Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Не мога да разбера как без да си постигнал нищо в трейдинга, освен загуби раздаваш квалификации така смело....

А ти какви си постигнал?
Досега от тебе освен лъжи и самохвалство друго не съм видял. Целия твой измислен имидж се гради само и единствено на самохвалството, без грам доказателства за каквото и да било. Съжалявам, ама няма как да ти повярвам, след като виждам какви глупости плещиш по някои от аспектите на търговията.

Аз вече съм постигнал учетворен акаунт, и го показах на целия форум. В него се вижда моето име и това, че акаунта е реален. Кажи ми ти какво си постигнал, след като досега показваш само красиви картинки и линкове към някакви печеливши акаунти, които всеки може сам да си да намери в публичното пространство, и после да обяви, че са негови. Ха-ха .....

Опитваш се да ни правиш на глупаци, но за разлика от тебе ние не ядем доматите с коловете.

Иначе аз твърдя, че през годините съм постигнал милиони печалба от търговски операции, и доказателство за това е търговския регистър с официално декларираните в него печалби, както и платените милиони данъци на тази държава. Покажи същото, и тогава ще те призная. Ако не го направиш, за мене си оставаш само един нискокомпетентен изпечен хроничен лъжец с надуто болно самочувствие, и нищо повече.

[K_W]

А ти какви си постигнал?
Досега от тебе освен лъжи и самохвалство друго не съм видял. Целия твой измислен имидж се гради само и единствено на самохвалството, без грам доказателства за каквото и да било. Съжалявам, ама няма как да ти повярвам, след като виждам какви глупости плещиш по някои от аспектите на търговията.

Аз вече съм постигнал учетворен акаунт, и го показах на целия форум. В него се вижда моето име и това, че акаунта е реален. Кажи ми ти какво си постигнал, след като досега показваш само красиви картинки и линкове към някакви печеливши акаунти, които всеки може сам да си да намери в публичното пространство, и после да обяви, че са негови. Ха-ха .....

Опитваш се да ни правиш на глупаци, но за разлика от тебе ние не ядем доматите с коловете.

Точно ти си ги ядеш с коловете отвсякъде.

Не ми се занимава да ти търся старите постове където сам се опровергаваш, нали на EURUSD не намираше контра тренд системи, нали AUDCAD беше уникален за контратренд системи...

Колкото искаш ме клевети, щом така се успокояваш, акаунтите е лесно доказуемо чии са.

Ето нещо по-актуално за мен...сигурно и там съм заблудил някак хаха, само дето акаунта, който са видели от мен е бил на техен сървър и представянето което съм имал съм го защитил със знания, заради които ме поканиха и втори път

http://karollbroker.bg/blog/pobedite...s-competition/

http://karollbroker.bg/blog/forex-ro...dobri-i-loshi/

[minkov]

сега май е време да разбуля мистерията около моята "печеливша" стратегияю
разбрах защо печели толкова и проблема е много тъп.
лошото е че нямам чак толкова печеливша стратегия
доброто е, че се научих как мога да си правя такива хубави картинки с гладка крива на баланса и с прекрасни показатели, та тъй да се рече съм готов да направя сайт за продажба на ботове изпълнен с красиви графики на печалбите.

та какъв беше проблема - оказа се, че в котировките които имам в mt4 за aud/usd е заложен някакъв огромен положителен суап и на късите и на дългите и в общи линии каквито и позиции да пуснеш ако пренощуват 1-2 вечери са на + независимо от това дали удрят стопа или лимита.
а ако дочакат срядата с тройния суап направо трепят рибата
та това е тайната на големите печалби и красивите графики на балансите.
редактирате суапа и пускате теста - няма начин да не е на далавера работата.

съжалявам, че предизвиках такъв голям интерес, ама и аз бях малко ентусиазиран относно резултата. естествено, както обикновено се оказа, че няма никакъв мърмот, пък камо ли да завива шоколади същия този мърмот.

