Разработка на търговски стратегии

[gambletrade]

Добре, нека да приемем, че си прав, и че брокерите преобразуват всички видове чакащи ордери в Market ордери в момента на тяхната активация. Тогава наистина тези ордери ще са подложени на евентуален слипидж, който обаче за лимит ордерите пак си е В ПОЛЗА НА КЛИЕНТА. Помисли си - за да се активира, значи цената или е станала същата, или вече го е подминала в полза на клиента. И тъй като това е ордер, който стои вътре в сървъра, то тогава няма закъснение от интернет и би трябвало брокера на милисекундата да го изпълни или на същата цена, или на цена, ПО-ДОБРА ЗА КЛИЕНТА.

Следователно дори и в този случай лимит ордера си изпълнява своето предназначение такова, каквото е заложено в него по определение. Ха сега ми кажи как един ЧЕСТЕН брокер може да намери "разумно обяснение" защо ти е слипейджнал лимит ордера в твоя вреда, след като няма закъснение и цената в момента на активация е равна или по-добра в твоя полза? Забеляза ли, че удебелих думичката "честен"?

На практика ти можеш много лесно да логнеш по каква цена ти е бил поставен всеки един ордер и после по-каква цена се е активирал. И след това да направиш статистика на слипиджа. И ако брокера е честен, тази статистика трябва да покаже средно +1 пипс при лимит ордерите и средно -1 пипс при стоп ордерите. Цифрите +1 и -1 са точни и трябва да са такива, ако на слипиджа влияе само случайност с нормално разпределение и нищо друго. Ако обаче получиш други статистически цифри, то тогава върху тях явно влияе и някаква закономерност, като например обирджийските действия на брокера, за които няма никакво разумно обяснение.

Прав е! Това е факт. Не е нужно нищо да приемаш .

[gambletrade]

Имаш ли слипидж, той трябва да е и в двете посоки.

Нормално е когато е стоп да е срещу теб и когато е таргет да е в твоя полза, но не е изключено и обратното. Имал съм поне няколко такива случки за които съм искал обяснение от брокери (положителен слип в моя полза на стоп, т.е. поръчката изпълнена на по-добра цена от зададената от мен ). Това може да е умишлено прибиране на стоп или както е почти винаги бърза смяна на цената в този момент. Справка от блумбърг терминал с цени и време обикновено е достатъчна за да се разбере какво се е случило.

некоректните брокери често слипват само срешу теб и/или слипа в полза на трейдъра винаги е много по-малък.

Моят слипва и в двете посоки. Съотношението е горе-долу по равно. Последните ми три ТП са в моя полза средно по половин поинт.

[kypa]

Няма логическа причина валутната търговия да бъде централизирана. Нали точно конвертируемост посредством някакъв вид договорена ликвидност е една от основните идеи на днешните валути.
Фючерси даже и валутни може да се централизират донякъде, щото там трябва гарант по изпълнението. При спот всяка бамка има функциите на такъв гарант. Това прави възможна спот-търговията всъщност.

[gambletrade]

Абе те и данъците върху имуществото са неморални и трябва да са незаконни ама продължават да ги държат. И ако не ги плащаш ти слагат лихва.

И напълно съм съгласен че тези търговски практики са лоши.
Най добрия вариант е търговията да се извършва на централизирана борса където всичко да е ясно, честно и открито. Да си има отворен ордер бук и наличната ликвидност да е видима за всички. Всеки да може да поставя реални лимит ордери и да бъде както консуматор така и доставчик на ликвидност.

Да ама....не. Не е ли странно че форекс пазара в 21 век все още прилага такива практики? Защо до сега търговията не е централизирана при наличието на тези технологии при които реална борса със физическа локация отдавна не е неоходима и всичко може да бъде виртуално онлайн.
Ами явно интересите са прекалено големи и корупцията е голяма.

На практика е така. При по муден пазар дори се вижда промяната в ордер бука, когато пуснеш ордер. А дали да се търгува на такъв пазар или през форекс бъкети е изцяло избор на търговеца. Ние сами си избираме къде, как и през кого да търгуваме.
Що се отнася до ордерите, то и там има разлика между отделните борси. NYSE например приемаше само маркет и лимит ордери до преди време, когато си учех уроците.Всички останали типове стоят на сървърите на брокерите. По памет Глобекс освен тези двата типа приема и стоп ордери. Всеки може да си провери. Native orders се зоват.

[K_W]

матеев как върви с sq и търсенето на стратегии? продължаваш ли или се отказа от идеята.

[Mateev]

матеев как върви с sq и търсенето на стратегии? продължаваш ли или се отказа от идеята.

Не съм се отказал. Напротив - имам стотици добри стратегии и около 20 перфектни, но ....... но има едно голямо НО ......

Ти заглеждал ли си се някога какво е качеството на котировките на DukasCopy? Оказа се, че е повече от противно. Направо въобще не може да им се вярва. Качеството на History Center-а на MetaQuotes е още по-лошо. Направо мазал.

