Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Не забравяйте, че има голяма разлика между баровете, импортнати от DukasCopy и баровете, които вие имате в своя МТ4. Всеобщо известно е, че DukasCopy предоставят най-добрите и най-качествените исторически тикове, от които може да се изгенерират качествени M1 пък и други барове. При MT4 обаче ситуацията е много по-трагична, по следните причини:

1. Всички MT4 брокери когато започват дейноста си, първо теглят фалшивите барове от MetaQuotes и зарждат с тях сървърите си. Така фалшивите барове са се разпространили и са станали масови по целия свят.
2. Самите MetaQuotes са ги създали тези барове посредством генератор на случайни числа, който от дневен бар например на Reuters прави всички по-дребни барове. Сами разбирате, че те на практика са пълна измислица.
3. В по-ново време MetaQuotes са пуснали логване на тикове в реално време, но сервиса им е ненадежден и често прекъсва. В резултат на това дори и истински логнатите им барове са пълни с дупки и игли.
4. Та това е първоисточника на старите барове във вашия MetaTrader, ако въобще ги имате.
5. Причината да ги нямате е самият MetaTrader 4, който в реално време създава барове само на тези валутни двойки, на които сте отворили графика. Всички останали не ги поглежда, все едно че ги няма.
6. Ако отворите някой финансов инструмент за първи път, пък и всеки следващ път, от сървъра се теглят само последните 2000 бара. При големите таймфреймове това е достатъчно, но при малките се получават големи дупки от липсващи барове.
7. Дори и да използвате бутона Home, за да принудите MetaTrader-а да тегли барове от сървъра, то тогава пък проблемът е, че MT4 сървъра помни само последните 65000 бара, а някои брокери дори го лимитират на още по-малка бройка.
8. Всичко това автоматично означава, че или трябва веднъж седмично да отваряте графика на всеки един финансов инструмент и да чуквате всеки един негов таймфрейм, или в историята ви ще е пълно с много на брой огромни дупки от липсващи барове.

Сами разбирате, че ако върху такива барове тествате стратегиите си, ще получавате резултати, които нямат нищо общо с истината. АКо пък се опитате да ползвате History центъра и да Download-нете барове от MetaQuotes, става още по-лошо. Да, баровете се подменят и част от дупките се запълват, но се появяват нови дупки, с каквито са пълни самите MetaQuotes. Също така таймщампа и GMT офсета не се контролира, което автоматично означава, че става пълен мазал, ако вашия брокер е в различна часова зона от GMT+2. Тогава се мержват двата вида барове и ако разгледате графиката, ще видите например че част от баровете са по едни цени, после голям скок и други барове по други цени.

Има един единствен начин да си оправите баровете в MT4, и той е като ги изтриете всички без изключение, и след това импортнете чисти и хубави барове от DukasCopy, като преди това са експортнати с верния GMT офсет. След тази операция трябва вече да ги поддържате да не се появяват нови дупки, което автоматично означава, че всяка събота и неделя трябва да отваряте графиките на всички символи и да чуквате всеки един техен таймфрейм, за да се допрочетат липсващите барове.

Ако въобще мислите да започвате да тествате стратегии в исторически план, първата и задължителна операция е да си оправите баровете във вашия MT4. Не го ли направите, цялата останала работа по тестовите отива на вятъра.

В МТ5 ги няма тези проблеми. Там тиковете и баровете не се държат на търговския сървър, а на специлни DataCenter сървъри, които са оптимизирани да поддържат огромно количество от терабайтови бази данни с котировки. Благодарение на тази промяна на концепцията търговския сървър вече не се претоварва от разни DоwnLoad-и, и така отпада ниждата от лимитиране на клиентите по отнощение на броя исторически барове, които те искат. Тоест при МТ5 можете да си поискате цялата история на тикове или барове, и Data центъра ще ви я даде. Друг е въпроса, че тази история като качество пак за нищо не става, защото пак дълбоката изтория преди инсталирането на сървъра е Copy-Paste на некачествените MetaQuotes тикове и барове.

[Mateev]

Накратко за тези, които ги домързя да прочетат предишния постинг:
Ако искате да правите исторически тестове на собствения си MetaTrader, първо си оправете историческите баровете, но не чрез Download от History центъра, а чрез импорт на барове от DukasCopy. Тогава и само тогава ще имате шанса да наблюдавате реалистични тестове.

