В прозорчето Ranking Options се указва кои стратегии да ти ги запази и кои да ги изхвърли автоматично. След повече от месец експерименти достигнах до следните настройки кои стратегии да се изхвърлят:
NetProfit <= $2000
Expectancy <=$3
Number of trades <=150
System Quality Number <=3
Stability <=0.85
Return/DD Ratio <=8
Expectancy(OOS) <=$3
Колкото по рестриктивни са тези правила, толкова по-малко стратегии ще се утвърждават. Написаните по-горе правила не са много рестриктивни, защото идеята е все пак да виждам някакви стратегии, а не да чакам по 1 седмица без нито една утвърдена стратегия. Тези правила ще създават по няколко стотин утвърдени стратегии на седмица, от които я има една добра, я не.
Иначе ако ви трябват правила, които оставят сравнително добри стратегии, то те са следните:
Annual % Return <= 40
Annual % Return/MaxDD % <= 8
Drawdown <= 800
Profit factor <= 1.5
RertDD Ratio <= 8
Sharpe ratio <= 0.15
SQN <= 3.5
Stability <= 0.91
Stagnation <= 500
Ако ви трябват правила, които оставят само супер стратегиите, то те са следните:
Annual % Return <= 50
Drawdown <= 500
Profit factor <= 2
RertDD Ratio <= 15
Sharpe ratio <= 0.30
SQN <= 5.5
Stability <= 0.93
Stagnation <= 300
Последния комплект правила ще доведе до това понякога компютъра да смята повече от месец, докато открие стратегия, която да го удовлетворява. Може обаче да се използва една технология, която по-бързо да доведе до много добри стратегии. Тя е следната:
За отсяване на стратегиите се използват втората група критерии, която ще създаде доста на брой посредствени стратегии. Когато се понатрупат 1000-2000 такива, те се прочитат от диска и се предоставят на генетичния алгоритъм като начален набор от стратегии. Параметрите му се пренастройват на по-голяма дълбочина на поколенията и се пуска да работи. По този начин само за няколко часа той ще извлече есенцията от тези стратегии и ще ви създаде няколко наистина много добри стратегии.