Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

....50% предизвикан ДД си остава напълно неприемлив ДД, който можеш да си позволиш само ако си играеш със стотинки. Ако веднъж си стигнал до толкова и то говорим за някакви месеци какво си мислиш ще стане като си посвърши късмета? А това ще стане и то шанса е да стане доста бързо. На бактест аз лично съм задал 20% като максимум с идеята, че наживо може и да стигна 30% поради грешки или поради факта, че историята не гарантира на 100% бъдещето. Някой беше казал хубаава приказка - ако на тест имаш 30%, шанса е наживо да видиш повече.

Отново разсъждаваш едностранно от позицията на собствената си камбанарийка и въобще не разбираш за какво ти говоря. Затова ще се опитам да ти го обясня с конкретен пример.

Представи си, че сме планирали едновременно да работят например 100 сделки. За всяка една сделка от параметрите на стратегията знаем каква максимална загуба може да предизвика (просто гледаме StopLoss-а в правилата на стратегията). След това с минимално използване на математиката определяме броя на лотовете на всяка една от първите 100 сделки, които хилядите стратегии в мултиробота могат да ни предложат, като така определяме броя на лотовете, щото максималния Drawdown да стане точно 50% от разрешения. Например сме разрешили максимален Drawdown от 80%. Това означава, че дори и всичките първи 100 сделки да загубят, пак Drawdown-a ще стане 40%, и ще останат още 40% за следващите 100 сделки.

За вторите 100 сделки ползваме същото правило - лотовете така ги определяме, щото в най-тежкия вариант да загубят само половината от наличния капитал. При това положение дори и всичките 100 сделки от втората група да загубят, те ще загубят само половината от 40%. Тоест ще загубят само 20%. Тази загуба, събрана с първите 40% ще направи Drawdown-а на 60%, но все още ще има наличен капитал до нивото на лимита, който сме го определили на 80%. Дори и да загуби цялата трета серия или цялата четвърта серия или цялата 10-та серия, ние всеки път ще се приближаваме с една половинка до 80-те процента, но и всеки път ще остава още една свободна половинка. Само където лотовете ще стават все по-малки и по-малки, и ако го нямаше минималния лимит от 0.01 лот, този процес на загуби можехме да го повтаряме до безкрайност, и НИКОГА НЯМАШЕ ДА ДОСТИГНЕМ ДО ЛИМИТА ОТ 80%.

А сега си представи реална ситуация, в която част от сделките печелят, а друга част губят. Тогава печалбата ще увеличи баланса по акаунта, и когато определяме новите лотове, те ще станат по-големи от старите. Правилото обаче продължава да си работи безпогрешно и във всеки един момент от време то поддържа Drawdown-а на нива между 40 и 80%, средно 60%. Та ето ти един пример за АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ, което поддържа висок Drawdown, и в същото време е АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО, защото имаме гаранция, че никога няма да бъде достигната стойността от 80%.

Възможни са и други алгоритми за АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ. Всъщност това си е цяла една глава от математиката, която е пълна с всякакви методи и формули, така че човек има голям избор в зависимост от целите, които си поставя. Има дори и така наречените ПИД регулатори (пропорционално интегрално диференциални регулатори), с които мога да закова стойността от 80% Drawdown и да я поддържам с точност например от не повече от +/-1% колебания в двете посоки.

https://bg.wikipedia.org/wiki/PID_%D...BB%D0%B5%D1%80

[minkov]

Да, наистина е грешка в системата, ако говорим за ръчен трейдер, който не си знае математическото очакване на собствените си сделки. В същото време си е един много добър параметър с много добра стойност за един ПОРТФЕЙЛЕН РОБОТ С АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ на максималния Drawdown. Добър параметър е и за ръчен трейдер-професионалист, който е наясно с тази математика, и я прилага на практика.

Постоянното поддържане на висок Drawdown е не просто ПРЕДПОСТАВКА - то е НЕОБХОДИМОСТ за високо-печелившите стратегии, но това съвсем не означава игра с високо ниво на риск за тези, които знаят какво правят, и знаят как да го правят. Трейдерите-професионалисти имат висок Drawdown не защото държат една единствена сделка в дълбока загуба, а защото ефективно натоварват наличния капитал с много на брой статистически печеливши стратегии/сделки. постигайки по този начин ВИСОКО НИВО НА СПОДЕЛЯНЕ НА НАЛИЧНИЯ ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ.

