Има ли хора които губят от Форекс?

[presptc]

Аз пък си мисля, че трябва да се преместя да живея в Азия, защото по време на
азиатската сесия пазара се развива по мой вкус. Дори нямам нужда от робот,
за да позная посоката през нощта.

Стой си тук. Спи пред деня и търгувай през нощта. В Азия не на всеки му понасят климата и храната...

[K_W]

Мартингейла като такъв е опасен, защото е сложна стратегия с включени в нея N на брой прости стратегии. Опасноста идва от това, че предварително не се знае числото N, което е оставено да нараства до безкрайност, както и от това, че няма предвиден капитал за всяка една от простите стратегии в състава на сложната стратегия Мартингейл.

Ако обаче лимитираме стойноста на числото N например до 10 и още в началото предвидим необходимия капитал за всяка една от 10-те субстратегии, то тогава Мартингейла си става нормална стратегия като всяка една друга, на която предварително е известен MaxDD.

Така че не е виновно името Мартингейл, а начина на неговата реализация - дали е направен кадърно от човек, който ги разбира тези неща, или от некадърник, чул недочул и разбрал недоразбрал.

В конкретния случай с този робот просто трябва да се направят тестове с цялата налична история от 14-15 години, за да се види дали наистина робота държи под контрол числото N и дали има вграден някакъв защитен механизъм от пълна загуба на акаунта (напр. спиране на търговията при 30% MaxDD). Такъв защитен механизъм е в състояние да направи ПМО, ако например при много фалити загубата винаги е 30%, но средната печалба от нефалиралите акаунти е да кажем 50-60%.

Друг им е проблема на мартингейл системите.
1. Мъни Мениджмънт не може да направи губеща система печеливша, лош ММ може да направи добра губеща
2.Мартингейл системите нямат едж, те не разчитат на смислени пазарни зависимости, ако го правят мартингейла става излишен, защото само би внесъл "случайност" в резултата и би намалил ефективността на системата
3. Мартигейл и дериватите им по начина по който се прилагат 99% от случаите(срещу тренда, честно казано не съм виждал обратното, но не изключвам съществуването му) противоречи на фундаменталните пазарни принципи, които са валидни за всички финансови инструменти.


Относно конкрeтната система, тя наистина не фалира с по-голям акаунт, но не знаем, дали просто не е кървфитната.

Дори и теста да е достоверна и представителна извадка, дроудауна е доста висок в сравнение с профита.
Ето как изглежда 2004-2018 мах дд 26% доходност за целия период 24%

... Така че от тука можем да си извадим и един фундаментален извод, а именно че периодично трябва да се тегли някаква част от печалбата, и да се харчи за нуждите на семейството. Тези разсъждения важат не само за трейдинга, но и за всеки един друг бизнес.

Този фундаментален извод е точно обратното на това, което трябва да направим в действителност за да постигнем успех в трейдинга.
Светият граал в трейдинга е един, ето тук е обяснено, че не ми се пише https://www.tradeciety.com/compound-...ng-holy-grail/

[Mateev]

.....Този фундаментален извод е точно обратното на това, което трябва да направим в действителност за да постигнем успех в трейдинга.
Светият граал в трейдинга е един, ето тук е обяснено, че не ми се пише https://www.tradeciety.com/compound-...ng-holy-grail/

Тука вече не съм съгласен с тебе. Явно този аспект от трейдинга не го разбираш, и го бъркаш с експоненциалното нарастване на акаунта при правилен ММ (напр. Optimal F).

Проблемът се състои в това, че ние знаем че рано или късно бъдещето ще ни предложи MaxDD, по-голям от този на миналото. Само че не знаем колко ще е по-голям, и затова повечето разработчици на търговски стратегии си слагат коефициент на запаса от 1.5. Тоест при наблюдаван в миналото MaxDD=20% те очакват, че в бъдещето няма да надвиши 30%. И на базата на това предположение настройват ММ на стратегията.

Да, ама това предположение е вярно само например в 90% от случаите. Ами останалите 10%? Те рано или късно ще се случат. Спомни си за ЧЕРНИТЕ ЛЕБЕДИ, които не се подчиняват на никаква статистика и не признават нормалното (гаусово) разпределение. Такъв черен лебед може да ти издуха акаунта и да ти отмъкне всичките пари като куцо пиле домат. И за тебе ще остане само това, което си го изтеглил и похарчил по време на подема например за апартамент, кола, ядене и пиене.

Не казвам че трябва да се теглят големи суми, които да попречат на експоненциалния ръст. Но едно например 10% от месечната/годишната печалба според мене трябва задължително да се тегли, и тази сума вече никога не трябва да влиза в какъвто и да било вид краткосрочна спекула. С тази сума може да се купи например земя, физическо злато или друга дългосрочна инвестиция, която в общия случай ще я харчат поколенията след тебе.

