SMA или EMA

[Mateev]

Ако не вярвате, нарисувайте си например MA(14), като в настройката Shift вместо 0 сложите числото -7 (половината от периода). И ще видите, че така нарисуваната MA НАИСТИНА изчиства шума и НАИСТИНА се движи перфектно В ЦЕНТЪРА НА ГРАФИКАТА. Ето това е ИСТИНСКАТА МА, а не това, което вие си рисувате.

Сложете втора МА, например от 200, със Shift от -100. И пак ще видите, че тя перфектно изчиства шума. И дори ще видите, че кроса на двете MA е ВЪВ ВЯРНАТА ТОЧКА ОТ МИНАЛОТО - точно там, където тренда се е сменил. Това обаче не означава, че тази точка от миналото ще се сдобие с някаква ПОЗНАВАЕМОСТ, ако изкуствено я преместим 100 бара напред в бъдещето чак до момента СЕГА. Ами ако толкова много искате да се замозаблуждавате, тогава защо я местите само със 100 бара в нейното бъдеще? Преместете я със 110 бара (10 бара в бъдещето от момента СЕГА), и после започнете да се хвалите по форумите, че сте хванали господа за дръжката.


Ясно осъзнавам, че разрушавам много пясъчни кули, и техните строители ще се борят със зъби и нокти да ги защитят, но това няма да промени ФАКТА, че те ИЗКУСТВЕНО местят информация от миналото към момента СЕГА, и после строят стратегии на базата на тази САМОЗАБЛУДА. Такъв тип стратегии се наричат СТРАТЕГИИ С НЕЯВНО НАДНИЧАНЕ ВЪВ БЪДЕЩЕТО и всичките те имат едно общо свойство - ИЗМАМНА ПОЗНАВАЕМОСТ В МИНАЛОТО и СЛУЧАЙНА ИГРА В БЪДЕЩЕТО.

[100]

Това, което Матеев казва важи за всичко в трейдинга - всички очаквания са базирани на историята. Няма индикатор, който да предвижда бъдещето. Въпроса тук е че дали гледаш МА , друг индикато или само графика, то във всички случая събираш определена информация базирана на историята на база която статистически си оформяш едж. Начините за оформяна на тоя едж са безброй и дали и как ползваш някое си МА е просто капка в морето от опции.

Това, че се гледа в историята не е никакъв проблем, друга информация няма. Всеки детайл и логика както на първо четене е МА-то звучи тъпо, безсмислено и нелогично. Такива са и правилата на всяка система. Така работят нещата обаче...

[Mateev]

Това, което Матеев казва важи за всичко в трейдинга - всички очаквания са базирани на историята. Няма индикатор, който да предвижда бъдещето. Въпроса тук е че дали гледаш МА , друг индикато или само графика, то във всички случая събираш определена информация базирана на историята на база която статистически си оформяш едж. Начините за оформяна на тоя едж са безброй и дали и как ползваш някое си МА е просто капка в морето от опции.

Това, че се гледа в историята не е никакъв проблем, друга информация няма. Всеки детайл и логика както на първо четене е МА-то звучи тъпо, безсмислено и нелогично. Такива са и правилата на всяка система. Така работят нещата обаче...

Не е точно така, както го казваш. Търсенето на зависимости в миналото е съвсем друг процес, нямащ нищо общо с простото РЪЧНО ГЛЕДАНЕ на 2-3 случайни исторически бара (например -11 и -100). Трябва човек да е много елементарен, за да повярва, че само 2 бара от миналото, при това избрани случайно от него самия, са в състояние да направят вярна прогноза за бъдещето.

[kypa]

МА-тата вероятно наподобяват образа на интуитивно усещане за равновесна стойност и затова се ползват. Сигурно затова и доста популярни миксове показват едно и също в ключови ситуации.

[Mateev]

МА-тата вероятно наподобяват образа на интуитивно усещане за равновесна стойност и затова се ползват. Сигурно затова и доста популярни миксове показват едно и също в ключови ситуации.

МА-тата имат едно единствено полезно свойство - УСРЕДНЯВАТ ШУМА в цените. Дотук добре - ползвайте ги колкото си искате, но ги рисувайте на ВЯРНОТО ИМ МЯСТО - центъра на буфера, който се намира назад в миналото. Тогава и само тогава вашата невронна мрежа (пардон мозък) няма да изпадне в САМОЗАБЛУДА и ще направи много по-верен ИНТУИТИВЕН АНАЛИЗ. Да, наистина човешкия мозък е много могъща машина, и наистина тя силно се е специализирала в разпознаването на КАРТИНИ, а не на числа, но няма как тази машина да вземе правилно решение, ако и показвате ГРЕШНАТА КАРТИНА.

[Mateev]

Ще ви дам един много силен пример в подкрепа на казаното от мене. Представете си, че шофирате лека кола по планински път с много завои. На очите ви обаче са сложени видеоочила, и в тях тече видеоизображение на пътя отпред, но със закъснение от 5 секунди. Можете ли при тази ситуация да шофирате уверено, или ще катастрофирате само след няколко завоя?


Как въобще е възможно да си помислите, че миналото може да ви даде по-вярна представа за случващото се от настоящето (момента СЕГА)?

