За мене е по-важен модела, който реализирах, защото с него могат да се къпят всякакви зависимости не само по времето, но и по всичко друго. Започнах с времето, защото в интернет масово се разпространяват митовете, че има зависимости в дните от седмицата и в часовете от денонощието. И аз просто реших да проверя тези два мита. Първия от тях мисля, че го разбих. На практика не успях да открия статистически значима зависимост в дните от седмицата. Втория мит обаче се потвърди - намерих макар и малки статистически зависимости в часовете от денонощието. Но нека да не забравяме, че всичко това са изследвания върху голи барове.
Ако обаче имаме някаква стратегия, изградена с някакви други правила, то тогава сделките (баровете) за изследване стават съвсем други. Всяка една сделка всъщност представлява бар, който си има Open, High, Low и Close. Влизайки в сделка вие всъщност отхапвате едно парче от баровата графика, мащабирате го с лотове, и след това го добавяте към своето Equity. И ако го разгледаме това Equity като часови барове например, ще открием, че то притежава съвсем различна графика от тази на оригиналните цени. Тази графика обаче също представлява цифрова редица, която също може да бъде изследвана със статистическите методи на моя модел. Да, ама вече говорим за съвсем други тайм зависимости, които този модел ще открие. И тези зависимости вече ще имат съвсем друго разпределение на тайм-периодите, като в тях могат да се открият много по-големи ПМО-та във функция от дните от седмицата или часовете от денонощието, които ПМО-та вече могат да се използват като подобрители на базовата стратегия.
Тоест не трябва да се бърка базовата стратегия с подобрителите, свързани с времето. В моя случай базовата стратегия има едно единствено правило, и то е Always True, а подобрителя на това правило (модела) създаде крайната стратегия, която ви показах. Тоест правилото на стратегията Always True иска да отвори сделка на всеки един бар, но модела му забранява да търгува по някои барове, а по тези, които му разрешава, му показва посоката на сделката (Buy или Sell).
По подобен начин може да се действа и при всяка една друга стратегия. Тя ще създава сделки, които модела ще изследва във времето, и ако открие зависимости по време, ще започен да забранява някои сделки, а за други ще казва на стратегията да ги реверсира (да направи обратното на това, което си е намислила). В най-тежкия случай модела няма да намери никакви зависимости, и тогава той просто ще казва на стратегията "оправяй се сама, аз не мога да помогна".