бъдещето, които е в състояние да изгенерира тази вероятност.
6. С този анализ определяме оптималния процент от капитала, който най-ефективно се възползва от всеки един потенциален маршрут от бъдещето.