Матеев, във форума има един друг дето купува злато някъде от към 1280, и продължава, вече повече от шест месеца (а може и повече, вече не помня кога поселдно златото беше 1280) и твърди, че го прави, щото само той знае какво прави. В този си пост на мен ми прозвуча точно като него.

Сега аз да кажа какво разбирам под различните понятия, щото ми се струва, че разбираме различни неща за нещо, което наричаме с едно и също име.
Значи ДД (дроудоун или там както се пише на латиница) е текущата експозиция (ако е отрицателна) / текущия баланс * (-100) - нали така, или вие нещо друго си мислите за ДД, а аз съм в грешка?
Щото ти ми говориш, че с колко можела да увеличи ДД една позиция се виждало от Стопа й. Ама всъщност тя позицията участва в ДД само до преди да и ударят стопа. След като бъде ударен стопа реално ДД се подобрява а не се влошава.
Всъщност най-добрия показател на ДД е при нулев баланс и колкото повече стопове ти удря толкова повече ще подобряваш показателя от 50% ДД

Постоянното поддържане на висок Drawdown е не просто ПРЕДПОСТАВКА - то е НЕОБХОДИМОСТ за високо-печелившите стратегии

А това го запомни. Преди съвсем малко време - няколко месеца беше на съвсем друго мнение по този въпрос. И си мисля, че тогава беше с по-правилна поиция.
И колкото и да се напъвам не мога да осъзная причината това да е необходимост. Значи целенасочено да създаваш ДД с цел да печелиш повече.... даже не мога да измисля как да кажа, че ми звучи това.

[Mateev]

....Щото ти ми говориш, че с колко можела да увеличи ДД една позиция се виждало от Стопа й. Ама всъщност тя позицията участва в ДД само до преди да и ударят стопа. След като бъде ударен стопа реално ДД се подобрява а не се влошава......

Чакай, чакай .....
Отново имаме разлика в разбиранията, защото всеки си представя нещо различно. Ти си представяш реакцията на баланса, а аз си представям реакцията на кривата на Equity-то, която е по-правилната крива. За това много сме писали във форума, и аз се учудвам, че продължаваш да робуваш на самозаблудата, че баланса показва нещо вярно във всеки един момент от време.

Представи си, че Equity-то на акаунта е например на ниво -20% от стартовия капитал. Това го наричаме 20% Drawdown. Отваряме сделка, и от този момент нататък тя е подложена на експозицията на движението на цените. Нейната текуща печалба/загуба се променя с всеки един тик, което означава, че и Equity-то се променя с всеки един тик. С всеки един тик се променя и Drawdown-a, мо в посока, обратна на Equity-то. Тази промяна е непрекъсната по времето на живота на сделката, но в нея има 2 нива, които ние ПРЕДВАРИТЕЛНО ГИ ЗНАЕМ, защото знаем StopLoss и TakeProfit-а на сделката. Нещо повече - тези нива сме ги знаели дори и преди да отворим сделката, така че ако не са ни харесвали, можело е въобще да не я отваряме.

Нека да предположим, че стоплоса и тейкпрофита са симетрични, и са в състояние да увеличат или намалят Drawdown-а с 5% в зависимост дали сделката излезе на печалба или на загуба. Следователно ние предварително сме знаели, че в резултат на отварянето на сделката ние ще увеличим или намалим Equity-то с тези 5%. Респективно предварително сме знаели и дали съществуващия Drawdown на стратегията от 20% може да стане на 25% или на 15% в зависимост от резултата от текущата сделка - печалба или загуба. Знаем дори и вероятността за печалба/загуба от тази сделка, защото познаваме параметрите на стратегията. От тука нататък ние можем да вземем аргументирано математическо решение дали въобще да я отваряме тази сделка, и ако я отворим, до какви вероятностни последици може да доведе нейния изход на печалба или на загуба.

