Разработка на търговски стратегии

[K_W]

А какъв е твоя критерий за читавост? Не за първи път те питам за това. Добрите стратегии по едни показатели са лоши по други, така че изясни си твоя личен избор, за да мога да ти подбера някоя, която се приближава до него. Същото важи и за k_w - и на него мога да му дам стратегии да се намира на работа да ги тества, но кажете ми в коя област от триъгълника на личния избор трябва да се намират тези стратегии, за да мога просто да сортирам по една единствен колонка, и да ви дам най-добрата стратегия по нея.

Разберете ме и мене - поддържам база данни с над 100 000 стратегии, всяка от които се намира в различна точка от триъгълника на личния избор. Повечето са концентрирани във върха с висока печелившост (Ret/DD Ratio), но имам и разпилени такива с много добри показатели из целия триъгълник. Така че не ме карайте аз да правя избор вместо вас, и после да плюете, че нещо не е наред. Цитирайте ми конкретен показател, за да мога лесно да ви намеря Max по този показател. Ако искате по-сложна формула от няколко показателя, за да търся Max по нея, кажете ми я тази формула.

Ако не можете да ме разберете - представете си една таблица на Excel с 40-50 колонки, пълни с всякакви противоречащи си числа. Всеки един ред е стратегия. Мога да ви го намеря този ред сред 100 000 други, ако ми кажете по коя колонка (или набор от колонки) да направя сортиране и да ви дам стратегията, изплувала най-отгоре. Мога дори да направя допълнителна колонка в някаква ваша си формула, и след това да сортирам по тази колонка. Но това е всичко, което мога да направя за вас. Не мога обаче да мисля с вашата глава и да хвърлям боб какви са вашите представи що е това "читава" стратегия и има ли тя почва у нас.

Те нещата са малко субективни в преценката за която говорим с 100.
При мен ще е на базата на опита ми с различни типове стратегии и вижданията ми затова как функционират пазарите.

Ако трябва да формулираме критерии могат да са такива

Поне 50 тина сделки на година
ПМО > 4
По-просто по-добре. Базирана на възможно най-чисти данни. ПА.
Без индикатори (или макс ATR, MA), без трейлинг.
Фреймове м5, м15 м30, h1
Задължително стоп, таргет за предпочитане, може и затваряне по други критерии.

Иначе аз като анализирам нещо, гледам да е обективно, не политически коректно. Мисля, че така може да има полза.

[100]

3.82 е предпоследната версия
От вчера има нова тя се води sqX
3.82 я има омагьосана
Утре ще дам линк ако някой се интересува

То може да ти вади практически всякакви стратегии. Зависи какви блокове си му дал да използва. Няма типична стратегия.
Може да ти извади от страдегия само с клоуз, опен, хай и лоу до стратегия с 10 и повече индикатора
В общи линии ти му задаваш какво да използва и то прави различни комбинации от тези варианти които си му задал

Стратегията не е само отваряне затваряне и сравнение с индикатор или 10 индикатора. По интересно е можеш ли да ползваш примерно 2 индикатора, ПА формации, общо взето да зададеш нещо нестандартно. Стратегиите които са базирани единствено на времеви интервал и поредица стойности на който и да било индикатор или индикатори, не виждам как биха минали посредственото ниво? Вярно, лесно е да направиш нещо печелившо, но по начин очебиен за всеки втори трейдър имащ 4 реда индикатори едва ли може да се очакват приятни резултати.
Мисълта ми е че можеш би не трябва да се подхожда чак толкова елемендарно, по-точно стратегията трябва да бъде елементарна, но да съдържа разнообразни елементи.
Последните стратегии, чиито код се вижда са горе долу от елементарния тип, индикатор и 2 правила за вход без които физически не може...малко ми напомя за усложнен вариант на класиката в жанра крос система

[Mateev]

Те нещата са малко субективни в преценката за която говорим с 100.
При мен ще е на базата на опита ми с различни типове стратегии и вижданията ми затова как функционират пазарите.

