Разработка на търговски стратегии

[alphaomega]

Нещо пак сте се развихрили тука

Сега след цялата тази философия какво излиза? Машинното самообучение е пътят към граала....!? Ама нали ако беше така, ония хеджфондове дето наемат най големите умове и най добрите програмисти досега щяха да разкажат играта на пазарите!?
Да ама не. Пазарите са си тук а 95% от фондовете не могат да бият S&P500

Аз пък продължавам да си мисля че най добрите стратегии със които могат да се докарват спокойно по 30-50% на година са невероятно прости и спокойно се събират във 20-30 реда код. Поне досега такива изводи си правя от моите експерименти.

Забелязал съм че колкото повече правила добавям към една потенциално добра система толкова нейното ПМО започва да клони към нула.

Даже да си призная най добрата автоматизирана стратегия която съм открил до момента (за последните 10г) е точно 18 реда кода, и не използва никакви индикатори или сложни изчисления.

[Mateev]

Е то не е готово още, като стане имам предвид. Ако стане по-точно.
Редичката от сделки трябва да има максимум по една губеща и 2-3 нулеви на 5-10 печеливши и загубата ѝ да е 3-5 пъти по-малка от печалбите на всяка една печеливша, не на всичките заедно. И това да се повтаря без промяна с години и по всички пазари. В слабите периоди да има само 2-3 пъти по-малко сделки, обаче горните съотношения да са си същите.
Те това като нарисува крива на баланса трябва и от космоса да се вижда. Ама не е готово още.

Ако наистина това са ти критериите, веднага започвам да ти посочвам видове стратегии, които отговарят на твоите критерии, но ще ти вкарат автогол:
1. Стратегии само с 10-15 сделки (в правилата ти нищо не пише за бройката)
2. Стратегии с печалба от само 10 долара на година при акаунт 10 000 (в правилата ти нищо не пише за профита)
3. Стратегии с ПМО (Expectancy) от само 0.1 пипс
4. Стратегии с огромен Drawdown (ако сделките са с далечен стоп)
5. Стратегии с ниско Stability (графиката се отклонява много от правата линия)
6. Стратегии с нисък Profit Factor
7. Стратегии с огромно стандартно отклонение
8. Стратегии с огромна стагнация по време (Drawdown-a продължава по 5 години)
9. Стратегии с широк доверителен интервал (бъдещето при тях е случайно)
10. Стратегии, на които долната граница на доверителния интервал е под нулата (те гарантирано в бъдещето водят до загуба на акаунта).
11. Sharpness е много ниско
12. ROI е много ниско
13. Има още поне 20 други важни фактора и още толкова по-маловажни

Нито един от тези фактори не можеш да го прецениш на око, гледайки графиката на Equity-то. Вероятността едновременно да се случат всичките изброени фактори да са добри е по-малка от 1 на милиард. Така че забрави за това "преценяване на око".

Причината да се самозаблуждаваш е, че в момента само теоретизираш. На практика никога не ти се е налагало от много стратегии да подбереш най-добрата, и затова все още си мислиш, че доматите се ядат с коловете. Докарай го до там да имаш избор между много стратегии, и тогава ще осъзнаеш, че твоите критерии са за боклука, а гледането с око само може да те заблуди още повече.

[kypa]

Дай ги тез 18 реда да ги видим, де.

То и аз не вярвам Граалът да е нещо сложно. Две-три формулки дето изкарват нещо подобно на МА и Фибоначит, придават им някакъв обем и извеждат посоката и силата от разликата в обемите. И при някакъв праг на силата влизаме. Те това не би трябвало да са повече от 50 реда кодец.

[alphaomega]

Дай ги тез 18 реда да ги видим, де.

То и аз не вярвам Граалът да е нещо сложно. Две-три формулки дето изкарват нещо подобно на МА и Фибоначит, придават им някакъв обем и извеждат посоката и силата от разликата в обемите. И при някакъв праг на силата влизаме. Те това не би трябвало да са повече от 50 реда кодец.

Е ти пък нищо не искаш Тия 18 реда код знаеш ли колко безсънни нощи струват?