Използвайки някаква форма на АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ на Drawdown-а ние използваме точна и ясна статистическа информация и можем предварително да изчислим двете статистически алтернативи - печалба и загуба, както и математическото очакване (какво ще се случи, ако това същото го правим много пъти). Бъдещата промяна на Equity-то или на Drawdown-а на стратегията също може да бъде изчислено още преди да отворим сделката. Могат да бъдат изчислени и двете алтернативи - при печалба или при загуба на сделката. От тука и алгоритъма за автоматично регулиране може предварително да си направи сметката да я допуска ли тази сделка до търговия или да не я допуска, защото ще обърка нивата му на регулиране. Може дори този алгоритъм да изчисли правилния брой лотове за тази сделка така, щото регулирането да не се обърка. И всичко това можем да го направим ПРЕДВАРИТЕЛНО, преди още да сме отворили позицията.

Цялата схема аз си я представям като много на брой роботи, които отправят непрекъснат поток от заявки за отваряне на нови позиции. Алгоритъма за автоматично регулиране на Drawdown-а ги приема тези заявки, определя им броя на лотовете, и след това ги изпълнява дотогава, докато се изчерпи свободния капитал защото се е натрупал някакъв моментен Drawdown по Equity-то не на една стратегия, а на целия акаунт. С изчерпването на капитала алгоритъма започва да отхвърля новите заявки дотогава, докато някоя от вече отворените позиции не се затвори на печалба или на загуба. Това и в двата случая освобождава някакъв капитал, защото се освобождава заемания маржин. Ако сделката е била на печалба, повишава се с малко дори и баланса. Та този свободен капитал може би вече е достатъчен за разрешаването на следващата заявка за позиция от потока тогава, когато такава се появи. И така процеса продължава да си цикли. Затварят се едни позиции, това освобождава капитал, и той веднага се дава на следващата заявка, но всичко това се прави така, щото да не се надвиши прага на предварително определения МАКСИМАЛЕН Drawdown НА ЦЕЛИЯ АКАУНТ.

Така хилядите роботи в портфейла може да са направили 10 000 заявки за търговия, но до търговския сървър да са достигнали например само 20% от тех, защото не е имало достатъчно капитал за останалите. С появата на печалба все по-голям и по-голям процент от сделките получават шанс да започнат да търгуват и в един момент от време всяка една заявка за търговия бива изпълнявана, защото капитал вече има за всички възможни заявки. От този момент на време алгоритъма за автоматично регулиране може да започне да увеличава броя на лотовете на следващите заявки, защото ще има все повече и повече свободен капитал, който не може да бъде зает с малките лотове. При загуба процеса ще е обратен - първо ще се намаляват лотовете, а след това ще започне да се намалява и процента на допуснатите до търговия заявки за сделки.

[K_W]

Мисля, че е време да спрем баснята за перфектния тръдър търгуваш автоматизирана система и винаги некадърния ръчен трейдър. Ръчната търговия може и се прави на същото професионално ниво, както и търговията с робот може да бъде абсолютно аматьорска. Факта, че за теб ръчната търговия е винаги субективна за мен говори чисто и просто за липса на елементарни познания за бизнеса трейдинг и грешни вярвания. И двете не са полезни за печалбите без значение по какъв път се правят.
Изобщо не искам да те обидя или който и да е другите участници в темата, но това че всички ръчни трейдъри са аматьори без системи и търгуващи на късмет е просто наистина смешно изказване...

50% предизвикан ДД си остава напълно неприемлив ДД, който можеш да си позволиш само ако си играеш със стотинки. Ако веднъж си стигнал до толкова и то говорим за някакви месеци какво си мислиш ще стане като си посвърши късмета? А това ще стане и то шанса е да стане доста бързо. На бактест аз лично съм задал 20% като максимум с идеята, че наживо може и да стигна 30% поради грешки или поради факта, че историята не гарантира на 100% бъдещето. Някой беше казал хубаава приказка - ако на тест имаш 30%, шанса е наживо да видиш повече.

Чудех се много дали да се включвам, но подтикна с това мнение. Точно пример за болднатото виждам тук.


