Първоначално написано от
Mateev
Опасността от Optimal F е само в главите на тези, които не го познават, и на тези, които го прилагат по грешния начин. Така че мнения можеш да намериш всякакви, но истината е само една, и тя е МАТЕМАТИЧЕСКОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО НА РАЛФ ВИНС.
А сега ще ти кажа защо някои хора изпадат в такива самозаблуди. Проблемът е в това, че ако една стратегия е организирана по правилния начин, то тогава нейните сделки ще се подчиняват на нормалното разпределение и тогава няма да има значение дали се използва Optimal F или някакъв друг метод за геометричен ръст.
Да, ама някои хора така правят правилата на стратегията си, щото в нея да се появят серии от губещи и печеливши сделки. Това става например ако в стратегия на М15 се използват много големи стойности за МА, в резултат на което стратегията извлича зависимости не от М15, а от H1 или дори от H4. И това води до тези серии, в които един единствен сегмент (тренд) се отработва с последователност от по-дребни сделки, а не с една единствена едра сделка.
Как се разпознава това в Equity-то?
Ами много лесно. Дори и на око се вижда, че Equity-то се състои например от 100-200 сегмента, въпреки че те са направени с няколко хиляди сделки. От тука идва и самозаблудата, че е важен големия брой на сделките в стратегията. Да, ама не. Важен е големия брой на сегментите в Equity-то, защото всеки един сегмент отговаря на отработката на една пазарна ситуация.
Лошите стратегии имат само по няколко сегмента в Equity-то и трейдера се заблуждава с хилядите направени сделки, но в действителност те са само по 3-4 пазарни ситуации. Добрите стратегии са тези, при които броя на сделките е съизмерим с броя на сегментите в Equity-то, и Zero Score показва, че НЯМА ЗАВИСИМОСТ В ПОДРЕДБАТА НА СДЕЛКИТЕ. Така че това е поредния подводен камък, за който обаче много малко хора знаят, и в резултат на това дори и високоинтелигентни трейдери понякога допускат грешката да се подхлъзнат на този камък.
Правилното разсъждение е, че ако в подредбата на сделките се открие зависимост, каквато не би трябвало да има, то тази зависимост не е случайна, а точно обратното - тя е стабилна във времето защото се дължи не на случайността на пазара, а на грешния подход при конструирането на стратегията (от малки таймфреймове се извлича зависимост от по-големите). Следователно ако използваме ММ, който може да се възползва от тази зависимост, то това няма да е грешка и няма да доведе до неочаквани гафове в бъдещето.
Влизам
Регистрация
Тема: 
Намери всички мнения
Подписвам
