Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Матеев, тази доходност с колко бота е направена - като бройка питам колко са тези ботове дето стържат пазара?

Роботите са 30, защото това е максималната бройка на отворени графики, която MetaTrader разрешава. От тях до момента само 26 са правили някакви сделки. Другите 4 мълчат - не знам защо.

Можеш с Custom Analysis да избереш всеки един робот по Magic и да видиш какви сделки е правил. Има 2 лоши робота и няколко посредствени, но всички други са направили по няколко много добри сделки. Сега се загледах и видях, че Drawdown не е надвишавал 12%. Следователно портфейла търпи още по-голямо увеличение на броя на лотовете, а от там и на доходността.

[K_W]

Роботите са 30, защото това е максималната бройка на отворени графики, която MetaTrader разрешава. От тях до момента само 26 са правили някакви сделки. Другите 4 мълчат - не знам защо.

Можеш с Custom Analysis да избереш всеки един робот по Magic и да видиш какви сделки е правил. Има 2 лоши робота и няколко посредствени, но всички други са направили по няколко много добри сделки. Сега се загледах и видях, че Drawdown не е надвишавал 12%. Следователно портфейла търпи още по-голямо увеличение на броя на лотовете, а от там и на доходността.

Използват ли мъни мениджмънт или търгуват с константен лот?

Това за дроудауна, не може да го преценяваш така,нали знаеш. Ако кажеш, че за десет години не за надвишавали 12% и... повече риск... да, но двата месеца не са представителна извадка и шанса това да им е мах ДД е нищожен.

Направи бектестове и ги комбинирай в портфолио в QA и ще видиш какъв им е мах ДД. Нали това предимството на ботовете, че може да бектестваш.

Аз намерих някакви посредствени системи, като занижих малко критериите, но нищо приложимо. След първите резултати бързо разбрах, че ако не търсиш поне по tick simulation резултатите от QA нямат нищо общо с тези при качествен тест в МТ4. Вие върху какво качество хистори търсите?


А за броя графики, инсталирай си просто още една две платформи и се логвай в същия акаунт и пускай колкото искаш ботове.

[Mateev]

По въпроса с дроудауна ми е ясно, че не може да му се вярва. Ясно ми е, че и броя на сделките е малко. Затова просто ви информирам, без да правя каквито и да било коментари.

Иначе освен първоначалните около 50 робота други не съм подготвял за търговия. Причината - този процес ми консумира прекалено много време, и затова се поспрях малко, докато го автоматизирам. Засега само пиша софтуер и паралелно търся нови роботи с около 400-500 процесорни ядра. По директориите са се натрупали около 80 000 стратегии, чакащи софтуер да ги оцени и да подбере лидерите сред тях. А че има такива лидери - има, защото от дъжд на вятър попадам на много красива графика с много добри параметри, но не им обръщам много внимание. Просто ги трупам на диск да чакат по-добри времена.

Колкото до лимита от 30 робота - за него също трябва да се пише софтуер, който да натъпче хиляди роботи в един мултиробот. Тогава ще отпаднат всякакви проблеми с бройката. Въобще така както изглежда до Нова Година ще се занимавам само с програмиране и с нищо друго, а търгуващите роботи ще ги оставя на самотек, ако ще и да нулират акаунтите. След Нова Година обаче ще влезе в експлоатация новата система за автоматичен контрол на лотовете и на дроудауна, и тогава всичко вече ще си дойде на мястото. Идеята е тези 2 неща въобще да не ги мисля - лотове и дроудаун. Просто хвърлям роботи в акаунта и те сами си делят капитала помежду си.

[minkov]

Използват ли мъни мениджмънт или търгуват с константен лот?

Това за дроудауна, не може да го преценяваш така,нали знаеш. Ако кажеш, че за десет години не за надвишавали 12% и... повече риск... да, но двата месеца не са представителна извадка и шанса това да им е мах ДД е нищожен.

Направи бектестове и ги комбинирай в портфолио в QA и ще видиш какъв им е мах ДД. Нали това предимството на ботовете, че може да бектестваш.

Аз намерих някакви посредствени системи, като занижих малко критериите, но нищо приложимо. След първите резултати бързо разбрах, че ако не търсиш поне по tick simulation резултатите от QA нямат нищо общо с тези при качествен тест в МТ4. Вие върху какво качество хистори търсите?


А за броя графики, инсталирай си просто още една две платформи и се логвай в същия акаунт и пускай колкото искаш ботове.

Аз лично съм ограничил търсенето до стратегии които търгуват само по баропен, като ползвам минутната графика за тест в Sq, след което вземем кода за баропен стратегия, и после тествам в МТ4 на тикова графика - така резултатите от Sq и МТ4 са много близки.

има много лесен начин много еднотипни стратегии да се натъпчат в един sq генериран робот
От тази нощ съм пуснал едни пет бота да купуват продават на паунд/долар на една реална сметка, ама те нещо се мотаят и още няма никаква сделка.
петте бота сборно на тестовете дават ПМО 21 пипа, макс ДД 10 % и 700 сделки за 5 години. Да видим как ще е на реалната.
След малко ще се подготвя и ще обясня как съм напъхал много роботи в един експерт.

[Mateev]

Най-лесния начин е целия робот да се напъха в една единствена функция, като на входа на тази функция с параметър се указва дали да се извика OnInit(), OnTick() или OnDeinit().

[privelege]

Идеята е тези 2 неща въобще да не ги мисля - лотове и дроудаун. Просто хвърлям роботи в акаунта и те сами си делят капитала помежду си.