Въобще смисъла на всеки един бизнес е част от печалбата да се тегли и харчи за удоволствия. Иначе за какво са ти бизнеси за милиони, ако живееш като скот под наем и караш трабант.

[звездоброец]

аз вече съм решил да подхождам сериозно към форекса.. 6 години игрички стигат.. Време е да започнем да правим пари! било то с робот или ръчна търговия.. време е да си вземем обратно това което сме дали на пазара..

[Mateev]

аз вече съм решил да подхождам сериозно към форекса.. 6 години игрички стигат.. Време е да започнем да правим пари! било то с робот или ръчна търговия.. време е да си вземем обратно това което сме дали на пазара..

Ами да, много правилно разсъждение. Всеки става трейдер с илюзията, че е най-умния в целия свят, и за нула време ще обере по-глупавите си другарчета. Да, ама след време трябва да си даде сметка, че тази илюзия е разбита на пух и прах. И след това да седне и сериозно да обмисли инвестиционните възможности, които му предлагат на готово други хора или роботи.

Не е срамно да се купи готов робот или да се плати за готов печеливш сигнал. Важното е само акаунта да започне регулярно да нараства, а в освободеното време трейдера пак може да продължи мисли за собствените си стратегии и за тяхното усъвършенстване. Дето се казва - вържи си гащите и вземи каквото се предлага, а чак след това мисли как взетото да стане повече от това, което е в момента.

По света се предлага огромен избор от роботи, сигнали, PAMM сметки, копиране на чужди сделки и въобще огромни потенциални възможности за средногодишни доходи до 50-100%. Ами вземи я тази доходност, пък чак след това мисли как да я направиш от 100% на 1000%, ако въобще някога успееш да я направиш.

[K_W]

Тука вече не съм съгласен с тебе. Явно този аспект от трейдинга не го разбираш, и го бъркаш с експоненциалното нарастване на акаунта при правилен ММ (напр. Optimal F).

Проблемът се състои в това, че ние знаем че рано или късно бъдещето ще ни предложи MaxDD, по-голям от този на миналото. Само че не знаем колко ще е по-голям, и затова повечето разработчици на търговски стратегии си слагат коефициент на запаса от 1.5. Тоест при наблюдаван в миналото MaxDD=20% те очакват, че в бъдещето няма да надвиши 30%. И на базата на това предположение настройват ММ на стратегията.

Да, ама това предположение е вярно само например в 90% от случаите. Ами останалите 10%? Те рано или късно ще се случат. Спомни си за ЧЕРНИТЕ ЛЕБЕДИ, които не се подчиняват на никаква статистика и не признават нормалното (гаусово) разпределение. Такъв черен лебед може да ти издуха акаунта и да ти отмъкне всичките пари като куцо пиле домат. И за тебе ще остане само това, което си го изтеглил и похарчил по време на подема например за апартамент, кола, ядене и пиене.

Не казвам че трябва да се теглят големи суми, които да попречат на експоненциалния ръст. Но едно например 10% от месечната/годишната печалба според мене трябва да се тегли, и тази сума вече никога не трябва да влиза в каквато и да било вид краткосрочна спекула. С нея може да се купи например земя, физическо злато или друга дългосрочна инвестиция, която в общия случай ще я харчат поколенията след тебе.

Правилен ММ за мен няма нищо общо с оптимал Ф, но това съм го казвал вече. Ти си експерта по тоерия на вероятностите, каква е вероятността следващото хвърляне на монетата да е ези ако си имал няколко поредни тура преди това...

Напълно го разбирам, ако Уорън Бъфет си беше харчил парите както предлагаш, никой нямаше да е чувал за него.

Черните лебеди не са проблем за добрите стратегии с нужните защитни модули.

Без компаундинг в трейдинга нямаш никакъв шанс да стигнеш там където всички се стремим. Единствения ти вариант е вече да си милиардер или да търгуваш за банка. Именно затова толкова много се провалят, просто не осъзнават естеството на играта, затова и не спират да търсят бълващи хиляди трейдове системи с колосална възвръщаемост.

[Mateev]

Правилен ММ за мен няма нищо общо с оптимал Ф,......

Напротив - Optimal F е единственото нещо, която отчита и последователноста на сделките, като изчислява най-добрия ММ при съществуващата последователност. Всички други методи за ММ отчитат само статистиката на сделките извън контекста на тяхната реална подредба една след друга в Equity-то.

