Първоначално написано от
Mateev
Именно - получава се порочен кръг, защото не се знае кой брокер какво прави и каква логика е заложил в неговите си алгоритми за котировки. Не се знае има ли забавяне или няма. Не се знае неговите Bid и Ask как ги е образувал или измислил, не се знае той пък от кого е гледал и дали не се е получил някакъв затворен кръг от брокери, които взаимно се гледат един с друг.
Има и по-лошо - повечето брокери правят изкуствено отместване на всички цени в посока, обратна на тяхната сумарна клиентска позиция. Идеята е да се обират повече стопове по естествен път. Визуално това изглежда, че на даден брокер цените винаги вървят 5-6 пипса над или под основната група от цени на другите брокери. Така получилия се сноп от цени аз го виждам като такъв, защото в моя си алгоритъм го разделям по брокери, но в първичния поток от eSignal такова разделение няма. Има само маркиране на тиковете, но не и разделение по потоци. И ако пуснеш тиковете от eSignal директно върху сървъра без никаква обработка, на изхода се получават едни огромни зигзаци с амплитуда от по 7-8 стари пипса едва ли не по всеки един тик. Това е защото веднъж идва тик от брокер в единия край от снопа, а следващия тик е от брокер от другия край на снопа.
Всички тези проблеми принуждават брокерите да наемат програмисти, които да започнат да пишат софтуер за тяхното разрешаване. И тука веднага се получава нещо подобно като във форума - 1000 различни глави, 1000 различни решения, повечето от които са грешни или бъгави. Алгоритмите се дънят, създават се нови версии, те също се дънят и т.н. И като погледнеш един единствен брокер - логиката на неговите цени се е сменяла поне 10 пъти през времето на неговия живот, докато се стигне до нещо поне малко от малко стабилно.
И целия този поток от бъгави котировки отива в други брокери, защото всичките се следят един друг, и се опитват от този хаос да извлекат някакви поне малко-от малко верни цени за себе си, за да не ги убиват пипсовчиците или арбитриращите роботи. И рано или късно всички стигат до идеята за усредняване, но не по оста на времето, а по оста на цените. Тоест усредняват се котировките например на 100 различни други брокера, като първо се изхвърлят от сметките тези, които са се отклонили много от основния коридор от цени. И след като веднъж е получена средната цена на коридора, върху нея вече се наслагват нови спредове, но вече по собствената логика на брокера. Прави се и собствена нервност на тиковете (колко бързо да текат един след друг), като това се постига посредством промяната на прага на задействане на един тригер на Шмид, през който тече потока от средни цени. Слага се и рандомизация в зона от 2-3 пипса, за да се объркат пипсовчиците. Прави се и изкуствено повтаряне на стари тикове, ако потока е много бавен (напр EURNOK през нощта). Правят се и други ценови хватки, но важното е да се разбере, че всичките те се базират на СРЕДНАТА ЦЕНА ОТ КОРИДОРА С ЦЕНИ НА ДРУГИТЕ БРОКЕРИ.
Именно поради тази причина аз също използвам тази средна цена от коридора на много брокери, защото тя всъщност се явява ПЪРВИЧНАТА ЦЕНА, която се разпространява по неявен път из целия свят.