Mateev, какво ще ги мислиш лотовете?
Намали си левъриджа.
И 100 стратегии в един мега робот да вложиш, при нисък левъридж няма да отварят сделки безкрай.

[100]

Като сухи цифри крайния резултат изглежда много добре. Обаче на мен проблема ми че статистиката не е завършена - 74 сделки са това първо, след това имаме огромна разлика в успеваемостта дълги/къси позиции. Това значи, че или отчетния период е крайно къс и на практика не се знае какво би било при нормално дълък период, както и че няма как в завършена система да имаме 40% успеваемост на къси и 80% успеваемост на дълги. Логиката би била, че едните трябва да се изключат от системата ако статистиката е достатъчна.
Оттук системата трябва да продължи да работи и доста показатели да се потвърдят или осведнят по по-добър начин. Дано се получи, ако линка е активен ще следя с интерес.
Между другото последните месеци и пазара е доста благосклонен, не е никак трудно да се печели интратедей поне.

[minkov]

Долните променливи се правят да не са extern и се дефинират като глобални за бота
string CustomComment = "Стратегия 200001";
int MagicNumber = 12345;
double MinimumSLPT = 20;
double MaximumSLPT = 100;


дефинират се две нови глобални променливи

int StopLossPT = 0;
int ProfitTargetPT = 0;

След това в блока

if(manageTrades()) {


} във функция старт

се добавя ей този блок

 //първа стратегия
   CustomComment = "Стратегия магик 200002";
   MagicNumber = 200002; // магик номера на съответната стратегия
   MinimumSLPT = 20; //минимален стоп за съответната стратегия
   MaximumSLPT = 100; //максимален лимит за сответната стратегия
   StopLossPT = 81; //стоплосс за стратегията
   ProfitTargetPT = 94; //тейкпрофит за стратегията
      
      //-------------------------------------------
      // ENTRY RULES

      // LONG: условие за дълга позижия
      if(TradeLong) {
         LongEntryCondition = условие за дълга позиция;
         if(LongEntryCondition == true) {
            openPosition(1);
         }
      }
   
      // SHORT: условие за къса позиция
      if(TradeShort) {
         ShortEntryCondition = условие за дълга позиция;
         if(ShortEntryCondition == true) {
            openPosition(-1);
         }
      }
   
   
   if(getMarketPosition() != 0) {
      manageStop();
   }//край на първа стратегия

След това в тези два блока

double getStopLoss(int tradeDirection) {
   if(tradeDirection == 1) {
      // long
      return(checkCorrectMinMaxSLPT(StopLossPT * gPointCoef));
   } else {
      // short
      return(checkCorrectMinMaxSLPT(StopLossPT * gPointCoef));
   }
   
   return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+

double getProfitTarget(int tradeDirection) {
   if(tradeDirection == 1) {
      // long
      return(checkCorrectMinMaxSLPT(ProfitTargetPT * gPointCoef));
   } else {
      // short
      return(checkCorrectMinMaxSLPT(ProfitTargetPT * gPointCoef));
   }
   
   return(0);
}

се заменят цифричките с това дето съм го маркирал в червено.

И това е - тествано работи.
Работи само за стратегии с твърд стоп и лимит и всички стратегии са по едим ТФ и една валутна двойка
за да работи и мултифрейм и мулти валутни двойки все още работя по въпроса, но ще стане, ама за това трябва трябва малко повече време
Всъщност въпроса с мултивалутните двойки е почти решен, ама с мулти ТФ ми изглежда малко по-сложен за решаване.

[Mateev]

Mateev, какво ще ги мислиш лотовете?
Намали си левъриджа.
И 100 стратегии в един мега робот да вложиш, при нисък левъридж няма да отварят сделки безкрай.

Той номера е да отворят точно толкова сделки, колкото трябва - ни повече, ни по-малко. С лотовете е същото - трябва да са точно такива, каквито трябва - ни повече, ни по-малко. Иска си и малко математика съобразно текущото състояние на акаунта (пари, маржин, дроудаун), но тя може лесно да се съобрази, да се напише като код, и след това човек да забрави за нея.

[minkov]

Днес се навършват 2 пълни месеца откакто пуснах Sq роботи да търгуват на един центов акаунт в Алпари. Всичките роботи бяха от тези, които правят малко на брой сделки, но за сметка на това имаха много високо Expectancy и Return/Drawdown Ratio. Малкото на брой сделки ги компенсирах с по-голям брой роботи, и за 2 месеца те направиха 73 сделки (средно по 1.5 сделки на работен ден). През първия месец роботите работиха с малък размер на лота, а през втория го увеличих до нормални стойности. Общата доходност, постигната за тези 2 месеца, е 75.5% по баланс и 55.5% по Equity. Вижте сами:

https://www.my**book.com/portfolio/alpari-nano/2754137

В същото време руските роботи търгуват с променлив успех, като към днешна дата пак са в дълбок Drawdown. Нещо започвам да ги разлюбвам и май ще им бия шута, но ще ги почакам поне да излязат на нула.

Като цяло в състезанието между руски и Sq роботи несъмнен лидер са Sq роботите. Явно си струва човек да ги търси, развива и усъвършенства. Потенциала в тях е огромен, независимо колко много ги оплюват разните форумни олигофрени.

Изглежда разумно.
По процент на бот за месец. ако направиш ботове 100 и всеки месец удвояваш - това е граала. Друго ти не трянва.