Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

.....
Значи според теб за да имаме красиви изчисления трябва да ограничим търговията и да изпускаме сигнали......

Започваш да ме изнервяш. За трети път казвам, че НЕ ИСКАМ да огранича използването на допълнителни сигнали, така че не пиши измислици, които не съм ги казвал. Само искам допълнителните сигнали да ги третираме или като отделни стратегии, защото те наистина са си такива, или като Money Management на първата сделка, което също е вярно.

Знаете ли - писна ми да ви обяснявам колко е две + две. Като не можете да го разберете, оправяйте се както си искате. Аз си продължавам по моя си начин и въобще не ми пука разбирате ли го или не.

Логиката "не трябва да се изпуска нито един сигнал" много наподобява на логиката на матрингейладжиите, които планират N на брой сделки без да си имат на идея откъде ще намерят капитал, за да ги отворят и поддържат.

[K_W]

Добре, ще се опитам да го обясня със пример, защото нещо здравата логика не може да пробие издигнатите бариери от самозаблудата. Нека да приемем, че отваряте сделка в началото на тренда и до неговия край тя спечелва 100 пипса. Някъде вътре в тренда идва втори сигнал, и вие го отработвате, спечелвайки още 70 пипса. Към края идва и трети сигнал, който го отработвате и вадите още 30 пипса.

Равносметката е следната:
1. Познали сте движение, което е с дължина 100 пипса
2. С трите сделки обаче сте се изхитрили да спечелите 200 пипса, използвайки 3 пъти по-голям капитал.

Въпросът ми е коя от двете цифри трябва да влезе в статистиката - 100 пипса познаваемост на правилата на стратегията или 200 пипса, получени благодарение на Money Management-а (втория и третия сигнал точно това правят - добавят лотове към първата сделка)

Верният отговор е, че в статистиката трябва да се включат само 100-те пипса, които се дължат на познаваемоста на правилата на стратегията. Ако някой започне да ми твърди, че трябва да се включат всичките 200 пипса, то тогава аз ще му кажа как да заздрави стените на самозаблудата си още повече - ами вместо една сделка с 1 лот отворете 100 по 0,01 лот. Така ще получите още повече пипсове, за да им се радвате и да подхранвате самозаблудата си.

Матеев, наистина ме изненадваш с това което пишеш.

Заблуденият си само ти. Замисли се. Не знам от каква е причината, може би че не си трейдър и практическото случване на сделките ти е малко далечно(няма лошо).

Примерът ти е напълно безсмислен. Признавам си, мързи ме да пиша дълги обяснения, ще се пробвам с минимално думи да го обясня.

Всяка сделка е отделно събитие сигнал 1 за 100 пипса е на база събитие х+y в момент t1, 2 за 70 пипса е на база събитие z+n в момент t3 ,1 за 100 пипса е на база събитие v+q в момент t3. Това което ти правиш и твърдиш че е правилно е да ги направиш зависими и обвързани едно с друго. Както казваш зависими сделки!

Ами ако пазара обърне преди достигането на таргета на сделка 1 и се стигне до загуба -50 пипса, но пазара е обърнал след като сделка 2 е вече достигнала таргета си а сигнал на сделка 3 не е дошъл какво става? -50+70=+20 пипса, по добре ли е от -50 в твойта система с единични сделки? Колко такива сделки в историята ще си пропуснал?

[Mateev]

Добре, тогава ти ми кажи какво ще направиш, ако дойде един дълъг тренд, и неговите корекции създадат 17 сигнала за вход?

[Mateev]

.....
Ами ако пазара обърне преди достигането на таргета на сделка 1 и се стигне до загуба -50 пипса, но пазара е обърнал след като сделка 2 е вече достигнала таргета си а сигнал на сделка 3 не е дошъл какво става? -50+70=+20 пипса, по добре ли е от -50 в твойта система с единични сделки? Колко такива сделки в историята ще си пропуснал?

Започна да се наплиташ като пиле в кълчища. От обясненията ти си личи, че не говорим за една стратегия, а за 3 различни стратегии, на които входовете, таргетите и стоповете също са различни. Явно започна да ти просветва, че съм прав, но не искаш да си го признаеш.

[minkov]

Започваш да ме изнервяш. За трети път казвам, че НЕ ИСКАМ да огранича използването на допълнителни сигнали, така че не пиши измислици, които не съм ги казвал. Само искам допълнителните сигнали да ги третираме или като отделни стратегии, защото те наистина са си такива, или като Money Management на първата сделка, което също е вярно.

Знаете ли - писна ми да ви обяснявам колко е две + две. Като не можете да го разберете, оправяйте се както си искате. Аз си продължавам по моя си начин и въобще не ми пука разбирате ли го или не.

Логиката "не трябва да се изпуска нито един сигнал" много наподобява на логиката на матрингейладжиите, които планират N на брой сделки без да си имат на идея откъде ще намерят капитал, за да ги отворят и поддържат.

Въпреки, че те изнервям, да ти обърна внимани пак върху факта, че по твоята логика в зависимост от началното време един сигнал може да е по стратегията или да не част от нея - това не те ли навява на мисълта, че или стратегията е непълна или стратега греши?
И използваш изрази от типа “аз искам...” - това не ти ли навява някакви мисли...
И не се изнервяй толкова, все пак тук само си говорим

[Mateev]

Нека да повторя за какво спорим, защото имам чувството, че вие спорите за нещо съвсем друго. Аз твърдя, че в една стратегия не трябва да има припокриващи се сделки. Има ли такива, то тогава това вече не е една, а две или повече стратегии.

