Mateev (04-07-2018)
Мозъкът ти отчаяно търси потвърждение на самозаблудата, че има някакви разлики между реални и случайни графики ......
Истината е, че в случайните графики присъства всеки един възможен патерн, за който можеш да се сетиш, и освен това той е равновероятен с всички други възможни патерни. Така че твоята фигурка я има, но мозъка ти е неспособен да я намери в големия обем от данни.
Ако искаш да тъсиш нещо, напиши код за търсенето на това нещо. Само той може да ти каже ГОЛАТА ИСТИНА кое колко пъти се среща. Само той БЕЗПРИСТРАСТНО ще преброи доказателствата ЗА и ПРОТИВ твоята идея.
Не се доверявай на моъзка си и не търси сетъпи с мозъка си, защото той ще те подвете. Той ще търси само доказателства ЗА ИДЕЯТА, и ще остане СЛЯП за доказателствата ПРОТИВ ИДЕЯТА.
Добрата новина е, че в случайните графики вероятно също може да има зависимости, но те са ЗАМАСКИРАНИ и БАЛАНСИРАНИ с обратни зависимости така, щото общата графика да остане случайна. Знам поне 3 различни метода как да го направя това така, щото графиката да продължава да си изглежда случайна за всички хора, но за мене да е закономерна, защото ще знам къде и какъв вид зависимост съм вградил.
В реалните графики обаче ние не знаем кой, кога и как е вградил някакви компенсирани зависимости, и дали въобще има такива, така че графиките за нас си остават чисто случайни до момента, до който не се натъкнем на някоя от тези зависимости (случайно или чрез целенасочено търсене).
Последна редакция от Mateev : 04-07-2018 на 09:54
kypa (04-07-2018)
Може и аз да греша, защото моя мозък не е по-различен от този на останалите хора, и като такъв има същите недостатъци.
Тука обаче става въпрос за нещо друго. Моят мозък съм го натъпкал с информация за математиката, статистиката и въобще за Теорията на вероятностите, и съдейки по постингите във форума, вероятно към днешна дата е най-добре заредения мозък в този аспект от човешкото познание. При това положение съм склонен да търпя критики от професори по математика или от хора с подобни на моите знания и разбирания за този аспект, но сами разбирате, че е смешно да ме критикуват деца от детската градина по отношение на същия този аспект от познанието.
Критикувайте ме за футбол например, и там ще си мълча с подвита опашка. Критикувайте ме за 1000 други неща, и там също ще си мълча, но за Теорията на вероятностите съжалявам, но първо трябва да изчетете една камара дебели тухли, и чак след това можем да обсъждаме като равни с равни. Не го ли направите това, моя статут си остава статут на учител, който знае много повече от децата, на които се опитва да налее малко акъл в главата, а те се съпротивляват.
Последна редакция от privelege : 04-07-2018 на 11:54
kypa (04-07-2018)
Някакъв дето го имат за умствен капацитет из интернет веднъж бил казал, че знанието се изразявало в качеството и количеството на различията, които можем да забележим.
Таз фигурка съдържа и шашлъци в обема, така че би било по-нормално да я няма в случайните, особено в по-големите фреймове.
Хубави симетрични двойни дъна и върхове по края на дългите движения май също не са много на мода по случайните графики. Не че и по истинските ги има кой знай колко, ама все пак.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Mateev (04-07-2018)
Кодец дето да описва адекватно същността на графичен модел би било решение на цялата задачка с трайдинга, не просто намиране на съответния модел в историческите данни. Язе от доста време се чудя как да стане.
Сравняване на дължина на барове, върхове, дъна, цени на отваряне и затваряне надали може да бъде адекватно решение.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
Mateev (04-07-2018)
Публикувам нова версия на експерта. В тази версия той вече създава 3 групи от по 3 символа, като във всяка една тройка има една вероятност от точно 50%, една малко по-малка вероятност и една малко-по-голяма.
Баровете в трите групи символи се създават с един и същи генератор на случайност, но има разлика в броя на тиковете, които образуват един едноминутен бар:
Група RND
Броят на тиковете във всеки едноминутен бар е случаен. Това са графиките от предишната версия, които са оставени без промяна.
Група TCK
Във всеки един едноминутен бар има само по един единствен тик. Всъщност има по 2 тика, защото в първия повтарям Close-то на предишния бар. По този начин всеки едноминутен бар винаги има дължина 1-ца, а случайноста сменя само посоката на бара. Тази група е направена за разглеждане на едноминутната графика, като при този начин на построяване тя е максимално близко до тиковата графика. Върху графиките от тази група могат да се пускат експерти, работещи на тиково ниво.
Група SEG
Във всеки едноминутен бар има един цял сегмент, представляващ група от тикове с една и съща посока. Всеки следващ бар е с посока, обратна на предишния, но дължината му е случайна, а броя на сегментите от дадена дължина е по степените на 2 точно така, както е в чистата случайност. Тази графика е максимално близко до чистия зиг-заг от нулево ниво, и по нея можете да тествате експерти, базиращи се на зиг-заци.
В групите TCK и SEG съм изключил генерирането на тикове в реално време, защото те развалят логиката на вече генерираните случайните барове.
Пак повтарям - логиката на генериране на историческите тикове и при трите групи е една и съща (чиста случайност), различен е само начина, по който подреждам тези тикове в едноминутните барове. Това създава възможност за визуално наблюдение на различни аспекти от случайноста, което пък от своя страна дава възможност за вадене и на други изводи, различни от вече написаните от мене. Този път обаче ще се въздържа да ви ги казвам, защото пак ще ме обвините във всички човешки грехове ......
Ето кода на новата версия 1.02 на експерта:
Последна редакция от Mateev : 04-07-2018 на 11:43
Всичко го има в случайните графики, само където метода ти за неговото търсене е грешен. Ти го търсиш на око, а трябва да се търси с програмен код.
Колкото до така наречените от тебе шашлъци - да, те наистина може би са плод на някаква закономерност, предизвикана от паниката, но сам знаеш, че е невъзможно да бъдат оттъргувани печелившо. Просто брокера ще разкрачи спреда по целия им размер и дотам с мечтите ти за печалба. Така че тази зависимост е безполезна.
Много по переспективни са зависимостите, породени от дните от седмицата или от часовете в денонощието. Всяка една стратегия, дори и случайните такива, може да бъде подобрена посредством филтриране на част от сделките, направени в определен ден или в определен час. Този тип филтрирания работят безотказно като подобрители винаги и навсякъде.
Последна редакция от Mateev : 04-07-2018 на 11:17
kypa (04-07-2018)
За какво да си изтегля код, който генерира абсолютно случайни числа, които по-късно ще бъдат изобразени графично?
Пропускаш нещо съществено! Мозъкът ти наистина е затлачен от Теорията на вероятностите. Цените на финансовите инструменти не са случайни. Те отразяват реалността, миналото. Случайно генерираните от машината числа нямат минало и бъдеще. Те съществуват в настоящето!
Правиш някакво сравнение между ябълки и домати, което е твърде абстрактно.
Има много прилики между случайните и пазарните графики. Хубаво е да се видят, че да знаем за какво да внимаваме докато търгуваме. Ако не сме сигурни за някой аспект от сетъпите дето търгуваме може да е от полза да видим дали се появяват на случайните графики. И ако да - да ги избягваме.
Пазарните графики може би са резултат от малко или много случайно движение върху което към даден момент (но не постоянно) определен поток от допълнителни ордери оказва влияние.
Най-тъмно е преди да изгрее слънцето.
privelege (04-07-2018)