та до сега правих ревизия на всички котировки, които имам и се оказа, че грешката е само в aud/usd и nzd/usd, та затова и само там печелеше бота де.

[Mateev]

За да е наясно човек какви стратегии могат да "изскочат" от sq, ще ви кажа какви са параметрите на 17-те ми топ стратегии, които аз съм си ги класифицирал като ЕКСТРА качество. Можете да използвате числата като ориентир при вашите намерени стратегии.

Complexity - от 21 до 61, средно 27
Drawdown - от 247 до 787, средно 545 (долари при 0.1 лот)
Expectancy - от 11 до 50, средно 27
MaxDD % - от 2.4% до 5.4%, средно 4.2%
Profit Factor - от 1.6 до 2.9, средно 2.0
Ret/DD Ratio - от 9.9 до 19.2, средно 11.3
Sharpe Ratio - от 0.18 до 0.46, средно 0.28
SQN - от 3.9 до 6.6, средно 4.6
Stability - от 0.91 до 0.97, средно 0.93
Stagnation - от 286 до 472, средно 392 (брой дни)
Средногодишна печалба на база само миналото - от 85% до 161%, средно 114%
Долна граница на доверителния интервал на Expectancy в бъдещето - от 2.1 до 13.1, средно 5.5
Долна граница на очакваната средногодишна печалба в бъдещето - от 8% до 77%, средно 25%
Горна граница на очакваната средногодишна печалба в бъдещето - от 153% до 276%, средно 203%

Всяка една от стратегиите едновременно влиза в тези граници по всеки един показател. Изчислените стойности за процентите на печалба са ако всяка една от стратегиите търгува самостоятелно. Ако обаче тези стратегии търгуват в портфейл, то тогава общия Drawdown се намалява, и това позволява търговията да се извършва с по-малък начален депозит. При портфейлна търговия (всички стратегии в един акаунт) се получават следните интересни резултати:

SQN = 18.36
Expectancy = 23.15
Ret/DD Ratio = 62.05
Stagnation = 271
Drawdown = 2001

Забележете - сумата от всички Drawdown на 17-те стратегии е 9269$, но понеже не се случват едновременно, то като цяло се получава, че портфейла може да се търгува с 4.63 пъти по-малък начален депозит. От тука се получават и следните впечатляващи резултати за средногодишната доходност при допустим максимален Drawdown от 50%:

Очаквана средногодишна доходност - средно 265%
Минимална средногодишна доходност в най-лошите години - 57%
Максимална средногодишна доходност в добрите години - 472%

За по-лесни сметки средномесечно се очакват по 22% доходност. Ако се използва правилен ММ, при който лотовете нарастват с нарастване на печалбата, то тогава се получава следната таблица на ръста през следващите 5 години:
След 1 година - 1000%
След 2 години - 11 800%
След 3 години - 128 500%
След 4 години - 1 397 200%
След 5 години - 15 191 100%

Ще помоля К_В да си задържи мнението си за себе си, защото никой не му го иска. Ние глупаците нямаме право да имаме по-добра стратегия от тази на негово величество. Всичко по-добро от неговото ще бъде критикувано с прогноза, че сме некадърни и че ще си загубим акаунта. Така че този път ще съм благодарен, ако К_В просто си задържи злобата и егото в себе си и не напише нищо в коментар към този постинг.

[Mateev]

Между другото най-големия Drawdown се е случвал в началото на 2008-ма година, когато и качеството на данните не е толкова добро. Ако вземем Equity-то след 2009-та година, то тогава MaxDD e 2 пъти по-малък, което означава още 2 пъти по-малък начален депозит и респективно още 2 пъти по-висока средногодишна доходност без капитализация на печалбите. С капитализация става страшно ......

Иначе ако в портфейла включим не само 17-те топ стратегии, а всичките 46 супер стратегии, които имам до момента, ситуацията на портфейлно ниво се подобрява още повече. При сумарен Drawdown на всички стратегии от 26 000$, при обединяването им в портфейл той пада само до 3500$. Тоест сумата на началния депозит пада от 4.6 на 7.4 пъти по-малък депозит, което още един път почти удвоява цитираните в предишния постинг проценти на средногодишния ръст.

