Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Ти продължаваш да си мислиш, че това е проблем, и да намекваш, че ти си правия, а другите грешат. Престани да пишеш по този аспект, защото не си прав.

Това не е проблем, това са просто РАЗЛИЧЕН ТИП СТРАТЕГИИ, като и двата варианта имат право на живот под слънцето. И двата варианта са в състояние да създадат както добри, така и калпави стратегии. Няма смисъл да ги сравняваме, защото все едно сравняваме ябълки с круши.

Логическото правило IF Exist Open Trade може да връща както False, така и True. Но това е само едно от многото други правила, които също връщат False или True. Всяко едно от тези правила може да го има в логиката на стратегията, но може и да го няма. И присъствието или не на всяко едно правило предопределя КОРЕННО РАЗЛИЧНИ СТРАТЕГИИ, всяка от които обаче има право на живот, ако се окаже с достатъчно добро ПМО.

Все едно да започнеш да спориш, че RSI е по-добър или по-лош от MACD извън контекста на всичко останало. Тъпо, нали ....... Това са просто логически правила, които всеки може да си ги включва в стратегията си когато си иска и колкото си иска, и не си ти човека, който ще му казва кое е правилно и кое - грешно. Така че поспри се малко ......

Имаме примирие, но ти не го спазваш. Не си налагай мнението, а винаги използвай думичките "според мене", когато навлизаш в конфликтна територия.

Чакай малко, това е форум мога да си пиша каквото искам стига да не са обиди насочени към потребители. За конкретната теория, разбира се че съм прав, елементарен логически анализ по цитирания от мен пример го доказва.

Ти не си крайна истанция не си администратор, не си про а си уона би трейдър. Не ми е ясно защо смяташ, че само ти може да казваш кое е правилно и кое не и кой за какво да пише.

Дай да не започваме пак. Даже не съм те и цитирал. Търгувай си както искаш, ако искаш с мартингейлове, ако искаш без стопове ако искаш всичките пари в една позиция ако искаш по хороскоп. На никой не ограничавам действията, няма и как да го правя. Всеки сам си преценява какво да прави и си носи последствията. Всеки може да ми игнорира мненията, да ги скрие или просто да не ги чете.

Аз ти писах да спреш да се заяждаш и да спреш с обидите към мен и аз ще гледам да направя същото, въпреки че никога не съм те обиждал. Казах ти, че седя зад нещата, които казвам. "Според мен" ти казах, че пиша само когато изказвам предположение, за което не съм сигурен и няма как да подкрепя с доказателства.

Ти сега очакваш от мен да не пиша и да не си изказвам мнението повече?!? Това няма да стане, но пък няма и да те обиждам.

[Mateev]

Ами хубаво - вече няма да те цитирам, но след всяко твое мнение, която смятам че е неправилно, ще пиша какво е правилно и също като тебе няма да слагам "според мене", защото аз също съм абсолютно сигурен в това, което го пиша. Започвам в този постинг в безличен стил и без да те цитирам, като разчитам и ти за в бъдеще да правиш същото.

Проблемът "стратегии само с една активна сделка" не е никакъв проблем. Точно обратното - това е правилният начин да се разработват търговски стратегии. Това е и единственият възможен начин на една стратегия правилно да се изчислят нейните статистически показатели така, щото да показват верни стойности.

Разбира се някои трейдери предпочитат да усвояват всеки един сигнал, и така в стратегията си да имат повече от една активна сделка. Това не е грешен подход и е въпрос на лично предпочитание, само че такива сложни стратегии не могат да се анализират със стандартните статистически показатели, защото някои от стойностите силно ще се различават от истината.

Правилният начин е една такава стратегия с припокриващи се сделки да се възприема като СЛОЖНА СТРАТЕГИЯ или като ПОРТФЕЙЛ от няколко прости стратегии. И двата подхода са правилни, стига отделните стратегии на портфейла да им се прави отделен и независим статистически анализ, за да си изясни човек коя с колко допринася за общия финансов резултат. И ако някоя от съставните стратегии има много ниско ПМО или недай си боже отрицателно МО, то тогава е редно тя да се изхвърли от портфейла.

