Няма никакъв проблем да се търсят зависимости дори и на барово ниво или пък на ниво индикатори. Методите за търсене са едни и същи - прави се стратегия, генерират се сделки, анализира се тяхното Мю (средно аритметично), търси се неговия доверителен интервал и се проверява дали долната му граница е положителна. И това е всичко, и търсенето ще е направено по правилния начин. Има обаче проблем с милиардите възможни комбинации, които могат да се направят с хилядите индикатори, всеки от които има стотици възможни комбинации от параметри.
За да го избегна този проблем аз се постарах да открия какви са ПЪРВИЧНИТЕ ЗАВИСИМОСТИ, които въобще е възможно да съществуват при движението на цените. И се оказа, че тези първични зависимости са само 3 вида (4 с вариациите). Това са зависимости в средно-аритметичната дължина на сегментите (Мю, различно от нула), зависимости в дължината или бройката на сегментите (които се различават от случайните такива), и зависимости в подредбата на сегментите (патерни, които не са равновероятни с останалите). Всички останали зависимости от високите нива (зависимости при баровете или индикаторите) са ВТОРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ, които се дължат и са следствие на някоя от 3-те първичните зависимости.
Въобще ако приемем, че може да се намери зависимост по трудния начин някъде във високите нива, то със сигурност тази същата зависимост може да се намери по лесния начин чрез най-обикновен статистически анализ на сегментите на зиг-зага по един от трите метода (средно, дължина или бройка и подредба). Работейки на това ниво (на ниво зиг-заг) ще се открият същите зависимости, ако ги има, но търсенето им ще отнеме милиарди пъти по-малко време спрямо времето за търсене на ниво барове и индикатори върху тях.