Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

А някой замислял ли се е каква е стратегията на големите акули, ........дето винаги печелят....!!!!!.......
Първо, те не са пианисти като нас, ........те могат и с месеци да не влизат на пазара...........
Те следят политиката в дългосрочен план, ....очакват събития дето биха обърнали посоката на пазара.........като неочаквани резултати от избори некъде,.....референдуми за брекзит........налагане на санкции срещу някого.......пик на криза или прегряване на икономика..........
.......все събития дето ще раздвижат пазара във фигури...............
И си влизат на пазара по старомодния начин, ливъриндж 1:1, но с големи обеми

Стратегиите на големите акули от математическа гледна точка по нищо не се отличават и от нашите стратегии. Те също търсят ПМО и също се опитват да го превърнат в живи пари. За разлика от нас обаче те имат повече информация и повече лостове, с които са в състояние по-лесно от нас да си създадат по-голямо от нашето ПМО. Всичко останало са подробности на реализацията.

Дори и брокерите или банките, както и дори и мошениците сред тях, също като нас си имат собствена крива на Equity-то. Тази крива също като при нас се клати нагоре-надолу, и също като при нас ако не се управлява добре, може да занули акаунта. Тази крива също като при нас си има Expectancy, Drawdown, Standard Deviation, Ret/DD Ratio и всякакви други параметри, които те също като нас ги следят и също като нас се опитват да ги подобрят.

Акулите по финансовите пазари, както и всички организатори на хазартен бизнес, също като нас играят вероятностна игра, която задължително води до всички последствия, присъщи на такава игра - несигурност, неопределено бъдеще, риск от фалит, риск от черен лебед, периодични възходи и падения, дълги периоди на Drawdown, некомпетентност на управляващите мениджъри, човешки грешки с големи финансови последици, рискове от промяна на законодателството и какво ли не още. Всичко, което може да се случи на нас, може да се случи и на тях. И наистина периодично се случва, но слабата памет на хората бързо забравя за тези събития.

[100]

Всъщност сега вникнах в логиката на въпроса ти, и затова ще отговоря втори път на него. Ти всъщност се опитваш да кажеш, че вече притежаваш стратегия, която прави 30 сделки на месец и въпреки това всички останали нейни показатели са много добри. Един вид всички твой въпроси в цялата тема всъщност представляват опит да се похвалиш колко добра стратегия имаш и как никой друг, включая и sq, не е в състояние да измисли такава.

Мисля, че параноята те гони леко. Обяснявам за пореден и последен път...в момента търгувам ръчно, но паралено с това търся начин за качествено автоматизиране. Кой не иска робот да му върши работата и да си освободи деня за по-приятни дейности? Участвам в темата с тайната надежда, че ще излезе нещо свястно и съответно затова недоволствам, че това което излиза е много далеч от целите и от нормална ръчна интрадей система. НЕ моята, а която и да е що годе читава.
Това което се говори, че ДД от 2 години е нещо нормално за система с толкова входове...просто е смешно. И броя сделки е основен показател, това е чиста математика, колкото повече пъти си упражниш еджа толкова повече пари ще направиш. Въпроса е еджа да се упражнява не без известни компромиси непременно, а с разумни компромиси. Ако сделките са прекалено малко и имаш 80% успеваемост мога да ти гарантирам, че НЕ е реална. И пак да питам, защо са ти тия 50 стратегии като грам не помагат в лошите периоди?

[Mateev]

... Обяснявам за пореден и последен път...в момента търгувам ръчно, но паралено с това търся начин за качествено автоматизиране. Кой не иска робот да му върши работата и да си освободи деня за по-приятни дейности? Участвам в темата с тайната надежда, че ще излезе нещо свястно и съответно затова недоволствам, че това което излиза е много далеч от целите и от нормална ръчна интрадей система. НЕ моята, а която и да е що годе читава.....

Не ми се сърди, но с малки изключения досега аз не съм видял "читава" ръчна търговия. В същото време обаче съм видял хиляди "нечитави" търговии. Между другото самия термин "читава търговия" е едно много мъгляво понятие, живеещо само в главата на дадения трейдер. Всеки си мисли различни неща за това понятие, така че за никакви сравнения не може да става въпрос.