При това положение си зададох въпроса какви зависимости въобще търсим по тези противни котировки? Как въобще може да им се вярва на експертите, тествани в исторически план?

Направи си труда да разгледаш едноминутните данни поне на един символ от край до край (отнема няколко часа) и ще се ужасиш. Има не хиляди, а стотици хиляди проблеми само в един единствен файл.

[gambletrade]

Не съм се отказал. Напротив - имам стотици добри стратегии и около 20 перфектни, но ....... но има едно голямо НО ......

Ти заглеждал ли си се някога какво е качеството на котировките на DukasCopy? Оказа се, че е повече от противно. Направо въобще не може да им се вярва. Качеството на History Center-а на MetaQuotes е още по-лошо. Направо мазал.

При това положение си зададох въпроса какви зависимости въобще търсим по тези противни котировки? Как въобще може да им се вярва на експертите, тествани в исторически план?

Направи си труда да разгледаш едноминутните данни поне на един символ от край до край (отнема няколко часа) и ще се ужасиш. Има не хиляди, а стотици хиляди проблеми само в един единствен файл.

Потретвам сигурно или почетвъртвам. Може и да не ме харесваш, но ти казвам истината. Ако си тръгнал в тая посока и искаш качествено хистори, зарязвай Форекса. Валутните фючърси на Глобекс са перфектни за това, което искаш и търсиш. Най-малко тиковата история е еднаква за всички и е повече от качествена /няма и как да не е де. Идва от едно място за всички участници на пазара./.

[minkov]

не съм се отказал. напротив - имам стотици добри стратегии и около 20 перфектни, но ....... но има едно голямо но ......

ти заглеждал ли си се някога какво е качеството на котировките на dukascopy? оказа се, че е повече от противно. направо въобще не може да им се вярва. качеството на history center-а на metaquotes е още по-лошо. направо мазал.

при това положение си зададох въпроса какви зависимости въобще търсим по тези противни котировки? как въобще може да им се вярва на експертите, тествани в исторически план?

направи си труда да разгледаш едноминутните данни поне на един символ от край до край (отнема няколко часа) и ще се ужасиш. има не хиляди, а стотици хиляди проблеми само в един единствен файл.

някак си ми се струва, че си стигнал до някакъв извод, ама не го споделяш.
ами не са качествени, ама по-донри няма.
то и на реалния пазар ин лайф пак има грешки и пропуски в котировките.
аз много пъти съм си задавал въпроса защо на тестовете нещо е добре, а в реален пазар не е.
и съм си отговорил.
и тук не говоря за това, че може да има кърв фитинг и т.н.
съвсем натурално и без оптимизация една зависимост дава добри резултати на тестера, и съвсем различни на реалния пазар (и аз ползвам на дукас копи котировките за тестове)
и затова няколко пъти обяснявах, ама никой не ме взе на сериозно, че да се работи на тиково ниво е безсмислено. не за друго, а защото въобще няма гаранция какви са тези тикове и дали историческите ще са със същата логика като тези на реалния пазар в момента при конкретния брокер.
затова и моето търсене на стратегии съм го ограничил в тф над м30, основно м30 и н1, малко н4, като работя само с опен, клоуз, хай, лоу и от време на време с някакви медианни стойности. иначе пак ползвам тиковите данни за тест, ама не градя стратегии по тикови данни.

между другото sq омат и нова версия на продукта - днес я поразгледах - има вариант за мулти тф стратегии и мулти валутни стратегии - прогвах го за малко, за час и нещо не успя да ми генерира печеливша стратегия с три валути.
ама като цяло ме загубиха за идеята sq, защото новата версия има само 64 битов вариант, което е неприемливо за мене.

[K_W]

Не съм се отказал. Напротив - имам стотици добри стратегии и около 20 перфектни, но ....... но има едно голямо НО ......

Ти заглеждал ли си се някога какво е качеството на котировките на DukasCopy? Оказа се, че е повече от противно. Направо въобще не може да им се вярва. Качеството на History Center-а на MetaQuotes е още по-лошо. Направо мазал.

При това положение си зададох въпроса какви зависимости въобще търсим по тези противни котировки? Как въобще може да им се вярва на експертите, тествани в исторически план?

Направи си труда да разгледаш едноминутните данни поне на един символ от край до край (отнема няколко часа) и ще се ужасиш. Има не хиляди, а стотици хиляди проблеми само в един единствен файл.

Гледал съм ги само в бектест с визуален мод, на м5. Наистина имаше периоди с грешки и странни свещи. За да може да разчиташ на дадена стратегия е важно тя да се представя добре с различни котировки от различни източници. Дръпни си tick data suite там има различни източници на тиково хистори.
Важно е и как работи стратегията, какви зависимости гони, кога и как отваря и затваря позиции.

[Mateev]

Вече ви казах - първо погледнете, пък после теоретизирайте и философствайте.