Разработка на търговски стратегии

[K_W]

А между другото механичната рулетка също може да бъде победена и това изобщо не е трудно. Достатъчна е една скрита камера свързана към компютър на който има инсталиран специален софтуер който изчислява траекторията и скоростта на топчето. Даже това е правено много пъти и то още през 80-те години. А сега технологиите са къде къде по добри......

В този ред на мисли точното прогнозиране на движението на финансовите инструменти е невъзможно да бъде прогнозирано с точност, поради наличието на много повече фактори (участници) които могат да повлияят цената.

[100]

честно казано и аз съм ги бистрил и тествал и мъчил тия неща....сега съм на твърдо на мнението на k_w - намираш просто едж и го екслоатираш. всичкото друго хитруване е просто ненужно и със съмнителна полза изобщо.
много от моментите, в които се опитваш да приложиш това което условно наричам хитруване реално са в корелация с параметрите на еджа, който вече екслоатираш. например тези игри с обемите така и така ще я има защото няма как да не е проложен мм/риск план.

[alphaomega]

честно казано и аз съм ги бистрил и тествал и мъчил тия неща....сега съм на твърдо на мнението на k_w - намираш просто едж и го екслоатираш. всичкото друго хитруване е просто ненужно и със съмнителна полза изобщо.
много от моментите, в които се опитваш да приложиш това което условно наричам хитруване реално са в корелация с параметрите на еджа, който вече екслоатираш. например тези игри с обемите така и така ще я има защото няма как да не е проложен мм/риск план.

Ами "Хитруване" със сигурност има.

Ако хората преди нас не бяха хитрували за всяко нещо, още щяхме да живеем в пещери.

Аз си знам че съм открил нещо което ще проработи и на практика. И преди съм имал много такива "налудничави" теории за разни зависимости които после се потвърждават при тестовете.
Но няма смисъл тия неща да ги доказвам чрез обяснения по форумите.

Единственото смислено нещо е да се хвана и да програмирам конкретната идея, да я приложа на практика и после да покажа резултатите от търговията в реално време.

Всичко друго май е чесане на езици.

[Mateev]

В този ред на мисли точното прогнозиране на движението на финансовите инструменти е невъзможно да бъде прогнозирано с точност, поради наличието на много повече фактори (участници) които могат да повлияят цената.

Така е, но ние горещо се надяваме, че това, което се е случвало в миналото, ще се повтори и в бъдещето. Няма как пазара непрекъснато да измисля нови и нови видове движения, без да ги повтаря никога повече. Той просто е принуден да се повтаря (извън контекста на шума) и тези повторения ние трябва да ги открием и да видим дали в тях има някакво ПМО.

В този ред на мисли всеки един комплект правила на една търговска стратегия може да се окаже, че създава по-голямо или по-малко ПМО, което е временно и рано или късно ще се счупи, но след счупването отново ще предстои повторение и отново ще може със същите тези правила да се търгува. Тоест има някаква цикличност на ПМО-то - има го, няма го, но тази цикличност се повтаря във времето с различен период на има го - няма го.

Следователно комплектите правила (стратегиите) можем грубо да ги разделим на 3 типа:
1. Винаги губят, защото са чисто случайни, и при тях разходите за брокера създават постоянната загуба. Това е най-масовия случай - може би в над 99.9% от всички възможни стратегии.
2. Периодично печелят и периодично губят, като периода на превключване е неизвестен. Ние си имаме работа точно с такива стратегии, и трябва да намерим начин ефективно да ги използваме само в периодите, в които печелят.
3. Винаги печелят. Това са свещените граалове, но аз лично с истински такъв не съм се срещал, пък и да го срещна, пак ще си помисля, че принадлежи към група 2 (все някога ще се счупи).