Ако трябва да формулираме критерии могат да са такива

Поне 50 тина сделки на година
ПМО > 4
По-просто по-добре. Базирана на възможно най-чисти данни. ПА.
Без индикатори (или макс ATR, MA), без трейлинг.
Фреймове м5, м15 м30, h1
Задължително стоп, таргет за предпочитане, може и затваряне по други критерии.

Иначе аз като анализирам нещо, гледам да е обективно, не политически коректно. Мисля, че така може да има полза.

Добре, разбрах те. Ти всъщност като мене и като Минков вероятно вече сте се наплели в хаоса от стратегии и пред вас вероятно също стои дилемата за сложния избор на една от многото. Имате си някакви идеалистични критерии, но те започват да се променят в зависимост от даденостите, когато разберете, че тези критерии не може да ги удовлетвори нито една стратегия.

Отдавна щях да пиша за това във форума, но чаках да дойдете до това ниво, за да ме разберете. Когато човек започва да се дави от много стратегии, най-приоритетна задача става въпроса за личния избор и въпроса за организацията на контрола на сложността на тази дейност.

Имам решение на този тип проблеми, но още не е дозавършено, така че ще ви помоля да изчакате още няколко дена. Оказа се, че с таблици на Excel не може да се контролира това ниво на сложност, затова в момента разработвам база данни на Microsoft Assess. Само той е в състояние да съхранява параметрите на милиони стратегии и да прави върху тях сложни Query-та с произволnа сложност и с много нива на йерархична вложеност на едно в друго.

Когато завърша, ще се сдобия със следните екстри:
1. За секунди ще мога да импортвам параметрите на хиляди нови стратегии, които непрекъснато ги генерират многото на брой сървъри.
2. За секунди ще виждам дали са се появили нови, по-добри стратегии, по една от десетките предварително направени с Query-та класации по един или друг комплект показатели, свързани с една или друга формула помежду си, и намираще се на различни места вътре в триъгълника от възможни лични решения.
3. Ще си разработя и специална класация с предпочитанията на k_w, 100 или Минков, и на секундата ще разбирам дали се е появило нещо по-ново и по-добро от тяхна гледна точка.
4. Ще мога да извадя и класация по разни други интересни параметри, като например най-добър символ за търговия, най-добър индикатор с най-голяма познаваемост, най-добри нива на стопове и таргети, най-доър таймфреийм, най-добър стил стратегии, как зависи печелившоста от разбалансирането на сделките и т.н. Тоест посредством различни сечения на многомерното пространство ще мога да извлека невероятно количесто допълнителна информация, която може да бъде много полезна за нуждите на ресърча.

[Mateev]

Стратегията не е само отваряне затваряне и сравнение с индикатор или 10 индикатора. По интересно е можеш ли да ползваш примерно 2 индикатора, ПА формации, общо взето да зададеш нещо нестандартно. Стратегиите които са базирани единствено на времеви интервал и поредица стойности на който и да било индикатор или индикатори, не виждам как биха минали посредственото ниво? Вярно, лесно е да направиш нещо печелившо, но по начин очебиен за всеки втори трейдър имащ 4 реда индикатори едва ли може да се очакват приятни резултати.
Мисълта ми е че можеш би не трябва да се подхожда чак толкова елемендарно, по-точно стратегията трябва да бъде елементарна, но да съдържа разнообразни елементи.
Последните стратегии, чиито код се вижда са горе долу от елементарния тип, индикатор и 2 правила за вход без които физически не може...малко ми напомя за усложнен вариант на класиката в жанра крос система

Чакай, чакай ....
Ти нещо бъркаш понятието ИНДИКАТОР, като си представяш само стандартните такива. Трябва да гледаш на думичката ИНДИКАТОР като на цифрова редица с числови или логически стойности в нея. От тази гледна точка всичко, ама наистина ВСИЧКО може да бъде оформено като индикатор - от елементарна формула, до свръхсложна логика от хиляди линейни или фрактални правила, или дори любимите ти патерни ПА и всякакви други, каквито си поискаш.