[Mateev]

Такъв тип ли са стратегиите в пакета, които вървят паралелно? Имам предвид с подобни правила и сложност?

Не, не са такива. В момента съм направил ограничения какви строителни блокчета да се използват. В действителност програмата може да използва всякакви блокчета и да създава от най-простите до най-сложните стратегии. В общия случай тя се задоволява само с по 1-2 правила, но съм я виждал да слага и по 7-8.

[Mateev]

тази не става, малко са и и сделките, освен лошото представяне

Стратегията е разработвана за H1 барове и е тествана върху период от 2010-та година до ден днешен. Сам виждаш, че в този период се представя сравнително добре и има показателите, които цитирах (гледай графиката от средата нататък).

По въпроса за малкото сделки или за рошавата графика - почакай малко. Аз ви захвърлих една стратегия само за пример от първата минута на работа на програмата, и ти веднага започна да я критикуваш. Недей бърза. Тепърва ще обсъждаме десетките показатели на една стратегия, и как да подобрим един или друг от тях. Нали идеята е от цялото морте от стратегии да подберем само 10-20 капки вода (стратегии), при това възможно най-добрите. Тепърва в тази тема мисля да публикувам стотици графики, подобни на твоята, и за всяка една от тях да казвам какво е добро в нея и какво не е наред.

Например в показаната стратегия е добро това, че тя има много висок показател Stability (гледай от средата нататък). Високо Stability означава, че ако прекараме правата линия на регресията, Equity-то се движи близо до нея и около нея, а не да отскача на големи разстояния нагоре и надолу. Иначе рошавата графика е проблем, ако говорим за единична стратегия, но нека да не забравяме, че нашата крайна цел е създаването на портфейл, който няма да е толкова рошав, колкото съставящите го стратегии. Така че в конкретния случай наистина е добре да търсим именно стратегии с високо Stability. Високото Stability също така силно повишава вероятноста за в бъдеще стратегията да продължи да се движи по същия начин.

Между другото ще ти кажа защо избрах да тествам с данни след 2010-та година. Ами защото по всички видове стратегии с всякакви индикатори и по всякакви символи се наблюдава подобна картинка - коренна разлика в поведението преди 2010-та и след 2010-та година. Изглежда тогава в периода 2008-2009-та година е настъпила някаква дълбока фундаментална промяна в логиката на движение на цените по всички финансови инструменти. Не знам каква е тя и защо се е случила, но ако тестовете започнем да ги правим след 2010-та година, силно се повишава показателя Stability (по-малки отклонения от линейната регресия). Доверителния интервал, в който съм влюбен, смята същото - отклоненията от линейната регресия, и тяхната вероятност за в бъдеще да останат в някакъв диапазон.

[Mateev]

Инсталирах най прехвалените програми
StrategyQuant и QuantAnalyzer
Мнението ми е че това е пълен боклук и брокерски залъгалки, без практическа стойност ,изобщо методи как по бързчко да си изгубите паричките
Що се отнася за първата StrategyQuanг Ако някой покаже код на печеливш експерт генериран от тази програма мноого ще се зачудя
Във втората QuantAnalyzer все пак успях да вмъкна статемента от историческите данни в нея но не можах да намеря опция която да ми покзва движеща се графика на сделкте и ордерите които е отварял и затварял експерга
Може би просто няма такава опция и ако е така тогава и тази и другата програми за мен са абсолютно безполезни

Ако си претупал всичко и си отделил само 1-2 часа за разглеждане на програмите, значи си изпаднал в същата самозаблуда, в която аз изпаднах преди 2 години, когато за първи път се запознах с тях. Подготовката за работа с програмите и подробното изучване на всички техни настройки и възможности отнема дни наред. Изчитането на всички хелпове и примери също отнема дни. Вникването в методологията и после планирането на развойната и дори начуната дейност също отнема дни наред. Така че не бързай със заключенията. Според мене това е един прекрасен инструмент за развойна дейност, по-добър от който няма да намериш никъде другаде по целия свят.

[100]

При доста ръчни стратегии не виждам никаква разлика в успеваемост преди и след 2010, но примерно от година на година размера на печалбата е леко различен. Между другото това с не достатъчно качествената история е ясно от много време, но бих споделил че няма абсолютно никакви проблеми в реалния живот породени от това търгувайки на М15.

