Разработка на търговски стратегии

[borkooo_pz]

от тези 4-ри експерта дето до сега са пуснати, има ли печеливш?.. ако да, дайте линк, че аз тука 2-3 дена не четох темата..

за два дни ,няма как да се каже нещо .При мен пусна още една на е/д .

[kypa]

Печуливши всичките, на теория поне. Само малко по-бавно отколкото ни се иска (примерно една-две години докато видим дали реалността съвпада с тестовете).
https://forum.bg/misc.php?do=showattachments&t=5692
Следващите трябва да са по-хубави.

[Mateev]

Тъй като и за в бъдеще често ще цитирам тези параметри във връзка с една или друга стратегия, редно е накратко да обясня какво представляват:

NetProfit
Това е сумарната натрупана печалба в долари при тест от 2004-2007-а година до ден днешен. Тъй като всички тестове се правят с 0.1 лот при размер на лота 100 000 USD, то това означава, че всеки един долар, който виждате по отчетите, е еквивалентен на 1 пипс (4 разряда).

Трябва обаче да се знае, че написаното е вярно само за валутните двойки от типа xxxUSD, при които печалбата директно се получава в долари. При кросовете или при двойките, в които USD е на първа позиция, то при тях печалбата се получава във втората валута от валутната двойка. Тази втора валута трябва да се преизчисли в долари по курса на USDxxx, и освен това цената на един пипс се променя с някакъв коефициент, зависещ и от броя на разрядите. Публикувам една табличка с размера на 1 лот за различните валутни двойки, като този размер е преизчислен в долари през съответния към днешна дата курс.

xxxAUD - 74200
xxxCAD - 76 700
xxxCHF - 103 000
xxxDKK - 15 300
xxxGBP - 129 300
xxxHKD - 12 740
xxxHUF - 353
xxx JPY - 897
xxxMXN - 5 300
xxxNOK - 12 200
xxxNZD - 67 300
xxxPLN - 26 600
xxxSGD - 72 850
xxxUSD - 100 000

Тестващата програма е заредена с тези стойности, като по този начин се получават съизмерими и верни доларови резултати, позволяващи сравнението на стратегии по различни валутни двойки.

Stability
Това е стабилноста на Equity кривата на една стратегия. Изчислява се посредством средно-квадратичните отклонения от правата линия на линейната регресия. Колкото по-малки отклонения, толкова по-добра е една стратегия. В идеалния случай Stability може да достигне до стойност 0.99, което означава почти права линия на Equity-то. В реалността трудно се правят стратегии, със Stability>0.95, но и те са достатъчно добри за включване в портфейл. Стратегии със Stability<0.90 са за боклука и въобще не си струва да си губите времето и да ги разглеждате.

Expectancy
Това е най-важният параметър на една стратегия. Представлява средния PL (Profit or Loss) на една сделка, и ако е по-голям от нула, значи стратегията е печеливша. На български този параметър се нарича МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, а когато то е положително, съкратено ние го наричаме ПМО. Редно е ПМО-то да се измерва в пипсове, но при съществуващите тестове с 0.1 лот един пипс струва един долар, така че няма проблеми с интерпертирането. Близко до ума е, че NetProfit = Expectancy * Брой на сделките, като NetProfit е в такива мерни единици, в каквито е и Expectancy.

MaxDD%
Това e максималния DrawDown на стратегията в проценти. Колкото е по-малък, толкова е по-добре. Стратегии с малък MaxDD% позволяват мащабиране на лотовете, с което се мащабира и NetProfit. Всъщност тука потребителя на стратегията може да наложи собствена си политика на риска, в резултат на което всяка една стратегия да я превърне в един от следните 4 вида:
- КОНСЕРВАТИВНА СТРАТЕГИЯ с MaxDD% <= 10%
- БАЛАНСИРАНА СТРАТЕГИЯ с MaxDD% между 10 и 25%
- АГРЕСИВНА СТРАТЕГИЯ с MaxDD% между 25 и 40%
- БЕЗУМНА СТРАТЕГИЯ с MaxDD% > 40%
Цитираните проценти са на етап планиране, като в реалноста е допустимо да бъдат завишени до 1.5 пъти. Всъщност БЕЗУМНИ СТРАТЕГИИ няма в официалните класификации, но много начинаещи трейдери използват именно такива, като не слагат стопове по сделките или играят с много голям брой на лотовете. Тези стратегии граничат с ХАЗАРТ и почти винаги водят до загуба на целия акаунт.