Въобще индикатора е някакъв ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОД, който има достъп до каквито си поиска данни за текущия или за други символи, и от тези данни може да изчисли каквато си поиска цифрова редица с каквато си поиска логика, вложена в нея.

Sq3 не може директно да работи с кода на такива Custom индикатори, но може да работи с цифровите редици, които те са изгенерирали. Sq4 е отишъл по-далече в това отношение, като в него вече директно може да се пише кода на какъвто си искаш индикатор и въобще на каквото си искаш строително блокче или критерий за оценка на търговските стратегии.

На практика Sq3 може да прави ПОЧТИ ВСИЧКО, минавайки през импортване на готово изчислени цифрови редици, а Sq4 може да прави АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, което човек е в състояние да измисли.

[minkov]

Стратегията не е само отваряне затваряне и сравнение с индикатор или 10 индикатора. По интересно е можеш ли да ползваш примерно 2 индикатора, ПА формации, общо взето да зададеш нещо нестандартно. Стратегиите които са базирани единствено на времеви интервал и поредица стойности на който и да било индикатор или индикатори, не виждам как биха минали посредственото ниво? Вярно, лесно е да направиш нещо печелившо, но по начин очебиен за всеки втори трейдър имащ 4 реда индикатори едва ли може да се очакват приятни резултати.
Мисълта ми е че можеш би не трябва да се подхожда чак толкова елемендарно, по-точно стратегията трябва да бъде елементарна, но да съдържа разнообразни елементи.
Последните стратегии, чиито код се вижда са горе долу от елементарния тип, индикатор и 2 правила за вход без които физически не може...малко ми напомя за усложнен вариант на класиката в жанра крос система

Да споделя за мен кое се оказа най-ценното за сега в sq:
Най ми харесва подобрителя на стратегии и най-вече възможноста за оптимизация на изходите от сделката, защото за мен винаги са били проблем изходите.
Значи аз имам някакви мои си ръчни стратегии, чрез креатора на стратегии съм ги вкарал в sq и от там насетне в подобрителя съм задал да търси само оптималния изход от сделката без да се променят условията за вход.
Трябва да кажа, че за няколко мои ръчни стратегии получих много добри резултати откъм подобряване на резултатите вследствие намиране на най-доброто съотношение стоп/лимит.
Това с ръчни тестове може и години да отнеме.

[Mateev]

Да споделя за мен кое се оказа най-ценното за сега в sq:
Най ми харесва подобрителя на стратегии и най-вече възможноста за оптимизация на изходите от сделката, защото за мен винаги са били проблем изходите.
Значи аз имам някакви мои си ръчни стратегии, чрез креатора на стратегии съм ги вкарал в sq и от там насетне в подобрителя съм задал да търси само оптималния изход от сделката без да се променят условията за вход.
Трябва да кажа, че за няколко мои ръчни стратегии получих много добри резултати откъм подобряване на резултатите вследствие намиране на най-доброто съотношение стоп/лимит.
Това с ръчни тестове може и години да отнеме.

Sq4 може да го прави това същото, но вече в автоматичен режим. При него можеш да направиш МАКЕТ НА СТРАТЕГИЯ, в която да има както фиксирани правила, така и свободни позиции, оставени на Sq4 да експериментира с тях посредством случайни строителни блокчета. Прекарай го това през генетичните режими, после през оптимизацията, после през Robustiness тестовете и на изхода ще получиш готов продукт само с едно чукване на мишката. Това второто (автоматизиране на последователността на обработките) sq4 също го може.

