Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Нещо не възприемам, губя логиката.........тая салата от хиляди стратегии не е в мой стил..........всеки трейдер си има собствен почерк, стил на работа, подчинен на неговия темперамент, психопрофил..........говоря за успешните играчи............не мога да копирам нечии чужд стил на работа......

Ами като не ти харесва този стил, работи си по твоя си стил. Създай си друга тема и започни да развиваш в нея идеите си. Тука в тази тема сме се събрали само хора, които вече са осъзнали необходимоста от СТАТИСТИЧЕСКА ТЪРГОВИЯ. Тоест от търговия със стратегии с много на брой сделки, в които резултата от единичната сделка няма никакво значение. Важен е само резултата от търговията на цялата ГРУПА ОТ СДЕЛКИ.

Следващото ниво на израстване е да се избяга от единичната стратегия, и да започне да се мисли и работи с ГРУПА ОТ СТРАТЕГИИ, наречена портфейл.

А още по-следващото ниво е да се работи с ГРУПА ОТ ПОРТФЕЙЛИ. Така че точно това ние обсъждаме в момента- как се прави ГРУПА от ГРУПИ, които от своя страна са ГРУПИ от сделки. Ако си изтървал нишката на разсъждения, значи няма какво да правиш в тази тема. Или започни да я четеш от самото начало, или върви в темата на лузърите, които все още са на етап да мислят за единичната сделка.

[minkov]

Нещо не възприемам, губя логиката.........тая салата от хиляди стратегии не е в мой стил..........всеки трейдер си има собствен почерк, стил на работа, подчинен на неговия темперамент, психопрофил..........говоря за успешните играчи............не мога да копирам нечии чужд стил на работа......

Най-общо казано това е като бутиковото и серийното производство
Булката може да има бутикова рокля с диаманти за безброй пари, а може да си поръча 3-4 рокли от някой китайски сайт за по 200 долара и накрая резултата ще е все един и същ - ще й излезе късмета.
Та тъй де - някои правят бутикова търговия, а други конфекция, ама това не значи, че и двете не може да са печеливши

[Mateev]

А сега да се върнем на софтуерната реализация. Има нужда от реализация на още един клас, задачата на който ще е да чете съдържанието на *.str файловете, генерирани от Sq. Тези файлове всъщност са най-обикновени ХML файлове, разширението на които е сменено на str. Вътре в тях в стандартен xml формат са записани търговските правила на стратегията, както и информация за последния нейн тест - пълен комплект от всички сделки и 30-40 различни вида статистически показатели, изчислени върху тези сделки.

Явно за да може да работи нашата система от ранглисти ще се наложи да се научим да ги четем тези str файлове. Тази част от кода все още не съм започвал да я пиша, но за нея пак могат да ни помогнат готово написани кодове на сайта на MetaQuotes:

https://www.mql5.com/ru/code/10366
https://www.mql5.com/ru/code/712
https://www.mql5.com/ru/code/1998

[100]

По-назад се спомена, че многото стратегии апк ще правят 60% средна успеваемост колкото и единичната. В какво тогава се изразява предимството им? Дори е съмнително дали е плавност в движението на акаунта при положение че успеваемостта е същата.
Отделно през години лично аз съм тествал доста стратегии и проблема с корелациите си е сериозен, реално повечето пъти като дойде лош период почти всички започва да се дъни (което не е никакъв проблем дългосрочно). А проблема с корелациите например, е че лош период е примерно период на стегнация с малки дневни рейнджове и движения като цяло, докато няма волатилност съм забелязал, че перформанса на кажи речи всичко спада сериозно. Не виждам никаква логика как с голям брой стратегии ,вместо 3-4 свестни и твърдо без корелации, ще можеш да минеш по-добре през лошите периоди?

[alphaomega]

а сега да се върнем на софтуерната реализация. има нужда от реализация на още един клас, задачата на който ще е да чете съдържанието на *.str файловете, генерирани от sq. тези файлове всъщност са най-обикновени хml файлове, разширението на които е сменено на str. вътре в тях в стандартен xml формат са записани търговските правила на стратегията, както и информация за последния нейн тест - пълен комплект от всички сделки и 30-40 различни вида статистически показатели, изчислени върху тези сделки.

явно за да може да работи нашата система от ранглисти ще се наложи да се научим да ги четем тези str файлове. тази част от кода все още не съм започвал да я пиша, но за нея пак могат да ни помогнат готово написани кодове на сайта на metaquotes:

https://www.mql5.com/ru/code/10366
https://www.mql5.com/ru/code/712
https://www.mql5.com/ru/code/1998

супер! Tова ще ми свърши чудесна работа.
Mиналия ден тъкмо се чудех как да направя алгоритъма който да чете новините от икономическия календар......а в тези линкове има почти готов работещ код и то точно за календара на форексфактори.

[GeorgiRR]

Значи утре ще има интересно мероприятие: http://financeforum.investor.bg/, и значи там ще има нещо актуално и като за нази: http://financeforum.investor.bg/opal...3%D0%B8%D0%B8/
Дори ще има и един истински трейдер.................................... ........

[alphaomega]

Днес при оптимизациите на стари системи със добавен филтър за новини тестера в МТ5 ми "изплю" едно потенциално граалче.

Това е скалпираща мартингейл система, търгува само по минутните графики и работи само на EURUSD.

От началото на годината до днес над 4000% при дроудаун около 35%. И най хубавото е че работи и със малък капитал. Дори $500 са достатъчни стига да има лост 200:1 или 500:1.

Това вече си струва да се пусне на реална сметка....... даже при това съотношение на R:R си е направо задължително да се пробва.

Мисля да пробвам няколко опита със малки суми! Дори и само един от 10 опита да успее да постигне такъв растеж пак си е далавера.

[100]

Изглежда много обещаващо ако имаме едно на ум, че това е само една година, сделките са голям брой на малък фрейм и по някаква причина плана работи само на е/у.
Замислих се сега колко много идеи граничещи с граала се появиха само в тази тема, а все още нищо което да е записало няква история дори близка до тях.

[Mateev]

Изглежда много обещаващо ако имаме едно на ум, че това е само една година, сделките са голям брой на малък фрейм и по някаква причина плана работи само на е/у.
Замислих се сега колко много идеи граничещи с граала се появиха само в тази тема, а все още нищо което да е записало няква история дори близка до тях.

От малките таймфреймове аз бягам като дявол от тамян, защото при тях качеството на котировките силно влияе на крайния резултат. А както всички знаят, качеството на котировките на MetaQuotes е не просто противно - то е дълбоко под всеки един разумен праг, който човек може да си постави. Има десетки хиляди игли с размах от по половин-един процент. Има и десетки хиляди липсващи барове.

[alphaomega]

От малките таймфреймове аз бягам като дявол от тамян, защото при тях качеството на котировките силно влияе на крайния резултат. А както всички знаят, качеството на котировките на MetaQuotes е не просто противно - то е дълбоко под всеки един разумен праг, който човек може да си постави. Има десетки хиляди игли с размах от по половин-един процент. Има и десетки хиляди липсващи барове.

Този тест е със перфектно качество (100%) и е направен на котировките на IC Markets със реалните тикове и реалните спредове. По добро от това няма.