Следователно за нас остава битката само и единствено с група 2 (печеливши и губещи периоди, които се редуват). За да оперираме с такива стратегии се налага предварително да сме наясно кога ще правим Enable/Disable на дадената стратегия, и логиката за това Enable/Disable трябва да е неизменна част от самата стратегия. На първо време на мене ми хрумва следната логика:
1. Стратегията винаги търгува с минимален лот (0.01), за да можем да проследяваме реалните сделки и да получаваме данни за останалите сметки около нея. Може и на демо, но няма да е същото.
2. Проследяваме работата на стратегията, но в пипове, а още по-добре в проценти на промяна на предоставения и капитал на пипсово ниво.
3. Следим нейния максимален дроудаун, и ако той надвиши 1.5 пъти този в миналото, забраняваме търговията на тази стратегия, но я оставяме да прави сделки с 0.01 лот.
4. Отново разрешаваме нейната търговия, ако тя компенсира дроудаун-а на 100%. Тоест ако достигне историческия максимум на процентното пипсово Equity.
5. Самата търговия се извършва с нарастващи лотове съобразно спечеленото до момента от стратегията.
6. Тези лотове така се управляват, щото като дойде следващото счупване по 1.5 пъти дроудаун, стратегията да е загубила само 50% от печалбата, а за нас да са останали другите 50%.
7. По този начин при всяко едно счупване за нас трябва да се натрупват нови и нови 50%, ако разбира се стратегията има ПМО на ниво периоди на работа.
8. Ако стратегията се счупи преди да донесе някаква печалба за нас, такава стратегия се изхвърля на боклука и нови опити с нея не се правят.

[100]

Така е, но ние горещо се надяваме, че това, което се е случвало в миналото, ще се повтори и в бъдещето. Няма как пазара непрекъснато да измисля нови и нови видове движения, без да ги повтаря никога повече. Той просто е принуден да се повтаря (извън контекста на шума) и тези повторения ние трябва да ги открием и да видим дали в тях има някакво ПМО.

Това го цитирам умишлено, защото ако някой не му е обърнал внимание има много смисъл и логика в него. Казвал съм го и аз доста пъти, че пазара колкото и да е над всички нас той също има "задължения" за да продължи да съществува. Това е и причината обкновени базови стратегии с не стряскащи показатели да имат потенциала да издържат на практика неограничено време. Ако намериш баланса устойчивост/доходност разбира се...

[Mateev]

Не знам дали разбрахте основната идея, затова ще я опиша по друг начин:

Ясно е, че в един и същи акаунт трябва да съжителстват много стратегии. Тези стратегии обаче ще създават хаос от сделки, в голямата си част от които те ще са насрещни. Затова идеята е всяка една стратегия да търгува винаги с 0.01 лота, като целта на тази търговия ще е само и единствено да видим какво е мнението на тази стратегия. За тази така да се каже референтна търговия ще заделим например 10% от акаунта. Истинската търговия, която ще оперира с останалите 90% от акаунта, ще е специален софтуерен модул, който ще взема мнението на всички стратегии от портфейла, ще го обединява, и ще отваря като сделки само сумарната позиция, мащабирана обаче с верния брой на лотовете.

Тука в този сумаризиращ модул ще натъпчем цялата логика за мирно съвместно съществуване на всички стратегии, за преразпределение на наличните средства в акаунта, и за правилен Money Management, но вече от позицията на целия портфейл. Самите единични стратегии ще дават на сумаризиращия модул информация за тяхното локално ПМО, RetDD и други важни параметри, на базата на които сумаризиращия модул да може правилно да изчисли тегловните коефициенти на разпределението на капитала между отделните стратегии.

В самата търговия максимално ще могат да се съчетават и удовлетворяват както желанията на отделните стратегии, така и реалните дадености на акаунта като наличен свободен капитал, леверидж, свободен маржин и др. Идеята е от акаунта свободно да могат да се теглят или внасят нови средства, и веднага след това броя на новите лотове да се адаптира към новата ситуация. Респективно трябва да има и адаптация към печалбите/загубите в целия акаунт, както и остатъка справедливо да се разпределя между стратегиите съобразно заслугите им.