Когато използвате готова стратегия, на която вече е известен нейния MaxDD%, а вие желаете да използвате друг такъв, за да си направите стратегията консервативна, балансирана, агресивна или безумна, вие трябва да използвате така наречения КОЕФИЦИЕНТ НА МАЩАБИРАНЕ, който е равен на ЖЕЛАН MaxDD% / MaxDD% на стратегията.

Сега, след като вече знаем всичко това, можем да напишем формулата, която ще определи печелившостта на нашата стратегия:

Реален NetProfit = ЖЕЛАН MaxDD% / MaxDD% на стратегията * NetProfit от тестовете.

Като заместим NetProfit с образуващите го компоненти, получаваме окончателната ФОРМУЛА НА ТРЕЙДЕРА, от която всъщност зависи неговата съдба. Пиша я в червено, защото всеки един трейдер трябва да я научи наизуст и да спи с нея под възглавницата си:

Реален NetProfit = ЖЕЛАН MaxDD% * Expectancy * Брой на сделките / MaxDD% на стратегията.
Реален YearlyProfit = Реален NetProfit / Брой на годините в теста.

Формулите са валидни при начален капитал от 10 000$ и игра с 0.1 лот и дават какъв е реалния потенциал за печалба в долари при избор на съответния стил на търговия - консервативен, балансиран, агресивен или безумен. За да се получи обаче този резултат, броя на лотовете трябва да се мащабира с коефициента на мащабиране, равен на ЖЕЛАН MaxDD% / MaxDD% на стратегията.

От първата формула ясно се вижда, че при направата на една стратегия трябва да търсим голямо ПМО (Expectancy), голям брой сделки и малък MaxDD%. Това обаче не означава, че трябва да се вманиачваме във всеки един от тези показатели. Някой от тях може да са по-лоши, но да са компенсирани от друг много добър показател. Например по-малък брой на сделките, но за сметка на това с изключително високо ПМО или пък с изключително нисък MaxDD% на стратегията.

В тази формула липсва показателя Stability, който определя доколко е гладка кривата на Equity-то. На пръв поглед този параметър влияе само на КОМФОРТА НА ТРЕЙДЕРА и на нищо друго, но практиката показва, че няма как да се постигнат добри резултати на една стратегия, ако тя няма изключително високо Stability, граничещо с правата линия. При това положение от второстепенен, този параметър на стратегията всъщност се превръща в най-важния параметър, който ако го постигнем, всички други параметри също ще са много добри.

[Mateev]

за два дни ,няма как да се каже нещо .При мен пусна още една на е/д .

Не ми се сърдете, но с тестове на DEMO или на REAL нищо ново няма да научите. Само ще изхабите "срока на годност" на експерта, ако има такъв. Задайте си въпросът какво очаквате да видите, и колко време ще чакате, и ще осъзнаете математическия абсурд на тези тестове.

Експерт, тестван 14 години назад в миналото, трябва да го чакате още 14 години напред в бъдещето, за да получите съизмерими резултати с тези от миналото. Тестването в бъдещето само с няколко сделки или в продължение на само няколко месеца НИЩО НЕ ОЗНАЧАВА. През това време стратегията може да губи, вие да я изхвърлите, и чак тогава да започне да печели. Може да стане и точно обратното - експерта да печели известно време на Demo, да го сложите на Real и баш тогава да започне да губи.

Въобще аз отдавна го знам този математически парадокс и затова търся други методи да си повиша доверието в дадена стратегия, като например долната граница на доверителния интервал. При всички случаи обаче това с тестване на демо, пък после с малки лотове на Real и т.н. са просто измишльотини на хора, които хал-хабер си нямат от математическата и статистическата страна на въпроса. Това е просто поредният мит в трейдерската литература, и вие се връзвате на него.

