Първоначално написано от
Mateev
Хубаво обсъждане започнахте, но не го завършихте, иначе щяхте по логичен път да достигнете до моите фрактални сегменти, от които може да се направили линейно сечение, наречено зиг-заг с някакво ниво на пренебрегвана корекция.
Иначе по въпроса кога започва и кога завършва един тренд (сегмент) има два възможни отговора:
1. От позицията на бъдещето един тренд започва в най-ниската негова ценова точка и завършва в най-високата
2. От позицията на момента СЕГА един тренд започва в точката на неговото детектиране и завършва в точката на детектиране на началото на следващия сегмент.
Тренда (сегмента) има само 3 важни параметъра:
1. Посока (нагоре или надолу)
2. Амплитуда (разликата между цените на началната и крайната точка)
3. Дълбочина на най-дълбокия негов подсегмент, който ще го кръстим сегмент В (другите два сегмента са А и С)
В реално време началото на тренда се детектира със закъснение, защото започналата корекция на предния сегмент все още е по-малка от неговата максимална корекция. Чак когато корекцията на предишния сегмент стане с 1 пип по-голяма от неговата максимална корекция (неговата В вълна), чак тогава тази корекция я обявявяме, че не е корекция, а начало на нов сегмент (тренд). Това всъщност е точката на детектиране на новия тренд, в която точка той вече е порастнал по амплитуда до ниво предишното В + 1 пип. Няма как да го детектираме по-рано, защото тогава той все още е част от предишния сегмент (тренд).
Края на тренда го детектираме по същия начин - създаване на негова корекция, по-дълбока от неговата В вълна. Следователно от реалните дължини на трендове на пазара, ако ги обозначим с буквата Н, ние можем да детектираме и да търгуваме само Н-2В. От тука и ако пазара иска така да си нагоди средностатистическите дължини на трендове, щото те да са случайни и от тях да не може да се спечели, ще ги направи със средна дължина 2В.
Точно това аз и детектирах с моите програми още преди много време. Преобразувах баровете в зиг-заци с параметър В, който се задава предвароително от 1 до 1000 пипа, и след това определях средната дължина на получените сегменти. И ако тя е равна на 2*В, то тогава дадения финансов инструмент е НЕУТРАЛЕН по отношение на трендовостта, и по него не може да се търгува нито трендово, нито противотрендово. Повечето инструменти са точно такива. Ако обаче средната дължина на сегментите е по-голяма от 2В, то тогава дадения инструмент е трендов, и една трендова стратегия може да извлече от него ПМО с размер АН-2В (АН е средната дължина на сегментите). Ако средната дължина на сегментите е по-малка от 2В, то тогава дадения инструмент е противотрендов, и с противотрендова стратегия може да се извлече ПМО с размер 2В-АН.
Ярък пример за противотрендов финансов инструмент е AUDCAD, при който средната дължина на сегментите е с около 10% по-малка от 2В във всички мащаби на зиг-зага (или по всички стойности на В). При EURUSD имаме различно поведение при различни стойности на В. В зоната около 30-60 пипа е противотрендов с около 5% отклонение от 2В, в зоната над 200 пипа е трендов с около 6-7% отклонение от 2В, а в останалите зони е неутрален (минимални отклонения от 2В).
Всичките тези анализи са направени върху 100% от всички сегменти, формиращи движението на цените на даден финансов инструмент. Ако обаче в точките на детектиране на началото на тренда (В +1 пип) добавим някакво логическо правило, базирано например на някакви индикатори или патерни, и това правило разрешава/забранява търговията по предстоящия сегмент, то тогава на изхода ще се формира друга редица от сегменти (сделки), която ще има друга средна дължина, различна от 2В. И ако тази разлика е с повече от 10% от 2В, може да се получи една доста добра стратегия (трендова или противотрендова в зависимост от това в каква посока е отклонението от 2В).
Та това е базовия принцип на създаване на всякакви стратегии, базирани на зигзаци:
1. Задава се стойността на В, като тя всъщност предопределя колко дребни или едри ще са получените сегменти, в които ще живеят бъдещите потенциални сделки, а от там и какъв ще е броя и размера на тези сделки.
2. Самите сделки имат размер, равен на размера на сегмента минус 2В (едно В губим при детектирането на началото и едно В при детектирането на края)
3. Посредством някакво логическо правило филтрираме (изхвърляме) част от сегментите
4. Останалите сегменти ги анализираме дали имат средна дължина, по-голяма или по-малка от 2В, и ако да - определяме посоката на сделките вътре в тези сегменти (по посоката или против посоката на сегмента).
5. Логиката за изход от сделките е една единствена - Trailing Stop по посоката на сегмента с размер В + 1 пип.
6. Точки от 1 до 5 определят една напълно завършена стратегия с два параметъра за оптимизиране - стойността на В, определяща броя и размера на сделките, и стойноста на параметъра на правилото, което филтрира част от сегментите.
7. Възможни са, но не са задължителни, и допълнителни микроправила, които да подобряват с малко ПМО-то в зоната на вход и изход от вече предопределените сделки. Например 5 минути след входа и 5 минути след изхода се опитваме да влезем/излезем с по-добър спред.
Самото правило за филтриране на част от сегментите е най-добре пак да се базира на същите тези сегменти, като например проследява патерна, образуван от последните 5-6 сегмента, и на базата на него да взема решение за разрешаване/забрана на търговията в следващия сегмент.