[kypa]

Идеята за много от схемите с МА е по-скоро съпоставяне на настоящето (цената) с миналото (една или повече МА). 9/30 работи на тоз принцип, Ичимоку, Алигатора.
На Алигатора МА-тата са даже изместени в бъдещето. Ама те всъщност били опростена сметка дето наподобявала сравнително близко някакви други значително по-сложни изчисления. Още не съм се занимавал да ровя какви точно обаче.

[gambletrade]

На програмистчето пак му е избушил чипа май Нагледен пример какво се случва ако не си пием хапченцата редовно

[Mateev]

Има една огромна разлика между двата вида търговци - ръчно играещите и тези, които търгуват с експерти. Ръчно играещите се опитват да познаят ЕДИНИЧНО СЪБИТИЕ (посоката на следващото движение), а търгуващите с експерти правят МНОГО СДЕЛКИ С ЕДНА И СЪЩА СТРАТЕГИЯ. Първите разчитат на ИНТУИЦИЯТА НА МОЗЪКА СИ, а вторите - на СТАТИСТИКАТА НА ИСТОРИЧЕСЛИТЕ ДВИЖЕНИЯ. Първите трябва да се постараят ДА НЕ ЛЪЖАТ МОЗЪКА СИ С ГРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, а вторите - ДА ОТКРИЯТ ДОКАЗАНА СТАТИСТИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ, различна от 50/50.

Пишейки всички постинги по тази тема аз имах предвид именно първите търговци (ръчно играещите). Те си мислят, че ПРОГНОЗИРАНЕТО НА ЕДИНИЧНО СЪБИТИЕ Е ВЪЗМОЖНО. На теория това е така, но само ако човек е НАЯСНО С ВСИЧКИ ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ НА ТОВА СЪБИТИЕ, и с математическия апарат, обвързващ стойностите на тези фактори. Ако обаче това не е така, както е в действителност, то тогава единичното събитие става СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ. Вероятноста на това случайно събитие може да не е точно 50/50. Може да е по-малко или по-много различно от чистата случайност, и именно на това разчита втората група от хората - тези, които търсят ЗАВИСИМОСТИ, и които се опитват да ги отиграват с експерти.

Финансовия резултат на първата група от трейдери (ръчно играещите) зависи от това колко добре ще се справи тяхната интуиция с една почти невъзможна задача - ПОЗНАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТАТА ОТ ЕДИНИЧНОТО СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ. Аз лично си мисля, че ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО, но ако приемем, че все пак някъде по света има човешки мозък, който може да се справи с тази задача, то тогава трябва да се помогне на този мозък, като му се предостави ВЯРНА И ТОЧНА ИНФОМАЦИЯ, неизкривена от ГРЕШНИ ГРАФИЧНИ ПОСТРОЕНИЯ. Именно затова аз смятам, че всички видове МА и всички видове индикатори, базирани на МА, СИЛНО ИЗКРИВЯВАТ ПЪРВИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ, като пробутват на мозъка МАЛОВАЖНА СЛУЧАЙНА ИНФОРМАЦИЯ от случайни барове от миналото, и я правят да изглежда ЗНАЧИМА посредством разни шарении по екрана. Истинските вечни и непреходни индикатори са само трендлиниите, съпротивите и подкрепите, и донякъде Фибоначи. Всичко останало е само за заблуда на ръчния трейдер.

Трейдерите с експерти НЕ ВЯРВАТ, че единичното събитие може да бъде прогнозирано. Затова и те НЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ГО ПРОГНОЗИРАТ. Вярват обаче, че може да бъде намерена ЗАВИСИМОСТ, РАЗЛИЧНА ОТ 50/50, която да им осигури например от всеки 100 сделки да спечелят 51-52 и да загубят 48-49. Това ще им създаде ПМО, което бавно, но славно ще им увеличи акаунта.

Както едните, така и другите гледат миналото, опитвайки се да прогнозират бъдещето, но това го правят ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН. Първите ЖИВЕЯТ С НАДЕЖДАТА, че интуицията им работи добре, докато вторите ТЪРСЯТ ДОКАЗАТЕЛСТВА за намерените зависимости, че са истински, а не плод на флуктуациите на чистата случайност. Така че това къде ще се нарисува графиката на даден индикатор е важно само за първите, защото само те разчитат на мозъка си. За вторите не е важно, защото те разчитат на математиката, която няма да се заблуди от такива грешни построения. Математиката дори не се нуждае от графични построения. Тя оперира с абстрактни ЦИФРОВИ РЕДИЦИ, и търси зависимости в тях посредством СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ.

[Mateev]

На програмистчето пак му е избушил чипа май Нагледен пример какво се случва ако не си пием хапченцата редовно

Благодаря за написаното. Ще го възприема като КОМПЛИМЕНТ от овца от стадото, която вече е осъзнала, че светът не се свършва с четирите кола на оградата, и че някъде отвън има и нещо повече от самите овце.


Няма да намеквам и за факта, че моето лично Equity в този живот сигурно е хиляди пъти по-добро от твоето, така че благодаря за блеенето. Продължавай да блееш, но ако искаш да напуснеш кошарата, хубаво е първо да си извадиш главата от пясъка, да си промиеш очите и да си продухаш ушите, за да чуеш какво казват и пишат тези извън оградата.