Сега чакам Матеев да ми обясни че със машинно самообучение е можело тази стратегия да я открия за 5 мин. (Може и наистина да е така де, знам ли)

[kypa]

Критериите на хипотетичната система - обема да го наречем фиксиран, макс дроудаун - два стопа, като един стоп е 5-8 спреда горе-долу стандартно предлагани/прибирани като за пазара, среден дроудаун - един стоп, след който прибираме от 3-5 позиции по 3-5 пъти повече пари. Междувременно 2-3 позиции може да излизат на нула. Сделки всеки ден по няколко, като на най-голямото движение за деня на съответния пазар ние трябва винаги да имаме печеливша сделка.
От което трябва да следва резултатите да са на няколко доверителни интервала над доверителния интервал, без отклонение, без стагнация, профит фактор 3-4-цифрено число, оптималното Ф като сметнем да излиза 40-50%. Въобще от космоса да се вижда, че системата печели.
Ако можехме да четем пазаря би трябвало да сме способни на споменатите магии.

Тия 18 реда код знаеш ли колко безсънни нощи струват?

Николко, защото ги нямаш.

[K_W]

Нещо пак сте се развихрили тука

Сега след цялата тази философия какво излиза? Машинното самообучение е пътят към граала....!? Ама нали ако беше така, ония хеджфондове дето наемат най големите умове и най добрите програмисти досега щяха да разкажат играта на пазарите!?
Да ама не. Пазарите са си тук а 95% от фондовете не могат да бият S&P500

Аз пък продължавам да си мисля че най добрите стратегии със които могат да се докарват спокойно по 30-50% на година са невероятно прости и спокойно се събират във 20-30 реда код. Поне досега такива изводи си правя от моите експерименти.

Забелязал съм че колкото повече правила добавям към една потенциално добра система толкова нейното ПМО започва да клони към нула.

Даже да си призная най добрата автоматизирана стратегия която съм открил до момента (за последните 10г) е точно 18 реда кода, и не използва никакви индикатори или сложни изчисления.

Да ти кажа напълно съгласен съм с това което казваш. Аз съм стигнал до същите изводи.

Кажи нещо повече за стратегията без да разкриваш тайни. Да не е някоя с елементи на добавки и мартингейл или грид?

[minkov]

Матеев, да ти кажа, това с числовите редици също е задънена улица. Накрая там граал няма. Казвам ти го щото съм го минал този път.
Значи много интересни аботи се получават при анализите на числовите редици, само дето не могат с обратна сила да се приложат към пазара.
по този въпрос работих известно време и накрая го зарязах.
Аз в търсенато на граала до никъде не съм стигнал, ама имам доста голям списък с неща и места дето граал няма.
Някой ден като няма какво да правя, може да го систематизирам този мой опит и да го пусна тука та да не си губят и други времето да го търсвт там дето го няма.
А иначе в евангелски смисъл, според повечето легенди истинския граал наистина е бил нещо много просто - вероятно обикновена дървена чаша. Та може и тук въпросния граал да е нещо подобно.

[kypa]

И.Х. като пил от Граала след няколко дена му видели сметката. Язе напоследък си мисля, че трябва някакво друго име да измислим за това дето се мъчим да го направим.

[alphaomega]

Да ти кажа напълно съгласен съм с това което казваш. Аз съм стигнал до същите изводи.

Кажи нещо повече за стратегията без да разкриваш тайни. Да не е някоя с елементи на добавки и мартингейл или грид?

Не е нито грид, нито мартингейл.

Основата на стратегията не изисква добавки, може да се приложи и само със една сделка in-out, in-out. Включително и със фиксиран стоп. (без таргет).

Но в тази си форма ПМО-то е много малко. При EURUSD е около 1 пипс на сделка.

Сам се досещаш че със прогресивни добавки печалбата се увеличава най малко 3-4 пъти. Но съответно се увеличава и риска и то експоненциално.

И да направя и едно уточнение че по принцип моя стил на търговия (на реална сметка) е хибриден. Пазара го анализирам "ръчно" като вземам под внимание и новините. В същото време имам и няколко готови модела напълно автоматизирани които ги пускам само когато преценя че условията са подходящи. Тоест след като открия ситуация която започва да се развива по определен сценарий, чак тогава пускам автоматизираните системи.

Просто има много фактори които не е възможно да се автоматизират и засега човешкия анализ си остава незаменим. Затова аз съм стигнал до извода че автоматизация трябва да се прилага само там където робота превъзхожда човека.

[minkov]

Между другото аз не вярвам и в самообучаващите се системи. И не само във форекса, а въобще.През 90-те години работих по проект за изкуствен интелект с елементи на самообучение и още тогава след година и нещо работа целия колектив единодушно стигна до извода, че такова животно няма.
да ти го обясня с простички думи защо няма да стане.
Защото компа работи с математематика и ако се самообучава, то това става на база натрупано минало. А математически миналото никога не се пренася 1:1 в бъдещето и съответно математическия инструментариум е неприложим при преноса на минал опит. И това важи за всякакъв вид дейност в която има елемент на случайност.