Виж ако цитираш някакви всеобщо приети статистически показатели на твоята стратегия, тогава вече можем да започнем да ги обсъждаме. А дотогава ти ще говориш за ябълки, а аз за круши, и затова няма да се разбираме взаимно.

[Mateev]

...... И пак да питам, защо са ти тия 50 стратегии като грам не помагат в лошите периоди?

Как да не помагат - помагат, и то с много:
1. Сделките на портфейла стават много на брой
2. Сумарния Drawdown драстично намалява
3. Това позволява по-малък начален капитал, а от там и по-голям процент доходност
4. Стагнацията по време също намалява
5. Кривата на Equity-то се изглажда
6. Статистическите параметри на портфейла драстично се подобряват, като с много надхвърлят стойностите, приети за свещен граал

Не знам какво искаш повече? Ако искаш стагнация от само 3 дена, това за мене е утопия. Ако случайно ти си го постигнал, покажи го, иначе съжалявам, но не ти вярвам. Единствено Мартингейла е в състояние да направи нулева стагнация, но това е за сметка на гарантираното нулиране на акаунта след известен период от време. Нали не ми говориш за Мартингейл, защото ако това е така, прекратявам участието си в такава една дискусия по този въпрос.

[K_W]

всъщност сега вникнах в логиката на въпроса ти, и затова ще отговоря втори път на него. ти всъщност се опитваш да кажеш, че вече притежаваш стратегия, която прави 30 сделки на месец и въпреки това всички останали нейни показатели са много добри. един вид всички твой въпроси в цялата тема всъщност представляват опит да се похвалиш колко добра стратегия имаш и как никой друг, включая и sq, не е в състояние да измисли такава.

ами добре тогава, поздравявам те за откритието. ако е истина, значи си направил почти невъзможното. хвалбата се приема и всички ти ръкопляскаме. сега остава да ни съжалиш и да открехнеш малко завесата на великата тайна. ако не, все пак благодаря за постинга. вече всички знаем, че се самоопределяш като супер трейдер, който твърди, че е постигнал чудеса, но няма да ни каже как. спокойно - не си първия, който се самоопределя като такъв, но пази всичко в тайна.

за съжаление обаче тази тема е създадена за взаимопомощ между отделните трейдери, и само хвалби без доказателства с нищо не помагат на темата. с нищо не помагат и хвалбите от типа "аз знам, но няма да ви кажа". просто ги констатираме като факт и веднага след това забравяме за тях, защото имат нула бита полезна информация.

понеже виждам, че 100 ще попадне в моята категория ще кажа някои работи.

предлагам на матеев да спрем с квалификациите и да извисим малко разговора, без да приемаме, че когато някой говори за постижения и резултати, единствено иска да се хвали.

няма как когато някой каже, че е постигнал нещо което ние се опитваме и не успяваме веднага да го заклеймим, като лъжец и/или самохвалко.

ето и пример от моята гледна точка. матеев казва, че има вече 20-тина супер стратегии намерени, чрез sq. аз имам съмнение, че те не са толкова добри колкото той си мисли и шанса да не излезе нищо от тях е голям. мисля си това на база моя опит със автоматизирани системи и най-вече на база това което съм видял досега от sq и неговите потребители. след като много хора не са успели да намерят такива със същия инструмент в продължение на години.

аз не наричам матеев лъжец или самохвалко, напротив, радвам се ако той наистина е намерил нещо смислено, защото това значи че има такава възможност и за мен. въпросът е това да се докаже, за което е нужно време.

[Mateev]

Аз не съм нарекъл 100 лъжец, но обявих, че не вярвам да съществуват "читави" стратегии със стагнация от само няколко дена. Аз поне не съм виждал такива, и моето недоверие ще си остане такова до момента, до който видя поне една такава. Също така понятието "читава" на 100 може силно да се различава от моето понятие за читавост. Така че и тука има повод за недоверие, защото моите критерии за "читава" стратегия са много строги.

Колкото до 46-те стратегии, с които смятам че може да се търгува успешно - след малко ще ти дам подробна информация за техните параметри, за да можеш сам да си прецениш от позицията на твоите си критерии за "читавост".

