Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Всъщност идеята за натъпкване на хиляди или дори милиони роботи в един експерт дойде от друго място. Много ми се искаше по лесен и удобен начин да управлявам стотици акаунти със хиляди роботи по тях. И тогава ми хрумна идеята всички мои роботи без изключение да ги натъпча в един единствен робот, и този робот да го пусна да работи по всички акаунти, но кои точно стратегии ще са активни в даден акаунт ще указвам с един csv конфигурационен файл за всеки един акаунт по отделно. Създавам на ръка конфигурационния файл и в него казвам, че трябва да се активират например стратегии 17, 34, 128, 623. Пускам файла в директорията Files на акаунта, и на секундата акаунта се пренастройва да работи точно с тези роботи и с никой друг. При това дори не е задължително да рестартирам експерта. Той сам ще открие, че има промяна в конфигурационния файл, ще затвори сделките по старите роботи, и след това ще активира новите роботи.

Всичко това е измислено с цел безкрайно лесно сам да мога да управлявам хиляди акаунти на един голям инвестиционен фонд, какъвто имам идея фикс някога да създам. Самият този глобален робот с хиляди други, вградени в него, също ще мога да го създавам за секунди - бързо, лесно и автоматично. Появят ми се нови стратегии - добавям ги в робота за секунди, и новата версия я разпращам по всички акаунти.

Идеята в глобалния робот да има хиляди други позволява да се направи още една хитринка - автоматичен подбор кои точно роботи ще търгуват на базата на конкретните дадености на конкретния брокер и акаунт. Ще се следят спредове, финансови инструменти, размер на капитала в акаунта, и на базата на тях глобалния робот сам може от колекцията си с роботи за няколко секунди да сглоби оптимален портфейл и да активира роботите в този портфейл. Може и автоматично да забранява роботи, ако направят DD, по-голям от планираното. И най-хитрото - ако се забрани някоя стратегия, веднага на нейно място автоматично се подбира друга, която да оползотвори свободните средства в акаунта.

Има и други хитринки, които могат да се реализират сравнително лесно, ако глобалния робот разполага с голям излишък от търговски стратегии в себе си. Например хитринkата КОНТРОЛИРАН Drawdown. Тоест натоварвам изкуствено акаунта с толкова на брой стратегии, щото да предизвикам Drawdown например от 50%. И след това с течение на времето посредством включване и изключване на стратегии да регулирам този Drawdown винаги да се движи някъде около 50-те процента. По този начин ще имам МАКСИМАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НАЛИЧНИЯ КАПИТАЛ, което ще доведе до едновременната работа в акаунта на много по-голям брой стратегии, отколкото ако предварително планирах MaxDD. Един вид по-много на брой стратегии ще дават печалба, а ще ги движа с по-малък споделен капитал. Това би трябвало да доведе до много високи проценти на годишната доходност (до много високо RetDD Ratio).

[Mateev]

Матеев, д ане кажеш, че съм злобен, ама би ли обяснил от този акаунт какво трябва да ни впечатли. Щото аз не съм впечатлен. Даже по твоите критерии изглежда зле акаунта, въпреки, че аз много не ги приемам тях, ама и по моите критерии изглежда зле.

Ако 45% ръст на акаунта за 2 седмици изглежда зле, здраве му кажи. Вярно е че сделките са малко и периода от време е малък, но за сега толкова имаме. Като мине повече време, ще видим какво ще се получи. Важни са не параметрите на самия акаунт, а че резултата е постигнат от Sq роботи.

Ха сега този резултат го прецени през призмата не на 30 робота, а на идеята за хиляди роботи в един. Така че нещата съвсем не са лоши. Всичко, което го правя в последно време, се върти около едно единствено нещо - как да получим по-голямо RetDD Ratio. Тоест отказах се да търся супер-роботи, и си концентрирах усилията в голямата бройка на роботите, работещи в портфейл. Оказа се че високи доходности се реализират по-лесно с портфейлност и със споделяне на капитала между много роботи, а не с битката да се усъвършенства един единствен робот.

Има и още един нов момент, за който все още не съм писал във форума. Момента се състои в това, че всеки един робот вече го разглеждам като единична сделка по тренда, която се проследява от Trailing Stop. Тренда всъщност е Equity-то на робота, а Trailing Stop-а означава, че всеки един робот рано или късно се счупва, и при това счупване например ние губим 30% от вече спечелените пари. Въпросът обаче е дали през времето на живота на робота той е успял да спечели повече от загубените 30% или не.