Като цяло основния извод е, че супер резултати могат да се получат с портфейл от много некорелиращи си стратегии, а не с една единствена, колкото и добра да е тя. А ако портфейла се направи само от добри стратегии, тогава наистина се получават чудеса.

ПП: Някои хора от форума вече притежават роботи с тези 46 стратегии, както обещах преди няколко дена, но изискването ми към тях е да ги пазят в тайна и да не ги разпространяват без мое съгласие.

[100]

Всичко супер, но си остава въпроса дали тези неща от симулатора могат да се пренесат и в реалния живот? Има ли в момента вървящи стратегии, които да се ползват за оценка на отклоненията от тестовете?

[K_W]

Всичко супер, но си остава въпроса дали тези неща от симулатора могат да се пренесат и в реалния живот? Има ли в момента вървящи стратегии, които да се ползват за оценка на отклоненията от тестовете?

Тъкмо бях решил да коментирам по този въпрос, тъй като тези дни отделям по малко време да се ровя.

Честно казано ще се радвам на всеки който успее да извади нещо реално приложимо. Дори и да не го споделя (имам определени изисквания за това как нещо е разработено за да се осмеля да го ползвам). Стратегията на minkov изглеждаше наистина интересно, за жалост както обикновено се оказа че" ако нещо изглежда твърде добро за да е истина, то не е". Надявам се все пак да излезе нещо надеждно в бъдеще.

За съжаление проучването ми също не върви в положителна посока. Ще кача цитат който е доста показателен придружен с линковете които намерих

.... the choice of broker makes no difference if you are not HEAVY scalping on the 1M or something, the strategies still go down overall, each time – everyone can “sing a song” about this here. I am doing this since 8 years now, nothing is really working out, not even with regular re-optimizations / adding new strategies. As much as I hope it for you, your portfolio will most likely be no different – I´ve seen it literally a 1000 times in my life. Apart from the small differences between your brokers, I can almost guarantee you where it will go in the mid to long run. But why not proof us different and show us that you beat the 3% bank rate? Give us a My**Book link to your portfolio ???? I seriously hope it will turn out for you, but the chance is as low as winning a lottery. Otherwise I´d made have millions already if all my (robustness and boot-strap tested!!) strategies would ever have made me money longer than a few days or weeks at all.



My conclusion is simple and logic: the markets are changing to drastic, especially nowadays. Everyone is switching to automated trading and the institutionals are switching to HFT, so the underlying inefficiencies that our strategies explore, are gone by the day we go live as the market keeps on transforming. Really, I´d love if it would be different, but show me just ONE mid / long term successful EA (apart from SQ) – especially in 2015. There are forums all over the internet that hold thousands of EAs that have been made throughout the last 10 years when forex forums became popular, yet NOT ONE of them is making money constantly. The same here, the strategies section of this Forum is as empty as it can be and the “successful” portfolios that HAVE been posted here, are now either deleted or, if still available on My**Book, go down or max side-ways after a slight initial gain.



Doesn´t all of that tell us something? I am sorry, I am not pessimistic usually, but I´ve spent 8 years on all of this, in heaps of different programs (MT4, Multicharts, SQ, PriceActionLab, TSL, Kantu, FIX API, you name it), have learned tons of different languages, do log my own tick-data of my broker (which has great execution without to much slippage and I actually kind of work for them as well as an adviser for liquidity), yet nothing has worked longer than a few weeks at all. Really, I´d love to be convinced differently, so everyone who is successful with automated trading, show us your My**Books, or at least a screenshot of a successful LIVE account (you can remove account number etc) that is traded automatically (regardless if SQ). I have yet to see just ONE which does more than a few weeks at all before failing. As hard as it is….