Все още се чудя зад базовата логика на портфейла стратегии, на първо четене ми хареса, обаче сега се замислям дали наистина печелиш нещо в повече на края на годината или само, предполагаемо, се опитваш да направиш графиката на акаунта по-плавна?

[K_W]

Инсталирах най прехвалените програми
StrategyQuant и QuantAnalyzer
Мнението ми е че това е пълен боклук и брокерски залъгалки, без практическа стойност ,изобщо методи как по бързчко да си изгубите паричките
Що се отнася за първата StrategyQuanг Ако някой покаже код на печеливш експерт генериран от тази програма мноого ще се зачудя
Във втората QuantAnalyzer все пак успях да вмъкна статемента от историческите данни в нея но не можах да намеря опция която да ми покзва движеща се графика на сделкте и ордерите които е отварял и затварял експерга
Може би просто няма такава опция и ако е така тогава и тази и другата програми за мен са абсолютно безполезни

Това, че на теб не ти върши работа и не знаеш как да се възползваш от възможностите на програмата не значи че е безполезна и друг не може. На мен куанта ми върши много добра работа. Аз използвам и бокка, ползвам си и метата. Всички си имат предимства и недостатъци.

[Mateev]

.......Все още се чудя зад базовата логика на портфейла стратегии, на първо четене ми хареса, обаче сега се замислям дали наистина печелиш нещо в повече на края на годината или само, предполагаемо, се опитваш да направиш графиката на акаунта по-плавна?

Всичко зависи само и единствено от тебе. Ако търсиш само спокойствие и комфорт, ще си направиш портфейл, и ще се кефиш на гладката графика с малък Drawdown. Ако обаче търсиш допълнителна печалба, ще се възползваш от екстрите на малкия Drawdown, който позволява увеличаване на броя на лотовете в единичната сделка. Увеличаването на лотовете отново ще върне големите Drawdown-и, но ще започне да ти носи и допълнителна печалба, която иначе няма откъде да я вземеш. И после ако сметнеш, с учудване ще откриеш, че допълнителната печалба от увеличените лотове е повече от основната, базираща се само на познаваемоста на портфейла.

Това вече няколко пъти го пишем във форума - портфейла създава предпоставки за допълнителна печалба именно поради факта, че изглажда кривата. Тоест заслугата за тази печалба е на портфейла, а не на познаваемоста на системите, които влизат в него.

Ако намесим малко математика, нещата ще изглеждат по следния начин:
1. ПМО-то рисува на графиката една права линия, насочена нагоре. Това е линейната регресия.
2. Случайноста клати по случаен начин Equity-то около линията на тази регресия.
3. При портфейл ПМО-тата се сумират. Тоест линиите на регресиите на отделните стратегии се сумират и общата линия става по-стръмна.
4. Случайностите обаче взаимно се унищожават една с друга, и общата случайност вече е по-малка от сумата от всички случайности.
5. В резултат на това от портфейла получаваме по-стръмна регресия с по-малко отклонения от двете и страни.
6. За да се случи това обаче е необходимо стратегиите в портфейла да имат колкото се може по-малка корелация помежду си.
7. Това от точка 6 няма как да го направим на ръка. Quant Analyzer обаче може да го направи бързо и лесно.

[K_W]

Стратегията е разработвана за H1 барове и е тествана върху период от 2010-та година до ден днешен. Сам виждаш, че в този период се представя сравнително добре и има показателите, които цитирах (гледай графиката от средата нататък).

По въпроса за малкото сделки или за рошавата графика - почакай малко. Аз ви захвърлих една стратегия само за пример от първата минута на работа на програмата, и ти веднага започна да я критикуваш. Недей бърза. Тепърва ще обсъждаме десетките показатели на една стратегия, и как да подобрим един или друг от тях. Нали идеята е от цялото морте от стратегии да подберем само 10-20 капки вода (стратегии), при това възможно най-добрите. Тепърва в тази тема мисля да публикувам стотици графики, подобни на твоята, и за всяка една от тях да казвам какво е добро в нея и какво не е наред.