[minkov]

понеже виждам, че 100 ще попадне в моята категория ще кажа някои работи.

предлагам на матеев да спрем с квалификациите и да извисим малко разговора, без да приемаме, че когато някой говори за постижения и резултати, единствено иска да се хвали.

няма как когато някой каже, че е постигнал нещо което ние се опитваме и не успяваме веднага да го заклеймим, като лъжец и/или самохвалко.

ето и пример от моята гледна точка. матеев казва, че има вече 20-тина супер стратегии намерени, чрез sq. аз имам съмнение, че те не са толкова добри колкото той си мисли и шанса да не излезе нищо от тях е голям. мисля си това на база моя опит със автоматизирани системи и най-вече на база това което съм видял досега от sq и неговите потребители. след като много хора не са успели да намерят такива със същия инструмент в продължение на години.

аз не наричам матеев лъжец или самохвалко, напротив, радвам се ако той наистина е намерил нещо смислено, защото това значи че има такава възможност и за мен. въпросът е това да се докаже, за което е нужно време.

Ако Матеев е ангажирал такава изчислителна мощ, каквато твърди, че е ангажирал, аз не изключвам възможноста да е попаднал на такъв брой читави стратегии от гледна точка на тестовете. Дали те ще се докажат в практиката само времето може да покаже.
А sq е добър инструмент, който ти позволява да тестваш идеи мнооого по-бързо от конвенционалния начин
Естествено, че 99.99% от генерираното от sq е боклук, ама то и ръчно или чрез собствен експерт да търсиш стратегии пак е така, само дето отнема много повече време.

[Mateev]

В този постинг ще публикувам моята методология за подбор на качествени стратегии така, както аз ги виждам от моята си камбанарийка. Нямам претенции тази методология да е единствено правилната, така че нека всеки да си мисли каквото си иска от позицията на неговите си лични познания и неговия си личен опит.

Методологията съм я разработил да преценява качествата на всяка една стратегия, включително и на ръчно търгуваните такива. Има обаче няколко изисквания, които трябва да се спазват, за да може човек да вярва на цифрите на тази методология:
1. Стратегиите трябва да са с неприпокриващи се сделки. Това означава във всеки един момент от време да има активна не повече от една сделка.
2. Ако дадена стратегия има в себе си повече от една активна сделка в един и същи момент, то тогава тя трябва да се раздели на елементарни стратегии с неприпокриващи се сделки, и техните параметри да се сложат в отделни редове на екселския файл.
3. Управлението на капитала трябва да е с фиксиран брой лотове по време на целия тест. Само така цифрите на всички статистически показатели ще бъдат верни. Аз лично тествам винаги с 0.1 лот.