[minkov]

Добре, разбрах те. Ти всъщност като мене и като Минков вероятно вече сте се наплели в хаоса от стратегии и пред вас вероятно също стои дилемата за сложния избор на една от многото. Имате си някакви идеалистични критерии, но те започват да се променят в зависимост от даденостите, когато разберете, че тези критерии не може да ги удовлетвори нито една стратегия.

Отдавна щях да пиша за това във форума, но чаках да дойдете до това ниво, за да ме разберете. Когато човек започва да се дави от много стратегии, най-приоритетна задача става въпроса за личния избор и въпроса за организацията на контрола на сложността на тази дейност.

Имам решение на този тип проблеми, но още не е дозавършено, така че ще ви помоля да изчакате още няколко дена. Оказа се, че с таблици на Excel не може да се контролира това ниво на сложност, затова в момента разработвам база данни на Microsoft Assess. Само той е в състояние да съхранява параметрите на милиони стратегии и да прави върху тях сложни Query-та с произволnа сложност и с много нива на йерархична вложеност на едно в друго.

Аз поне не съм се оплел въобще.
Не събирам всичко и въобще нямам хиляди стратегии.
Към момента имам около 30 запазени стратегии, които отговарят на следните условия:
Профит фактир > 2
sqn >2
експектанци > 10
брой сделки на година за последните 5 години > 50
Равномерно разпределени са между евро/долар, паунд/долар, долар/иена и австралиец/долар

Това са стратегиите които до някъде стават за търговия, обаче някои от тях са много близки по логика и трябва да се разчистят.
20 от тях от понеделник работят на едно демо - за сега изглежда добре, отварят сделки, някои от тях ми изглеждат логични, други не съвсем, ама кой съм аз. че да преценя. Към момента екюитито е над баланса, ако за 3 дни това има някакво значение де. Има две сделки затворени на печалба и една на загуба и 5 сделки активни в момента

[minkov]

Sq4 може да го прави това същото, но вече в автоматичен режим. При него можеш да направиш МАКЕТ НА СТРАТЕГИЯ, в която да има както фиксирани правила, така и свободни позиции, оставени на Sq4 да експериментира с тях посредством случайни строителни блокчета. Прекарай го това през генетичните режими, после през оптимизацията, после през Robustiness тестовете и на изхода ще получиш готов продукт само с едно чукване на мишката. Това второто (автоматизиране на последователността на обработките) sq4 също го може.

Че то това и в sq3 го има, нали аз точно това правя - и там можеш да вкараш макет и да разрешиш на sq да го допълва.
Обаче там се сблъсквам със следния проблем - като вкараш някакви правила от тях се генерират определен брой сделки. При всяко допълване на правилата логично броя на сделките намалява и с всяко следващо допълване сделките стават все по-малко и когато се получи нещо със смислени показатели вече сделките са прекалено малко за да става за търгуване.
Ама продължавам да работя и по този въпрос де.

[Mateev]

Че то това и в sq3 го има, нали аз точно това правя - и там можеш да вкараш макет и да разрешиш на sq да го допълва.....

Не е същото - в Sq3 е много дървено направено и "макета" е силно ограничен до 2-3 стандартни ситуации. В Sq4 макетите са разкошно направени и ограничител е само собствената ти фантазия.

[minkov]

Не е същото - в Sq3 е много дървено направено и "макета" е силно ограничен до 2-3 стандартни ситуации. В Sq4 макетите са разкошно направени и ограничител е само собствената ти фантазия.

Матеев, или говорим за различни неща или ти не си разбрал нещо как работи в sq3
Макета можеш да си го направиш в креатора - не виждам само 2-3 възможности, а на практика са неограничени. Е не съвсем. С къстъм индикаторите например е дървено, но пък аз смятам, че основните индикатори са си достатъчно добри и всякакви измислици са просто някакви комбинации и шарении.
Много възможности има креатора. на мен поне ми липсва единствено индикатор зиг-заг, а през импорта на къстъм индикатори нещо не се справих както трябва. Ще трябва още малко да се помъча.