аз това неслучайно го написах. когато разглеждах стратегиите, направени от strategy quant, видях че над 50% от тях имат едно и също разпределение на сделките
pl by trade duration.
от него се вижда, че печелившите сделки са концентрирани в малките интервали от време след отваряне на позицията и от един момент нататък има само губещи сделки. колкото по-много време изтича от отваряне на сделките, толкова повече губещи сделки се затварят.
от тука и дойде идеята за
exit after x bars. тези сделки, които се затворят по това правило, ще имат нулево (случайно) математическо очакване. ако не ги затворя, математическото им очакване е отрицателно, и това ясно се вижда на разпределението. така че от тази гледна точка правилото
exit after x bars играе ролята на
подобрител на стратегията, ако се сложи на вярното място.
Прикачен файл 4558
между другото преди 2 часа принудих strategy quant задължително да използва това правило, както и му намалих горния лимит за sl и tp от 300 на 200 пипса. ами трябва да ти кажа, че видимо започна да прави стратегии с по над 1000-1200 сделки, докато по-рано винаги залиташе в стратегии с по 300-500 сделки.