Та това мислене и това разсъждение вече ми позволява автоматичната подмяна на счупените роботи с нови, и въобще в този глобален аспект разгледам всичко, което правя в момента. Единичния робот или единичния портфейл за мене вече нищо не означава. Вече разсъждавам от позицията много сделки с много роботи, сглобени в много портфейли, по много акаунти, и всичкото това да се управлява много лесно само с няколко чуквания на мишката.

[alphaomega]

Ето ти няколко кода на sq експерти, за да видиш кои функции са постоянни и кои се променят с логиката на експерта. Експертите са от хубавите, с които вече търгувам. Също така ти пращам и един експерт, който след много клизми успях да го преобразувам в клас. Всъщност класовете са два - базов клас, в който съм пренаписал една камара функции така, че да работят от името на един символ и таймфрейм със друг символ и таймфрейм. Втория клас е всъщност класа на всеки един експерт, който наследява базовия клас с общата функционалност и след това реализира специфичната за всеки експерт функционалност. Има и главен експерт - макет, в който ще тъпча много на брой такива експерти - класове. Има и няколко помощни файла. Въобще дал съм ти началото на целия проект. Към днешна дата е доста суров, но все пак можеш да видиш как съм започнал да организирам йерархията от класове.

https://dox.abv.bg/download?id=5263da0e93# - Линк за сваляне

Мерси! На пръв поглед изглежда че SQ по подразбиране слага много код който на практика изобщо не е необходим. Също забелязвам че кода е по стария стандарт на MQL4 който вече не се ползва. Платформата все още го поддържа но не се знае до кога.
Сега при последния бета ъпдейт доста хора се оплакват че системите им се бъгнали и спрели да работят.

Но ако оставим това настрана, мисля че прехвърлянето в унифициран файл не е много сложно.

Реално на теб ти трябват само входните параметри и логиката която се намира във "start"

Ето например в единия експерт ти трябва само тази част:
(Останалото директно в коша!)

int start() {

   drawStats();
   
   if(!customStart()) return(0);

   if(manageTrades()) {
      // we are within trading range hours (if set)
   
      //-------------------------------------------
      // ENTRY RULES

      // LONG: (RSI(25) Crosses Above Stoch(3, 2, 2))
      if(TradeLong) {
         bool LongEntryCondition = ((iRSI(NULL, 0, 25, PRICE_CLOSE, 2) < iStochastic(NULL, 0, 3, 2, 2, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, 2)) && (iRSI(NULL, 0, 25, PRICE_CLOSE, 1) > iStochastic(NULL, 0, 3, 2, 2, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, 1)));
         if(LongEntryCondition == true) {
            openPosition(1);
         }
      }
   
      // SHORT: (RSI(25) Crosses Below Stoch(3, 2, 2))
      if(TradeShort) {
         bool ShortEntryCondition = ((iRSI(NULL, 0, 25, PRICE_CLOSE, 2) > iStochastic(NULL, 0, 3, 2, 2, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, 2)) && (iRSI(NULL, 0, 25, PRICE_CLOSE, 1) < iStochastic(NULL, 0, 3, 2, 2, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, 1)));
         if(ShortEntryCondition == true) {
            openPosition(-1);
         }
      }
   }
   
   if(getMarketPosition() != 0) {
      manageStop();
   }

   return(0);
}

Всичките останали функции и проверки не са необходими.
Трябва да се направят други универсални функции които да се намират във отделна библотека вградена във основния файл и всяка стратегия да си ги вика и да ги ползва когато е необходимо. Няма нужда едни и същи функции да се копират по сто пъти във всеки блок.

Тоест ако искаш да автоматизираш целия процес значи ти трябва програма която да изважда само търговската логика и входните параметри и да ги вгражда във друг специално пригоден за целта шаблон.

[Mateev]

Мнението ти е доста прибързано. Неслучайно ти пратих няколко различни робота. Вземи ги сравни един друг с програма за сравняване. Google има такава онлайн. Веднага ще забележиш, че промените не са само във функцията Start, а и във много други. Нещо повече - Sq си позволява вместо променливи да ползва константи директно в извикванията на самите функции. Например максимален слипидж от 3 пипа Sq го е написал като числото 3, сложено на десетки места в кода. Как да го издиря това число и да го подменя с променлива, като разни 3-ки има и на други места в кода, и там значат нещо друго.