Тази автоматична адаптация и преразпределение според мене е абсолютно задължителна тогава, когато в един акаунт паралелно оперират много стратегии. Краткия ми личен опит ме убеди, че без нея няма как да се води успешна търговия. Ръчната промяна на лотовете на отделните стратегии е субективна, неправилна и се извършва със закъснение. Губещи стратегии получават повече капитал/лотове, отколкото им се полага, и обратното - печелившите получават с по-малко. Крайният резултат - вместо печалбата надделява загубата. Определено това е поредният аспект от търговията, който ако се остави на ръчно управление, може да доведе до нулиране на акаунта в едната крайност или до посредствени печалби/загуби в другата крайност.

[Mateev]

Пиша всичките тези неща, защото в момента съм на вълна как да преобразувам една стратегия в код така, щото да е подходящо оформена да може да съжителства с други стратегии в един и същи робот, и освен това да може да дава информация на нейния ШЕФ - този, който ще търгува с истинските лотове от нейно име. Тоест задачата ми се свежда до 2 подзадачи:
1. Оформяне на стратегията в клас така, щото да продължи да търгува правилно независимо от името на кой символ и таймфрейм я извикваме
2. Добавяне на нова функционалност към стратегията така, щото тя да може да информира шефа си за собствените си параметри.

За да реализираме тази нова функционалност, трябва едва ли не в кода на стратегията твърдо да заложим всички сделки, които тя е правила в исторически план. Алтернативата е да заложим само 7-8 числа, които са достатъчни за бъдещото изчисляване на всички показатели на стратегията, от които се нуждаем. Това са началния и централните моменти на числовата редица на сделките, както и максималния дроудаун, както и точката на последния връх и точката, в която пускаме стратегията за търговия. За в бъдеще по време на реалната търговия към статистиката се добавят нови сделки, и те заедно със статистиката от миналото променят всички точкови оценки на всички показатели, които можем да сметнем. Това трябва да можем да го правим в реално време и ШЕФА във всеки един момент от време трябва да е наясно дали със стратегията всичко се развива по план, или нещо е започнало да се обърква.

Самият шеф може и сам да провери какви реални сделки е правила тази стратегия, но няма откъде да научи какви са очакванията на стратегията съгласно историческите тестове, и точно по този въпрос трябва да може да попита стратегията, и тя честно и почтено да му отговори. Тоест тя трябва да може да му каже "всичко е наред, живея и просперирам" или "а бе нещата отиват на изуй гащи, и май ще трябва да се спирам да търгувам". Шефа се нуждае от тази информация, за да може правилно да разпредели наличния свободен капитал между всички активни стратегии, и да даде повече на успешните стратегии и по-малко на тези, които са близо до издънката.

[Mateev]

Когато пиша всичко това нямам предвид само Sq3 стратегии, а и Sq4 стратегии, както и стратегии, изтеглени от интернет или стратегии, писани от мене по някаква собствена си логика. Тоест имам предвид всички възможни стратегии, на които им имам кода, и тези стратегии трябва да ги сведа до един ЕДНОТИПЕН КАЛЪП така, щото всичко останало около съвместното съжителстване, търговия и портфейлния Money Managemet да си тръгва от раз и без никакви проблеми.

Това ще ме принуди да напиша един базов клас, в който ще има някаква задължителна функционалност под формата на задължителни параметри и виртуални методи, а конкретните стратегии ще са принудени да го наследяват този клас и да реализират кода на тези методи. Та това ми е болката и това пиша в момента, а когато се появи повече конкретика, ще я споделя на форума за обсъждане.

Още веднъж идеята, защото си мисля, че е много добра:
1. Всички стратегии търгуват, но само с 0.01 лот, и за това се заделя максимум 10% от акаунта.
2. С останалите 90% търгува ШЕФА, използвайки сумарната позиция от отделните стратегии, но за правилното изчисляване на техния процент на участие в тази сумарна позиция той се нуждае от допълнителна информация.
3. Тази допълнителна информация, свързана най-вече с историческите тестове, стратегиите са длъжни да я знаят и да му я предоставят.