Ярък пример за използването на този подход са Мартингейл стратегиите, които са сложни стратегии с припокриващи се сделки, и трейдерите се заслепяват гледайки общия положителен резултат и общите уж "добри" статистически показатели. Ако обаче се приложи този подход с разбиването на сложната стратегия на прости такива с неприпокриващи се сделки, и им се направи независим статистически анализ, голата истина веднага ще лъсне. Тази истина е, че във портфейла (сложната стратегия), наречена Мартингейл, има една камара прости стратегии с отрицателно математическо очакване и скапани статистически показатели.

Продължавам още по-нататък и с другите подводни камъни на статистическия анализ. Човек би могъл и сам да си ги открие, ако е наясно с формулите на различните показатели, но когато не ги знае, лесно може да изпадне в самозаблуда кой показател показва вярна стойност и кой - грешна. Ако искаме абсолютно всички статистически показатели да показват верни стойности, трябва да се откажем от още два грешни подхода от гледна точка на статистиката:

1. Трябва да се откажем от всякакъв Money Management, защото той внася голяма грешка във всички показатели, зависещи от Drawdown-a. Редно е анализа да се прави с фиксиран лот или още по-добре да се прави само на пипсово ниво.

2. Дори и пипсовото ниво е грешно, ако говорим за финансови инструменти, цените на които в миналото са се променяли с цели порядъци. Например акциите, индексите или криптовалутите. Единственият правилен начин за анализ на статистическите показатели е да се смята на ПРОЦЕНТНО НИВО. Тоест цифровата редица на сделките да се изчисли като проценти на промяна на цената между входа и изхода на сделката, и след това статистическите анализи да се правят върху новополучената процентна редица. Това е единственият правилен общ начин, включващ в себе си всички останали частни случаи, заложени в един или друг програмен продукт.

Същото важи и при разработката на търговските стратегии. Правилният начин e всички проследявания на сделката (фиксирани или трейлинг стопве, както и тейк профитите) да се изчисляват на процентна база спрямо цената на отваряне на сделката, или на процентна база спрямо някой ранг (напр. ATR).

[GeorgiRR]

Много сложно го описваш...........значи, щом има пазар и цена, значи в момента някой на тази цена продава, а друг купува..........едва ли някой влиза на пазара с цел да загуби..........и вече отиваме в бъдеще време, кой кога ще излезе от позицията си...........единия може да излезе след 20 минути, другия след 20 дни........и къв е проблема..........пробвал съм стратегии на тънки лимити, просто за обиране на шума..........успешни са, но за определени периоди от време в денонощието, на спокоен пазар, когато няма и не се очакват новини............................

[K_W]

Матеев погледни линковете, които съм дал, сигурен съм че ще можеш да извлечеш голяма полза от много от тях. Човека е минал по пътя който вървим и до колкото разбрах успешно.

https://forum.bg/showthread.php?5878...69#post1796169

[minkov]

Случайно открих още един софтуер за ръчно създаване на търговски роботи. Интерфейса е визуален, графичен и силно интуитивен. Буквално човек може да си нарисува на екрана логиката на робота. На изхода си програмата генерира кода на готов робот за МТ4.

Програмата се казва FхPro Quant. Ето линка: http://quant.**pro.co.uk/

Програмата е безплатна. Има WEB интерфейс на много езици. Който е зле с Английския, може да се пробва на Руски. Има и много добра документация и инструкция за потребителя. На практика според мене това е идеалната програма за всеки един ръчен трейдер, който без да знае програмиране може да си създаде собствен робот за собствената си търговска стратегия (ако има такава). Например на 100 тази програма може да му реши проблема с автоматизирането на неговата стратегия.

Програмата няма инструменти за тестване на стратегиите, но това може да се прави в МТ4 след създаването на робота.