Специално за Strategy Quant процедирам по следния начин:
1. Настройвам го да търси стратегии по начин, който вече е описан в по-старите ми постинги.
2. Един път седмично събирам всички стратегии от всички копия на sq и ги обединявам в обща директория. Средноседмично се събират по около 10-15 хиляди стратегии, кандидатки за по-нататъшна преценка на качествата им.
3. Изсипвам параметрите на тези стратегии в един файл на Excel, който ще го публикувам в края на този постиг. Файла изчислява допълнителни критерии и рейтинзи съгласно моите си разбирания.
4. Всички стратегии се разделят по директории и субдиректории, оформени за по-лесно бъдещо намиране, ако случайно ми потрябват.
5. Първата голяма директория е Подбор на най-добри по 1 показател. Поддиректориите са по името на показателя и неговата гранична стойност. Избрал съм 9 най-важни показателя и подбирам стратегиите само по тях и по никой друг. Граничната стойност за подбор по всеки показател е определена на базата на това в него да влязат около 5-10% от всички стратегии и освен това стойността му да е смислена от позицията на търсената голяма печалба. Всички стратегии, които не влязат в нито една директория, се бракуват.
6. Следващия етап е от останалите стратегии да се премахнат най-лошите по 1 показател. Тоест вече искаме не един, а всички показатели едновременно да са добри, и ако само един от тях е лош, то стратегията се бракува. На този етап пак има 10 различни поддиректории по показатели за бракуване и тяхната гранична стойност. На този 2-ри етап от влезли в него например 5000 стратегии, на изхода му остават само няколко стотин.
7. Следващия етап е Ръчен визуален преглед на всяка една стратегия и отхвърляне на тези, в които нещо не ни хареса. Преглеждат се сделки, Equity, разпределение по години, дни от седмици, часове от денонощието, стагнации, и какво ли не още. Тоест всяка една стратегията се разнищва до най-големи подробности със всички средства, които предлага sq. Етапа е много трудоемък и се губи време по половин-един час за всяка стратегия. На изхода на този етап рядко излизат повече от 10-15 стратегии.
8. Следващия етап е Retest, Improve, Optimize и Robustines Tests. Това е още по-трудоемък етап и при него понякога с една единствена стратегия се губи по цял ден.
9. Следващия етап е даване на ново име на стратегията и включване в базата с данни от утвърдени за търговия стратегии. На този етап се дава и Magic Number и Comment String, които никога повече няма да ги дам същите на никоя друга стратегия.
10. Следващия етап е създаване на портфейли за търговия и изчисляване на техните параметри така, щото да се впишат в капитала на акаунта, на който ще търгуват. Това се прави с Quant Analyzer.
11. Следващия етап е създаването на самите роботи и след това редактиране на кода на всеки един от тях така, щото да отговаря на допълнително поставените от мене изисквания.
12. Последният етап е разпределение на роботите и портфейлите по акаунти и пускането им в реална търговия. При мене няма междинен етап с тестове на Demo, както и с тестове на симулатора на MetaTrader 4 или 5. Не че от време на време не правя такива тестове, но то е само за да се убедя, че Strategy Quant смята правилно. и може да му се има доверие.

В следващия постинг ще публикувам и опиша екселския файл, с който изчислявам допълнителните критерии и рейтинзи на етапи 1 и 2. Всъщност този файл е и базата ми с данни на одобрените до момента стратегии, така че ще е интересно да се разгледа.

[Mateev]

Ако Матеев е ангажирал такава изчислителна мощ, каквато твърди, че е ангажирал, аз не изключвам възможноста да е попаднал на такъв брой читави стратегии от гледна точка на тестовете. Дали те ще се докажат в практиката само времето може да покаже.
А sq е добър инструмент, който ти позволява да тестваш идеи мнооого по-бързо от конвенционалния начин
Естествено, че 99.99% от генерираното от sq е боклук, ама то и ръчно или чрез собствен експерт да търсиш стратегии пак е така, само дето отнема много повече време.

Точно така - в Strategy Quant аз намерих един помощник, който ми помогна ресърча да потръгне с много по-бързи темпове спрямо това, което беше преди него. Не е съвършен и много още може да се желае от него, но дори и това, което в момента може да прави, е повече от достатъчно човек да се качи на бързия влак, а на на едвам кретащата каруца.

По въпроса с ресурсите, с които разполагам и мога безнаказано да се разпореждам:
До скоро тестовите вървяха само на един 64-ядрен сървър, като на него в паралел работеха 20 лицензни копия на Strategy Quant. Сега с намирането на изхакната версия на sq3 постепенно започнах да натоварвам и други сървъри. Мога да натоваря около 40 такива без потребителите им да забележат някакви проблеми в ежедневната си работа. Така или иначе всички сървъри са насвирени с по 16-24 ядра и с по 30-40 гигабайта RАМ, и от тези ресурси рядко служителите във фирмата използват повече от 5-10%.

Има обаче проблеми с изхакнатата версия на sq3, които силно затрудняват работата с нея:
1. Програмата тръгва много бавно - чака се по половин цигара време само за да се види началния прозорец.
2. В първите няколко минути разцъкването на настройките с мишката също си е живо мъчение поради изключително бавната работа. Чукваш и чакаш 10-15 секунди. Тъпо, нали.
3. Изхакнатата версия отказва да работи в повече копия на един сървър. Ако пуснеш второ копие, то затваря първото. С лицензната версия това не е така.

