Това второто също не е вярно. Ами ако сигналите идват като от шевна машина, всичките ли ще ги използваш? Откъде ще намериш капитал за тях? Много на брой сигнали дори могат да се получат при лошо измислено правило. Например правилото RSI(14)>50. Ами че това правило ще гърми сигнали на всеки бар .....
Правилното е една стратегия в даден момент от време да има само една активна сделка. Появи ли се сигнал за друга сделка, то това вече е друга стратегия, която изисква друг капитал, има друго ПМО, друг Drawdown. друга редица от сделки, друго Equity и друг Money Management.
Бъркаш се, че два последователни сигнала с едно и също правило образуват една и съща стратегия. Това не е вярно. Има си скрити правила, които за втората стратегия са различни, което означава, че и тя е различна. Такова скрито правило е "ако няма отворена позиция, отвори една". Втората стратегия със същия сигнал вече ще има правилото "ако има една отворена сделка, отвори втора". Сам виждаш, че скритите правила са различни, което означава, че и стратегиите са различни.
ПП: Между другото, ако има припокриващи се сделки, всички показатели на една стратегия отиват по дяволите. Стойностите на повечето от тях, които ги смятат различните продукти, вече не са верни. Вече не говорим за стратегия, а за портфейл, при който сметките са малко по-различни.