Например в показаната стратегия е добро това, че тя има много висок показател Stability (гледай от средата нататък). Високо Stability означава, че ако прекараме правата линия на регресията, Equity-то се движи близо до нея и около нея, а не да отскача на големи разстояния нагоре и надолу. Иначе рошавата графика е проблем, ако говорим за единична стратегия, но нека да не забравяме, че нашата крайна цел е създаването на портфейл, който няма да е толкова рошав, колкото съставящите го стратегии. Така че в конкретния случай наистина е добре да търсим именно стратегии с високо Stability. Високото Stability също така силно повишава вероятноста за в бъдеще стратегията да продължи да се движи по същия начин.

Между другото ще ти кажа защо избрах да тествам с данни след 2010-та година. Ами защото по всички видове стратегии с всякакви индикатори и по всякакви символи се наблюдава подобна картинка - коренна разлика в поведението преди 2010-та и след 2010-та година. Изглежда тогава в периода 2008-2009-та година е настъпила някаква дълбока фундаментална промяна в логиката на движение на цените по всички финансови инструменти. Не знам каква е тя и защо се е случила, но ако тестовете започнем да ги правим след 2010-та година, силно се повишава показателя Stability (по-малки отклонения от линейната регресия). Доверителния интервал, в който съм влюбен, смята същото - отклоненията от линейната регресия, и тяхната вероятност за в бъдеще да останат в някакъв диапазон.

Качваш, тествам, "критикувам" с цел да вървим напред, не си мисли, че е нещо негативно, напротив най-добронамерено го правя. Няма смисъл да се самозаблуждаваме и губим времето със безпреспективни системи

Дори и пазара да се променя след 2010 това не значи, че данните преди това са без значение, напротив! Тук е разковничето! Дори намали периода сложи 2012-2015 (примерно) и търси за тях. После тестваме от 2000 или 2004 (от тогава има тиково хистори) и системата трябва да е поне брейк ивън (на 0) преди 2010. Така ще сме сигурни, че имаме шанс за нещо читаво. В противен случай просто намираш кърв фитнати системи.

Относно тестването, прав си за хисторито, като цяло. Алпари обаче имат читаво хистори в хисторицентъра, там тествам защото има всички фреймове и лесен достъп до повечето инструменти. Става най-бързо и е горе долу достоверно, ако там резултатите са прилични, значи има смисъл да задълбаваме. Тиково хистори съм си свалил само на два инструмента и два таймфрейма и пак ми е 150 гигабайта метата.
Тествам М5 защото го харесвам като фрейм и за да видя стабилността на системата.
Ето М5(h1 нямам) с тиково хистори, сейм шит

[Mateev]

......Относно тестването, прав си за хисторито, като цяло. Алпари обаче имат читаво хистори в хисторицентъра, там тествам защото има всички фреймове и лесен достъп до повечето инструменти. ....[/IMG]

Аха, чак сега разбрах защо говорим различни неща. Алпари си няма собствен History център. Никой МТ4 брокер си няма собствен History център. Всички МТ4 MetaTrader-и, независимо към кой брокер са логнати, всичките без изключение теглят исторически барове само и единствено от History центъра на MetaQuotes. Ако не вярваш - виж с Resource монитора към кого се конектва твоя MetaTrader, когато му дадеш Download на исторически барове.

Знаеш ли - сега се замислих, че докато някой не напише някакво програмче за тестване на качеството на баровете в MetaTrader-a, само ще си правим вятър на устата и ще преливаме от пусто в празно. Всъщност отдавна си го мисля, но никак не ми се жертват няколко дена работа точно по този проблем. Сега обаче точно този проблем вече става с висш приоритет, и по всичко исглежда, че няма как повече да го замитаме под килима.....


ПП: При МТ5 History центъра вече се нарича Data център, и такъв вече си има всеки един MT5 брокер. Проблемът обаче се състои в това, че първоначалното зареждане на този Data център пак се прави от МТ4 History центъра на MetaQuotes. Тоест пак се пълни с фалшиви данни и чак след това по време на експлоатацията на МТ5 сървъра се добавят вече истински тикове и барове. Тоест на един MT5 брокер може да се вярва на тиковете и баровете само след датата на неговото създаване. Всъщност дори и на тях не може да се вярва, защото масова практика е със задна дата да се редактират тези котировки и да се изтриват неудобните такива (например игли или тикове, с които се обират стопове).