@Матеев реших да пиша в крайна сметка и да ти кажа как са нещата според мен, защото в крайна сметка предпочитам да успееш в това начинание, във интерес на всички ни е, провалите са достатъчно пък ти ако искаш слушай
не пусна ли ти тази тема https://forum.bg/showthread.php?5838...53#post1793953

Писа, кара се и твори по темата баланс екуити и след два месеца пускаш "направих 40%" а екуитито ти е -50% надолу

Стана като с сметките от преди "днес направих 10%, 10х30, месечната доходност е 300%"

Но да оставим това настрана. Да кажа и според мен както ти казах другите какъв е смисъла на центовите акаунти. Той е да направиш едни по реалистични изпитания на системата и психиката си ако щеш и да се подготвиш за трейдинг такъв какъвто е. Също така да натрупаш малко история Ти тотално пропускаш тези момент.
Както не ти пука защото бил центов акаунт и му надуваш риска, защото реално те работи алчността, така "утре" ще надуваш или намаляваш, спираш и пускаш по-големия акаунт защото "ти пука". Страх и алчност всеки трейдър трябва да се бори с тях, ако ти липсва правилната психическа нагласа иначе трейдинга става аматьорски, независим от типа система.

Общо взето ако искаш да правиш нещо смислено с центов акаунт, не си играй с риска, търгувай както би го правил на голям акаунт, за да имаш после достоверна извадка която да анализираш и на която да се базираш при големи акаунти, тренирай си психиката.

Относно резултатите в акаунта, средната загуба в пипсове ти е с 40% по-висока от средната печалба, това не изглежда добре, но може да е резултат и от различните валутни двойки. В пари е обратното, печелившите са с повече профит от губещите(но с по-малка разлика). Това не изглежда ок и обикновено е резултат от игра с лот сайза.

Тествах системите които качи, ти правил и си им бектестове?
С тиково хистори не съм се занимавал, Алпари нямаш почти нищо читаво за тези инструменти. AUDCAD m30- работи добре на дейли на м30-губи
Общо взето двете AUDCAD системи се предствят добре на дневна


Тествах всички по разни други фреймове и инструменти, нищо смислено не излезе, малко трейдове и загуби.

С едно изключение, което ако на някой му се занимава може да разрови, възможно е да има голям потенциал AUDNZD системата се предватя интересно на EURUSD М5 и то с тиково хистори, за съжаление преди 2014



Аз лично не бих използвал системи намерени и тествани по графика по голяма от 1час и особено по дневна, тъй като брокерите имат различни часове на отваряне затваряне на свещите, със сигурност ще има разлики при различните източници на данни и брокери. Това ме кара да подлагам на съмнение и зависимостите намерени там, трудно бихме могли да преценим дали са реални или до голяма степен случайни.

[Stefan]

Разбрах те бе човек, съвсем точно те разбрах. Значи докато направиш 20-30 % си търгуваш нормално и след това решаваш да пускаш тото и започваш с хазарта.
Едно е да вдигаш обемите спрямо текущия баланс, съвсем друго е да вдигаш обемите щото можеш да прежалиш до тук спечеленото с идеята евентуално чрез хазартни действия да спечелиш още повече.
Вдигането на лотовете и запазване на нормата на печалбата според мен, а и според много други е такава, че ако за 10000 баланс можеш да си позволиш 1 лот (примерно, за 13000 баланс вече би трябвало да можеш да си позволиш 1.3 лота при 20000 баланс 2 лота и т.н. Айде ако удвоиш капитала може малко бонус да си пуснеш примерно 2.2 или 2.5 ама повече вече отива на тото работата.
Аз исках да те питам - 50% ДД е допустим за 15 % според едно от предните ти мнения - какво правиш при достигане на ДД 55% примерно, щото ако е стигнал 50, съвсем нормално е да може да стигне и 55, даже е по-вероятно, отколкото преди това да се върне в печелившата зона.

Минков , първо искам да отбележа че съм склонен да допускам по висок ДД защото съм убеден в стратегията си , това съм си го доказал сам на себе си през последните няколко години.Ако ти искаш да провериш собствената си стратегия колко струва до момента може да го направиш като погледнеш статистическите показатели на стратегията си, Матеев в по предните постове съвсем надлежно е обяснил какво трябва да се гледа, ще си позволя леко допълване че можеш да се "заиграваш " с допускането на по висок ДД единствено ако почти всички други показатели са ти добри.Тук също трябва да подчертая че показателите ПМО и профит фактор е важно да не постигнати добри стойности само от стратегии от типа Мартингейл или Грид, защото при тях обикновенно се наблюдават много добри стойности , но обикновено завършват с много бърз фалит както беше го демонстрирал тук някъде из темите K_W.
Питаш ме какво правя аз при достигане ДД 50%, ами скоро не ми се е налагало, но бих започнал да затварям част от позициите си например.
https://www.mql5.com/ru/signals/444401#!tab=tab_stats ,тук можеш да видиш резултатите от последната ми стратегия ако ти е интересно

[kypa]

Дроу трябва да има само Ъп. И то не в проценти, а в пъти. Като отворим позиция и пазаря да избухва в нашата посока. На 5-10 позиции веднъж да даваме стоп, останалите да прибираме по няколко пъти колкото е тоз стоп. Всичко друго е временно решение и не трябва много-много да се фиксираме върху него.