Ако разгледате внимателно кривата на Equity-то ще видите, че всяка една стратегия има периоди от време , през които изпада в стагнация, и тези периоди често са по няколко месеца или дори по 1-2 години. Ами ако по време на вашите демо тестове попаднете именно в такава стагнация? Как тогава ще го оцените експерта, след като това състояние е нормално за всяка една стратегия?

[borkooo_pz]

еее писах ,писах и накрая ........
та с две думи исках да кажа :
не се засягай Матеев ,не че не ти вярвам ,че ти също използваш тези роботи ,но аз си нямах хал -хабер ,не можех да си го заредя ,и да го кача директно на реал .
Ти били рискувал с нещо ,или в нещо за което ти е пълна мъгла ?
Първо ,ще се позапознаеш с материята ,нали .


Е то и двете сделки /е качих и на др.двойка

[K_W]

еее писах ,писах и накрая ........
та с две думи исках да кажа :
не се засягай Матеев ,не че не ти вярвам ,че ти също използваш тези роботи ,но аз си нямах хал -хабер ,не можех да си го заредя ,и да го кача директно на реал .
Ти били рискувал с нещо ,или в нещо за което ти е пълна мъгла ?
Първо ,ще се позапознаеш с материята ,нали .


Е то и двете сделки /е качих и на др.двойка

Никой не ти казва да го пускаш на реал и то сега, даже напротив.
Освен това от графиката се вижда, че едночасовия робот си качила на 15 м

Аз малко се напрегнах вече от постовете тук не знам на Матеев как не му писва да обяснява

Ако пуснете робот на графика, инструмент, времеви период за която не е тестван и предназначен, най-вероятно той ще губи дългосрочно. Упражнения от сорта пуснах на еврото този от златото са напълно излишни освен ако просто не искате после да въртите бектест на евро и да сверявате.

Масово не се разбира идеята на темата, системите и като цяло търговията с роботи и портфолио.

Не искам да зуча все едно хокам някой, ама хора, четете и се замисляйте над казаното бе братче

[borkooo_pz]

Това за времето ,да го разбирам ли ,че щом съм качила този за 15 мин. ,графиката трябва да я държа само на 15 мин. ?
Двата съм ги качила на отделни графики ,но за минутите не знаех

[K_W]

Това за времето ,да го разбирам ли ,че щом съм качила този за 15 мин. ,графиката трябва да я държа само на 15 мин. ?
Двата съм ги качила на отделни графики ,но за минутите не знаех

Да разбира се, освен това не трябва и да превключваш тази графика на други фреймове, както и да гасиш компютъра и платформата през седмицата.


Пуснах един тест 90% качество за днес, с H1 бота на 15 м както си го пуснала, защото при мен трейдове няма още. При бектеста няма трейдове, това значи или
1. местила си графики, променяла си настройки и той затова е изкарал тейд при теб

2. трейдовете на демо не съвпадат с тези от бектестовета следователно системата няма да работи както се очаква или се влияе силно от доставчиците на ликвидност следователно е ненадеждна(ТУК САКСТЕН може да се замисли върху предишните си постове и да разбере какво съм се опитвал да му кажа )

Все пак ще изчакам да видя при мен кога ще се стигне до трейд и той ще съвпада ли.

[borkooo_pz]

А,ясно .Аз постоянно сменям графиките ,двойките
Разбрах -като пусна този 15 минутния ,трябва само тази графика да е отворена ,и то на 15 мин .

[minkov]

А,ясно .Аз постоянно сменям графиките ,двойките
Разбрах -като пусна този 15 минутния ,трябва само тази графика да е отворена ,и то на 15 мин .

Не е задължително да я държиш отворена непрекъснато пред очите си но не трябва да я превключваш между отделните фреймове.
Т.е. Извън нормалната графика на Е/Д си отваряш друга, слагаш на нея бота, слагаш я на м15 и повече не я пипаш
Също така е важно поне в периодите на работа на бота - Примерно от 9 до 15 часа (май толкова беше) компа да не се гаси и платформата да е включена
Аз лично бих си направил бота така, че даже да местиш фреймовете той да си работи на м15, както и бих го направил твърдо да работи само на Е?Д ама Матеев таак го е пуснал, че да може да работи навсякъде, въпреки, че няма да работи коректно