Първоначално написано от
Mateev
А сега ще напиша и още един много важен според мене постинг. В него ще визирам вечния конфликт между ПМО (Expectancy) и броя на сделките. Между тези два параметъра на една търговска стратегия има ОТРИЦАТЕЛНА ЗАВИСИМОСТ. Увеличаването на едното води до намаляването на другото и обратно. Причините за това са следните:
1. Лесно се генерира стратегия с много на брой сделки, като се ползва някакво елементарно правило. Например крос на две МА.
2. Тази стратегия след оптимизация на параметрите винаги може да се докара до някакво минимално ПМО, което обаче е съизмеримо с разходите за брокера.
3. По-нататъшното подобряване на стратегията изисква добавянето на нови правила, които по своята същност вече се явяват ФИЛТРИ НА СДЕЛКИ, които спират (забраняват) една или друга сделка.
4. Тоест всяко едно ново правило увеличава ПМО, но това става за сметка на намаляването на броя на сделките.
5. Колкото повече правила добавяме, толкова по-високо ПМО ще постигнем, но и толкова по-малко сделки ще имаме.
6. В крайния случай една стратегия с много на брой правила може да доведе до само 3-4 сделки на година, но за сметка на това те да са със супер ПМО (90-95% печеливши).
А сега нека да поразсъждаваме малко. Кое от двете е по-добро:
1. Високо ПМО с малък брой сделки или
2. Голям брой сделки с ниско ПМО
За да си отговорим на въпроса, ще трябва да си изясним кое от двете до какви последствия ще доведе. :
1. Ниското ПМО, съизмеримо с разходите за брокера, много лесно може да превърне цялата стратегия в губеща благодарение на действията на брокера (напр. по-големи слипиджи и по-голямо бавене на сделките). При това положение каква ни е ползата от много сделки, след като с тях само ще създадем възможност брокера много пъти да краде по малко от нашия акаунт.
2. От своя страна големия брой сделки се предпочита от трейдерите само заради техния КОМФОРТ, но този комфорт се заплаща на много висока цена, давана на брокерите много пъти за всяка една от многото сделки.
А сега да видим какво ще каже математиката за този вечен и неразрешим конфликт между ПМО и броя на сделките. Всички знаем, че нашата печалба всъщност е равна на произведението от двете, и именно това е параметъра, който всички искаме да е колкото се може по-голям:
NetProfit = (ПМО - Разходи за брокера) * Брой на сделките
ПМО има отрицатена зависимост с Броя на сделките
Втората формула от тази система уравнения не можем да я напишем точно и ясно, защото тя е много сложна, но е достатъчно да знаем, че увеличаването на единия нейн член води до намаляването на другия и обратно. Когато имаме подобни зависимости от два нелинейни противоречащи си фактора, винаги тяхната промяна, ако я нарисуваме на графика, ще даде някаква нарастваща и след това намаляваща крива с един единствен максимум. Целта е да го открием този максимум, и най-лесно това става чрез пълно пресканиране на всички стойности с някаква стъпка на промяна.
Тоест съществува някакъв МАКСИМУМ на нашата печалба, и ние е редно да търгуваме именно в този максимум, без да ни интересува какво точно ПМО и какъв точно брой сделки са довели до този максимум. При това оставяме комфорта на заден план в името на тази максималната печалба. Това е здравата логика, ако искаме да печелим пари.
А сега за влиянието на различните брокери върху нашата търговия. Разходите за тях също ги има в горната система от уравнения, което автоматчно означава, че промяната на тези разходи ще промени и решението на задачата. Тоест за всеки един брокер ще съществува един единствен МАКСИМУМ на печалбата, но този максимум ще е на различно място и ще има различна амплитуда.
И тука вече се проявява ролята на робота за търговия, който в реално време може да натрупа статистическа информация за конкретните разходи на конкретния брокер, и на базата на това автоматично да пренастрои параметрите на стратегията така, щото тя винаги да търгува в МАКСИМУМА НА ВЪЗМОЖНАТА ПЕЧАЛБА. И ако брокера за в бъдеще ни забележи, и влоши условията за търговия, робота автоматично ще се адаптира към новите условия и ще намери нов максимум, който да отговаря на новата даденост. Нещо повече - робота може да детектира и момента, в който условията за търговия станат толкова неизгодни, щото вече да е невъзможно да се търгува при този брокер. Тогава робота просто ще спре да търгува и ще ни напише на екрана да си сменим брокера.
От всичките тези разсъждения става ясно, че конкретното ПМО и конкретния брой на сделките всъщност не се определят от нашите желания и мечти, а от точна и ясна математическа логика, зависеща от разходите за брокера и от неговите шмекерии. Един един робот е в състояние да я прилага тази логика на практика, и това е най-голямото негово преимущество пред хората с тяхната ръчна, субективна и със сигурност НЕОПТИМАЛНА и НЕЕФЕКТИВНА търговия.