I´ve collect all the My**Books links that I was able to find on the Forum that do run SQ generated strategies and that have (had) a solid approach to how they did it, see for yourself where all of them are (or have been, as they have been stopped) going:



http://www.my**book.com/members/stra...olio-1/1188718

http://www.my**book.com/members/Thre...tfolio/1238851

http://www.my**book.com/members/Harm...-trade/1390266

http://www.my**book.com/members/Prin...tfolio/1244436

http://www.my**book.com/members/adri...bation/1173012

http://www.my**book.com/members/adri...gbpusd/1123911

http://www.my**book.com/members/adri...unner8/1095185



What to say about that? Alone the low amount of My**Book links shows that most must not be so proud to show their results, yet the ones that do (thanks for that), are all going nowhere or down after the typical initial growth of a week or a month at the most. Sorry to say, but it´s almost time for me to call this done, it´s been repeating EXACTLY like that for 8 years for me. And I see it´s the same for anyone else here as, beside advising theoretical replies (thanks for that though) why “it must be done this or that way instead” or why “it is clear that it is failing and you just must do X”, which I am hearing since 8 years as well, I have yet to see just ONE person posting their successful, automated, ** trading account (regardless of the method the system has been created with).

Това са линковете които намерих от други места за SQ стратегии почти винаги в портфолио. Тези от горния текст вече не са активни.
https://www.my**book.com/members/ASG...tfolio/1513218
https://www.my**book.com/members/Pri...tfolio/1244436

Наблюдавам една сходност, деградация в бъдеще време.

п.п.копирайте ли линк локейшъна с десен бутон пействате го в браузъра и слагате фх на мястото на звездите

[100]

Изглежда все едно нещо се случва на дадени интервали, обикновено в началото и после всичко умира. Не намирам логика в самата статистика, явно има нещо с правилата. Иначе цитата е малко краен, но в голяма степен си мисля че има много истина в него...

[K_W]

oще малко от същия потребител


...No, not in my mind, but in 8 years of doing this it has proven to get nowhere in the end – and that´s the same for most users who´ve messaged me the last days in private saying “I am in the same situation”. For some reason people just don´t like to admit they´ve failed in public. But honestly, after 8 years of wasted efforts with almost 10+ hours each day doing nothing else than developing automated systems in heaps of different platforms and methods throughout the years, I don´t care anymore to just being honest.



Anyhow, why talk so much, show us your profitable SQ strategy or portfolio of strategies. I´d really really love to be proven different, but I´ve read phrases like yours ever SO often on all the forums… that it is “just the next update to the platform and we can then do this and that and can then finally be profitable” (through a ever higher amount of curve matching because even more parameters can be optimized), that “it is just the current market, once it “turns”, it will all work again”, that “the portfolio is just in a typical drawdown phase right now, no way to avoid it and long term it will be profitable”….. you can add your phrase here. Honestly, I read this on each and every Forum, independent from the platform that is being used since 2006 – be it MultiCharts, Adaptrade, 1000´s of MT4 EAs, StrategyQuant, Price Action Lab, whatever…. and it´s just tiring. No one can show any good longer term live results, all the EAs on Forums you´ll find (just see for example Steve Hopwoods Forum, a complete no-bullshit one, yet, after having coded hundreds of EAs and ideas, NONE of them was nor is profitable). The best you see is some side-ways action, most often it simply is a straight and ongoing drawdown. It´s just the reality unfortunately.



But then again, let´s show some profitable longer (or even mid term, say half a year) that really go UP steadily trading LIVE – I haven´t found one here, neither on any other Forum I visit. I´d love to see it!

[K_W]

изглежда все едно нещо се случва на дадени интервали, обикновено в началото и после всичко умира. не намирам логика в самата статистика, явно има нещо с правилата. иначе цитата е малко краен, но в голяма степен си мисля че има много истина в него...

според мен е баналния кървфитинг и някои други капани които sq залага.

аз мисля да продължа да търся нещо устойчиво не ми коства нищо. ще се ровя още и за живи стратегии.

да поясня, че мненията са от преди няколко години, в няколкото страници след това има отговори с примери (само няколко) които също са фалирали или изтрити