Портфолио трейдинг

[Marin]

Варчев предлагат управление чрез автоматизирани системи, които са комбинирани в портфолио(дотук добре). Но за последната година се представят доста посредствено, да не кажа зле
Като им гледам бектестовете и как са за някакви откъслечни периоди си мисля че там може да е причината, просто не устойчиви системи.

https://www.varchev.com/trading-strategies.htm

На уебинара показаха робот, който търгува с индекса Дакс и доста добри печалби вадел
вече трети месец. Аз нямам сметка при тях, но им чета сайта, защото дават ценни новини.

[Mateev]

Точно така. Това обяснявам на всички около мен аз съм казиното
Между другото еджа на казиното при рулетката е доста малък. Все едно система с 1 пипс над спреда.(не съм смятал точно)

Еджа на казиното се определя от това дали има 1 или 2 излишнии числа (нули) освен стандартните 36. Следователно вероятноста да се падне непечелившо число е 1/37 или 2/38, което прави 2.7% или 5.26% от оборота по рулетките.

[Mateev]

Така е, от много места можеш да чуеш, че повечето тенденции, които можеш да изполваш реално работят в 60% от случаите. Трудно е да стигнеш до начина на мислене, че 60% може да бъде сигурно

Служител в HFT фонд е споделил в едно интерво, че от всеки 100 сделки те печелят между 53 и 56. Това се счита за много добро постижение, и от него те вадят милиони печалба всеки божи ден. Аз също си мисля, че нашите очаквания за нашите роботи трябва да са някъде на това ниво и в никакъв случай да не храним илюзии, че нещо над 60% може да работи дълго и да бъде печелившо. Истинската печалба може да се извади не от голямата познаваемост, а от добре балансирания портфейл, който ще намали DrawDown-а, като с това ще ни позволи да експлоатираме системите с двойни или дори с тройни лотове спрямо тези при единчните системи.

Вижте ги българските инвестиционни посредници. Със зор правят по 10% годишна доходност и въпреки това във фондовете си управляват десетки или дори стотици милиони левове. И печелят не от познаваемост, а от таксата за управление на средствата на клиентите.

Във форекса ако намалим риска до такива нива, щото да получаваме само 20-30% доходност при малки DrawDown-и, големите инвеститори ще си счупват краката да си дават парите за управление. Вижте го Варчев - никаква доходност не е постигнал, но въпреки това е на голяма печалба само от таксата за управление.

[K_W]

Печелившите роботи са рядкост за съжалениеАз сега наблюдавам един такъв Имам стетмънтта ,но не зная в каква програма може да се постави списъка на сделките и да се анализира за евентуални алгоритми в търговията

Само по стейтмънт да ти направи робота? Не знам да има такава, просто му хващаш логиката, така е единствения вариант май.

Дай да видим за какво става дума.

[K_W]

На уебинара показаха робот, който търгува с индекса Дакс и доста добри печалби вадел
вече трети месец. Аз нямам сметка при тях, но им чета сайта, защото дават ценни новини.

"Виждал съм но няма"

Какво са показали, в какъв отрязък не знам, на сайта им(линка който съм дал) има няколко робота. Казаха че графиката с резултата е на портфолиото с всичките, доходността за близо година е почти нулева... Другите им оферти за управление са същата работа, на загуба или незначителна печалба, що за трейдъри са не знам.

Сайта им иначе е ок имат имат интересни неща от време на време, имам и сметки при тях, стават. Като цяло са си позьори.

[saxsten]

Само по стейтмънт да ти направи робота? Не знам да има такава, просто му хващаш логиката, така е единствения вариант май.

Дай да видим за какво става дума.

Не искам да ми прави робот по стейтмънта а да вкарам данните от сделките по стейтмънта в някакъв симулатор и да погледна какви ги е вършил робота
само така от историческите сделки трудно се хваща логиката на робота

[K_W]

Не искам да ми прави робот по стейтмънта а да вкарам данните от сделките по стейтмънта в някакъв симулатор и да погледна какви ги е вършил робота
само така от историческите сделки трудно се хваща логиката на робота

MyФХbook има секция за качване на стратегии от бектестове, като я качиш, може да я преформатираш, да разгледаш подробна статистика, да изключваш сделки по различни критерии

Quant analyzer за който говорим тук също

[K_W]

Търся си метод за изчисляването на профит и ДД в портфолио с мъни мениджмънд.

Мисля, че най-лесно би било да се тръгне от единични бектестове на всяка стратегия с постоянен размер на лот.

Някой попадал ли е на софтуер който може да свърши тази работа или някое готово екселско файлче?

[ang_bs]

Служител в HFT фонд е споделил в едно интерво, че от всеки 100 сделки те печелят между 53 и 56. Това се счита за много добро постижение, и от него те вадят милиони печалба всеки божи ден. Аз също си мисля, че нашите очаквания за нашите роботи трябва да са някъде на това ниво и в никакъв случай да не храним илюзии, че нещо над 60% може да работи дълго и да бъде печелившо. Истинската печалба може да се извади не от голямата познаваемост, а от добре балансирания портфейл, който ще намали DrawDown-а, като с това ще ни позволи да експлоатираме системите с двойни или дори с тройни лотове спрямо тези при единчните системи.

Вижте ги българските инвестиционни посредници. Със зор правят по 10% годишна доходност и въпреки това във фондовете си управляват десетки или дори стотици милиони левове. И печелят не от познаваемост, а от таксата за управление на средствата на клиентите.

Във форекса ако намалим риска до такива нива, щото да получаваме само 20-30% доходност при малки DrawDown-и, големите инвеститори ще си счупват краката да си дават парите за управление. Вижте го Варчев - никаква доходност не е постигнал, но въпреки това е на голяма печалба само от таксата за управление.

На Варчев доста му се вдигнаха акциите в годините около приемането ни в ЕС. Тогава за две поредни години "Капман макс" направиха по 100% доходност, но в края на 2008 г. всичко се срина, докато инвеститорите във фонда на Варчев запазиха парите си, макар и преди това да не ги бяха удвоили два пъти. Точно по това време се случи краха на БФБ, от който мисля още не сме се възстановили.