Така като гледам, проблемът на ръчните трейдери вече е разрешен. Не са поискали, не са си създали собствен робот. От тука нататък всичко вече е само въпрос на достатъчно силно желание от страна на ръчните трейдери, за да си автоматизират търговията така, както на тях им харесва.

Ако някой е решил да го ползва това, да знае, че съм го пробвал още преди година - две.
Тогава не ставаше, сега като го гледам няма много визуални промени, едва ли е по-различно от тогава.
Ако някой иска да автоматизира нещо с модула за създаване на стратергии на sq ще стане много по-лесно, а и дава много по-големи възможности.

[100]

Какви бяха проблемите като си го чоплил преди време? На мен на супер първоначален етап ми се струва, че става за елементарни стратегии или по-точно да създаване на такива, а не непременно автоматизиране на съществуваща система. Може и да греша разбира се, все още е рано за категоричност.

[minkov]

Какви бяха проблемите като си го чоплил преди време? На мен на супер първоначален етап ми се струва, че става за елементарни стратегии или по-точно да създаване на такива, а не непременно автоматизиране на съществуваща система. Може и да греша разбира се, все още е рано за категоричност.

От преди две години няма как да си спомня какви са били пробелмите, след като съм го извадил от списъка с ценните неща, значи са били сериозни
Сега като го погледнах пак ми направи впечатление, че му е доста беден репертоара.
Ама за прости работи май ставаше.
Друг е въпроса дали ти трябват прости работи

[Mateev]

от преди две години няма как да си спомня какви са били пробелмите, след като съм го извадил от списъка с ценните неща, значи са били сериозни
сега като го погледнах пак ми направи впечатление, че му е доста беден репертоара.
ама за прости работи май ставаше.
друг е въпроса дали ти трябват прости работи

Той един трейдер когато няма никакви стратегии и не знае какво да въведе в продукта, после обвинява продукта, а не себе си. За съжаление това е истината и не трябва да се лъжем.

И аз преди 2 години обявих sq за пълен боклук, а сега го харесвам и възхвалявам. Какво се промени за тези 2 години? Продукта или аз? Ами аз се промених, а не продукта. Преди 2 години просто го недооцених, защото претупах набързо експериментите с него. Сега обаче се захванах сериозно и вече имам печеливши роботи. В същото време в момента сега 99% от хората във форума го недооценяват и заклеймяват. А сега ми кажете продукта ли е виновен, или хората, които боравят с него, но обвиняват продукта за собствения си мързел, грешки в настройките или незнание как се сглобява търговска стратегия?

Всичко започва с представата на един трейдер за собствената си стратегия. И ако тази представа е от типа "гледам графиката и чакам вътрешното чувство да ми каже какво да правя" - ами няма как такъв трейдер да направи робот с който и да било продукт. И разбира се такъв един трейдер обявява всички продукти или всички роботи за боклуци.

Ако обаче в главата на трейдера има някакви идеи, то тогава той наистина се нуждае от някакъв продукт за бързата им реализация в робот и след това проверка. И тогава и само тогава навлиза в един цикъл на бързо израстване, защото всяка една неуспешна идея му дава информация какво не трябва да се прави и коя да е следващата идея за проверка. Та в тази връзка трейдера може дето се казва да провери дори и стандартните готово направени роботи на дадения продукт, да види какво в тях не е наред, и да започне опити например да ги модифицира с цел подобряване. И ето ти го процеса на собствено развитие, че вече е започнал.

И когато нещо не му потръгне работата с някой робот, да не обвинява продукта, а да започне да си вади изводи за пазара и за правилата на стратегията, и да започне целенасочено да търси други правила в други комбинации. Най-лесното е да се откаже, ако не постигне успех за 2-3 часа, и да започне да оплюва продукта, но кой според вас е виновен, след като други хора със същия продукт успяват да направят добри стратегии. Продукта ли е виновен или трейдера, работещ с него?