Ако прочетеш внимателно книгите на Ралф Винс за управление на капитала, ще го разбереш това. Ще видиш и доказателствата защо това е така, а не иначе. Това даже го препоръчвам и на другите трейдери във форума. Ралф Винс трябва да се изчете и да се изучи много внимателно преди въобще човек да инсталира MetaTrader-а и да чукне първата си сделка в живота.

Важи и обратното - именно непознаването на трудовете на Ралф Винс е причина за огромното количество самозаблуди, дълбоко наслоени и бетонирани в главите на повечето трейдери. Виж си и голямата стойност на Zero Score в твоите публични акаунти, които вчера публикува. Това е критерий, че в подредбата на твоите сделки има силна зависимост, което пък автоматично означава, че Optimal F ще даде по-добри резултати от всички други възможно методи за ММ.

[K_W]

Напротив - Optimal F е единственото нещо, която отчита и последователноста на сделките, като изчислява най-добрия ММ при съществуващата последователност. Всички други методи за ММ отчитат само статистиката на сделките извън контекста на тяхната реална подредба една след друга в Equity-то.

Ако прочетеш внимателно книгите на Ралф Винс за управление на капитала, ще го разбереш това. Ще видиш и доказателствата защо това е така, а не иначе. Това даже го препоръчвам и на другите трейдери във форума. Ралф Винс трябва да се изчете и да се изучи много внимателно преди въобще човек да инсталира MetaTrader-а и да чукне първата си сделка в живота.

Важи и обратното - именно непознаването на трудовете на Ралф Винс е причина за огромното количество самозаблуди, дълбоко наслоени и бетонирани в главите на повечето трейдери.

Пак ще те питам

Каква е вероятността следващото хвърляне на монетата да е ези ако си имал няколко поредни тура преди това...?

Аз твърдя, че оптимал Ф е вреден и опасен метод. Реално търсиш зависимост в разултатите на стратегията ти. Ако оптимал Ф работи, значи има такива, от което следва, че просто трябва да ги елиминираш(губещите) от системата си и да докараш системата си до там, че оптимал Ф пак да е ненужна и контрапродуктивна.

[Joker]

http://tradelikeapro.ru/optimalnaya-fraktsiya/
============================

[Mateev]

Опасността от Optimal F е само в главите на тези, които не го познават, и на тези, които го прилагат по грешния начин. Така че мнения можеш да намериш всякакви, но истината е само една, и тя е МАТЕМАТИЧЕСКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО НА РАЛФ ВИНС.

А сега ще ти кажа защо някои хора изпадат в такива самозаблуди. Проблемът е в това, че ако една стратегия е организирана по правилния начин, то тогава нейните сделки ще се подчиняват на нормалното разпределение и тогава няма да има значение дали се използва Optimal F или някакъв друг метод за геометричен ръст.

Да, ама някои хора така правят правилата на стратегията си, щото в нея да се появят серии от губещи и печеливши сделки. Това става например ако в стратегия на М15 се използват много големи стойности за МА, в резултат на което стратегията извлича зависимости не от М15, а от H1 или дори от H4. И това води до тези серии, в които един единствен сегмент (тренд) се отработва с последователност от по-дребни сделки, а не с една единствена едра сделка.

Как се разпознава това в Equity-то?
Ами много лесно. Дори и на око се вижда, че Equity-то се състои например от 100-200 сегмента, въпреки че те са направени с няколко хиляди сделки. От тука идва и самозаблудата, че е важен големия брой на сделките в стратегията. Да, ама не. Важен е големия брой на сегментите в Equity-то, защото всеки един сегмент отговаря на отработката на една пазарна ситуация.

Лошите стратегии имат само по няколко сегмента в Equity-то и трейдера се заблуждава с хилядите направени сделки, но в действителност те са само по 3-4 пазарни ситуации. Добрите стратегии са тези, при които броя на сделките е съизмерим с броя на сегментите в Equity-то, и Zero Score показва, че НЯМА ЗАВИСИМОСТ В ПОДРЕДБАТА НА СДЕЛКИТЕ. Така че това е поредния подводен камък, за който обаче много малко хора знаят, и в резултат на това дори и високоинтелигентни трейдери понякога допускат грешката да се подхлъзнат на този камък.

Правилното разсъждение е, че ако в подредбата на сделките се открие зависимост, каквато не би трябвало да има, то тази зависимост не е случайна, а точно обратното - тя е стабилна във времето защото се дължи не на случайността на пазара, а на грешния подход при конструирането на стратегията (от малки таймфреймове се извлича зависимост от по-големите). Следователно ако използваме ММ, който може да се възползва от тази зависимост, то това няма да е грешка и няма да доведе до неочаквани гафове в бъдещето.