Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Сега нещата са много по сложни
Дори скриншотовете няма да ти пуснат в този вид защото ще им се виждат ситнички ,но както и да е.
В описанието твърдиш че робота прави 3000 сделки за 5 години което е около 600 за година
Теста за изминалата година в обикновена МТ4 платформа прави 130 сделки за година и губи
Вероятно когато си пускал робота в маркета характеристиките му са били добри но ето какво става като мине време
Същото ще стане и с роботите генерирани от Вашата програма
По принцип искаш много пари за нещо което не работи
Никой не би го купил

Сакстене моля ти се не ме занимавай с глупости.

Проверих ти твърденията щото в интерес на истината не съм го тествал тази година, ама ако може да е за последно

Сделки в качените тестове 2004-2017.08 3138/ 14 години= приблизително 225 сделки на година


Тестовете ти май няма смисъл да ги коментирем, предвид нивото на простата математика от първто твърдение... наистина не му е супер година, но пари не губи даже е на + до тук. Възстановил е дроудауна който е претърпял.

[K_W]

Ей това точно почерненото ама хич не е вярно. Ако беше вярно просто не е истина какви стратегии щях да ти барна, а и не само аз.

Работи само ако стратегията е много губеща, т.е. губи повече от няколко пъти спреда на сделка. Намирането на такава стратегия е толкова трудно колкото и на печеливша.

[Mateev]

.....Дали с нулев спред няма да намерим старатегии, които при нормален вариращ спред няма да имат значително по малко печеливши трейдове? Ако успеваемостта е над 50% съм почти сигурен, че ще стане така. Все пак добрата система ще затвори печеливша позиция точно преди пазара да обърне и ще затвори губеща, точно преди момента в който цената вече няма шанс да се върне в нашата посока или стопът няма да бъде достигнат за много малко преди цената да обърне в нашата посока.

При по-голям спред може голяма част от таргетите да бъдат пропуснати за пойнтове или стопове активирани за толкова, в следствие на това голям брой потенциално печеливши сделки могат да се превърнат в губещи.

Вие като че ли не мислите, или сте си издигнали някаква вътрешна бариера на мисълта си. Повтарям още веднъж - стратегията си е една и съща и всички правила са си такива, каквито сте си ги измислили, и единствената промяна е навсякъде Buy да се замени със Sell и обратно, но логиката да продължава да работи така, все едно че няма промяна. Тоест остават същите сделки със същия размер и само променяме знака пред тях - плюс заменяме с минус и обратното.

В тези разсъждения автоматично се предполага, че винаги работим с ЕЛЕМЕНТАРНИ СТРАТЕГИИ, при които винаги има активна само една единствена сделка и нова не се отваря, докато старата не се затвори. Когато дадена стратегия оперира с повече от една активна сделка, то това автоматично означава, че вече говорим за СЛОЖНА СТРАТЕГИЯ, която включва в себе си няколко елементарни стратегии, ПОСТРОЕНИ С РАЗЛИЧНИ ПРАВИЛА. Единствения начин за правилен анализ на сложните стратегии е преди това те да се разбият на елементарни стратегии, като от правилата се изхвърлят всички OR оператори и стратегията остане само с AND оператори. Има ли някъде OR, то това означава, че стратегията е СЛОЖНА СТРАТЕГИЯ, с вградени е нея няколко елементарни стратегии.

Всички мартингейли или гридове са сложни стратегии. Ако обаче ги разбием на прости стратегии, веднага ще установим, че някой от тези съставляващи прости стратегии НЯМАТ ПМО, в резултат на което веднага възниква въпроса защо тогава те са включени в сложната стратегия. При мартингейла например възниква въпроса защо в него е включена например стратегия номер 100, която прави една единствена сделка веднъж на 10 години, и в тази сделка се рискуват 1 милион долара, за да се спечели само един единствен долар. Математическото очакване на тази проста стратегия номер 100 е силно отрицателно, и въпреки това тя е включена в състава на Мартингейл-а.

[Mateev]

потвърждавам... макар и от реалната търговия.. след поредица Само губещи сделки съм го пробвал.. поне 2 пъти.. викам си, ще отварям на обратно на сигнала който ми дава.. ами, пак губя..

В реалната търговия спреда не е нулев, така че губещата ти стратегия вероятно губи заради спреда, а не заради математическото очакване от сделките. При реверсиране на една стратегия се променя математическото очакване и от отрицателно то може да се направи положително, но разходите за брокера винаги си остават отрицателни и именно те потопяват акаунта ти.

Самият факт, че реверса на стратегията не работи, означава само едно - търгуваш случайно, и имаш нулево математическо очакване. При реверса това нулево математическо очакване пак си остава нулево, защото -0 = +0. Разходите за брокера обаче винаги са отрицателни и точно те ти стопяват акаунта. Ако в стратегията ти обаче имаше МО, по-голямо от разходите за брокера, то тогава реверса на това МО от отрицателно към положително щеше да доведе до направата на губещата стратегия в печеливша.