[K_W]

Така е, но ние горещо се надяваме, че това, което се е случвало в миналото, ще се повтори и в бъдещето. Няма как пазара непрекъснато да измисля нови и нови видове движения, без да ги повтаря никога повече. Той просто е принуден да се повтаря (извън контекста на шума) и тези повторения ние трябва да ги открием и да видим дали в тях има някакво ПМО.

В този ред на мисли всеки един комплект правила на една търговска стратегия може да се окаже, че създава по-голямо или по-малко ПМО, което е временно и рано или късно ще се счупи, но след счупването отново ще предстои повторение и отново ще може със същите тези правила да се търгува. Тоест има някаква цикличност на ПМО-то - има го, няма го, но тази цикличност се повтаря във времето с различен период на има го - няма го.

.....

Аз не се надявам, отдавна, сигурен съм че е така. И че ги има разните модели дори и някои да с голяма цикличност. Между другото тази цикличност е ясно видима в кривите на дългосрочно печелившите системи.

Това което за мен е трудно за прогнозиране е интервала между отделните модели и неизбежния шум, който може да им влияе. Но и за различните типове системи, това може да е вярно в различна степен.

[alphaomega]

Аз не се надявам, отдавна, сигурен съм че е така. И че ги има разните модели дори и някои да с голяма цикличност. Между другото тази цикличност е ясно видима в кривите на дългосрочно печелившите системи.

Това което за мен е трудно за прогнозиране е интервала между отделните модели и неизбежния шум, който може да им влияе. Но и за различните типове системи, това може да е вярно в различна степен.

Цикличността се случва основно във амплитудата на ценовите движения и не толкова във времето.
При форекса цените са почти перфектно балансирани от гледна точка на времето.
Тоест времето което цената прекарва във движение нагоре е равно на времето което прекарва във движение надолу без значение от посоката на тренда.
Този феномен се наблюдава при всички валутни двойки и отклоненията са малки.

А при фондовите пазари не е така! Там цените прекарват повече време във движение нагоре! И тази зависимост е устойчива и съществува от както има пазари.

Всичко това означава че цикличността може да се прогнозира (донякъде) като се анализират промените във амплитудата и волатилността.
Дори и сезоните оказват влияние на пазарите и обикновено през летните месеци скалпиращите рейнджови стратегии започват да работят по добре. Има и два преходни периода, един през пролетта и един през есента. Тогава се случват най опасните движения които водят до загуби при повечето системи.

При анализа на амплитудата най важния параметър е гладкостта на движенията!
Стратегиите които търгуват срещу тренда трябва така да са настроени че да избягват гладките трендови движения както и периодите на много висока волатилност. Също и новините и гаповете.

А трендовите стратегии следва да търгуват САМО във периоди когато има гладко ценово движение. Това се случва око 5-10% от времето. Именно и затова е много по трудно да се печели устойчиво със трендова стратегия на форекса от колкото и при фондовите пазари. През повечето време трябва да се прилагат рейджови и усредняващи стратегии защото те на практика работят добре над 80% от времето и носят устойчиви печалби почти всеки ден.
Ключовия момент е да знаеш кога да ги спреш! Да можеш да засечеш началото на изглаждането на цената. Това е началото на истинския тренд.

Гладкостта на ценовото движение се измерва като за дадения период се анализира дълбочината на корекциите. Минимална, максимална и средна стойност.

Гладък тренд е този тренд при който максималната корекция не надвишава 33.3% а средната е около или под 25%.

При екстремно гладък тренд максималната корекция е под 20%.

А обратно при рейндж средната корекция е над 50%. а максималната над 100%
При екстремен рейндж средната е над 100%.

Със MQL4/5 тези параметри се изчисляват със ей тези функции:

   double upper=iHigh(symbol,timeframe,iHighest(symbol,timeframe,MODE_HIGH,period,index));
   double lower=iLow(symbol,timeframe,iLowest(symbol,timeframe,MODE_LOW,period,index));
   double range=upper-lower;