Така че транслацията съвсем не е толкова лесна, колкото си мислиш с 10 минути начално разглеждане. Навлез по-сериозно в проблема, и ще осъзнаеш, че на ръка ще ти трябват дни наред за транслирането на един единствен робот. А как ще разрешиш конфликта с имената на променливите, след като всеки един робот ползва същите имена, но с различни стойности в тях? А как ще разрешиш конфликта с еднакви имена на функции, вътре в които има различен код?

Погледни в другата директория какъв е кода на базовия клас, и ще видиш в него колко много функции съм ги пренаписвал отново, за да работят по правилен начин с всякакви символи и таймфреймове. Все пак не забравяй, че този основния робот мога да го пусна на какъвто си искам символ и таймфрейм, но това не трябва да го обърква и той трябва да може да активира вградениите в него роботи да работят по други символи и други таймфреймове. Само тази част от задачата ще те накара да пренапишеш и да подмениш поне 200-300 различни места в кода.

[minkov]

Ако 45% ръст на акаунта за 2 седмици изглежда зле, здраве му кажи. Вярно е че сделките са малко и периода от време е малък, но за сега толкова имаме. Като мине повече време, ще видим какво ще се получи. Важни са не параметрите на самия акаунт, а че резултата е постигнат от Sq роботи.

Нали това трябва да гледаме, да не съм се объркал.
Според мен си изпаднал в сериозен овъртрейд - това си е мое мнение и вероятно причината не е в роботите, а в тебе.
Процента печалба не е чак толкова важен, защото ако забелязваш към текущия момент вече си я смъкнал на половина и с тези обеми съвсем бързо ще я смъкнеш и цялата вероятно.
Иначе като цяло 45% за седмица е и добре и не е добре - зависи какво ще стане следващите седмици. Ама на мен ми се струва, че много рано си вдигнал обемите.

[Mateev]

Прикачен файл 4600

Нали това трябва да гледаме, да не съм се объркал.
Според мен си изпаднал в сериозен овъртрейд - това си е мое мнение и вероятно причината не е в роботите, а в тебе.
Процента печалба не е чак толкова важен, защото ако забелязваш към текущия момент вече си я смъкнал на половина и с тези обеми съвсем бързо ще я смъкнеш и цялата вероятно.
Иначе като цяло 45% за седмица е и добре и не е добре - зависи какво ще стане следващите седмици. Ама на мен ми се струва, че много рано си вдигнал обемите.

Това е центов акаунт и въобще не ми пука какво ще стане с него. Да, обемите са много високи, но това е само за последните 4-5 сделки. Но самото понятие МНОГО ВИСОКИ вече придобива друг смисъл през призмата на написаното в горните постинги за споделянето на един и същи капитал от много роботи и изкуствено поддържане на дълбок Drawdown с цел по-високи печалби. Явно тази част от идеята не си я разбрал, затова в следващите дни ще я опиша по-подробно. Засега е достатъчно да знаеш, че направеното не е случайно, а има друг много по-дълбок смисъл.

Разсъждавай така - дълбокия Drawdown може да се контролира от шефа на акаунта (глобалния експерт) посредством автоматично активиране и деактивиране на различни експерти. Ползата от това ще е едно много високо ниво на ВЗАИМНО СПОДЕЛЯНЕ НА КАПИТАЛА. Например не знам дали си забелязал, че тези стратегии с малък брой сделки, но с високо RetDD, имат много малък процент на използваемост на капитала. Обикновено те го използват само 7-10% от времето. През останалите 90% от времето техния капитал си стои и никой не го използва. Ако обаче този капитал го дадем на 9 други стратегии с подобни параметри, ще се окаже, че ще можем да движим 10 стратегии с един единствен капитал. Това силно ще увеличи печалбата. Ще увеличи и Drawdown-а, но нали вече ти казах, че главния робот ще го контролира и ще го поддържа на ниво например 50%.

Като цяло няма да получим 10 пъти по-голяма доходност от един и същи капитал, но е много вероятно да получим 5-6 пъти по-висока доходност.

[minkov]

Това е центов акаунт и въобще не ми пука какво ще стане с него. Да, обемите са много високи, но това е само за последните 4-5 сделки. Но самото понятие МНОГО ВИСОКИ вече придобива друг смисъл през призмата на написаното в горните постинги за споделянето на един и същи капитал от много роботи и изкуствено поддържане на дълбок Drawdown с цел по-високи печалби. Явно тази част от идеята не си я разбрал, затова в следващите дни ще я опиша по-подробно. Засега е достатъчно да знаеш, че направеното не е случайно, а има друг много по-дълбок смисъл.

