Първоначално написано от
Mateev
Аз си имам методология, която избягва 99% от проблемите, описано о тебе. Според тази методология предварително графиката се разбива на участъци, в които ще се извършват нашите сделки. Една сделка съществува само вътре в участъка и няма право да го напуска. Тоест в края на участъка тя задължително се затваря. Ето три примера за предварително разбиване на графиката на участъци за сделки:
1. Сделки се правят само от понеделник 02:00 часа до петък 22:00 часа.
2. Сделки се правят всеки ден от 02:00 до 22:00 часа.
3. Сделки се правят от точката за детектиране на началото на даден сегмент до точката на детектиране на неговия край.
Това разбиване на графиката на участъци за сделки изключва възможността една сделка да бъде оставена активна неограничено дълго време. Тя винаги се извършва вътре в определения и участък, и ако не се затвори вътре в него, задължително се затваря в неговия край по време или край като брой барове. Следващата стъпка е да приемем, че това разбиване на участъци ВЕЧЕ Е СТРАТЕГИЯ. Като такава тя има някакво начално МО (положително или отрицателно) и от този момент нататък ние ще се борим да го ПОДОБРЯВАМЕ с въвеждането на допълнителни правила. Всяко едно ново правило трябва задължително ДА ПОДОБРЯВА постигнатия вече резултат от предишните правила.
Първата стъпка е подбора на по-добър вход от този, който осигурява точката в началото на участъка. Търсим такъв посредством различни правила, и ако намерим някакъв, който подобрява ПМО-то, приемаме го. Следващата стъпка е търсене на подходящ TP. Така или иначе сделките се затварят в края на периода, но посредством приближаването на TP търсим такова отстояние, при което част от сделките се затварят по TP, и така отново подобряваме ПМО-то. Следващата стъпка е приближаване на SL. Неговата роля е да затвори предварително някои от сделките, които имат голяма загуба, ако се затворят в края на периода. Тука пак посредством бавно приближаване търсим такова ниво, при което се добавя още ПМО към стратегията. Последна стъпка е местенето на крайната граница на периода напред във времето, като така пак се търси подобряване на ПМО-то. Последователноста на стъпките може да е друга, но винаги се спазва основното правило - всяка следваща стъпка да подобрява предишната.
След като приключим с този етап на настройване на входове и изходи, вече притежаваме една стратегия с възможно най-доброто ПМО, което може да се постигне при наложените ограничения от предопределените интервали за търговия. С това обаче все още не сме приключили. Преминаваме към следващия етап, на който вече търсим подбрения в самата последователност от сделки. Възможни подобрения са част от сделките в тази последователност да се забранят на базата на някакви съвсем различни правила от тези, използвани до момента. Тука също спазваме правилото, че нещо го приемаме само ако доведе до подобрения в ПМО-то. Висш пилотаж на този етап е не само да забраняваме, но и да реверсираме част от сделките. Този метод е много силен, защото много често в стратегиите има закономерности в последователноста на сделките. При стратегии с високо ПМО самото Equity много се различава от случайното, и при него има видими зависимости. Например много често една единствена Moving Average през Equity-то се явява един достатъчно добър прогнозиращ инструмент за посоката на следващата сделка, и благодарение на него можем да вземем решение за нейното реверсиране или не. Walk Fоrward оптимизациите откриват периода на най-подходящата MA, която може да се използва за подобрител.
И след като са преминати всичките тези стъпки, чак тогава започва да се прави анализ на получената стратегия с цел определянето на най-подходящия Money Managemet за нейната експлоатация. Та това е всичко. Пропуснах само да кажа, че при всичките тези етапи критерия за подобряване при всяка една стъпка може да не е ПМО-то, а например съотношението Return/Drawdown или още по-добре SQN или някакъв друг ваш критерий, ако сте си измислили такъв.
Важното при този метод за разработка на стратегии е, че той позволява да се избегне хаотичността и случайноста при разработката и да се замени с планомерност и обоснованост защо се добавя всяко едно ново правило и защо входовете и изходите са точно такива, а не някакви други. По тази методология лесно може да се напише софтуер, който автоматично да прави голяма част от нещата вместо нас. Например сделка по сделка да определя оптималните стойности на SL, TP и крайна точка на интервала. Така на практика трейдера се освобождава от мисленето какъв ще е изхода от сделките, защото софтуера ще се самообучава и за всяка следваща сделка ще подбира най-оптималната конфигурация. Така или иначе MetaTrader-а през 99.9% от времето няма никаква работа, и нищо не му пречи през това време да върти цикли и да подготвя прогнозите си за следващата сделка.