Ако не ти се рови назад, ще ти припомня формулите за изчисляване на доверителния интервал.
1. Избираш степента на доверие и по нея определяш коефициента за тази степен на доверие. Този коефициент всъщност определя колко стандартни отклонения вдясно от медианата на нормалното разпределение премахваме, за да изчислим площта на остатъка под кривата до безкрайността. При малък брой сделки се използва T разпределението на Стюдънт с N-1 степени на свобода, но за брой сделки над 30 се използва нормалното разпределение, и затова тези коефициенти ги знаем предварително с много висока точност:
К = 3.090 за доверие 99.9%
К = 2.326 за доверие 99%
К = 1.645 за доверие 95%
К = 1.282 за доверие 90%
2. Определяш очакваната в бъдещето грешка на Expectancy при зададената степен на доверие по формулата:
Future Expectancy Error = K * Standard Deviation / Корен квадратен от броя на сделките
3. Определяш двете бъдещи граници на доверителния интервал по формулите:
Low Future Expectancy = Expectancy - Future Expectancy Error
High Future Expectancy = Expectancy + Future Expectancy Error
Ако Low Future Expectancy е положително число, значи стратегията е намерила истинска зависимост. Колкото е по-голямо това число, толкова по-добра е стратегията. В общия случай трябва да е поне 3 пъти разходите за брокера.
Ако Low Future Expectancy е отрицателно число, то тогава говорим по-скоро за случайна стртатегия със случайно уцелена положителна флуктуация.
Тълкуването на тези изчисления е следното:
В бъдещето можем да очакваме, че с еди каква си вероятност (степента на доверие), Expectancy на стратегията няма да напусне сектора, определен от тези две граници. Може да се движи по случаен начин, което е нормално, но това движение ще остане вътре между двете граници със зададената вероятност на доверие. И от тука ако долната граница е положителна, то и стратегията ще си остане печеливша със същата тази степен на доверие.