Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Пак казвам читава система, никога няма да фалира за ден. Читавите системи с нужните филтри и функции за контрол на рикса може да фалира бавно. ...

Кажи го това на трейдерите и брокерите, които фалираха през 2011-та година заради швейцарския франк.

Аз пък твърдя, че черните лебеди са непредсказуеми, могат да дойдат неочаквано във всеки един момент от време, и могат да имат огромна разрушителна сила, развиваща се буквално за секунди. Не съществува "читава" стратегия, която да може да го предвиди това, и да успее да се предпази по някакъв начин. Може човек да слага някакви стопове, но няма никаква гаранция, че слипиджа по време на черния лебед пак няма да му занули акаунта.

Следователно по време на черен лебед всичко е чиста проба КЪСМЕТ, а не някаква "читавост" на стратегията.

Аз също като тебе се опитвам да контролирам риска, но имам ясното съзнание, че това важи само за нормални ситуации, когато не се развива някакъв черен лебед.

[Mateev]

..... Разбрах те, точно така е. Разбира се повечето стратегии се предполага, че ще приложиш АТР още на входа и/или входа ще се определя от АТР в момента на входа. Малко други методи могат да дефинират изхода толкова лесно и в същото време обективно.

Би могло стратегията да излъже алгоритъма за споделяне, като сложи някакъв фиксиран StopLoss, а после да проследява сделката и да я затвори преждевременно по АТР. Това е допустимо и няма да обърка работата на споделящия алгоритъм. Ако обаче стратегията изиграе курвенски номер, и каже някакъв малък StopLoss, а после се опита да го увеличи, то това автоматично означава, че тя се опитва да превземе чужд капитал, който не и се полага и не е разрешен от споделящия алгоритъм. При такава ситуация е редно споделящия алгоритъм да накаже стратегията, като затвори спорната сделка и след това като забрани търговията на тази некоректна стратегия.

Това са вече тънкости на реализацията на споделящия алгоритъм, за които тънкости програмиста трябва да се досети, и да ги реализира като програмен код. Груповата работа на много стратегии с общ капитал изисква спазването на някаква дисциплина, и затова за шеф назначаваме споделящия алгоритъм, който трябва да се грижи за спазването на тази дисциплина. Възможни са и други гафове, като например някоя стратегия да се опитва да отваря сделки с грешни параметри, и така да блокира достъпа на другите стратегии до Trading Context на MetaTrader-a. Попадал съм на такива стратегии, които циклят в много опити да отворят сделка, която сървъра я отхвърля поради някаква причина. Борбата с такива стратегии е само една единствена - те трябва автоматично да се детектират и търговията им да се забранява.

[alphaomega]

На мен ми харесва тази идея която Матеев пусна - на всяка отделна стратегия във едно голямо портфолио да се гледа като на отворена позиция със прикачен трейлинг стоп на 30-50% дроудаун. А всяка отделна сделка е като един тик във глобалното екуити.

Проблема е дали на практика могат постоянно да се намират достатъчно добри стратегии (позиции)? В крайна сметка техническия анализ борави със определен брой методи и инструменти. След известно време ще се изчерпят всички идеи.
В същото време се получават и много припокриващи се стратегии които имат над 80% корелация. Това според мен е голям проблем тъй като противоречи на първоначалната идея за балансираното и диверсифицираното портфолио.

[100]

Това с франка стана като някакво нарицателно за доказване на несъстоятелни теории... Реално там има много подусловия и на всеки трябва да е ясно, че без тях подобна случка не може да им. Трейдърите участващи в последния краш са разчитали не само на пазара като пазар, а на някакви политически регулации. Това да стане докато търгуваш Е/У или подобна двойка....а да не говорим, че дори да стане винаги го има и момента че може да си от другата негубещата страна.