А сега да ви припомня що е това стратегия. Това е група от правила за вход и изход, обединени с логическата функция AND. Тези правила предопределят отрязването на едно парче от ценовата графика и добавянето му в Equity-то след мащабиране с някакви лотове.
1. Няма как с едни и същи правила да се отрежат две различни парчета от графиката. Следователно няма как с една стратегия да се отворят две различни застъпващи се сделки.
2. Ако правилата отрязват друго парче от графиката, различно от това на първата сделка, значи това е друга стратегия, базирана на друг комплект от правила.
3. Ако в правилата има логическата функция OR, то това означава, че в една стратегия са вградени няколко други. Това е допустимо, ако се гарантира, че сделките няма да се застъпват.

Всъщност като се замисли човек, наистина е достатъчно едно единствено условие - сделките да са незастъпващи. Това е нещото, което се изисква и от статистиката, за да може да изчислим някакви правилни оценки на различните показатели.

[minkov]

Първата ти точка се състои от две части, като първата част искаш да се приеме аксиоматично, т.е. без доказателство да сме убедени, че е вярна. Да ама не, защото има безброй доказателства в полза на обратното.
А т.2 е оксиморон и въобще няма какво да се коментира.
По трета точка съм съгласен с теб.

[Mateev]

Знаеш ли, споря толкова много по този проблем, защото в момента се занимавам точно с него. Пиша код за това и този код няма как да го организирам, ако имаше застъпващи се сделки. Ти и K_W само теоретизирате и не ви пука дали сте прави или не, а аз това нещо в момента го правя. За вас е теория, а за мене вече е практика. Живот и здраве да достигнете до същото ниво, и тогава съм сигурен, че ще си промените мнението. А дотогава си мислете каквото си искате - това за мене няма никакво значение.

При мене стратегиите не си припокриват сделките, и класовете на статистиката ми очакват това да е така. Money Management-а също очаква това да е така. Заделянето на капитал за всяка стратегия също очаква това да е така. Изчисляването на Drawdown-a също предполага, че в даден момент от време го прави само една сделка от стратегията. Прогнозирането на посоката на следващата сделка също очаква тя да е една, а не няколко. Въобщя цялата концепция за исторически тестове, анализ и прогнозиране на бъдещето оперират само и единствено с незастъпващи се сделки.

[K_W]

Знаеш ли, споря толкова много по този проблем, защото в момента се занимавам точно с него. Пиша код за това и този код няма как да го организирам, ако имаше застъпващи се сделки. Ти и K_W само теоретизирате и не ви пука дали сте прави или не, а аз това нещо в момента го правя. За вас е теория, а за мене вече е практика. Живот и здраве да достигнете до същото ниво, и тогава съм сигурен, че ще си промените мнението. А дотогава си мислете каквото си искате - това за мене няма никакво значение.

При мене стратегиите не си припокриват сделките, и класовете на статистиката ми очакват това да е така. Money Management-а също очаква това да е така. Заделянето на капитал за всяка стратегия също очаква това да е така. Изчисляването на Drawdown-a също предполага, че в даден момент от време го прави само една сделка от стратегията. Прогнозирането на посоката на следващата сделка също очаква тя да е една, а не няколко. Въобщя цялата концепция за исторически тестове, анализ и прогнозиране на бъдещето оперират само и единствено с незастъпващи се сделки.

Хаха ти ме разби. Явно "камбанарията ти е с пуснати кепенци".
Като на малко дете ти обяснявам с елементарни примери, ти не зацепваш.

Както казах вече една от най добрите ми стратегии работи на принципите, който обяснявам, тя търгува лайв с големи суми от години. Ти само развиваш теории и правиш изследователска дейност чието практическо приложение е до под кривата круша и там ще си остане, защото има големи пробойни в теорията.

Питахте преди няколко поста може ли да ни покажеш стратегия с и без това условие за да видим колко по- добра е. Замълча си, защото си още на теория и такава тепърва ще търсиш. Ама ние сме теоризирали...

Аз мога веднага да ти покажа резултат от тест с и без такова условие, защото от години го имам в кода на системата, която ползвам. Имам го защото се ползва за допълнителен сейфти механизъм който трябва да се включи само при "черен лебед"

Но хубаво твори си каквото искаш, аз се отказвам да обяснявам.

[gambletrade]

Хаха ти ме разби. Явно "камбанарията ти е с пуснати кепенци".
Като на малко дете ти обяснявам с елементарни примери, ти не зацепваш.

Както казах вече една от най добрите ми стратегии работи на принципите, който обяснявам, тя търгува лайв с големи суми от години. Ти само развиваш теории и правиш изследователска дейност чието практическо приложение е до под кривата круша и там ще си остане, защото има големи пробойни в теорията.

Питахте преди няколко поста може ли да ни покажеш стратегия с и без това условие за да видим колко по- добра е. Замълча си, защото си още на теория и такава тепърва ще търсиш. Ама ние сме теоризирали...

Аз мога веднага да ти покажа резултат от тест с и без такова условие, защото от години го имам в кода на системата, която ползвам. Имам го защото се ползва за допълнителен сейфти механизъм който трябва да се включи само при "черен лебед"

Но хубаво твори си каквото искаш, аз се отказвам да обяснявам.

Да си дойдем на думата Стигна до извода, до който и аз стигнах преди години още И да знаеш: вече не си от 'качествените' трейдъри.