Разработка на търговски стратегии

[100]

Това не е спамене, защото аз може да съм много полезен пример за тези, които още
не са се захванали с форекс. На практика загубих всичко на форекс - парите.
Семейството, роднините и приятелите, защото месеци съм денонощно пред графиките и всички се отдръпнаха от мене.
Здравето и нервите заради нередовния живот. С малко спане, рядко хранене, обездвижване и т.н. Провалих си живота. Поне вече го осъзнах.
Та бих съветвал тези които не са опитвали изобщо да не започват, защото така те засмуква неусетно и после няма спасение.
А аз не съм стъпвал в казино, не играя тото и изобщо не съм дал и лев за хазарт...т.е. уж не съм хазартна личност. Обаче форекса ми разката фамилията.

Между другото още е рано за такива генерални заключение, аз лично мисля, че още не си видял и 1/10 от това което следва до началото на успеха. Без да искам да прозвучи като обида или депресиращо, но такава е грозната истина...

[Fafa]

Аз не знам как някой може да живее в заблуда, че може да се изкарат едни лесни пари???
Дори и човек да се занимава с незаконни неща... пак всичко трябва да е много добре планувано... измислено... и не е лесно в никакъв случай.
Та още по-малко за Forex-а

[Mateev]

.....И по темата, някой предвижда ли дискусия по автоматизирани системи, но с логика от ръчка търговия вместо само гола матемематика? С две думи ако се опиташ да автоматизираш това, което в момента правиш ръчно няма нищо общо с произволно математически генерирани правила, които се изисква единствено да издържат теста на тестера

За роботите няма значение дали правилата са математически или от ръчна търговия. Дай добра ръчна стратегия, и програмистите от форума ще се помъчат да напишат робот по нея. Трябва обаче да има точни и ясни правила, а не нещо мъгляво от типа "гледам еди къде си и решавам какво да правя".

[K_W]

малко да сменим темата
злато 99% тиково хистори

[Mateev]

Ами супер е това със златото. Супер е и с H1 експерта. Вече започна да се заформя нещо като портфейл. Аз си мисля, че и двата M15 експерта също ще свършат работа, ако в тях се бутне нещо тук-там. Все пак на M15 се представят много добре, но трябва да изследваме какво се обърква при тиковете. Може да е нещо много елементарно, което да подлежи на ремонт. Например да им забраня подаването на котировки на всеки тик и само веднъж на 15 минути да им давам цената Open.

Като цяло ти предлагам да се опиташ да сглобиш един портфейл от тези 4 робота, и да си поиграеш с Монте Карло и с всичко останало, както си му е реда. То и аз мога да си поиграя, но ти си човека с големия опит в това направление. И ако се получи нещо добро, аз ще се захвана да ги обединя в един единствен робот, който да се пуска на една единствена графика, без значение от символа и таймфрейма. И разбира се ще модифицирам тази тикова нестабилност, защото това се прави лесно. Ти когато тестваш, пробвай тестове само по цената Open и ако те са по-добри, аз ще направя експертите наистина да работят само по цената Open на H1 или на M1 или на какъвто таймфрейм кажеш. А ако тиковата графика е по-добра, ще ги оставя да работят на тикове.

[privelege]

Експерта е тестван и оптимизиран на 30 минутна графика на златото. Там е дал тези добри резултати, обаче нищо не ни пречи да го пробваме на друг таймфрейм или дори на друг финансов инструмент.

Пуснал съм експерта при златото, USD/CAD, EUR/USD...днес нищо!
Помислих си, че не съм си включил автоматичната търговия...включена е!
А днес доста прилични движения имаше, чак ме изненада, че нито една сделка не отвори.
Да не съм сгрешил като съм оставил полето "Max Trades Per Day" на нула, както си е по подразбиране?!

[Mateev]

За колко време е тоз отчет?
И там де пише експектед пайофъ това 20 (златни) цента ли са или 2 долара? Щот ако е първото не е добре.

За ММ не се притеснявай. Quant Analyzer-а ще се оправи много по-лесно от нас и ще ни каже как най-оптимално да отиграем този експерт или целия портфейл.

Според мене има само няколко значими параметри на стратегията, които трябва да гледаме от всичките тези числа в репорта. Те са следните:
1. Кривата на Equity-то да е колкото се може по-права. Това се гледа на око или се гледа някой параметър, свързан със средноквадратичното отклонение от ПМО-то (регресията).
2. Сделките да са колкото се може повече, защото така вероятноста за Curve Fitting е по-малка.
3. Средния Profit на стратегията за 1 година, но числото трябва да го мащабираме нагоре или надолу така, щото текущия максимален DrawDown да го приравним към например 30%.
4. Размера на средната сделка в пипсове. Това ще ни даде информация ПМО-то колко пъти надвишава спреда. Ако е поне 3 пъти - това е супер. Ако е по-малко, зависим от капризите на брокера.