Тези ограничения пречат на използването на изхакнатата версия едновременно да търси по много финансови инструменти в много таймфреймове и с много на брой различни комплекти настрйки. Подходяща е обаче за търсене в някакъв тесен диапазон от правила и настройки по един единствен символ и таймфрейм, ако човек предварително знае кой е той и какви са тези правила и настройки.

При това положение на нещата широкомащабното търсене си остава на един единствен сървър с лицензни версии на него, а хакнатите ще ги използвам само да допрецизират определен тесен участък от многомерното пространство от потенциални възможности, който участък ще се определи от тестовете на лицензния сървър.

Най-ценното от намереното до момента не са конкретните стратегии, а конкретни правила на стратегии, който са много по-печелившши от другите правила. Така да се каже вече имам създадена някаква класация кои правила могат да се използват за печеливши стратегии и кои не могат. Тепърва предстои точно тези добрите правила да се комбинират и на базата на тях да се търси начин за разработка на свещен граал, но това вече не може да се прави със sq3. Със sq4 може би ще е възможно, но все още не съм започнал да работя в това направление. Засега само имам така да се каже "добри" депутати, но все още не съм проверил тяхното демократично гласуване дали ще доведе до вземане на по-качествени решения.

[Mateev]

В този постиг ще публикувам и обясня работата на моя Excel-ски файл, който се явява крайъгълен камък при подбора на стратегии по параметри, които sq3 не може да ги смята. Става въпрос за доверителния интервал, с който се опитвам на изчисля поведението на стратегията в бъдещето, а не в миналото.

Само накратко ще припомня, че всички статистически показатели на една стратегия всъщност представляват само ТОЧКОВИ ОЦЕНКИ на това, което се е случвало в миналото. В бъдещето обаче същите тези показатели ще се променят, и доверителния интервал е нещото, което може математически обосновано да прогнозира в какви граници ще бъде тази промяна. И ако долната граница все още е положителна, тогава можем с голяма степен на доверие да твърдим, че такава една стратегия ще остане печеливша дори и в бъдещето. За който не е наясно с последиците от използването на доверителния интервал ще кажа, че през неговия филтър успяват да преминат само 5% от всички стратегии, показали добри показатели в миналото. Освен това от тези 5% преминали стратегии само 20% (или 1% от всички) показват долна граница, по-голяма от 2 пъти разходите за брокера.

Файлът, с които смятам доверителния интервал и разни други следствени показатели и рейтинги на търговски стратегии е публикуван в края на постинга. Всъщност този файл представлява моята база данни от вече утвърдени стратегии, но същите формули използвам и в процеса на подбор, като импортвам в него хилядите стратегии, изплюти от sq. Самият файл се състои от 3 шеета с имена 1,2 и 3. Това всъщност са стратегиите с 1-во, 2-ро и 3-то качество. Разликата във формулите на 3-те шеета е в степента на доверие, с която изчислявам доверителния интервал. Първо качество стратегии ги изчислявам със степен на доверие 99.9%, второ качество - с 99%, а трето качество - с 95%. Тази степен на доверие всъщност ни казва каква е вероятността изчислените числа да не са верни, и стратегията в бъдеще да напусне изчисления интервал. При първо качество стратегии тази вероятност е само 0.1%, при второ качество - 1%, а при трето качество - 5%.

В първите няколко колонки е името на стратегията, нейния коментар във всяка една сделка, както и нейния уникален Magic Number, който аз съм избрал. Следва пълен комплект от всички показатели така, както ги е изчислил sq, и във реда, в който той си ги е подредил при експорта на параметрите. За да проверявате ваши стратегии първо трябва да експортнете в csv файл техните показатели, и после да ги импортнете тука с Insert Copied cels посредством Paste Special - only Values.

Най-отзад на импортнатите показатели на всяка една стратегия има 3 групи от колонки. Първата група изчислява доверителния интервал, както и Min, Average и Max на Expectncy и на средногодишната печалба съгласно параметрите от тестовете. Тези тестове както вече казах трябва да са направени с фиксиран 0.1 лот за цялата история на теста.