Аз многократно съм повтарял, че повечето трейдери, които търгуват без стратегия и само с интуиция, всъщност търгуват ЧИСТО СЛУЧАЙНО. Тази случайна търговия води до нулево математическо очакване и до безкрайна игра някъде около нулата, ако ги нямаше двата отрицателни фактора:
1. Разходите за брокера
2. Безумната търговия с голям размер на лота

[saxsten]

Сакстене моля ти се не ме занимавай с глупости.

Проверих ти твърденията щото в интерес на истината не съм го тествал тази година, ама ако може да е за последно

Сделки в качените тестове 2004-2017.08 3138/ 14 години= приблизително 225 сделки на година


Тестовете ти май няма смисъл да ги коментирем, предвид нивото на простата математика от първто твърдение... наистина не му е супер година, но пари не губи даже е на + до тук. Възстановил е дроудауна който е претърпял.

Какви глупости ?
Какви тестове правиш след като робота не издържа на най простата проверка по всички тикове при стандартно тестиране в тестера
Искаш 1300 долара за нещо което в тестера губи
Къде е тук глупоста?
Не стига, че продаваш пълен боклук ами на края аз съм ти виновен че съм те занимавал с глурости
ПП Хората не работят с измислени тикови котировки както ти се фукаш тука че си голям тесто изпитател
Хората работят със стандартните котировки на мета квотес за еврото и като видят че програмата не печели ,и като видят цената....
Сега кой кого занимава с глупости?

[kypa]

Резултати от истинска търговия трябва да се гледат. И ако не съвпадат с тестовете дебъгингъ и да се ремонтира.
Да се погледнат разликите в сделките на двата теста също може да е от полза.

[Mateev]

Сакстене моля ти се не ме занимавай с глупости.
Проверих ти твърденията щото в интерес на истината не съм го тествал тази година, ама ако може да е за последно. Сделки в качените тестове 2004-2017.08 3138/ 14 години= приблизително 225 сделки на година
Тестовете ти май няма смисъл да ги коментирем, предвид нивото на простата математика от първто твърдение... наистина не му е супер година, но пари не губи даже е на + до тук. Възстановил е дроудауна който е претърпял.

Истината е, че дори и най-добрите стратегии често изпадат в период на стагнация, който понягога може да продължи дори и повече от 1 година. Няма как да се премахне това, защот стагнациите са неотменна част от трейдерскич бизнес. Тоест винаги ги има и често са доста по-продължителни от това, което трейдера си го мечтае от позицията на така желания от него комфорт на търговията. Важното обаче не е това, че има стагнации, а КАК една стратегия преживява периода на стагнация. Ако тя го преживява с малък Drawdown, и след това си възстановява възхода нагоре, то това е добра стратегия.

Тука в постинга на saxten пак си проличава че той поставя КОМФОРТА на трейдера на много по-високо ниво от ПОТЕНЦИАЛА ЗА ПЕЧАЛБА. Да, ама този комфорт често е причината за вземане на грешни решения, които изяждат този потенциал за печалба. Правилния начин според мене е друг - внимателно трябва да се изследва миналото на стратегията, и да се види какви са нормалните нива на Drawdown, както и нормалната продължителност на стагнациите. И да започне да се притеснява само ако тези параметри са превишени с повече от 50% от това, което се е наблюдавало в миналото.

Специално за тази стратегия, която я обсъждате със saxten, аз си мисля, че се е представила много добре. Повече от ясно е, че в бъдещето вероятно ще печели по-малко от това в миналото, и дори преди 10-15 постинга ви изведох една формула, според която бъдещия ръст на една стратегия с голяма вероятност ще е приблизително равен на 1/2 от ръста, наблюдаван в миналото. Тука за тази стратегия също наблюдаваме по-лошо представяне в бъдещето, което е нормално, но нека да не забравяме факта, че тя е направила 99 сделки и 99 пъти е заплатила разходите за брокера, и въпреки това е останала около нулата и дори е направила малка печалба. Тоест определено в тази стратегия има някакво ПМО, което се е запазило дори и в бъдещето. И като такава тя е идеален кандидат за включване в някой портфейл с други подобни стратегии, за да се извлече допълнителна печалба от свойствата на портфейлите да намаляват DD.

[minkov]

Матеев, имам един по-обширен въпрос към тебе. Имай предвид, че не е опит за някаква провокация, напълно сериозен съм и ме интересува твоето мнение.

Представи си следната ситуация:

1. Всеки ден в точен час например 10:00 отваряме едновременно бай и сел позиция без стоп и лимит и чакаме да се получи нещо за да ги затворим - това случаен трейд ли е
2. Горната ситуация но и двете позиции са с лимит Х пипса и чакаме да излезе лимита - това случаен трейд ли е?
3. Първата ситуация но и двете позиции са със лимит Х и стоп Y пипа - чакаме да се затворят по някакъв начин - това случаен трейд ли е?

Наистина сериозно ти задавам въпросите и искам да знам твоето мнение.