Ако някой види в историята такова нещо първото, което идва наум е че всичко е безсмислено понеже виждаш ли всичко може да се случи. Да ама ти няма вариант, в който през годините когато търгуваш да не правиш пари и да теглиш печалби, в момента в който това стане хипотетично какъв ще е удара над твоя акаунт и бъдеще и какъв над трейдъра с торба недоказани теории и жажда за много по-големи риск и печалби? А да разчиташ, че това може да стане и да си търсиш извинения в тази насока е малко като да чакаш години наред понеже може пак хипотетично да удариш шестица от тотото. Всеки си решава, но на-добрия показател винаги е бил да се учиш от вече успелите, както и да си направиш някаква статистика на база какво е възможно, какво не и каква е цената...

[Mateev]

Това с франка стана като някакво нарицателно за доказване на несъстоятелни теории... Реално там има много подусловия и на всеки трябва да е ясно, че без тях подобна случка не може да им. Трейдърите участващи в последния краш са разчитали не само на пазара като пазар, а на някакви политически регулации. Това да стане докато търгуваш Е/У или подобна двойка....а да не говорим, че дори да стане винаги го има и момента че може да си от другата негубещата страна.

Ако някой види в историята такова нещо първото, което идва наум е че всичко е безсмислено понеже виждаш ли всичко може да се случи. Да ама ти няма вариант, в който през годините когато търгуваш да не правиш пари и да теглиш печалби, в момента в който това стане хипотетично какъв ще е удара над твоя акаунт и бъдеще и какъв над трейдъра с торба недоказани теории и жажда за много по-големи риск и печалби? А да разчиташ, че това може да стане и да си търсиш извинения в тази насока е малко като да чакаш години наред понеже може пак хипотетично да удариш шестица от тотото. Всеки си решава, но на-добрия показател винаги е бил да се учиш от вече успелите, както и да си направиш някаква статистика на база какво е възможно, какво не и каква е цената...

Има си цяла една теория за УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. Дори е задължително тя да се използва, когато човек прави бизнес-план на някакъв нов проект. Има си много методи за контрол и управление на риска, и е хубаво те да се използват, ако човек е наясно с тях.

Аз например в личен план съм предприел някои мерки, свързани с глобални рискове от потенциално глобални черни лебеди. Например притежавам оръжие и боеприпаси за един евентуален постапокалиптичен сценарий. Притежавам имот със собствено енергоснабдяване (топлинно и електрическо), както и собствени водоизточници. Богатството ми е разпределено в коренно различни активи - земи, сгради, физическо злато, дялове във фирми и кеш в различни банки или брокери. На практика тотално "зануляване" при мене е невъзможно дори и по време на ядрена война, стига разбира се да остана жив, като за това също съм се погрижил - имота ми отвсякъде е заобиколен от високи хълмове, които да ме предпазят от взрив на близки атомни бомби. Всичко това в кръга на майтапа, но да, това е самата истина. Мога да оцелея (аз и семейството ми) дълго време без екстрите на цивилизацията.

[Mateev]

.....Проблема е дали на практика могат постоянно да се намират достатъчно добри стратегии (позиции)? В край сметка техническия анализ борави със определен брой методи и инструменти. След известно време ще се изчерпят всички идеи....

Идеите ще се изчерпват, но не и тяхното проявление. С постъпването на нови данни от бъдещето едни стратегии ще потъват надолу в класацията, но други ще изплуват нагоре. И винаги в ранглистата ще има някакви лидери, дори и когато самата ранглиста започне да става по-посредствена от това, което някога е била. Тоест не ни интересува абсолютната печелившост като параметър, по който да се подравняваме, а относителната печелившост на едни стратегии спрямо други, което ще ги прави лидери за някакъв период от време, и ние ще търгуваме с тях.

[K_W]

Кажи го това на трейдерите и брокерите, които фалираха през 2011-та година заради швейцарския франк.

Аз пък твърдя, че черните лебеди са непредсказуеми, могат да дойдат неочаквано във всеки един момент от време, и могат да имат огромна разрушителна сила, развиваща се буквално за секунди. Не съществува "читава" стратегия, която да може да го предвиди това, и да успее да се предпази по някакъв начин. Може човек да слага някакви стопове, но няма никаква гаранция, че слипиджа по време на черния лебед пак няма да му занули акаунта.

Следователно по време на черен лебед всичко е чиста проба КЪСМЕТ, а не някаква "читавост" на стратегията.