Втората група колонки е най-интересната. В нея се изчислява капитала, с който трябва да се търгува всяка една стратегия, както и средногодишната доходност в долари или в проценти. В жълтото поле под Lots се въвеждат броя на лотовете, с които сте настроили стратегията да търгува. Втората колонка изчислява какъв е максималния Drawdown при такъв размер на лотовете. Третата колонка изчислява какъв е минималния депозит, с който може да се търгува тази стратегия. В жълтото поле под Deposit всъщност се въвежда желания от вас коефициент, който всъщност представлява колко пъти по-голям трябва да бъде началния капитал от максималния Drawdown. Понеже е много важно, ще поясня с примери:

- Ако въведете 5, то това означава, че в бъдеще можете да очаквате не повече от 20% Drawdown, а отдолу в колонката веднага ще видите минималния начален капитал за всяка една стратегия.
- Ако въведете 3, то това означава, че в бъдеще можете да очаквате до 33.3% Drawdown.
- Ако въведете 2, то това означава, че в бъдеще можете да очаквате до 50% Drawdown.
- Ако въведете 1, то това означава, че в бъдеще можете да очаквате 100% Drawdown.

В зависимост от стойността на тези 2 жълти полета (Lots и Deposit) се преизчисляват всички останали колонки в дясно до края на шеета. В тях директно се вижда очакваната минимална, средната и максимална средногодишна печалба както в долари, така и в проценти. Също така в последната група от колонки съм се опитал да изчисля накакъв си мой относителен рейтинг, отчитащ най-важните параметри на стратегиите в шеета. Този рейтинг е относителен, защото зависи от минималните и максималните стойности на конкретните стратегии, и се мащабира от 0 до 1 в този диапазон. Смисъла на рейтинга е да подберем относително най-добрата стратегия, която най-пълно отговаря на всички критерии и има по тях възможно най-добри показатели. По този рейтинг се избира на кои стратегии човек да обърне по-голямо внимание с цел да ги доусъвършенства със средствата на Sq.

Най-отгоре над таблицата със показателите на стратегиите има изчислени Min, Average и Max на всеки един показател, както и Sum за показателите, за които това има смисъл. Тези най-горните редове се използват за обща преценка що за стратегии са попаднали в този шеет, и кои са най-лошите или най-добрите стойности на техните показатели. По тези редове аз всъщност преценявам какви са граничните стойности, по които да прехвърлям една стратегия от първо към второ или трето качество.

А сега и за най-важното - стойноста на жълтото поле в колонката ВR или колко пъти депозита трябва да е по-голям от MaxDD. Ако ще използвате всяка една стратегия сама по себе си, тука трябва да въведете число от 3 до 5. Да, ама процентите на годишната доходност хич няма да ви се харесат. Ако обаче всички стратегии от даден sheet се използват като портфейл в един единствен акаунт, то тогава техния ефективен максимален Drawdown ще е по-малък от сумата на всички Drawdown-и, която можете да я видите на ред 4. Ефективния портфейлен Drawdown може да се види в sq, като създадете портфейл от тези стратегии. и колкото пъти той е по-малък от сумата на Drawdown-ите, толкова по-малко число можете да впишете в жълтата клетка в колонка ВR. Може да се окаже, че число 0.5 или дори 0,3 е нормално, и тогава ще видите доходности от по няколко стотин процента на година.

Накратко - силата на портфейлите е огромна и дава драстично по-добри показатели пред алтернативата да се борите да подобрявате която и да било единична стратегия. Този файл го доказва това с конкретни изчисления по конкретни стратегии, и ако ви е голям мерак, можете да проследите сложната мрежа от формули, за да се убедите дали са правилно направени.

Всъщност този Excel-ски файл е допълващото звено, което липсва в Sq3. Двете заедно (Sq и файла) вече дават необходимата изчислителна мощ и прецизност за правилен подбор на стратегии съгласно моята лична методология. Ако решите този файл да го използвате, с радост ще отговоря на всеки един въпрос, в който няма злоба, обиди или заяждания. Ако смятате, че методологията е грешна, ами направете си ваш личен файл или коригирайте този, и после го подложете на обсъждане.

Ето го Excel-ския файл: DB v04.01.zip