Първоначално написано от
Mateev
Ако искате да контролирате какви стратегии ще получавате, трябва да кажете на генетичния алгоритъм кои стратегии според вас са добри и кои - лоши. Само така той ще има шанса да прави правилен подбор и да прави поколения с деца от правилните родители. Тоест най-важните настройки се намират в Ranking Options, които бас ловя, че сте ги претупали. За настройките в левия прозорец вече писах една две страници по-назад в темата, а сега ще ви разкажа и за настройките в дясно.
Първо нито една от бързите настройки в горната част не е подходяща, защото тя кара sq да залита в една или друга посока. И това е разбираемо. Масово стратегиите имат по един добър показател и много на брой лоши други показатели. Ние обаче не търсим стратегия-лидер по един единствен показател, пък бил той и супер, а стратегия лидер с много на брой добри показатели, дори и да не са най-добрите възможни. Следователно трябва да направим комплексен критерий за подбор, който да се изчислява по много показатели. Това става като се избере опцията Weighted Fitness и след това се посочат показателите, които ни интересуват. Не залитайте обаче да начуквате много показатели, а изберете само най-важните, за които има някаква логика да ги включите. Например:
Return/DD Ratio - това е най-важния показател, подбиращ възможно най-печелившите стратегии, но оставащ сляп за редица други техни недостатъци.
System Quality Number - това е най-добрия показател, подбиращ стратегии с по-голям брой сделки, по-голямо ПМО и по-малко стандартно отклонение на това ПМО. Остава обаче сляп за качеството на Equity кривата (например стратегията е печелила много в едни години и нищо в други).
Stability - добър показател, който подбира стратегии с колкото се може по-права линия на Equity-то, но в същото време оставя сляп за тяхната печелившост.
Number of Trades - тука задавате желания от вас брой сделки, и този показател има висока стойност само ако стратегията има подобен брой сделки. Ако сделките на стратегията са далеко от желания брой, стойноста на този показател се влошава. Точно от тука се контролира колко сделки искате да имате в стратегията.
Stagnation - този показател подбира стратегии, в които приходите са идвали регулярно и не е имало големи периоди от време с Drawdown. Този показател е по-важен дори и от дълбочината на самия Drawdown, защото той определя колко подред губещи месеци или години може да има в тази стратегия, преди да започне да печели отново.
Average % profit by Year - това е най-важния показател, който директно ви казва каква е средногодишната доходност на стратегията. Този показател обаче е сляп за всички останали качества, и затова важните от тях сме ги обявили в горните показатели.
В общия случай това е настройката, която ви предлагам да направите на базата на двумесечния ми опит. Няма смисъл да се избират други параметри, защото те под една или друга форма вече са включени във формулите на тези, които ви изредих. Правейки тази настройка вие всъщност давате познания на генетичния алгоритъм кое е добро и кое лошо, и така контролирате посоката, в която той ще работи. Тези настройки са важни и от една друга гледна точка. Вече намерените добри стратегии sq го прехвърля в Databank, но той е лимитиран до 500 стратегии. И когато дойде 501-вата, sq трябва да изхвърли най-лошата стара стратегия, за да сложи новата. Да, ама при кофти настройки на параметрите sq може да изхвърли по-добра стратегия, за да сложи по-лоша.
Разбира се можете да си правите и други експерименти с настройките, за да си натрупате собствен си опит, но най-бързия начин за намиране на комплексни добри стратегии едновременно по много на брой показатели е да започнете с моите настройки.
И сега пак да се върна на качеството на данните. Засега нищо не можем да направим по него, но с новата версия на sq разгледах качеството на различните символи и достигнах до извода, че след 2009-та година то започва драстично да се подобрява. Затова моето предложение е да правите тестовете от началото на 2010-та година и да игнорирате всички по-стари данни. Колкото до разделянето на данните на два периода (In Sample и Out of Sample), най-добре според мене е границата да е в края на 2016 г. Така ще имате 7 пълни години за тестове, и година и половина след това за проверка дали зависимостта продължава да съществува.