Ценното във всичко това не е, че открих някакви зависимости в тайм сериите, а че разработих универсален МЕТОД-ПОДОБРИТЕЛ. Той може да се базира на всичко, което ви хрумне - индикатори, сигнали, Drawdown-и, Equity-та, статистика за новините и какво ли не още. Принципа на метода предполага в реално време да се поддържа в паметта масив от много на брой числови редици от миналото, всяка от които представлява някаква алтернатива на базовия метод. След това час по час или сделка по сделка този масив се запитва от външната програма каква е неговата прогноза, и той винаги връща смислен статистически отговор от типа "най-доброто, което аз знам, е еди какво си".
ПП: Само като любопитство изследвах подобен масив, но базиран на RSI във времето. Тоест като подобрител на подобрителя. Ами трябва да ви кажа, че се получиха по-лоши резултати от тези на оригиналните тайм серии. Най-добрите прогнози не надхвърляха 1.5 писа ПМО, при това то не беше потвърдено от доверителния интервал.