Разсъждавай така - дълбокия Drawdown може да се контролира от шефа на акаунта (глобалния експерт) посредством автоматично активиране и деактивиране на различни експерти. Ползата от това ще е едно много високо ниво на ВЗАИМНО СПОДЕЛЯНЕ НА КАПИТАЛА. Например не знам дали си забелязал, че тези стратегии с малък брой сделки, но с високо RetDD, имат много малък процент на използваемост на капитала. Обикновено те го използват само 7-10% от времето. През останалите 90% от времето техния капитал си стои и никой не го използва. Ако обаче този капитал го дадем на 9 други стратегии с подобни параметри, ще се окаже, че ще можем движим 10 стратегии с един единствен капитал. Това силно ще увеличи печалбата. Ще увеличи и Drawdown-а, но нали вече ти казах, че главния робот ще го контролира и ще го поддържа на ниво например 50%.

Като цяло няма да получим 10 пъти по-голяма доходност от един и същи капитал, но е много вероятно да получим 5-6 пъти по-висока доходност.

То не е въпроса дали ти пука за 100 долара или не
Въпроса е, че трябва ВИНАГИ да се търгува правилно, ако от това ще се прави бизнес.
А ако ще задоволяваш хазартни страсти е съвсем друго.
Според мен тези ботове са пуснати да търгуват хазартно.
Ако ММ ти е хазартен, няма никакво значение колко качествени са ти ботовете.

Освен това теорията ти за 50% ДД не е съвсем коректна според мен, щото зависи от какво е формиран този ДД
Ако е формиран от много позиции и включва само спред + минимални загуби е едно, а ако включва позиции със сериозни загуби е съвсем друго.
Всъщност капитала в акаунта се натоварва реално с използвания марджин и е по-добре той да се оптимизира, щото няма как да си постоянно в 50% ДД и да се надявш на добри печалби, щото ножицата между баланс и екюити постоянно ще се разтваря все повече и повече с времето ако го поддържаш това 50%

[Mateev]

Може да се разсъждава и по друг начин:
Капитала ми е там в акаунта на брокера, и аз съм го сложил там да търгувам с него. При това положение е малко глупаво 90% от капитала да си стои непотребен, а аз да търгувам само с 10% от него.

Много по-добре би било във всеки един момент от време 80% от свободния капитал да се намира в отворени позиции, за да може ДА РАБОТИ ЗА МЕНЕ. Да, на пръв поглед това изглежда много рисково, но ако създадем предпоставки това да се случи и лесно да се поддържа, и ако направим една добра автоматика, която да се грижи акаунта да не се нулира, то тогава какво лошо има в тази идея? Та ако стабилизираме една такава идея, ще получим 5-10 пъти по-висока доходност от това, което бихме получили дори и със някой супер робот.

Представи си следната логика на работа:
1. Стартираме експерта
2. Той започва да следи всичките 1000 робота, включени в него, като им изчислява индикаторите и сигналите
3. Разрешава да отворят сделки първите N робота, които го поискат това. На практика например ще дава разрешение до момента, до който 50% от акаунта се запълни от отворени позиции.
4. Това ще създаде моментен Drawdown, предопределен от MАE на отворените позиции
5. Ако някой робот направи губеща сделка, няма да му дадем да отвори нова.
6. Ако обаче някой робот направи печеливша сделка, ще му дадем да отвори нова, но в същото време ще активираме още един от чакащите роботи, давайки му току що получената печалба.

Вариации на алгоритъма има всякакви, но важното е това, че ние винаги ще поддържаме акаунта с много на брой отворени позиции така, щото винаги да сме заели например 50% от капитала.

[Mateev]

То не е въпроса дали ти пука за 100 долара или не
Въпроса е, че трябва ВИНАГИ да се търгува правилно, ако от това ще се прави бизнес.
А ако ще задоволяваш хазартни страсти е съвсем друго.
Според мен тези ботове са пуснати да търгуват хазартно.
Ако ММ ти е хазартен, няма никакво значение колко качествени са ти ботовете.