[Mateev]

Пътят към разработката на една добра стратегия е дълъг и трънлив. Няма как това да стане само след 2-3 часа труд. По-скоро са необходими години усилия с ежедневни експерименти с една или друга идея, и след това подробни анализи какво в идеята не е наред и как тя да бъде подобрена.

Ако човек си наложи над себе си целенасочено да започне такава развойна дейност, то тогава на различните програмни продукти трябва да гледа само като на ИНСТРУМЕНТИ, които могат да ускорят търсенията му, но не трябва от тях да се очаква, ще те ще свършат неговата работа. Хубави или лоши - продуктите са създадени да помагат доколкото могат. Без тях е още по-лошо, защото човек тъне в неведение дали поредната му идея е добра или лоша, и целия процес на генериране на нови идеи се прекратява по причина липса на реализация.

Sq разби мита, че добрите търговски стратегии са сложни. Оказа се точно обратното - има добри стратегии с толкова прости правила, щото те могат да бъдат реализирани като робот от който и да било програмен продукт или дори написани директно като код посредством дребна промяна в някой готово написан пример на MQL4 или 5. Така че не е проблем дали един продукт е добър или лош, а в това трейдера да разбере кои правила работят и кои - не. Да, ама за тази цел трябва да пробва много правила, но няма как това да стане бързо без помощта на поне един програмен продукт.

[minkov]

Той един трейдер когато няма никакви стратегии и не знае какво да въведе в продукта, после обвинява продукта, а не себе си. За съжаление това е истината и не трябва да се лъжем.

И аз преди 2 години обявих sq за пълен боклук, а сега го харесвам и възхвалявам. Какво се промени за тези 2 години? Продукта или аз? Ами аз се промених, а не продукта. Преди 2 години просто го недооцених, защото претупах набързо експериментите с него. Сега обаче се захванах сериозно и вече имам печеливши роботи. В същото време в момента сега 99% от хората във форума го недооценяват и заклеймяват. А сега ми кажете продукта ли е виновен, или хората, които боравят с него, но обвиняват продукта за собствения си мързел, грешки в настройките или незнание как се сглобява търговска стратегия?

Всичко започва с представата на един трейдер за собствената си стратегия. И ако тази представа е от типа "гледам графиката и чакам вътрешното чувство да ми каже какво да правя" - ами няма как такъв трейдер да направи робот с който и да било продукт. И разбира се такъв един трейдер обявява всички продукти или всички роботи за боклуци.

Ако обаче в главата на трейдера има някакви идеи, то тогава той наистина се нуждае от някакъв продукт за бързата им реализация в робот и след това проверка. И тогава и само тогава навлиза в един цикъл на бързо израстване, защото всяка една неуспешна идея му дава информация какво не трябва да се прави и коя да е следващата идея за проверка. Та в тази връзка трейдера може дето се казва да провери дори и стандартните готово направени роботи на дадения продукт, да види какво в тях не е наред, и да започне опити например да ги модифицира с цел подобряване. И ето ти го процеса на собствено развитие, че вече е започнал.

И когато нещо не му потръгне работата с някой робот, да не обвинява продукта, а да започне да си вади изводи за пазара и за правилата на стратегията, и да започне целенасочено да търси други правила в други комбинации. Най-лесното е да се откаже, ако не постигне успех за 2-3 часа, и да започне да оплюва продукта, но кой според вас е виновен, след като други хора със същия продукт успяват да направят добри стратегии. Продукта или трейдера, работещ с него?

може и да си прав. Сигурно затова съм го зарязал
Ама по-вероятно наистина да не е много качествен продукта.
Освен това във фхпро има още поне 3-4 онлайн генератора на стратеги и всичките имат само базови възможности подходящи за начинаещ, дето да види как стават нещата, ама за по-сериозна логика са неподходящи.
Вградения креатор в sq е с много повече възможности, а не е сложен от към работа, тъй че го препоръчвам на който иска да се пробва.
Като се има предвид и че след като го създадеш може да се тества и след това да се импровне в самия продукт с различни параметри би трябвало да го направи предпочитан пред другите.