Аз също като тебе се опитвам да контролирам риска, но имам ясното съзнание, че това важи само за нормални ситуации, когато не се развива някакъв черен лебед.

При франка имаше манипулиран пазар. Това не беше нормално функциониращ пазар. Никой не слагаше стопове, за сметка на огромни обеми. Не мисля, че е много показателен пример. Ако намериш подобна ситуация, може да говорим за методите а предпазване. Аз тогава търгувах, но не съм имал илюзията, че пода е наистина гарантиран, слагах си и стопове, в конкретния момент нямах позиция.

Кривата на всяка система е съставена от стотици отделни събития. Проблема с Мартингейл системите е, че те много често попадат в ситуации, които да ги занулят. При читавите системи фалита се случва по скоро на база изгубване на еджа и в следствие на 10тки или дори 100тици отделни събития.

Целта ни (според мен) е да се предпазим от единични екстремни за системата събития. Аз затова имам филтър за спреда (той е своеобразен детектор за ненормална волатилност), Авариен стоп на база дневен спад в %, авариен стоп по екуити, имам и още някои неща типични за моите системи. Наясно съм, че гаранция няма и винаги е възможно да се случи нещо и да затрия сметката, това е риск свързан с търговията (въпреки, че и банките не са много по-сигурни както видяхме наскоро, всъщност КТБ и франка имат общо, при КТБ имаше ненормално високи лихви по депозити... лесните пари и някакви гаранции)

[Mateev]

Днес се навършват 2 пълни месеца откакто пуснах Sq роботи да търгуват на един центов акаунт в Алпари. Всичките роботи бяха от тези, които правят малко на брой сделки, но за сметка на това имаха много високо Expectancy и Return/Drawdown Ratio. Малкото на брой сделки ги компенсирах с по-голям брой роботи, и за 2 месеца те направиха 73 сделки (средно по 1.5 сделки на работен ден). През първия месец роботите работиха с малък размер на лота, а през втория го увеличих до нормални стойности. Общата доходност, постигната за тези 2 месеца, е 75.5% по баланс и 55.5% по Equity. Вижте сами:

https://www.my**book.com/portfolio/alpari-nano/2754137

В същото време руските роботи търгуват с променлив успех, като към днешна дата пак са в дълбок Drawdown. Нещо започвам да ги разлюбвам и май ще им бия шута, но ще ги почакам поне да излязат на нула.

Като цяло в състезанието между руски и Sq роботи несъмнен лидер са Sq роботите. Явно си струва човек да ги търси, развива и усъвършенства. Потенциала в тях е огромен, независимо колко много ги оплюват разните форумни олигофрени.

[alphaomega]

Днес се навършват 2 пълни месеца откакто пуснах Sq роботи да търгуват на един центов акаунт в Алпари. Всичките роботи бяха от тези, които правят малко на брой сделки, но за сметка на това имаха много високо Expectancy и Return/Drawdown Ratio. Малкото на брой сделки ги компенсирах с по-голям брой роботи, и за 2 месеца те направиха 73 сделки (средно по 1.5 сделки на работен ден). През първия месец роботите работиха с малък размер на лота, а през втория го увеличих до нормални стойности. Общата доходност, постигната за тези 2 месеца, е 75.5% по баланс и 55.5% по Equity. Вижте сами:

https://www.my**book.com/portfolio/alpari-nano/2754137

В същото време руските роботи търгуват с променлив успех, като към днешна дата пак са в дълбок Drawdown. Нещо започвам да ги разлюбвам и май ще им бия шута, но ще ги почакам поне да излязат на нула.

Като цяло в състезанието между руски и Sq роботи несъмнен лидер са Sq роботите. Явно си струва човек да ги търси, развива и усъвършенства. Потенциала в тях е огромен, независимо колко много ги оплюват разните форумни олигофрени.

Браво! Сега само трябва да задържиш този тренд още 15-20 месеца и може да станеш форекс пенсионер/милионер.

[minkov]

Матеев, тази доходност с колко бота е направена - като бройка питам колко са тези ботове дето стържат пазара?