Освен това теорията ти за 50% ДД не е съвсем коректна според мен, щото зависи от какво е формиран този ДД
Ако е формиран от много позиции и включва само спред + минимални загуби е едно, а ако включва позиции със сериозни загуби е съвсем друго.
Всъщност капитала в акаунта се натоварва реално с използвания марджин и е по-добре той да се оптимизира, щото няма как да си постоянно в 50% ДД и да се надявш на добри печалби, щото ножицата между баланс и екюити постоянно ще се разтваря все повече и повече с времето ако го поддържаш това 50%

Опитваш се да влизаш в безсмислен спор по идея, която не само че не си я чул цялата, но и не си разсъждавал достатъчно по нея. Ако искаш да кажеш, че идеята не струва и ще се проваля - добре, ама това ежедневно го чувам от кого ли не, така че вече съм имунизиран срещу него.

Колкото до самата идея - който разбрал - разбрал, и с това приключваме спора дали е добра или не. Ако някой се е заинтересувал и зададе допълнителни въпроси, ще си направя труда да обяснявам по-подробно. Ако обаче започне с приказки "това няма да стане" - ами ще си го преместя в другия крачол и ще спра да обяснявам каквото и да било друго.

[alphaomega]

Мнението ти е доста прибързано. Неслучайно ти пратих няколко различни робота. Вземи ги сравни един друг с програма за сравняване. Google има такава онлайн. Веднага ще забележиш, че промените не са само във функцията Start, а и във много други. Нещо повече - Sq си позволява вместо променливи да ползва константи директно в извикванията на самите функции. Например максимален слипидж от 3 пипа Sq го е написал като числото 3, сложено на десетки места в кода. Как да го издиря това число и да го подменя с променлива, като разни 3-ки има и на други места в кода, и там значат нещо друго.

Така че транслацията съвсем не е толкова лесна, колкото си мислиш с 10 минути начално разглеждане. Навлез по-сериозно в проблема, и ще осъзнаеш, че на ръка ще ти трябват дни наред за транслирането на един единствен робот. А как ще разрешиш конфликта с имената на променливите, след като всеки един робот ползва същите имена, но с различни стойности в тях? А как ще разрешиш конфликта с еднакви имена на функции, вътре в които има различен код?

Погледни в другата директория какъв е кода на базовия клас, и ще видиш в него колко много функции съм ги пренаписвал отново, за да работят по правилен начин с всякакви символи и таймфреймове. Все пак не забравяй, че този основния робот мога да го пусна на какъвто си искам символ и таймфрейм, но това не трябва да го обърква и той трябва да може да активира вградениите в него роботи да работят по други символи и други таймфреймове. Само тази част от задачата ще те накара да пренапишеш и да подмениш поне 200-300 различни места в кода.

Ще ги огледам по подробно, но на пръв поглед мисля че така трябва да станат нещата.

Имената на променливите няма да са проблем когато стратегиите се активират по ред една след друга. За целта се ползва милисекунден таймер. Зависи от стратегиите, но за повечето е достатъчно да правиш проверки на всеки 200 милисекунди примерно. То и без това МТ получава най много по 5-6-7 котировки в секунда така че няма какво да изпуснеш.

Примера за слипиджа конкретно е невалиден защото ECN брокерите не поддържат тази опция. Там сделките се изпълнява на първата налична цена. Отвори си платформата на IC Markets натисни F9 и ще видиш че опцията за задаване макс слипдж е деактивирана (изобщо я няма).

Проблема със символите се решава като всеки блок си има собствен цикъл и си преглежда двойките и фреймовете по отделно.

Абе като цяло не е лесна задача, но зависи и как ще подходиш към проблема. Въпроса е дали искаш всичко да стане качествено или да стане бързо.

Ти искаш да имаш функционалност която да ти позволи да създаваш и да вграждаш автоматично стратегии в насипно състояние като на конвейер. Обаче за да стане това нещо качествено самата машина която ще изрязва и сглобява стратегиите в един екперт ще в пъти по сложна от самия експерт. Бая нов кодец ще трябва да се напише и то доста сложен.

Другия начин (по бързия и по лесния) е да подходиш със губа сила. Всеки един файл който е генериран от SQ му променяш абсолютно всички имена и променили и навсякъде към името добавяш magic числото на стратегията. Така няма да има объркване между функците на различните стратегии въпреки че много фукнции ще се повтарят. Всяка една стратегия и махаш вътрешните init и start функции, слагаш всичко във една функция void със името на стратегията, всичко това го вкарваш във mqh и вграждаш в основния файл.

Ползваш таймера и примерно на всеки 200 милисекунди извикваш подред всичките стратегии. Това не е оптимално по отношение на ресурсите, но пък ще работи без грешка. Мисля че до 100-200 стратегии няма да има никакъв проблем.