[minkov]

Минков , първо искам да отбележа че съм склонен да допускам по висок ДД защото съм убеден в стратегията си , това съм си го доказал сам на себе си през последните няколко години.Ако ти искаш да провериш собствената си стратегия колко струва до момента може да го направиш като погледнеш статистическите показатели на стратегията си, Матеев в по предните постове съвсем надлежно е обяснил какво трябва да се гледа, ще си позволя леко допълване че можеш да се "заиграваш " с допускането на по висок ДД единствено ако почти всички други показатели са ти добри.Тук също трябва да подчертая че показателите ПМО и профит фактор е важно да не постигнати добри стойности само от стратегии от типа Мартингейл или Грид, защото при тях обикновенно се наблюдават много добри стойности , но обикновено завършват с много бърз фалит както беше го демонстрирал тук някъде из темите K_W.
Питаш ме какво правя аз при достигане ДД 50%, ами скоро не ми се е налагало, но бих започнал да затварям част от позициите си например.
https://www.mql5.com/ru/signals/444401#!tab=tab_stats ,тук можеш да видиш резултатите от последната ми стратегия ако ти е интересно

Добре ти изглежда сметката. Дано да продължи да е добре.
Всеки сам си решава какво да прави. След като си сигурен, давай смело и това е.
Просто твоите виждания не съвпадат с моите, ама не бих се наел да твърдя, че твоите са грешни. Вероятно аз съм по-консервативен.

[alphaomega]

Матеев, преди малко погледнах твоите роботите във ** book и ми направи впечатление че на акаунта на IC Markets около 70% от загубата идва само от USDCAD.
Tази двойка е на трето място по брой сделки (122 спрямо 154 и 182 за първите две) и губи и в двете посоки. И дългите и късите са на минус.

Верятно стратегиите не работят на тази двойка и ако я махнеш от списъка печалбата ти ще се покачи със над 50%.

Може и да е временно явление де и в дългосрочен план и USDCAD да излезе на плюс но към момента ти повлича целия акаунт.

[Mateev]

Матеев, преди малко погледнах твоите роботите във ** book и ми направи впечатление че на акаунта на IC Markets около 70% от загубата идва само от USDCAD.
Tази двойка е на трето място по брой сделки (122 спрямо 154 и 182 за първите две) и губи и в двете посоки. И дългите и късите са на минус.

Вероятно стратегиите не работят на тази двойка и ако я махнеш от списъка печалбата ти ще се покачи със над 50%.

Може и да е временно явление де и в дългосрочен план и USDCAD да излезе на плюс но към момента ти повлича целия акаунт.

Да, видях го това преди около месец, и още тогава спрях USDCAD. Трябвало е да го спра дори и по-рано, но не съм го забелязал навреме. Затова и започнах да пиша във форума, че трябва да въведа в моите роботи логика за автоматично прекратяване на търговията им, ако направят Drawdown, по-голям от този в историята си. Според мене просто трябва да приемем факта, че всяка една стратегия (робот) рано или късно се счупва, и този факт трябва да се детектира и автоматично да прекратява търговията.

На всичките тези акаунти с роботи в тях можете да гледате като на ПЪРВИ ЕТАП от експериментите ми. Допуснах много грешки, и си извадих много поуки, които ми помогнаха да разработя теорията на ВТОРИЯ ЕТАП. Една част от тази теория я споделих с вас, но има и друга част, която реших да запазя в тайна поради изключително голямата нейна значимост. В момента разработвам софтуера за втория етап, и когато стане готов, ще го пусна в експлоатация по същите тези акаунти. Със сигурност ще забележите разликата ......

[100]

A същата двойка даваше ли добри резултати на тест или не й обърнато внимание още тогава?