Ако сметнем доверителния интервал, той обединява в себе си точки 1 и 2. Ако вземем само долната му граница, тя обединява и точка 3. Така че бих казал, че долната граница на доверителния интервал е най-важния критерий за КАЧЕСТВОТО на една стратегия. Той е самодостатъчен и ако се сметне вярно, няма нужда от други параметри. Нуждаем се обаче от втори критерий за КОЛИЧЕСТВОТО на печалбата, и такъв се явява Средния процент на нарастване на акаунта за 1 година, но мащабиран към някакъв предварително определен DrawDown, един и същи за всички стратегии.

Мисля си, че с това се изчерпва всичко важно. Другите параметри са маловажни и касаят преди всичко комфорта на трейдера, а не размера на постигнатата печалба. Критерий за КОМФОРТА на трейдера е размера на цитирания по-горе Drawdown. Аз например съм склонен да понеса 30% Drawdown, в името на по-голямата печалба, но някои консервативни трейдери могат да го лимитират до 10%. Агресивните пък могат да го вдигнат до 50%.

[minkov]

Пуснал съм експерта при златото, USD/CAD, EUR/USD...днес нищо!
Помислих си, че не съм си включил автоматичната търговия...включена е!
А днес доста прилични движения имаше, чак ме изненада, че нито една сделка не отвори.
Да не съм сгрешил като съм оставил полето "Max Trades Per Day" на нула, както си е по подразбиране?!

То не е задължително да купува/продава всеки ден и непрекъснато.Може да има и цели седмици без сделка експерта
В общия случай качествения бот има сравнително малко, но качествени сделки.

[Mateev]

Пуснал съм експерта при златото, USD/CAD, EUR/USD...днес нищо!
Помислих си, че не съм си включил автоматичната търговия...включена е!
А днес доста прилични движения имаше, чак ме изненада, че нито една сделка не отвори.
Да не съм сгрешил като съм оставил полето "Max Trades Per Day" на нула, както си е по подразбиране?!

Стойност нула означава, че дадения параметър е в режим Auto. Тоест експерта сам ще си вземе решение какво да прави. Точно този параметър не може да генерира допълнителни сделки. Той само ограничава броя на текущите, ако са прекалено много в рамките на 1 ден.


Според мене трябва да бъдеш малко по-търпелив. Експерта по златото прави средно по 1 сделка на всеки 10-15 дена.

[K_W]

Ами супер е това със златото. Супер е и с H1 експерта. Вече започна да се заформя нещо като портфейл. Аз си мисля, че и двата M15 експерта също ще свършат работа, ако в тях се бутне нещо тук-там. Все пак на M15 се представят много добре, но трябва да изследваме какво се обърква при тиковете. Може да е нещо много елементарно, което да подлежи на ремонт. Например да им забраня подаването на котировки на всеки тик и само веднъж на 15 минути да им давам цената Open.

Като цяло ти предлагам да се опиташ да сглобиш един портфейл от тези 4 робота, и да си поиграеш с Монте Карло и с всичко останало, както си му е реда. То и аз мога да си поиграя, но ти си човека с големия опит в това направление. И ако се получи нещо добро, аз ще се захвана да ги обединя в един единствен робот, който да се пуска на една единствена графика, без значение от символа и таймфрейма. И разбира се ще модифицирам тази тикова нестабилност, защото това се прави лесно. Ти когато тестваш, пробвай тестове само по цената Open и ако те са по-добри, аз ще направя експертите наистина да работят само по цената Open на H1 или на M1 или на какъвто таймфрейм кажеш. А ако тиковата графика е по-добра, ще ги оставя да работят на тикове.

Не знам дали си ме разбрал/разбрали. Когато говоря за тикове говоря за исторически котировки, които съдържат всеки тик който се е случил и е записан в съответната база данни. Това е най-висококачествения и достоверен метод който е максимално близък до реално случилото се на пазара. Всеки експерт съм го тествал на съответния тайм фрейм за който е предназначен.

90% максимума който метата може да постигне без да се импортва хистори. Ползвам го само за начални тетове, защото в зависимост от типа система може да доведе до доста грешни резултати ето пример:


Тестовете, които направих днес стават доста по-бавно и са възможно само за фреймовете за които съм подготвил и импортнал история. Те са надеждни за повечето типове системи. (при скалпиращи ботове почти нищо не е надеждно заради лага при реално изпълнение, тези не са такива при тях проблем може да е трейлинг и затваряне на позициите, което не съм гледал как точно става).

Та дотук добре, има още 10-тина неща, които могат да се объркат и да е окаже че си губим времето. Следващия етап за мен е демо тестинга, пуснах ги днес 2 за да видя ще търгуват ли, как и после да тесвам дали съвпадат трейдовете с бектестовете. Ако не съвпадат, значи са се запътили към кофата. Ако съвпадат вече може да се радваме и да преминаваме към следващите етапи.

Това че има само няколко трейда месечно е лошо защото ще трябват няколко месеца преди да знаем има ли потенциал. После пак толкова за лайв тестове по същата методика и тн. Това, че бектестовете са много хиляди ордъри също затруднява нещата, особено за тестове на портфолио, ще ги разбивам по години сигурно, но първо да видим, че системата става за демо и лайв