[Mateev]

Матеев, имам един по-обширен въпрос към тебе. Имай предвид, че не е опит за някаква провокация, напълно сериозен съм и ме интересува твоето мнение.

Представи си следната ситуация:

1. Всеки ден в точен час например 10:00 отваряме едновременно бай и сел позиция без стоп и лимит и чакаме да се получи нещо за да ги затворим - това случаен трейд ли е
2. Горната ситуация но и двете позиции са с лимит Х пипса и чакаме да излезе лимита - това случаен трейд ли е?
3. Първата ситуация но и двете позиции са със лимит Х и стоп Y пипа - чакаме да се затворят по някакъв начин - това случаен трейд ли е?

Наистина сериозно ти задавам въпросите и искам да знам твоето мнение.

И трите точки приличат на точна и ясна стратегия, която обаче трябва малко да се шлифова, като се добавят още няколко задължителни елемента - символ, таймфрейм, брой на лотовете, размер на стоповете и т.н. След това тези 3 стратегии трябва да се тестват, оптимизират, да им се видят параметрите, да се направи опит за подобряване с нови правила или с What IF анализ, тестове за стабилност с Монте Карло и въобще трябва да се измине целия път от А до Я преди да бъдат одобрени за реална търговия.

И ако този път бъде изминат, то тогава търговията по тези стратегии няма да е случайна, а напълно закономерна съобразно параметрите, получени при историческите тестове. Случайна търговия ще имаме тогава, когато пак търгуваш по някакви подобни правила, но си нямаш хал-хабер представа до какви резултати ще доведе тази търговия. Това е стреляне в тъмното със затворени очи, и понеже вселената от възможни стратегии е безкрайна, това стреляне с много голяма вероятност ще доведе до чисто случайна търговия. Има само някаква нищожна вероятност от порядъка например на 1 на милиард с това случайно стреляне със завързани очи да уцелиш някаква стратегия с ПМО, достатъчно голямо да надвиши разходите за брокера. Но това ще е чиста проба късмет и освен всичко друго ти няма да знаеш, че си такъв голям късметлия. И поради това незнание с лека ръка ще правиш промени в тази стратегия и ще развалиш хубавата работа.

Единственият начин да заменим НЕЗНАНИЕТО ПРИ РЪЧНАТА ТЪРГОВИЯ със ЗНАНИЕ е:
1. Да създадем стратегия
2. Да я изтестваме в исторически план

Тогава и само тогава незнанието води до знание, а това знание вече помага на всеки един интелигентен човек да започне да взема ПРАВИЛНИ РЕШЕНИЯ, а не СЛУЧАЙНИ РЕШЕНИЯ, базирани на незнанието, емоциите и субективноста.

Нали си спомняш каква е разликата между закономерноста и случайноста?
Едно и също явление или процес може да бъде СЛУЧАЕН за тези, които не познават неговата логика на движение и параметрите на въздействие, и в същото време да бъде ЗАКОНОМЕРЕН за тези, които имат това познание, или поне част от това познание. От тука и разликата между случайната и закономерната търговия се състои в това дали човек познава параметрите на стратегията си с конкретни числа за всеки един от тях, или просто разцъква мишката без стратегия или с непозната стратегия, защото го сърбят ръцете.

Познаваш ли си параметрите на стратегията, и спазваш ли стриктно нейните правила (денонощно и без емоции), то тогава ръчната търговия не е порок, но експертите винаги са си за предпочитане най-малкото защото не се уморяват денонощно да следят всеки един новопристигнал тик. Тъй като обаче на тебе ще ти се налага да спиш, да ядеш, да ходиш до тоалетната, да заделяш време за жената, децата приятелите и т.н., то тези ограничения ще те принудят да търсиш стратегии, с които да се търгуват например само от 8:00 до 17:00. До тук добре, но така силно намаляваш вероятноста си за попадане на такава стратегия, защото пазара не иска да се съобрази с твоите предпочитания. И ако приемем, че намирането на каква да е стратегия е много трудно и такава намират средно 1 от всеки 100 човека, добавяйки тези допълнителни условия, свързани с комфорта, то тогава шансовете за откриване се намаляват до например 1 на 10 000 човека.

[minkov]

Аз отдавна вървя по путя на тези три стратегии.
Първата и втората не водят до никъде или поне аз не стигнах до никъде с тях.
Третата обаче е едно малко бижу.
Принципно валутната двойка няма значение, но по-добри резултати се получават когато средно дневното движение / спреда е по-голямо число.
След не много голям брой тестове с която и да е валутна двойка се достига до едни Х и Y (tp и sl) при които се получават много добри резултати или ужасно лоши, които точно по твоя реверсален метод стават много добри.
Най-интересното е, че при някои двойки Х (tp) е много по малко от Х (sl), а при други е точно обратното, но като цяло това според мен е най-лесния и ефективен начин да формулираш печеливши зависимости. Към момента най-доброто ПМО което сум успял да постигна е 21 пипа като единствените други параметри осен тейк профит и стоп лос, които променям при търсенето са тайм фрейма и часовете за търговия