прочетох една статия в интернет, която ме накара много да се замисля. какво всъщност правим ние с това наше търсене на стратегии? ами от милиардите възможни криви на equity-то избираме само една, която се вмества в нашите представи за това, което го търсехме. търсим колкото се може по-гладка крива, насочена нагоре колкото се може по-стръмно, и рано или късно намираме такава, защото тя наистина съществува в безкрайното множество от криви.
представете си че търсехме не наклонена нагоре крива, а хоризонтална такава, с колкото се може по-малко отклонения от хоризонталността. ами щяхме да намерим и такава, защото тя също съществува в безкрайното множество.
представете си че търсехме например триъгълна крива или камбановидна крива или s-образна крива - ами пак щяхме да ги намерим, защото такива криви наистина съществуват някъде из безкрайността. въобще в състояние сме да намерим всяка една крива с всяка една желана от нас форма, защото такава крива наистина съществува в безкрайността.
изводът е много неприятен. ние намираме нещо, защото то съществува в безкрайността, а не защото сме намерили някакви чудодейни зависимости посредством правилата на нашата супер търговска стратегия.
а сега и втория неприятен аспект. в нашите търсения ние умишлено се ограничаваме в някакъв участък от време и вътре в този участък търсим желаната от нас крива. и я намираме - по-добра или по-лоша. ние обаче не виждаме и не знаем какво се е случвало със същата тази крива извън участъка на търсене - миналото преди кривата и бъдещето след кривата. а то може да я всякакво, и ако например намерим 1000 криви, отговарящи на нашето търсене, тяхното бъдеще ще е коренно различно една от друга и ще е разпиляно по целия спектър от възможности - от дълбоко губещи до силно печеливши. тоест трябва със завързани очи да бръкнем в чувала с тези 1000 криви и да изберем една, но само късмета ще е този, който може да ни помогне да изберем добра или лоша крива.
всичко това е много добре изследвано от автора на статията, на която ще ви дам линк в края на постинга. има само една малка разлика - автора не търси стратегии, а търси ценови графики, които да са най-подходящи за дадена стратегия. прави го посредством обединяването на графиките на няколко финансови инструмента и пробване на различни тегла така, щото в участъка за търсене да получи произволно желана крива.
това на практика е същото - милиарди стратегии върху една ценова графика или една стратегия върху милиарди ценови графики. ефекта е все един и същи, а именно:
1. в участъка от време, в който търсим, можем да намерим каквото си поискаме, с каквато си поискаме форма
2. извън този участък обаче намереното спира да се съобразява със желаната от нас крива, и започва да прави каквото си иска по чисто случаен начин.
изчетете статията и най-вече внимателно разгледайте графиките, защото в тях ще намерите същото, с което и сега се сблъскваме - хубави стратегии в зоната за търсене и непредсказуеми резултати извън тази зона:
https://www.mql5.com/ru/articles/2646